(Đề tài NCKH) xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ÐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ÐIỂM XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã số: T2013- 135 Chủ nhiệm đề tài: Ths Ðàng Quang Vắng SKC005379 Tp Hồ Chí Minh, tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã số: T2013- 135 Chủ nhiệm đề tài: Ths Đàng Quang Vắng TP HCM, 12 năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mã số: T2013- 135 Chủ nhiệm đề tài: Ths Đàng Quang Vắng TP HCM, 12 năm 2013 i Mục lục MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Vấn đề - Mục tiêu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Tổng quan sở lý thuyết 1.1.1 Hoạt động ngân hàng kinh tế chuyển tiếp 1.1.2 Lý thuyết tín dụng Chính sách tín dụng NHTM: 1.2.1 Mục tiêu, sở hình thành sách tín dụng 1.2.1.1 Mục tiêu 1.2.1.2 Cơ sở hình thành ch 1.2.1.3 Nội dung 1.2.1.4 Quy định pháp lý v 1.2.1.5 Nguyên tắc cho vay 1.2.1.6 Điều kiện vay vốn 1.2.1.7 Đối tƣợng cho vay 1.2.1.8 Quy định đảm bảo an toàn hoạt động cho vay 1.2.3 Quy trình tín dụng 1.2.4 Thẩm định tín dụng 1.2.4.1 Thẩm định tƣ cách 1.2.4.2 Thẩm định khả năn 1.2.4.3 Thẩm định khả năn 1.2.4.4 Thẩm định tài sản đ 1.2.5 Bảo đảm tín dụng i 1.2.5.1 Bảo đảm tín dụng tài sản chấp: 1.2.5.2 Bảo đảm tín dụng tài sản cầm cố 1.2.5.3 Bảo đảm tài sản hình thành từ vốn bay CHƢƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Xác định loại rủi ro: 2.2 Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng 2.3 Ước lượng kiểm sốt rủi ro tín dụng 2.4 Các mơ hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 2.4.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 2.4.2 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng 2.5 Tổng hợp phân nhóm tố ảnh hưởng đến cho vay NHTM CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii NHTM NHNN TCTD UBND XHCN CB-CNV ĐBQH TP TĐC GDP VAT TNDN ADB HOF DANH MỤC BẢNG BIỂU iii BẢNG Bảng 1.1: Phân loại tín dụng ngân hàng Bảng 2.1: Cho điểm tín dụng c ngân hàng Mỹ Bảng 2.2: yếu tố mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân Bảng 2.3: Thang đo mức độ, tác động ảnh hƣởng nhóm yếu tố bên đến định, xu hƣớng, khả cho vay NHTM Bảng 2.4: Thang đo khả năng, lực NHTM Bảng 2.5: Thang đo mức độ quan trọng yếu tố thuộc khách hàng có ảnh hƣởng đến định, xu hƣớng cho vay NHTM khách hàng Bảng 2.6: Thang đo giá trị khoản vay tín dụng khách hàng Bảng 3.1: Ký hiệu biến nghiên cứu DANH MỤC HÌNH HÌNH Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ rủi ro ngân hàng Hình 2.2: Sơ đồ định tín dụng Hình 2.3: Tổng hợp yếu tố tác động đến sách tín dụng ngân hàng Hình 3.1: Các yếu tố ảnh hƣởng rủi ro tín dụng iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Hệ thống ngân hàng Việt Nam, 25 năm đổi mới, kể từ năm 80 kỷ trƣớc đến nay, đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng góp phần thúc đẩy q trình đổi phát triển kinh tế thị trƣờng Từ hệ thống ngân hàng cấp thực chức ngân hàng thƣơng mại chức ngân hàng trung ƣơng, đến hệ thống ngân hàng Việt Nam đƣợc tổ chức thành hệ thống ngân hàng cấp với tách bạch chức ng ân hàng trung ƣơng với chức ngân hàng thƣơng mại Hệ thống ngân hàng thƣơng mại từ chỗ ban đầu ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc với quy mô tài dịch vụ nhỏ bé, đến hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nam đa dạng bao gồm ngân hàng phát triển, ngân hàng sách xã hội, ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc ngân hàng thƣơng mại có cổ phần chi phối Nhà nƣớc, 35 ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP), 50 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài, ngân hàng liên doanh, 18 cơng ty tài chính, 12 cơng ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân trung ƣơng, 1.000 quỹ tín dụng nhân dân sở tổ chức tài vi mơ Năng lực tài quy mơ hoạt động ngân hàng tăng trƣởng nhanh Năm 2000 Vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam khoảng ngàn tỷ đồng, tổng tài sản đạt 140 ngàn tỷ Đến cuối năm 2011, vốn điều lệ lên tới 307 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 44 lần so với năm 2000, khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần tăng trƣởng nhanh Về tổng tài sản năm 2011 đạt 4,95 triệu tỷ đồng tăng gấp 35 lần so năm 2000 Tổng dƣ nợ tín dụng cho kinh tế tăng trƣởng bình quân 30%/năm giai đoạn từ 2005 – 2011 đến cuối năm 2011 tƣơng đƣơng khoảng 124%GDP Để cung cấp tín dụng cho kinh tế, hệ thống ngân hàng huy động khối lƣợng vốn lớn Tính đến cuối năm 2011 tổng vốn huy động từ kinh tế đạt 2,9 triệu tỷ đồng gấp gần lần năm 2005 gấp lần vốn điều lệ toàn hệ thống ngân hàng khích hay thắt chặt hoạt động, lĩnh vực cho vay) Nhóm yếu tố bên đƣợc đo 10 biến quan sát bao gồm: Bảng 2.3: Thang đo mức độ, tác động ảnh hƣởng nhóm yếu tố bên ngồi đến định, xu hƣớng, khả cho vay NHTM STT 10 Thang đo nguồn lực, lực, yếu tố bên ngân hàng Bảng 2.4: Thang đo khả năng, lực NHTM STT 38 Nhóm yếu tố bên thể lực hoạt động NHTM, theo nguyên tắc tác động, NHTM có lực cao khả cho vay khả mở rộng hoạt động tín dụng, phát triển sản phẩm cao Nhóm yếu tố bên bao gồm : khả nguồn vốn (nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động, nguồn vốn vay khác), đội ngũ nhân cơng nghệ quản lý Nhóm yếu tố bên đƣợc đo biến quan sát nhƣ bảng Thang đo tác động yếu tố đánh giá lực khách hàng Nhóm yếu tố đánh giá lực khách hàng thể khả hoàn trả nợ vay khách hàng, nhóm yếu tố đƣợc ngân hàng quân tâm Thẩm định lực ngƣời vay vấn đề quan tâm NHTM bao gồm nhiều nội dung : thu nhập, tính ổn định thu nhập, nghề nghiệp, khả tích lũy hồn trả nợ vay Để đánh giá lực khách hàng, NHTM xây dựng tiêu chí, nội dung đánh giá thẩm định khách hàng khác chủ yếu đƣợc đo 10 biến quan sát gồm: Bảng 2.5: Thang đo mức độ quan trọng yếu tố thuộc khách hàng có ảnh hƣởng đến định, xu hƣớng cho vay NHTM khách hàng ST T 10 39 Thang đo tác động yếu tố đánh giá giá trị khoản vay Đây nhóm yếu tố thể khả sinh lợi hoạt động tín dụng NHTM Để xem xét, đánh giá hiệu sản phẩm tín dụng cần nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố đo lƣờng giá trị khoản vay đo lƣờng khả sinh lợi rủi ro sản phẩm tín dụng (thời hạn dài rủi ro dài, lãi suất cao khả sinh lợi cao, quy mơ khoản vay lớn khả sinh lợi lớn …) Theo nguyên tắc, sản phẩm tín dụng có lợi nhuận cao rủi ro thấp hấp dẫn NHTM phát triển, mở rộng Tuy nhiên, tùy theo mục tiêu chiến lƣợc giai đoạn khác nhau, NHTM có đánh giá khác yếu tố tạo nên giá trị khoản vay 10 biến quan sát đo lƣờng giá trị khoản vay gồm: Bảng 2.6: Thang đo giá trị khoản vay tín dụng khách hàng ST T 10 40 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Mơ hình nghiên cứu Tổng quan lý thuyết tín dụng ngân hàng kết nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố tác động vào xu hƣớng, khả phát triển sản phẩm tín dụng NHTM bao gồm biến số: điều kiện kinh tế vĩ mơ, sách ƣu đãi, chế quản lý hoạt động tín