đo lường rủi ro dự kiến expected risk bằng độ lệch tiêu chuẩn standard deviation
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
Ngày tải lên :
29/06/2014, 14:41
... hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR Mặc dù ngân hàng nước phát triển áp dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng khác phù hợp với đặc điểm riêng ngân hàng, mô hình đo lường ... định chênh lệch tổn thất dự tính (Unexpected Loss) tổn thất dự tính (Expected Loss), tổn thất dự tính tổn thất dự tính xác định từ phân phối tổn thất tương lai ngân hàng Trong hoạt động tín dụng, ... tiếp cận mô hình rủi ro tín dụng dựa vài giả thiết định lý thuyết kinh tế để mô phân phối tổn thất tín dụng, từ xác định VaR tín dụng Bài so sánh mô hìnhđo lường rủi ro tín dụng dựa khung VaR gợi...
- 10
- 863
- 1
Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
11/03/2016, 15:37
... chênh lệch lớn rủi ro cao - Quan niệm cũ : Rủi ro khả làm lãi suất giảm so với lãi suất dự tính - Quan niệm mới: Rủi ro khả làm lãi suất lệch so với lãi suất dự tính Đo lường rủi ro • Độ lệch chuẩn ... • Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ chênh lệch trung bình lãi suất kỳ vọng lãi suất thực tế • Nếu độ lệch chuẩn cao độ chênh lệch trung bình cao rủi ro lớn • Độ lệch chuẩn STDEV dùng công thức ... dạng hoá đầu tư, giảm thiểu rủi ro đầu tư 1.1.2 Khái niệm lợi suất, rủi ro, đo lường rủi ro mối quan hệ lợi suất với rủi ro Khái niệm lợi suất • Là phần trăm (%) chênh lệch thu nhập từ chứng khoán...
- 39
- 1.1K
- 4
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy.DOC
Ngày tải lên :
06/09/2012, 12:03
... thiểu rủi ro Rủi ro cho vay dự án ngân hàng chia làm hai loại chính: rủi ro đầu tư rủi ro tín dụng 16 a Rủi ro đầu tư Rủi ro đầu tư bao gồm rủi ro chủ đầu tư( khách hàng vay vốn) rủi ro dự án ... hiệu dự án Rủi ro xây dựng, hoàn tất công trình ( rủi ro tiến độ thực hiện) Rủi ro xây dựng, hoàn tất công trình rủi ro liên quan đến tiến độ thực dự án.Nó bao gồm loại rủi ro: hoàn tất dự án ... thông số tiêu chuẩn thực dự án, rủi ro chi phí xây dựng vượt mức dự toán, rủi ro giải tỏa dân cư, giải phóng mặt xây dựng, rủi ro thu hẹp phải hủy bỏ dự án… - Rủi ro chi phí xây dựng vượt dự toán:...
- 103
- 788
- 2
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... thể biến động lợi nhuận bị yếu tố bên tác động Hệ số lớn thể mức độ rủi ro cao - Độ lệch chuẩn : phản ánh độ biến thiên lợi nhuận Độ lệch chuẩn cao , mức độ rủi ro lớn ngược lại 1.2.2 Tiêu chí ... dung công trình Bài viết phân tích rủi ro lợi nhuận khoản đầu tư vốn mạo hiểm cách đo lường lợi nhuận dự kiến , độ lệch chuẩn , alpha , beta độ lệch chuẩn thặng dư dự án đầu tư vốn mạo hiểm Nếu ... nhận rủi ro mà tỉ suất sinh lợi Rủi ro : rủi ro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủi ro cao không việc không tốt Để đánh giá mức độ rủi ro ta thường dựa vào...
- 53
- 2K
- 4
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... giai đo n 2007 - 2009, tiến hành xử lý số liệu liên quan đến tiêu sử dụng mô hình điểm Z Kết tính toán tiêu thể qua bảng sau: Bảng 1: Mô hình điểm Z doanh nghiệp chế biến Thủy sản năm 2007 Chỉ tiêu ... hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khoánViệt Nam hướng đến mục tiêu giảm thiểu ... hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Qua kết phân tích cho thấy, tiêu X2, X3 hầu hết doanh nghiệp rơi vào trạng thái nguy phá sản thấp chí bị âm Do đó, việc nâng cao hiệu hoạt động sản...
- 7
- 5.4K
- 77
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hoá tốt rủi ro riêng từ thân chứng khoán không tồn tại, danh mục chòu ảnh hưởng vào rủi ro thò trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro ... ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại trái phiếu...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... loại rủi ro Tuy nhiên nhà đầu tư biết đa dạng hoá tốt rủi ro riêng từ thân chứng khoán không tồn tại, danh mục chòu ảnh hưởng vào rủi ro thò trường Khi đó, rủi ro danh mục nhỏ Tập hợp khả rủi ro ... ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại trái phiếu...
