mô hình đa biến
Mô hình đa biến trong hoạt động giám sát thị trường chứng khoán nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ tài chính của công ty niêm yết
Ngày tải lên :
26/03/2013, 08:35
... trưởng) lấy từ mô hình PCA (w
ik
); và (3) các hệ số
ước lượng của mô hình biệt số.
Khi phân tích một công ty mới dựa vào mô hình cảnh báo sớm, tất cả các
tham số trong mô hình đểu không đổi, ... .
4. Xây dựng mô hình cảnh báo sớm
Các phương pháp thống kê đa biến được dùng trong bài nghiên cứu (PCA
và biệt số) có thể được sử dụng kết hợp thành một hệ thống để xây dựng mô
hình cảnh báo ... cho mỗi công ty là các
biến độc lập dùng để ước lượng trong mô hình biệt số.
4
5. Kết luận
Xây dựng và ứng dụng mô hình cảnh báo sớm dựa vào những dấu hiệu
thay đổi tình hình tài chính của các...
9
510
0
Tài liệu Mô hình đa biến trong hoạt động giám sát thị trường chứng khoán pdf
Ngày tải lên :
23/12/2013, 04:17
... trưởng)
lấy từ mô hình PCA (w
ik
); và (3) các hệ số ước lượng của mô hình biệt số.
Khi phân tích một công ty mới dựa vào mô hình cảnh báo sớm, tất cả các tham
số trong mô hình đểu không đổi, ... .
4. Xây dựng mô hình cảnh báo sớm
Các phương pháp thống kê đa biến được dùng trong bài nghiên cứu (PCA và biệt
số) có thể được sử dụng kết hợp thành một hệ thống để xây dựng mô hình cảnh báo ... niêm yết ở Việt Nam
chưa đầy đủ so với yêu cầu của mô hình đa biến và tính chất nhạy cảm có thể gây ra do
những khuyến nghị từ kết luận của mô hình cảnh báo sớm nên tác giả bài viết sử dụng
số...
7
529
2
Vận dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích lợi suất cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
12/04/2013, 11:41
... đã đưa ra một mô hình với 3
nhân tố trên vào năm 1993.
Những nghiên cứu đầu tiên với mô hình đa nhân tố trong lĩnh vực
kinh tế và tài chính là của Rosenberg, trong đó các mô hình này được ứng ... Khảo sát tình hình biến động giá và khối lượng giao dịch của một số
cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2007.
- Khảo sát mô hình đa nhân tố và xây dựng mô hình cho chuỗi ... là độ nhạy của tài sản đó đối với các nhân tố trong mô
hình.
Mô tả lý thuyết:
1
r
1
ε
1
F
2
r
2
ε
i
r
i
ε
2
F
n
r
n
ε
Một mô hình đa nhân tố cho n tài sản tài chính (có thể giả sử...
82
985
3
Thống kê toán học, mô hình hóa biến động số lượng quần thể dịch hại
Ngày tải lên :
23/10/2013, 16:20
... thiên địch đa thực có hiệu quả. Khi mật
độ chủng quần tăng thì thiên địch đa thực phát huy tác dụng không cao.
3. một số mô hình về biến động số lợng sâu hại cây trồng
Mô hình là mô tả khái ... của mô hình, bổ sung thông số
mới hoặc loại bỏ những thông số cũ. Nói cách khác, Lập mô hình toán
học bằng máy vi tính cho phép chúng ta hoàn thiện mô hình đến gần mức
lý tởng. Cuối cùng mô hình ... qua mô hình về biến động số lợng của một loài bắt
mồi và vật mồi của Lotka-Voterra dới đây.
Hình : Sự dao động mật độ của loài bắt mồi và vật mồi theo thời gian
(mô hình...
11
595
6
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN CHÍNH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Ngày tải lên :
06/11/2013, 20:20
... giải pháp hoàn
thiện
6. Mô hình nào cho hoạt động giám sát tài chính ở Việt Nam
7. Xây dựng hệ thống chỉ số giám sát tài chính ngân hàng hữu hiệu tầm
vĩ mô và vi mô
8. Báo cáo tài chính, ... wN) thì ta có mô hình đa nhân tố đối với danh mục P
r
P
=
P
+
Pj
*F
j
+
P
trong đó rp = wi * ri
P
=
i
*w
i
(i =1 n)
pj = ij * wi (i=1 n)
1
Biểu 9: Hệ số tổ hợp của các biến để tạo thành ... 28
Ta có các kết quả :
Biến CsVon có trung bình là 11,63 phương sai 11,08
Biến CsTS có trung bình là 2,36 phương sai 2,35
Biến CsDT có trung bình là 8,65 phương sai 7,93
Biến CsQL có trung bình...
