rủi ro và lợi nhuận chương 5

... chịu rủi ro  Tuy nhiên không có phần thưởng cho việc chịu một rủi ro một cách “không cần thiết” (vì quản lý rủi ro kém)quản lý rủi ro kém)  Suất sinh lợi kỳ vọng của một tài sản rủi ro chỉ ... hội đầu tư  Rủi ro và lợi nhuận của từng tài sản riêng lẻ ảnh hưởng lên RR và LN của tập danh mục đầu tư đầu tư  RR và LN của tập danh mục được đo bằng suất sinh lợi kỳ vọng và phương sai ... TVượng . 25 15% 10%  Bthường .60 10% 9% Bthường .60 10% 9%  Sthoái . 15 5% 10%  Tính suất sinh lợi kỳ vọng và ĐLC cho một TDM có vốn phân bổ 6000$ cho TSản X và 4000$ cho TSản Z. Rủi ro phi...

Ngày tải lên: 03/05/2013, 23:00

Ngày tải lên: 30/10/2014, 19:14

... phải thông qua hồi quy các quan sát lợi nhuận thị trường và lợi nhuận phi rủi ro theo thời gian. Về lợi nhuận thị trường ta có thể có dữ liệu song còn lợi nhuận phi rủi ro của các khoản đầu tư mạo hiểm ... đó đưa ra một vài yếu tố cần thiết khi cần đánh giá về mức độ hiệu quả của đầu tư thông qua mức độ rủi ro và lợi nhuận đạt được . CHƯƠNG 2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA ĐẦU ... ro tại thời điểm t+∆ : lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t ∆ : lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆ Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận . Để ước tính (9)...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

Ngày tải lên: 06/05/2013, 08:08

... 1 RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN Ðịnh nghĩa và ño luờng rủi ro Lợi nhuận mong ñợi Rủi ro của danh mục ñầu tư & Mô hình ñịnh gía tài sản CAPM Quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận RỦI ... nhuận RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN Công ty 1 Công ty 2 (2) (3) (4) (5) (1) Kinh tế Bùng nổ 0.3 Bình thường 0.4 Suy thoái 0.3 Xác suất 100% 30% 15% 6% -70% -21% k = 15% 1 ^ 20% 3% 15% 6% 10% 3% k = 15% 2 ^ Lợi ... 3% k = 15% 2 ^ Lợi suất (1)*(2) (1)*(4 )Lợi suất ÐO LƯỜNG RỦI RO ã é lch chun: ã H s bin thiờn ã Bự ủp rủi ro σ = [Σ ( k – k i ) 2 p ] i 1/2 CV = k ^ RI RO CA DANH MC éU TU ã Li sut ca DMéT ã...

Ngày tải lên: 09/12/2013, 22:15

... 54 .1 25 0.860 1 .58 9% 5. 081% 6.670% 1982 Q1 56 .8 75 0.860 1 .51 2% 5. 055 % 6 .56 7% 1982 Q2 59 . 750 0.860 1.439% 1.464% 2.904% 1982 Q3 60.6 25 0.860 1.419% 21.031% 22.449% 1982 Q4 73.3 75 ... 0. 950 0.779% -6 .55 7% -5. 779% 1984 Q2 114.000 0. 950 0.833% -7.237% -6.404% 1984 Q3 1 05. 750 0. 950 0.898% 17.494% 18.392% 1984 Q4 124. 250 1.100 0.8 85% -0.9 05% -0.020% 19 85 Q1 ... 1.172% 31.1 75% 32.348% 1983 Q1 96. 250 0.860 0.894% 5. 714% 6.608% 1983 Q2 101. 750 0.860 0.8 45% 18.182% 19.027% 1983 Q3 120. 250 0. 950 0.790% 5. 509% 6.299% 1983 Q4 126.8 75 0. 950 0.749%...

Ngày tải lên: 24/01/2014, 00:20

... 5/ 14/2012 2 i i 5/ 14/2012 7 5/ 14/2012 1 5/ 14/2012 8 5/ 14/2012 5 5/ 14/2012 3 5/ 14/2012 6 5/ 14/2012 4 5/ 14/2012 9 ...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 13:20

Ngày tải lên: 03/04/2014, 10:20

Ngày tải lên: 13/08/2014, 09:53

Ngày tải lên: 14/08/2014, 11:20

Ngày tải lên: 28/09/2014, 15:11

... nhiêu sau một năm 26 Cơ cấu rủi ro trong đầu tư CK  Rủi ro gồm 2 phần:  Rủi ro hệ thống  Rủi ro lạm phát  Rủi ro lãi suất  Giá dầu tăng cao so với dự kiến…  Rủi ro không hệ thống  Khách ... vẫn có rủi ro lạm phát  Nhà đầu tư không chắc chắn về sức mua hàng hóa từ các khoản lãi và gốc nhận được trong tương lai  Trái phiếu chính phủ có rủi ro lãi suất 20 Đo lường rủi ro XYZ ... so với lợi suất của thị trường (S&P500)  Các nhà đầu tư có thể dự đoán beta thông qua các số liệu quá khứ các lợi suất của thị trường và của cổ phiếu 17 Đo lường rủi ro  Rủi ro được...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 07:20

... 100 Iraq 153 1 75 96 59 53 167 119 53 180 139 183 Sudan 154 118 139 153 37 1 35 154 93 142 146 183 Suriname 155 171 98 70 168 1 35 180 32 101 178 149 Afghanistan 160 23 148 69 164 127 183 55 183 164 ... 1 35 68 118 153 Cambodia 1 45 173 1 45 134 116 87 73 58 127 141 183 Liberia 149 57 1 35 121 174 1 35 147 85 112 166 148 Uzbekistan 150 92 142 95 133 1 35 119 178 174 44 1 25 Tajikistan 152 143 177 143 ... 2 1 16 4 2 5 1 13 2 Hong Kong, China 3 18 1 6 75 4 3 3 2 3 13 Thailand 12 55 13 52 6 71 12 88 12 24 48 Japan 15 91 45 40 54 15 16 123 17 20 1 Korea, Rep. 19 53 23 150 71 15 73 49 8 5 12 Malaysia...

Ngày tải lên: 19/10/2013, 18:20

... 8 Quan hệ giữa rủi ro và lợi suất 26 Cơ cấu rủi ro trong đầu tư CK  Rủi ro gồm 2 phần:  Rủi ro hệ thống  Rủi ro lạm phát  Rủi ro lãi suất  Giá dầu tăng cao so với dự kiến…  Rủi ro không hệ ... chứng khoán công ty  Trái phiếu công ty và cổ phiếu phổ thông là những chứng khoán có nhiều rủi ro nhất  Rủi ro lãi suất  Rủi ro lạm phát  Rủi ro thanh toán  Các nhà đầu tư luôn yêu ... + Tỷ lệ lãi cổ tức Tỷ lệ lãi Vốn 1 Chương V: Rủi ro và Lợi suất 18 Đo lường rủi ro  Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ chênh lệch trung giữa lãi suất kỳ vọng và lãi suất thực tế.  Nếu độ lệch...

Ngày tải lên: 20/03/2014, 09:21

Ngày tải lên: 29/03/2014, 05:20

Ngày tải lên: 08/06/2014, 18:43

... hoạ Xem xét lợi nhuận của CP W, M và danh mục WM (W và M có hệ số tương quan r = - 1) 0,0%22,6%22,6%Độ lệch chuẩn 151 515LN trung bình 151 5 152 001 153 5 (5) 2000 15( 5) 351 999 154 0(10)1998 15% (10%)40%1997 Danh ... nghóa lợi nhuận và rủi ro z Đo lường rủi ro z Thái độ đối với rủi ro z Danh mục đầu tư z Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư z Đa dạng hoá danh mục đầu tư z Phân loại rủi ro 9 Rủi ro của ... đa dạng hoá đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng (%) Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tö 5, 5 12,7 17 ,5 11 ,50 15, 44 25, 86 1 Bài 11 LI NHUẬN, RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ Lợi nhuận ,rủi ro và danh mục đầu tư z Mục...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19