các mô hình chuỗi thời gian tổng quát

Ngày tải lên: 18/11/2014, 11:17

... trễ, chuỗi dừng, toán tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu mô hình chuỗi thời gian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian ... MSE GARCH :Mô hình ARCH tổng quát EGARCH :Mô hình GARCH dạng mũ TGARCH :Mô hình GARCH đồng tích hợp iii Mục lục Kiến thức chuẩn bị 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian ... Chương Các mô hình chuỗi thời gian tuyến tính Mục đích chương nhằm giới thiệu mô hình chuỗi thời gian tuyến tính tiêu biểu trình trung bình trượt MA, trình tự hồi quy AR, hồi quy tích hợp ARMA mô hình...

Ngày tải lên: 27/10/2015, 17:22

... NG CC Mễ HèNH CHU I TH I GIAN PHI TUY N CHO PHN TCH L M PHT, C U TI N VI T NAM GIAI O N 2000-2011 90 3.1 Th c tr ng v nghiờn c u l m phỏt Vi t Nam th i gian g n ủõy 90 3.2 Xõy d ... th ng ti chớnh cng nh cỏc bi n kinh t v mụ lm cho cỏc dóy s th i gian xu t hi n quan h phi n Chớnh vỡ th , cỏc mụ hỡnh chu i th i gian phi n ngy cng cú m t v trớ v ng ch c hn lnh v c mụ hỡnh húa ... a ch n mụ hỡnh mụ hỡnh chu i th i gian phi n STAR lm cụng c chớnh ủ nghiờn c u lu n ỏn ti n s v tờn ủ ti g n li n v i cụng c chớnh ny l: Mụ hỡnh chu i th i gian phi n (STAR) phõn tớch v d bỏo...

Ngày tải lên: 14/07/2014, 11:35

... dụng cách tiếp cận để dự báo cho chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trƣớc tính chất chuỗi thời gian nhƣ mức độ tăng giảm để đƣa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Mô hình chuỗi thời gian ... KHOẢNG TRONG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ Chiều dài khoảng thời gian thuật toán mô hình chuỗi thời gian mờ ảnh hƣởng lớn đến kết dự báo chuỗi thời gian mờ Nếu chiều dài khoảng thời gian lớn biến ... số lớp mô hình hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài Một số kiến thức hệ mờ có liên quan tới mô hình chuỗi thời gian mờ 1.1 Chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình...

Ngày tải lên: 15/11/2014, 22:01

... 0.014x2 ) Mô hình tốt thứ hai mô hình gồm x1 , mô hình chứa x2 x4 Mô hình kí hiệu (3) mô hình tốt AIC, mô hình tốt thứ hai AIC mô hình chứa x2 , x4 , x5 Ở ý khuynh hướng BIC để lựa chọn mô hình ... Hình phạt BIC ngặt AIC Mô hình có tham số, kết BIC1 = 2(−623.777) − ln 141 = −1252.503 Mô hình 2, 3, có hai tham số Trong số mô hình này, mô hình Gompertz (mô hình 4) tốt có điểm số BIC cao mô ... ứng với mô hình đơn giản mô hình mũ Khi đó, ta có n AIC (exp) = (ln θ − θyi ) − i=1 ˆˆ θ ước lượng hợp lý cực đại cho θ mô hình mũ, (θ, γ ) ước lượng hợp lý cực đại mô hình Weibull Mô hình với...

Ngày tải lên: 07/07/2016, 13:42

... vào hai toán sau với giả thiết mô hình biết Sau xuất công trình Akaike (1973) toán lựa chọn mô hình thu hút quan tâm cồng đồng làm thống kê Với liệu đưa ra, mô hình tốt nhất? Để trả lời cho câu ... chọn mô hình phù hợp tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC), Việc lựa chọn mô hình phù hợp trung tâm cho tất công tác thông kê với liệu Lựa chọn biến để sử dụng mô ... lựa chọn mô hình Chương trình bày khái niệm khoảng cách Kullback - Leibler, mối liên hệ ước lượng hợp lý cực đại khoảng cách Kullback - leibler, định nghĩa AIC, mối liên hệ AIC khoảng cách Kullback...