dụng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, trình độ công nghệ quản lý, thu nhập, nghề nghiệp, khả tích lũy trả nợ, giá trị khoản vay, tài sản đảm bảo… Mơ hình nghiên cứu đƣợc đề nghị nhƣ sau: 41 Hình 3.1: Các yếu tố ảnh hƣởng rủi ro tín dụng Yếu t ố tác động đến rủi ro tín dụng Các yếu tố bên ngồi Điều kiện kinh tế vĩ mơ X1 X2 X3 Chính sách ƣu đãi X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Phƣơng pháp phân tích hồi quy bội đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng mơ hình nghiên cứu dựa liệu thu thập đƣợc từ mẫu nghiên cứu chi nhánh NHTM thành phố Hồ Chí Minh Phƣơng trình hồi quy có dạng sau: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + bX+b X +b X 9 10 10 11 11 Để ƣớc lƣợng tham số mơ hình, yếu tố tác động rủi ro tín dụng NHTM đƣợc tính tốn tổng biến đo lƣờng yếu tố Các ký hiệu mã hóa biến số mơ hình nhƣ sau: 42 Bảng 3.1: Ký hiệu biến nghiên cứu Loại Biến độc lập B iế n ph ụ thuộ c 43 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN Nhƣ theo dõi nội dung chƣơng trƣớc, vấn đề tín dụng vấn đề đƣợc quan tâm phủ tồn xã hội Giải toán Trƣớc tham khảo số đề xuất giải pháp góp phần phát triển hoạt động tín dụng, kết nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp phân tích chƣơng trƣớc tóm tắt lại số nội dung nhƣ sau: Vấn đề tín dụng cho khách hàng vấn đề mang nhiều ý nghĩa kinh tế xã hội, thu hút quan tâm phủ tồn xã hội Nghiên cứu vấn đề tín dụng cho khách hàng đề tài rộng bao gồm nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề liên quan chặt chẽ lẫn Đề tài đƣợc xây dựng nhằm nghiên cứu khía cạnh nhỏ vấn đề phát triển tín dụng hình thức tín dụng ngân hàng thơng qua việc nghiên cứu yếu tố tác động đến xu hƣớng cho khách hàng vay vốn Tại Việt Nam nhu cầu tín dụng cho cá nhân vay tiêu dùng lớn, nhiên NHTM đánh giá thị trƣờng chƣa tiềm năng, chƣa đủ độ hấp dẫn để thu hút NHTM tham gia phát triển Các chƣơng trình tín dụng cịn hạn chế, chƣa đa dạng Còn nhiều vấn đề bất cập khó khăn việc mở rộng phát triển hoạt động cho vay định Dựa sở lý thuyết tín dụng, nhân tố tác động, ảnh hƣởng đến tín dụng ngân hàng đƣợc nhóm thành nhóm: - Nhóm yếu tố bên ngồi Nhóm yếu tố bên Nhóm yếu tố đánh giá lực khách hàng Nhóm yếu tố thuộc giá trị khoản vay Kết nghiên cứu với biến quan sát thuộc nhóm yếu tố đƣợc trích thành 11 nhân tố với giả thuyết nghiên cứu có ảnh hƣởng đến xu hƣớng cho ngƣời vay với kết phân tích hồi quy cho thấy có nhân tố ảnh hƣởng: - Chính sách ƣu đãi, khuyến khích đặc biệt phủ Các yếu tố nguồn vốn Các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo Các yếu tố thuộc giá trị khoản vay 44 - Các quy định, chế quản lý hoạt động tín dụng - Năng lực vay nợ khách hàng Trong đó, để phát triền tín dụng, phủ đóng vai trị đặc biệt quan trọng Chính phủ cần xây dựng sách, chế khuyến khích cụ thể nhằm thu hút quan tâm NHTM Trong trình xây dựng sách cần lƣu ý đến trình cách thức triển khai thực sách, đảm bảm sách đƣợc thực cách hiệu đến đối tƣợng có liên quan 45 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiế ng Việ t [1.] Phan Thị Cúc (2009) cộng - Hệ thống thông tin tài ch Đại học quốc gia TP HCM, [2.] Lê Vinh Danh (2006), Chính sách tiề n tệ đ iề u tiế t vĩ m ƣơng, NXB Tài [3.] Huyề n Diệ u (2007), PTKT – CSTT, Vụ CSTT.NHNN - K thị trƣờng cho vay cầm cố dƣới tiêu chuẩ n nă m 2007 [4.] Nguyễn Đă ng Dờn (2005), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng [5.] Nguyễn Văn Dung, MBA (2009), Quản trị hoạt động thị tr xuất Tài [6.] Đào Văn Hùng (2005), Phát triể n hoạt động tài vi m Lao động – xã hội [7.] Trần Du Lịc h (2004), Cơ chế quản lý để vậ n hành phá động sản Thành phồ Hồ Chí Minh, Báo cáo nghiên cứu, Vi Minh [8.] Nguyễ n Thành Long (2006), Tìm hiể u quy đ ịnh pháp hàng, NXB Thống kê [9.] [10.] Nguyễ n Minh Kiều (2007), Nghiệ p vụ ngân hàng đại, Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm đ ịnh tín dụn [11.] Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thƣơng mạ i, [12.] Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao Thơng [13.] Nguyễn Đình Thọ (2009), cộng - Nghiên cứu khoa h doanh, NXB Thống kê [14.] Nguyễn Vă n Tiế n (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hàng, NXB Thống kê [15.] Vƣơng Quân Hoàng (2006), cộng - Phƣơng pháp th hình định mức tín nhiệ m khách hàng thể nhân [16.] Tài liệu hội thả o tài liệ u khác: 47 Tiế ng Anh [17.] Tài liệu nghiên cứu lý thuyết tín dụng tín dụng [keywords: banking, credit, credit risk, mortgage] [18.] Agudo Roldan, Jose Manuel and Manuel Campos Spo through payments, related to borrower income in Mexican experience, Housing policy debate [19.] Allen, L , Delong, G , & Saunders, A (2004), Issues retail markets, Journal of Banking and Finance [20.] Altman, E.I, & Saunders, A (1998), Credit measurem last 20 years, Journal of Banking and Finance 48 PHỤ LỤC Phụ lục [01] Ví dụ Bộ sản phẩm Cho vay mua bất động sản NHTM CP Hàng Hải (Maritime Bank) [1] Sản phẩm “Cho vay mua nhà với ngƣời có thu nhập cao” Đối tƣợng: ngƣời có thu nhập cao, có nhu cầu mua nhà chung cƣ, nhà chia lô, biệt thự, nhà khu dân cƣ, đất có giấy tờ hợp pháp theo quy đ ịnh pháp luật đƣợc mua bán trực tiếp bán công khai qua sàn giao dịch BĐS để phục vụ nhu cầu định cƣ lâu dài, ổn định sống đầu tƣ Điều kiện vay vốn: Có hộ trƣờng trú KT3 địa bàn, tỉnh, thành phố với đơn vị kinh doanh Maritime Bank cho vay Có tổng thu nhập ổn định 20 triệu đồng/tháng có nguồn trả nợ khác bảo đảm khả toán khoản nợ gốc lãi suốt thời gian vay Có tài sản đảm bảo tiền vay phù hợp với quy định pháp luật Maritime Bank Thời hạn vay vốn: Tối đa 180 tháng Hạn mức cho vay: tối đa 2.000.000.000 đồng, khách hàng chấp tài sản hình thành từ vốn vay đƣiợc vay tối đa 70% giá trị nhà Khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo khác đƣợc vay tối đa đến 90% giá trị nhà khôn vƣợt tỷ lệ đảm bảo tiền vay theo quy định Maritme Bank Phƣơng thức trả nợ: Nợ gốc phân kỳ trả nợ hàng tháng/ hàng quý/ tháng Trả lãi hàng tháng/ tháng kỳ trả gốc tính dƣ nợ thực tế Tài sản đảm bảo: cầm cố, chấp, bảo lãnh tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản, vàng, giấy tờ có giá, bảo lãnh vay vốn, tốn tổ chức tín dụng phát hành Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ theo mẫu, CMND hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ nhƣ bảng lƣơng, kề tài khoản, giấy tờ nộp thuế cá nhân, hợp đồng cho thuê nhà, xe, hồ sơ đảm bảo tiền vay giấy tờ khác Ƣu đãi: thời gian phê duyệt không 24h kể từ hoàn thiện hồ sơ [2] Sản phẩm “Cho vay mua nhà với ngƣời có thu nhập trung bình” Đối tƣợng: ngƣời có thu nhập cao, có nhu cầu mua nhà chung cƣ, nhà chia lô, biệt thự, nhà 49 khu dân cƣ, đất có giấy tờ hợp pháp theo quy đ ịnh pháp luật đƣợc mua bán trực tiếp bán công khai qua sàn giao dịch BĐS để phục vụ nhu cầu định cƣ lâu dài, ổn định sống đầu tƣ Điều kiện vay vốn: Có hộ trƣờng trú KT3 địa bàn, tỉnh, thành phố