Bài viết giới thiệu về ngành học mới ở Việt Nam, Actuarial Sciences – Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro, một hướng chuyên sâu ứng dụng toán học trong Bảo hiểm, Tài chính và Quản trị rủi ro. Chương trình Cử nhân Actuary tại Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, được Hiệp hội Actuary Bắc Mỹ (Society of Actuaries) công nhận là một cơ sở đào tạo chính thức (Universities & Colleges with Actuarial Programs). Mời các bạn cùng tham khảo!
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 07 ACTUARIAL SCIENCES - MỘT HƯỚNG CHUYÊN SÂU ỨNG DỤNG TỐN TRONG BẢO HIỂM, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TS Phạm Thị Hồng Thắm, TS Nguyễn Quang Huy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Bài viết giới thiệu ngành học Việt Nam, Actuarial Sciences – Định phí Bảo hiểm Quản trị rủi ro, hướng chuyên sâu ứng dụng tốn học Bảo hiểm, Tài Quản trị rủi ro Chương trình Cử nhân Actuary Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy hoàn toàn tiếng Anh, Hiệp hội Actuary Bắc Mỹ (Society of Actuaries) công nhận sở đào tạo thức (Universities & Colleges with Actuarial Programs) Từ khóa: Actuary, Định phí Bảo hiểm, Quản trị rủi ro, Toán Kinh tế GIỚI THIỆU VỀ ACTUARY Thuật ngữ “Actuary” sử dụng nhiều Việt Nam năm gần Ngành học Actuary dịch “Định phí bảo hiểm tài chính” (Chương trình hợp tác Đại học Lyon I Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2002), “Tính tốn bảo hiểm” (Nghị định số 73/2016/NĐ-CP), “Định phí Bảo hiểm Quản trị rủi ro” (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018) Hiện nay, chưa có dịch phản ánh đầy đủ nội dung thuật ngữ theo thông lệ quốc tế Do vậy, tác giả sử dụng nguyên tiếng Anh Actuary viết 62 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Actuary chun gia có trình độ cao chun phân tích tác động mặt tài rủi ro tổ chức công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí Họ áp dụng chun mơn Tốn học với chuẩn mực nghiêm ngặt để dự báo giảm thiểu tác động mặt tài rủi ro (theo International Actuarial Association) Actuary chuyên gia lĩnh vực phát triển cung cấp giải pháp cho vấn đề tài phức tạp Với hiểu biết sâu sắc toán học, thống kê quản lý kinh doanh, họ giúp cho doanh nghiệp phát triển, giúp nhà lãnh đạo định chiến lược giúp khách hàng chuẩn bị cho tương lai họ (theo Society of Actuaries) Actuary chuyên gia lĩnh vực quản lý rủi ro Với kỹ phân tích nhạy bén, Actuary giúp tổ chức lập kế hoạch cho tương lai bảo vệ khỏi tổn thất tương lai Bằng cách hiểu chất rủi ro, Actuary đóng vai trị quan trọng ổn định tâm lý, thể chất tài xã hội Actuary chuyên gia việc đánh giá khả xảy rủi ro tương lai; tìm phương pháp sáng tạo để giảm thiểu khả xả rủi ro; giảm thiểu tác động xấu rủi ro xảy (theo Be an Actuary) Như vậy, ta hiểu Actuary chuyên gia quản lý rủi ro Với kiến thức tốt Toán học; Lý thuyết xác suất, thống kê; Lý thuyết kinh tế, tài chính; Lý thuyết rủi ro; pháp luật , cơng cụ phân tích định lượng đại, họ quản lý cách tốt q trình phát triển có tính chất ngẫu nhiên môi trường kinh tế thông qua thiết kế, quản lý, định giá sản phẩm bảo hiểm tài chính, thiết lập kế hoạch chiến lược, phân tích đầu tư tài (Phạm Thị Hồng Thắm, 2013) Ban đầu, nghề Actuary gắn liền với công việc công ty bảo hiểm với nhiệm vụ định giá sản phẩm bảo hiểm, đánh giá lợi nhuận sản phẩm, tính tốn nguồn dự phịng, xác định khả toán, lập chiến lược kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro công ty Trong nhiều năm gần đây, hoạt động Actuary mở rộng lĩnh vực quản trị rủi ro ngân hàng, quản lý tài sản quỹ đầu tư, tư vấn giám sát công ty kiểm toán tham gia xây dựng quy chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Cụ thể, nơi làm việc cơng việc Actuary kể đến: 63 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN • Các Cơng ty Bảo hiểm: xây dựng, định giá, đánh giá sản phẩm bảo hiểm, quản lý rủi ro lập kế hoạch đầu tư; • Các Ngân hàng Tổ chức tín dụng: quản lý tài sản tài chính, xây dựng mơ hình quản trị rủi ro; • Các Quỹ đầu tư tài chính: xây dựng quản lý danh mục đầu tư; thiết kế, định giá đánh giá tài sản tài chính; • Các Cơng ty tư vấn: thiết lập kế hoạch tài chính, hưu trí cho cá nhân doanh nghiệp; xây dựng mô hình đánh giá sách kinh tế - xã hội dự báo; • Các quan quản lý nhà nước: quản lý chương trình giám sát tài cơng ty • Các trường đại học, viện nghiên cứu: giảng viên, nghiên cứu viên Từ sớm, Actuary hoạt động theo Chuẩn mực quốc tế Hiệp hội Actuary quốc tế (International Actuarial Association – IAA) thành lập từ năm 1895 Bruxel nhằm gắn kết Actuary Hiệp hội Actuary giới Cho đến nay, IAA có 73 Hiệp hội thành viên đầy đủ, 28 Hiệp hội liên kết 84 nước giới Mục tiêu tổ chức bao gồm: • Phát huy vai trị nâng cao uy tín nghề cá nhân Actuary tồn giới; • Phát huy chuẩn mực cao tính chuyên nghiệp Actuary Hiệp hội Actuary để đảm bảo lợi ích cơng phục vụ; • Thúc đẩy phát triển ngành khoa học tính tốn bảo hiểm ứng dụng nó; • Đẩy mạnh phát triển nghề nghiệp cá nhân Actuary giới; • Phát huy lịng tự trọng tơn trọng lẫn Actuary; • Cung cấp diễn đàn cho thảo luận Actuary Hiệp hội Actuary giới; • Đại diện cho Hiệp hội thành viên thảo luận với tổ chức quốc tế 64 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Để trở thành Actuary theo Chuẩn mực quốc tế, cần phải trở thành thành viên Hiệp hội Actuary thành viên IAA Có nhiều mơ hình khác đào tạo công nhận thành viên, tùy thuộc vào quy định Hiệp hội Actuary Tuy nhiên, mặt có hai hình thức chính: Hình thức thứ nhất, học viên phải thi đỗ tất kỳ thi Hiệp hội Actuary tổ chức Hình thức ban đầu thực Anh, sau mở rộng nước nói tiếng Anh Mỹ, Úc, Một số Hiệp hội Actuary tiếng có nhiều văn phịng đại diện giới kể đến SOA (Society of Actuaries), CAS (Casualty Actuarial Society), IFoA (Institut and Faculty of Actuaries), Hình thức thứ hai, học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Khoa học tính tốn bảo hiểm (Actuarial Sciences) trường đại học Hiệp hội Actuary công nhận tiếp nhận thành viên CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ACTUARY TẠI KHOA TOÁN KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Với hỗ trợ Hiệp hội truyền bá Actuary Pháp (Diffusion Internationale de l’Actuariat Francophone - DIAF), lần Actuary đào tạo Việt Nam hình thức hợp tác Học viện Khoa học Tính tốn Bảo hiểm Tài (ISFA), trực