Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
... 0,2x30,1x0,2x18,9
= 412,635
⇒β
B
=
Cov (B,dm)/ σ
2
= 412,635/254,27 = 1,62
Cov (C,dm) = X
3
σ
2
3
+ ρ
13
X
1
σ
1
σ
3
+ ρ
23
X
2
σ
2
σ
3
= 0,2x18,9
2
+ 0,25x0,4x16,3x18,9 + 0,2x0,4x30,1x18,9 ... X
C
σ
C
σ
2
= 0,4
2
x16,3
2
+ 0,4
2
x30,1
2
+ 0,2
2
x18,9
2
+ 2x0,14x0,4x0,4x16,3x30,1 +
2x0,25,0,4x0,2x16,3x18,9 + 2x0,2x0,4x0,2x18,9x30,1
= 254,27
Câu 22 : Tính beta cho mỗi cổ phần ở ... trị đó là
nhiều nhât.
14,4 ( 4,0) 40 16,1 28,4 94,9
18, 98%
5 5
i
r
r
n
−
+ − + + +
= = = =
∑
Phương sai:
2
2 2
2
2
( )
(14,4 18, 98) (28,4 18, 98)
271,982
1 5 1
271,982 16,492%
i
r r
n
δ
δ δ
−
−...