rủi ro và lợi nhuận chương 5
![chương 13 Rui ro va loi nhuan [Compatibility Mode]](https://media.store123doc.com/images/document/13/y/xh/medium_RpdpAoiSgh.jpg)
chương 13 Rui ro va loi nhuan [Compatibility Mode]
Ngày tải lên :
03/05/2013, 23:00
... chịu rủi ro
Tuy nhiên không có phần thưởng cho việc
chịu một rủi ro một cách “không cần thiết” (vì
quản lý rủi ro kém)quản lý rủi ro kém)
Suất sinh lợi kỳ vọng của một tài sản rủi ro
chỉ ... hội đầu tư
Rủi ro và lợi nhuận của từng tài sản riêng lẻ
ảnh hưởng lên RR và LN của tập danh mục
đầu tư đầu tư
RR và LN của tập danh mục được đo bằng
suất sinh lợi kỳ vọng và phương sai ... TVượng . 25 15% 10%
Bthường .60 10% 9% Bthường .60 10% 9%
Sthoái . 15 5% 10%
Tính suất sinh lợi kỳ vọng và ĐLC cho một
TDM có vốn phân bổ 6000$ cho TSản X và
4000$ cho TSản Z.
Rủi ro phi...
- 41
- 588
- 3
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... phải
thông qua hồi quy các quan sát lợi nhuận thị trường và lợi nhuận phi rủi ro theo thời gian.
Về lợi nhuận thị trường ta có thể có dữ liệu song còn lợi nhuận phi rủi ro của các khoản
đầu tư mạo hiểm ... đó đưa ra một vài yếu tố cần thiết khi cần đánh giá về mức độ
hiệu quả của đầu tư thông qua mức độ rủi ro và lợi nhuận đạt được .
CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA
ĐẦU ... ro tại thời điểm t+∆
: lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t
∆
: lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆
Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận .
Để ước tính (9)...
- 53
- 2K
- 4
Tài liệu Rủi ro và lợi nhuận pptx
Ngày tải lên :
09/12/2013, 22:15
... 1
RỦI RO VÀ
LỢI NHUẬN
RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN
Ðịnh nghĩa và ño luờng rủi ro
Lợi nhuận mong ñợi
Rủi ro của danh mục ñầu tư &
Mô hình ñịnh gía tài sản CAPM
Quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận
RỦI ... nhuận
RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN
Công ty 1 Công ty 2
(2) (3) (4) (5) (1)
Kinh tế
Bùng nổ 0.3
Bình thường 0.4
Suy thoái 0.3
Xác suất
100% 30%
15% 6%
-70% -21%
k = 15%
1
^
20% 3%
15% 6%
10% 3%
k = 15%
2
^
Lợi ... 3%
k = 15%
2
^
Lợi suất
(1)*(2) (1)*(4 )Lợi suất
ÐO LƯỜNG RỦI RO
ã é lch chun:
ã H
s bin thiờn
ã Bự
ủp rủi ro
σ = [Σ ( k – k
i
)
2
p ]
i
1/2
CV =
k
^
RI RO CA
DANH MC éU TU
ã Li sut ca DMéT
ã...
- 2
- 456
- 0
Tài liệu Rủi ro và lợi nhuận pdf
Ngày tải lên :
24/01/2014, 00:20
... 54 .1 25
0.860 1 .58 9% 5. 081% 6.670%
1982 Q1 56 .8 75
0.860 1 .51 2% 5. 055 % 6 .56 7%
1982 Q2 59 . 750
0.860 1.439% 1.464% 2.904%
1982 Q3 60.6 25
0.860 1.419% 21.031%
22.449%
1982 Q4 73.3 75
...
0. 950 0.779% -6 .55 7%
-5. 779%
1984 Q2 114.000
0. 950 0.833% -7.237%
-6.404%
1984 Q3 1 05. 750
0. 950 0.898% 17.494%
18.392%
1984 Q4 124. 250
1.100 0.8 85% -0.9 05%
-0.020%
19 85 Q1 ... 1.172% 31.1 75%
32.348%
1983 Q1 96. 250
0.860 0.894% 5. 714% 6.608%
1983 Q2 101. 750
0.860 0.8 45% 18.182%
19.027%
1983 Q3 120. 250
0. 950 0.790% 5. 509% 6.299%
1983 Q4 126.8 75
0. 950 0.749%...
- 2
- 368
- 0
Tài liệu Rủi ro và lợi nhuận doc
Ngày tải lên :
26/02/2014, 13:20
... 5/ 14/2012
2
i
i
5/ 14/2012
7
5/ 14/2012
1
5/ 14/2012
8
5/ 14/2012
5
5/ 14/2012
3
5/ 14/2012
6
5/ 14/2012
4
5/ 14/2012
9
...