Ngày tải lên: 31/08/2016, 16:41

... 3: XY DNG CC Mễ HèNH CHUI THI GIAN PHI TUYN CHO PHN TCH LM PHT, CU TIN VIT NAM GIAI ON 2000-2011 90 3.1 Thc trng v nghiờn cu lm phỏt Vit Nam thi gian gn ủõy 90 3.2 Xõy dng ủng ... h thng ti chớnh cng nh cỏc bin kinh t v mụ lm cho cỏc dóy s thi gian xut hin quan h phi tuyn Chớnh vỡ th, cỏc mụ hỡnh chui thi gian phi tuyn ngy cng cú mt v trớ vng chc hn lnh vc mụ hỡnh húa ... mnh dn la chn mụ hỡnh mụ hỡnh chui thi gian phi tuyn STAR lm cụng c chớnh ủ nghiờn cu lun ỏn tin s v tờn ủ ti gn lin vi cụng c chớnh ny l: Mụ hỡnh chui thi gian phi tuyn (STAR) phõn tớch v d bỏo...

Ngày tải lên: 01/11/2016, 21:26

... mnh dn la chn mụ hỡnh mụ hỡnh chui thi gian phi tuyn STAR lm cụng c chớnh nghiờn cu lun ỏn tin s v tờn ti gn lin vi cụng c chớnh ny l: Mụ hỡnh chui thi gian phi tuyn phõn tớch v d bỏo cỏc ch ... gian phi tuyn, v mt s trng hp riờng ca h mụ hỡnh hi quy chuyn tip trn ny - lm rừ quy trỡnh dng STR vo phõn tớch v mụ, chỳng tụi la chn hai ch tiờu v mụ quan trng cú tớnh thi s Vit Nam thi gian ... chng 16 Chng XY DNG CC Mễ HèNH CHUI THI GIAN PHI TUYN CHO PHN TCH LM PHT, CU TIN VIT NAM GIAI ON 2000-2011 3.1 Thc trng v nghiờn cu lm phỏt Vit Nam thi gian gn õy 3.2 Xõy dng ng Phillips phi...

Ngày tải lên: 04/11/2016, 22:57

... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số ... xét tổng quan phương pháp ước lượng tham số lớp mô hình thấy rõ hạn chế áp dụng vào chuỗi thời gian tài Ngoài ra, mô hình ARMA đóng vai trò quan sở để xây dựng mô hình ARCH sau Chuỗi thời gian...

Ngày tải lên: 27/04/2013, 11:57

... thành nên chuỗi thời gian, thành phần là: - Khuynh hướng phát triển chuỗi thời gian, tăng lên hay giậm xuống chuỗi thòi gian - Chuỗi thời gian có chứa yếu tố mùa hay không ? - Chuỗi thời gian có ... nhận dạng m ô hình ARCH nhằm giải toán phân tích chuỗi thời gian: - Nhận dạng m ô hình chuỗi thời gian - Kiựm định phù hợp m ô hình chuỗi thời gian Đối với m ô hình ARCH/ GARCH, m ô hình m phương ... Ở nước ta, kết nghiên cứu chuỗi thời gian riêng lẻ việc sử dụng m ô hình chuỗi thời gian dự báo mữt số đối tượng dự báo giá nhu cầu, Tuy nhiên, m ô hình chuỗi thời gian dừng lại dạng tuyến ...

Ngày tải lên: 10/12/2013, 10:55

... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số ... xét tổng quan phương pháp ước lượng tham số lớp mô hình thấy rõ hạn chế áp dụng vào chuỗi thời gian tài Ngoài ra, mô hình ARMA đóng vai trò quan sở để xây dựng mô hình ARCH sau Chuỗi thời gian...

Ngày tải lên: 30/06/2014, 06:04

... mờ thời điểm t Aj giá trị mờ thời điểm t+1 Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗi thời ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số ... xét tổng quan phương pháp ước lượng tham số lớp mô hình thấy rõ hạn chế áp dụng vào chuỗi thời gian tài Ngoài ra, mô hình ARMA đóng vai trò quan sở để xây dựng mô hình ARCH sau Chuỗi thời gian...

Ngày tải lên: 19/08/2014, 15:54

... giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian thời điểm t Ở đây, sử dụng mô hình bậc ... ƣớc lƣợng tham số lớp mô hình hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài 1.1 Chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian trình ngẫu nhiên Một chuỗi thời gian dãy giá trị quan ... http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN Chƣơng giới thiệu kiến thức chuỗi thời gian trọng tâm trình bầy lớp mô hình chuỗi thời gian thông dụng thực tế Đó mô hình quy trình trƣợt...

Ngày tải lên: 05/10/2014, 18:56

... mờ thời điểm t-1 Aj giá trị mờ thời điểm t Ei giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-1 Ei-1 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-2 Ei-2 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời ... Chuỗi thời gian đơn biến 21 2.1.3.4 Chuỗi thời gian đa biến 21 2.1.3.5 Chuỗi thời gian hỗn loạn 22 2.1.4 Mơ hình chuỗi thời gian .22 2.2 Chuỗi thời gian ... http://lrc.tnu.edu.vn/ CHƢƠNG II MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ CÁC THUẬT TỐN CƠ BẢN Chƣơng giới thiệu kiến thức chuỗi thời gian, chuỗi thời gian mờ Bên cạnh trình bầy số thuật tốn mơ hình chuỗi thời gian mờ: thuật...

Ngày tải lên: 06/11/2014, 00:08

... trƣợt mô hình kết hợp mô hình mô hình ARMA (Autoregressive Moving Average) với hạn chế áp dụng với chuỗi thời gian tài 1.1 Các kiến thức chuỗi thời gian 1.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian Một chuỗi thời ... giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗi thời gian thời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗi thời gian thời điểm t Ở đây, sử dụng mô hình bậc ... biến cách sử dụng giá trị biến khác chuỗi thời gian Các mô hình hồi quy phổ biến kỹ thuật gồm:  Mô hình tự hồi quy (AR)  Mô hình trung bình trƣợt (MA)  Mô hình ARMA  Mô hình ARIMA  Mô hình...

Ngày tải lên: 07/11/2014, 18:38

... 2: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ .22 VÀ CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN 22 2.1 Các kiến thức chuỗi thời gian 22 2.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian 22 2.1.2 Tính chất chuỗi thời gian ... Chuỗi thời gian đơn biến Chuỗi thời gian đơn biến chuỗi thời gian thu đƣợc cách lấy mẫu mô hình quan sát nhất, ví dụ nhƣ giá trị biến vật lý hay tín hiệu phụ thuộc vào thời gian khoảng thời gian ... gọi mô hình chuỗi thời gian mờ hai nhân tố bậc n Khi F1(t) F2(t) đƣợc gọi nhân tố chuỗi thời gian mờ nhân tố thứ hai chuỗi thời gian mờ, với t = ( ,0,1,2, ) 3.2 Thuật toán mô hình chuỗi thời gian...

Ngày tải lên: 08/11/2014, 21:51

... 2.2 Chuỗi thời gian, làm trơn ngoại suy chuỗi thời gian Số liệu nguồn vốn huy động số liệu khác số liệu thu thập theo thời gian hay gọi chuỗi thời gian Vì vậy, ta cần phân tích chuỗi thời gian ... tính mùa vụ tính dừng chuỗi nguồn vốn huy động, sau xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động yếu tố khác đến chuỗi - Mô hình VAR: Var mô hình động số biến thời gian Mô hình cấu trúc gồm ... chất ngẫu nhiên chuỗi thời gian Chuỗi thời gian giải thích hành vi tại, khứ, trễ yếu tố ngẫu nhiên Trong luận văn này, mô hình phân tích chuỗi nguồn vốn huy động biến phụ thuộc mô hình biến độc...

Ngày tải lên: 13/11/2014, 22:42

... Anderson Một số khái niệm vài mô hình giản đơn Mô hình giản đơn (Naive model): Ft +i = Yt Mô hình dự báo giá trị ngày hôm sau, ngày t+i tương lai giá trị ngày hôm Mô hình có ích dự báo tương đối ... Anderson Một số khái niệm vài mô hình giản đơn Mô hình dự báo trung bình (Mean Forecast model) Ft +i = Y Mô hình dự báo giá trị tương lai với trung bình dãy số Mô hình dự báo trung bình dự báo ... PHÁP PHÂN RÃ CHUỖI SỐ THỜI GIAN Xem lại đặc điểm dãy số thời gian Phương pháp phân rã truyền thống Economics 20 - Prof Anderson 39 Một số đặc điểm thường gặp số liệu chuỗi thời gian Y Ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 13/01/2015, 15:55