- 51
- 1.3K
- 6
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... đầu với rủi ro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủi ro tác động lạm phát rủi ro đa dạng hóa 2.2.2 Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống phần rủi ro đầu tư ... đó, độ lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản rủi ... sản rủi ro M tài sản phi rủi ro, việc lựa chọn DMĐT phụ thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho...
- 188
- 1.3K
- 12
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên
Ngày tải lên :
30/11/2012, 08:16
... định đánh giá rủi ro khác theo dự án khác Thông thường, rủi ro dự án đầu tư bao gồm: Rủi ro tiến độ thực : Hoàn tất dự án không thời hạn, không phù hợp với thông số tiêu chuẩn thực Rủi ro thị trường ... bảo, có định cho vay vốn khả dự án không trả nợ cao Phương pháp quản lý rủi ro :Hiện NHNo&PTNT Việt Nam chưa có phương pháp đo lường rủi ro chuẩn. Ngân hàng đo lường rủi ro chấm điểm tín dụng, việc ... công dụng… Rủi ro môi trường xã hội: dự án gây tác động tiêu cực môi trường dân cư xung quanh Rủi ro kinh tế vĩ mô : Rủi ro phát sinh từ môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm tỷ giá hối đo i, lạm phát,...
- 79
- 1.1K
- 4
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... doanh nghiệp không nắm rõ mức độ chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận trình theo đuổi việc tạo giá trị) mà khả chịu đựng rủi ro (mức độ dao động mà doanh nghiệp sẵn sàng ... hướng tiếp tục xem rủi ro tuân thủ rủi ro, thường đáp ứng vượt xa tiêu chí yêu cầu hai mặt đồng xu phủ, cách hợp lý để Tuân thủ quy định pháp luật quản lý rủi ro Chúng biết rủi ro quy chế báo cáo ... trị viên rủi ro cao cấp việc không đánh giá ứng phó với công ty lượng đa quốc rủi ro chiến lược rủi ro kinh gia, việc quản lý rủi ro tập trung vào doanh nguyên nhân làm sụt giảm hiệu hoạt động giúp...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... đầu với rủi ro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủi ro tác động lạm phát rủi ro đa dạng hóa 2.2.2 Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống phần rủi ro đầu tư ... đó, độ lệch chuẩn là: σ p = (1 − w f ) σ i2 = (1 − w f )σ i (1.14) Như vậy, độ lệch chuẩn danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro với tài sản rủi ro tỷ lệ tuyến tính độ lệch chuẩn danh mục tài sản rủi ... sản rủi ro M tài sản phi rủi ro, việc lựa chọn DMĐT phụ thuộc vào thái độ rủi ro nhà đầu tư • Nếu nhà đầu tư có mức ngại rủi ro cao (không ưa thích rủi ro) đầu tư phần vào tài sản phi rủi ro (cho...
- 188
- 798
- 2
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy
Ngày tải lên :
09/04/2013, 11:39
... hiệu dự án Rủi ro xây dựng, hoàn tất công trình ( rủi ro tiến độ thực ) 34 Rủi ro xây dựng, hoàn tất công trình rủi ro liên quan đến tiến độ thực dự án, bao gồm loại rủi ro: hoàn tất dự án ... thông số tiêu chuẩn thực dự án, rủi ro chi phí xây dựng vượt mức dự toán, rủi ro giải tỏa dân cư, giải phóng mặt xây dựng, rủi ro thu hẹp phải hủy bỏ dự án… - Rủi ro chi phí xây dựng vượt dự toán: ... cho vay dự án ngân hàng chia làm hai loại chính: rủi ro đầu tư rủi ro tín dụng 1.2.4.1 Rủi ro đầu tư Rủi ro đầu tư bao gồm rủi ro chủ đầu tư ( khách hàng vay vốn) rủi ro dự án đầu tư ( dự án vay...
- 99
- 534
- 0
Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy
Ngày tải lên :
12/04/2013, 15:50
... hiệu dự án Rủi ro xây dựng, hoàn tất công trình ( rủi ro tiến độ thực ) 34 Rủi ro xây dựng, hoàn tất công trình rủi ro liên quan đến tiến độ thực dự án, bao gồm loại rủi ro: hoàn tất dự án ... thông số tiêu chuẩn thực dự án, rủi ro chi phí xây dựng vượt mức dự toán, rủi ro giải tỏa dân cư, giải phóng mặt xây dựng, rủi ro thu hẹp phải hủy bỏ dự án… - Rủi ro chi phí xây dựng vượt dự toán: ... cho vay dự án ngân hàng chia làm hai loại chính: rủi ro đầu tư rủi ro tín dụng 1.2.4.1 Rủi ro đầu tư Rủi ro đầu tư bao gồm rủi ro chủ đầu tư ( khách hàng vay vốn) rủi ro dự án đầu tư ( dự án vay...
- 99
- 451
- 0