với đơn vị kinh doanh Maritime Bank cho vay Có tổng thu nhập ổn định từ 10 - 20 triệu đồng/tháng có nguồn trả nợ khác bảo đảm khả toán khoản nợ gốc lãi suốt thời gian vay Có tài sản đảm bảo tiền vay phù hợp với quy định pháp luật Maritime Bank Thời hạn vay vốn: Tối đa 180 tháng Hạn mức cho vay: tối đa 1.200.000.000 đồng, khách hàng chấp tài sản hình thành từ vốn vay đƣiợc vay tối đa 70% giá trị nhà Khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo khác đƣợc vay tối đa đến 90% giá trị nhà khôn vƣợt tỷ lệ đảm bảo tiền vay theo quy định Maritme Bank Phƣơng thức trả nợ: Nợ gốc phân kỳ trả nợ hàng tháng/ hàng quý/ tháng Trả lãi hàng tháng/ tháng kỳ trả gốc tính dƣ nợ thực tế Tài sản đảm bảo: cầm cố, chấp, bảo lãnh tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản, vàng, giấy tờ có giá, bảo lãnh vay vốn, tốn tổ chức tín dụng phát hành Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ theo mẫu, CMND hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ nhƣ bảng lƣơng, kề tài khoản, giấy tờ nộp thuế cá nhân, hợp đồng cho thuê nhà, xe, hồ sơ đảm bảo tiền vay giấy tờ khác Ƣu đãi: đƣợc thực theo đợt ƣu đãi riêng ngân hàng [3] Sản phẩm “Cho vay mua nhà với ngƣời có thu nhập thấp” Đối tƣợng: ngƣời có thu nhập cao, có nhu cầu mua nhà chung cƣ, nhà chia lô, biệt thự, nhà khu dân cƣ, đất có giấy tờ hợp pháp theo quy định pháp luật đƣợc mua bán trực tiếp bán công khai qua sàn giao dịch BĐS để phục vụ nhu cầu định cƣ lâu dài, ổn định sống đầu tƣ Điều kiện vay vốn: Có hộ trƣờng trú KT3 địa bàn, tỉnh, thành phố với đơn vị kinh doanh Maritime Bank cho vay Có tổng thu nhập ổn định từ - 10 triệu đồng/tháng có nguồn trả nợ khác bảo đảm khả toán khoản nợ gốc lãi suốt thời gian vay Có tài sản đảm bảo tiền vay phù hợp với quy định pháp luật Maritime Bank 50 Thời hạn vay vốn: Tối đa 120 tháng Hạn mức cho vay: tối đa 500.000.000 đồng, khách hàng chấp tài sản hình thành từ vốn vay đƣiợc vay tối đa 70% giá trị nhà Khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo khác đƣợc vay tối đa đến 90% giá trị nhà khôn vƣợt tỷ lệ đảm bảo tiền vay theo quy định Maritme Bank Phƣơng thức trả nợ: Nợ gốc phân kỳ trả nợ hàng tháng/ hàng quý/ tháng Trả lãi hàng tháng/ tháng kỳ trả gốc tính dƣ nợ thực tế Tài sản đảm bảo: cầm cố, chấp, bảo lãnh tài sản hình thành từ vốn vay, bất động sản, vàng, giấy tờ có giá, bảo lãnh vay vốn, toán tổ chức tín dụng phát hành Hồ sơ vay vốn bao gồm: giấy đề nghị vay vốn kiêm phƣơng án trả nợ theo mẫu, CMND hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ nhƣ bảng lƣơng, kề tài khoản, giấy tờ nộp thuế cá nhân, hợp đồng cho thuê nhà, xe, hồ sơ đảm bảo tiền vay giấy tờ khác Ƣu đãi: đƣợc thực theo đợt ƣu đãi riêng ngân hàng [Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu NHTM Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) 51 ... lƣợng tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 2 .Xây mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với ngân hàng thƣơng mại Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG... bảo lãnh tài sản bảo lãnh tín chấp 25 CHƢƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Kinh doanh ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt rủi ro hoạt động ngân hàng mà mang tính đặc... động tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam yêu cầu cấp thiết Xuất phát từ lý luận thực tiễn, tơi chọn đề tài: ? ?Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại