phương pháp đo lường rủi ro thị trường

... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆ : lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t ∆ : lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆ Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... qua hồi quy các quan sát lợi nhuận thị trường và lợi nhuận phi rủi ro theo thời gian. Về lợi nhuận thị trường ta có thể có dữ liệu song còn lợi nhuận phi rủi ro của các khoản đầu tư mạo hiểm thì ... (2005) . Cả ba đều có sử dụng phương pháp điều chỉnh sự lựa chọn thiên vị .Trong mỗi phương pháp đã nêu lên nội dung , cách thực hiện , ưu nhược điểm của từng phương pháp để từ đấy làm nền tảng lý...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

... trên thị trường, lãi suất thị trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường ... 2011 48 3.2 Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro phù hợp cho thị trường Việt Nam 3.2.1 Xác định dạng mô hình đo lường phù hợp Tuy việc sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro thị trường được sử dụng phổ biến...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... trên thị trường, lãi suất thị trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường ... từng 20 1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường 1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tính Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà đầu...

Ngày tải lên: 14/11/2012, 15:35

... nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT ... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro của các loại chứng khoán trong mối ... phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro tiềm ẩn trong thị trường. ” Phần bù rủi ro thị trường có thể được tính toán một cách tốt nhất dựa trên các số liệu quá khứ trong các phiên giao dịch từ khi thị...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT ... Nguyễn Thị Ngọc Trang Giá cả của thị trường trong giai đo n này giảm nhẹ, thị trường trong giai đo n này không thu hút được các nhà đầu tư do họ không còn niềm tin vào TTCKVN.  Giai đo n 4: ... hoá tốt chỉ phụ thuộc vào rủi ro thị trường của các chứng khoán có trong danh mục”. Do đó vấn đề quan trọng của chúng ta là làm sao có thể xác định được rủi ro thị trường của các chứng khoán...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

Ngày tải lên: 22/12/2013, 16:37

Ngày tải lên: 30/03/2014, 08:20

... thiệt hại cho Ngân hàng. 2.4. Rủi ro tỷ giá Rủi ro hối đo i thờng diễn ra dới hình thức của một chênh lệch giữa giá đặt mua và giá chào bán của tiền tệ. Các rủi ro trong việc giao dịch ngoại hối ... úc, thì số tiên thu đợc cha đủ để bù đắp rủi ro hối đo i. 3- Nguyên nhân rủi ro tín dụng 3.1- Thông tin không cân xứng Trong những giao dịch diễn ra trên thị trờng tài chính, một bên thờng không ... em xin mạnh dạn đợc trình bày một số biện pháp phòng ngừa rủi to tín dụng qua đề tài: '&apos ;Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thơng mại Việt...

Ngày tải lên: 06/09/2012, 21:45

... hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có những đề xuất thiết thực đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoánViệt ... chế biến Thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 2007 – 2009 , chúng tôi có những kết luận sau đây: • Các doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá ... niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với sự hỗ trợ của phần mềm EXCEL để tính toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình....

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19

Ngày tải lên: 31/10/2012, 15:46

... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... bộ thị trường. Rủi ro hệ thống có ý nghĩa quan trọng vì nó không thể đa dạng hóa được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu. Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, ... đúng đắn trong chiến lược đầu tư của mình. TTCKVN sau gần 8 năm hoạt động đã bộc lộ khá rõ những rủi ro cơ bản của một thị trường điển hình, bao gồm: 2.2.1. Rủi ro hệ thống Loại rủi ro này chủ...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49

... giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro còn ... đựng mọi nguồn rủi ro thị trường, do đó VaR là phương pháp đo lường toàn diện đối với rủi ro thị trường - VaR được xác định dựa trên quy luật phân bố xác suất cho giá trị thị trường của danh ... dụng 3 phương pháp chính để đo lường VaR, đó là: - Phương pháp Delta – Gamma (VCV) - Phương pháp mô phỏng lịch sử - Phương pháp Monte Carlo o Phương pháp Delta – Gamma Đây là phương pháp...

Ngày tải lên: 03/12/2012, 11:38

... của thị trường? Nhận định của thị trường về hồ sơ rủi ro của công ty có nhất quán với quan điểm tự đánh giá của công ty không? • Việc khuyến khích sử dụng phương pháp tích hợp quản lý rủi ro ... Management (EPM) Sử dụng phương pháp tích hợp cho phép doanh nghiệp đối ph vi rủi ro một cch thông minh hơn Theo phương pháp quản lý rủi ro dựa trên nguyên tắc, rủi ro được tích hợp với hiệu ... lý rủi ro và qun lý hiệu qu hoạt động Các cuộc nghiên cứu về các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn đã cho thấy trong gần 60% trường hợp, việc không đánh giá và ứng phó với các rủi ro...

Ngày tải lên: 24/01/2013, 11:57

... www.freebook.vn www.freebook.vn HoTro: yh! hotro_freebook rủi ro nhng hoạt động của tổ ny cha đảm bảo tính chuyên nghiệp, tính khách quan trong việc xử lý rủi ro cũng nh những kiến thức về luật pháp trong việc giải ... việc xử lý rủi ro nên có kinh nghiệm v kiến thức pháp luật sâu rộng về việc xử lý rủi ro. + Do bộ phận xử lý rủi ro đợc bố trí trong khu vực nên có thể hỗ trợ cho Chi nhánh kịp thời trong việc ... quyết l tối thiểu hóa rủi ro tín dụng. Trong nền kinh tế thị trờng phát triển nh hiện nay, rủi ro khi cho vay vốn l điều khó tránh khỏi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro nhng vấn đề quan...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 08:39

... hiện đo kiểm BICC 53 3.1.4 Phương pháp đo trong giao thức BICC 53 3.1.4.1 Xác định đối tượng cần đo kiểm 54 3.1.4.2 Cấu hình đo 54 3.1.4.3. Phương pháp đo 55 43.1.5.4. Vấn đề xây dựng các bài đo ... thế việc xây dựng phương pháp đo lường và các bài đo là rất quan trọng và có ý nghĩa.Bản đồ án này nghiên cứu về chuyển mạch mềm, và phương pháp đo trong chuyển mạch mềm, trong đó đồ án đặc biệt ... bản của MGCP 42 2.2.7 Thiết lập cuộc gọi 47 CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 49 3.1 Đo lường trong BICC 49 3.1.1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức và các hãng viễn thông trên...

Ngày tải lên: 24/04/2013, 21:15

Ngày tải lên: 06/08/2013, 09:33