32
545
0
Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
...
d) Mô hình CCC
e) Mô hình DCC của Tse & tsui
(M) :
Với thì R chính là mô hình CCC.
17
Mô hình Garch đa biên
Tương đương:
Mô hình VEC(1,1) với có thể viết dưới dạng mô
hình ... với mô hình ARCH
2. Mô hình MGARCH tổng quát
II.1 .mô hình GARCH đa biến
II.2.Ước lượng mô hình
ML
QML
Student
Skewed_student
II.3.Kiểm định
II.4.Ứng dụng
II.5.Các cách tiếp cận mô hình ... trong các mô hình DCC:
:
• Bảng biểu mô tả số tham số trong 3 mô hình:
18
Mô hình Garch đa biên
Số tham số
N=2,3,4,5
CCC
7,12,18,25
9,14,20,27
9,14,20,27
19
Mô hình Garch đa biên
•...
26
1.7K
11
Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu
Ngày tải lên :
04/04/2013, 16:11
... các mô hình DCC:
:
• Bảng biểu mô tả số tham số trong 3 mô hình:
18
Mô hình Garch đa biên
Số tham số
N=2,3,4,5
CCC
7,12,18,25
9,14,20,27
9,14,20,27
19
Mô hình Garch đa biên
STB đang ... số mô hình ARCH/GARCH mở rộng
II. Mô hình MGARCH
1. Giới thiệu
Danh mục đầu tư
Rủi ro danh mục
Rủi ro có điều kiện với mô hình ARCH
2. Mô hình MGARCH tổng quát
II.1. mô hình GARCH đa biến
II.2. ... rất nhiều các mô hình nghiên cứu loại
về tài sản này như mô hình định giá tài sản, mô hình lựa chọn danh mục đầu
tư( dựa trên mô hình SIM, EPG…), mô hình phòng hộ rủi ro, mô hình VaR….
VaR...
26
1.9K
20
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt
Ngày tải lên :
10/12/2013, 01:15
... mới nổi. Điều này hàm ý một mô hình
CAPM đa biến với các biến là: beta, P/E và PBV.
Mục đích của bài viết này đánh giá khả năng sử dụng mô hình CAPM đa biến trên để dự báo tỷ
suất sinh lợi của ... Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam
Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để ...
Treynor đã đưa ra mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) nhằm dự báo tỷ suất sinh lợi của
một chứng khoán thông qua beta của chứng khoán đó. Mô hình CAPM không phải là mô hình duy
nhất dự...
3
871
7
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam pdf
Ngày tải lên :
20/12/2013, 17:15
... trị cho rằng các hệ số của E/P và PBV là 0.
Ứng dụng mô hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Mô hình này là một nỗ lực để khám phá ra các công cụ như ... dụng hệ số beta, việc nghiên cứu và sử
dụng những mô hình dự báo sẽ trở thành hiện thực hơn chứ không nằm trên lý thuyết nữa.
Thứ ba, các mô hình dự báo chỉ được vận hành tốt khi các nhà đầu ... khoán đã và đang được xây dựng nhằm đảm bảo nguyên
tắc công khai, minh bạch thông tin trên thị trường và duy trì củng cố lòng tin của nhà đầu tư.
Tóm lại, bài viết này đưa ra một mô hình dự báo...
3
621
1
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro docx
Ngày tải lên :
24/12/2013, 15:16
... mới nổi.
Điều này hàm ý một mô hình CAPM đa biến với các biến là: beta, P/E và PBV.
Mục đích của bài viết này đánh giá khả năng sử dụng mô hình CAPM đa biến trên
để dự báo tỷ suất sinh lợi của ... chứng khoán Việt Nam trong
thời gian sắp tới.
Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ
suất sinh lợi và rủi ro
Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ ... Treynor đã đưa ra mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model)
nhằm dự báo tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán thông qua beta của chứng
khoán đó. Mô hình CAPM không phải là mô hình duy nhất dự báo...
5
676
2
Xem thêm