Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
... 8% δ Y = 5% Danh mục 1: w X = wY = 50 % => rdm1 = w X rX + wY rY = 0 ,5. 12 + 0 ,5. 8 = 10% 2 δ dm1 = w X δ X + wY δ Y2 + 2.ρ X 1Y w X δ X wY δ Y 0 ,5 2.8 + 0 ,5 2 .5 + 2.0,2.0 ,5. 8.0 ,5. 0 ,5 = 5, 12% Danh ... = 25% ; wY = 75% => rdm = w X rX + wY rY = 0, 25. 12 + 0, 75. 8 = 9% 2 δ dm = w X δ X + wY δ Y2 + 2.ρ X 2Y w X δ X wY δ Y 0, 25 2.8 + 0, 75 2 .5 + 2.0,2.0, 25. 8.0, 75. 0 ,5 = 4,6% Danh mục 3: w X = 75% ... −0,1.0, 25 + 0,1.0 ,5 + 0, 2.0, 25 = 7 ,5% - Đối với cổ phần B: rB = −0,3.0, 25 + 0, 05. 0 ,5 + 0, 4.0, 25 = 5% b) β B = β A + 0, 25 Phần bù rủi ro là: rm − r f Ta có: rA = r f + β A (rm − r f ) => 7 ,5% ...