- 10
- 396
- 0
Tài liệu Chương V: Rủi ro và Lợi suất ppt
Ngày tải lên :
20/01/2014, 07:20
... nhiêu sau một năm
26
Cơ cấu rủi ro trong đầu tư CK
Rủi ro gồm 2 phần:
Rủi ro hệ thống
Rủi ro lạm phát
Rủi ro lãi suất
Giá dầu tăng cao so với dự kiến…
Rủi ro không hệ thống
Khách ... vẫn có rủi ro lạm phát
Nhà đầu tư không chắc chắn về sức mua hàng
hóa từ các khoản lãi và gốc nhận được trong
tương lai
Trái phiếu chính phủ có rủi ro lãi suất
20
Đo lường rủi ro
XYZ ... so với lợi suất của thị trường (S&P500)
Các nhà đầu tư có thể dự đoán beta thông qua các số liệu quá khứ các lợi suất của thị trường và của cổ phiếu
17
Đo lường rủi ro
Rủi ro được...
- 42
- 937
- 1
TÌNH HÌNH THU HÚT FDI Ở CHÂU Á THỰC TRẠNG NHỮNG RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CHẤU Á GẶP PHẢI
Ngày tải lên :
19/10/2013, 18:20
... 100
Iraq 153 1 75 96 59 53 167 119 53 180 139 183
Sudan 154 118 139 153 37 1 35 154 93 142 146 183
Suriname 155 171 98 70 168 1 35 180 32 101 178 149
Afghanistan 160 23 148 69 164 127 183 55 183 164 ... 1 35 68 118 153
Cambodia 1 45 173 1 45 134 116 87 73 58 127 141 183
Liberia 149 57 1 35 121 174 1 35 147 85 112 166 148
Uzbekistan 150 92 142 95 133 1 35 119 178 174 44 1 25
Tajikistan 152 143 177 143 ... 2 1 16 4 2 5 1 13 2
Hong Kong,
China
3 18 1 6 75 4 3 3 2 3 13
Thailand 12 55 13 52 6 71 12 88 12 24 48
Japan 15 91 45 40 54 15 16 123 17 20 1
Korea, Rep. 19 53 23 150 71 15 73 49 8 5 12
Malaysia...
- 22
- 652
- 2
Rủi ro và lợi suất potx
Ngày tải lên :
20/03/2014, 09:21
... 8
Quan hệ giữa rủi ro và lợi suất
26
Cơ cấu rủi ro trong đầu tư CK
Rủi ro gồm 2 phần:
Rủi ro hệ thống
Rủi ro lạm phát
Rủi ro lãi suất
Giá dầu tăng cao so với dự kiến…
Rủi ro không hệ ... chứng
khoán công ty
Trái phiếu công ty và cổ phiếu phổ thông
là những chứng khoán có nhiều rủi ro
nhất
Rủi ro lãi suất
Rủi ro lạm phát
Rủi ro thanh toán
Các nhà đầu tư luôn yêu ... +
Tỷ lệ lãi
cổ tức
Tỷ lệ lãi
Vốn
1
Chương V: Rủi ro và Lợi suất
18
Đo lường rủi ro
Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ chênh
lệch trung giữa lãi suất kỳ vọng và lãi
suất thực tế.
Nếu độ lệch...
- 42
- 541
- 0
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... hoạ
Xem xét lợi nhuận của CP W, M và danh mục
WM (W và M có hệ số tương quan r = - 1)
0,0%22,6%22,6%Độ lệch chuẩn
151 515LN trung bình
151 5 152 001
153 5 (5) 2000
15( 5) 351 999
154 0(10)1998
15% (10%)40%1997
Danh ... nghóa lợi nhuận và rủi ro
z
Đo lường rủi ro
z
Thái độ đối với rủi ro
z
Danh mục đầu tư
z
Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư
z
Đa dạng hoá danh mục đầu tư
z
Phân loại rủi ro
9
Rủi ro của ... đa dạng hoá đầu tư
Lợi nhuận kỳ vọng (%)
Độ lệch chuẩn của
danh mục đầu tö
5, 5
12,7
17 ,5
11 ,50 15, 44 25, 86
1
Bài 11
LI NHUẬN, RỦI RO VÀ
DANH MỤC ĐẦU TƯ
Lợi nhuận ,rủi ro và danh mục đầu tư
z
Mục...
- 20
- 1.8K
- 4