thuộc Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon (UCBL), Cộng hòa Pháp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002 Học viện ISFA học viện uy tín lâu đời đào tạo Actuary Pháp Học viên sau hai năm học Việt Nam chuyển tiếp học năm cuối ISFA Kết thúc khóa học, học viên nhận Cử nhân Toán học định hướng Actuary Thạc sỹ Actuary UCBL cấp Để trở thành thành viên Hiệp hội Actuary Pháp, học viên phải bảo vệ thành công Luận văn chuyên ngành trước Hội đồng chun mơn Hiệp hội Mơ hình liên kết mở rộng Hà Nội vào năm 2007 với đối tác Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) Với tần suất tuyển sinh năm lần, có khóa với tổng số gần 70 học viên trường Tất học viên trường làm lĩnh vực công việc Actuary, 50% làm việc Pháp nước châu Âu (theo Khoa Toán Kinh tế) Trên sở hợp tác lâu năm với UCBL, Khoa Tốn Kinh tế xây dựng cho đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo Actuary cách cử giảng viên tham gia chương trình đào tạo tuyển giảng viên từ học viên xuất sắc chương trình Bắt đầu từ năm học 2018 - 2019, Khoa Tốn Kinh tế thức tuyển sinh chương trình Actuary bậc Cử nhân học tiếng Anh Chương trình đào 65 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN tạo thiết kế bám sát theo môn thi lấy Chứng Actuary Hiệp hội Actuary tiếng giới SOA, CAS, Đến nay, có hai khóa tuyển sinh với sĩ số khóa khoảng 40 sinh viên, có nhiều em đến từ lớp chuyên Toán trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên tỉnh/ thành phố nước Như vậy, Khoa Toán Kinh tế có hai hình thức đào tạo Actuary Chương trình Cử nhân Actuary tiếng Anh hướng sinh viên đến kỳ thi lấy Chứng Hiệp hội SOA, CAS, IFoA, Trong trường hợp học viên muốn trở thành thành viên Hiệp hội Actuary Pháp tham gia Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ hợp tác với UCBL Bên cạnh chương trình đào tạo quy, Khoa thường xun mở lớp ngắn hạn ôn thi chứng SOA cho nhân viên Phòng/Ban Actuary Doanh nghiệp Bảo hiểm (ABIC, Bảo Việt, OPES, PJICO, PVI, ) CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CỬ NHÂN ACTUARY 3.1 Chuẩn đầu chương trình 3.1.1 Chuẩn kiến thức Sinh viên Chương trình Actuary tiếng Anh trang bị hệ thống kiến thức kinh tế, tài chính, bảo hiểm, quản lý quản trị kinh doanh; kiến thức toán học, thống kê, phân tích dự báo kinh tế - xã hội, mơ hình hóa, tối ưu hóa Cùng với đó, Cử nhân chuyên ngành Actuary nắm vững kiến thức chuyên sâu mảng: • Lý thuyết xác suất, thống kê, kinh tế, tài chính, kế tốn, bảo hiểm, luật pháp; • Các mơ hình Định phí Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, phương pháp tính dự phịng; • Phương pháp xác định, phân loại, định lượng, phân tích giảm thiểu ảnh hưởng mặt tài rủi ro; • Phương pháp giải toán lựa chọn tối ưu việc: quản lý tài sản Nợ/Có, lựa chọn danh mục đầu tư, định giá đánh giá sản phẩm bảo hiểm/tài 66 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 3.1.2 Chuẩn kỹ Cử nhân chuyên ngành Actuary trang bị đầy đủ kỹ năng: • Kỹ phân tích: có khả xem xét liệu phức tạp nhằm mục đích nhận dạng, xác định xu đánh giá rủi ro; đưa bước cần thực để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực rủi ro; • Kỹ tốn học: có khả làm việc với số nhanh xác; • Khả làm việc áp lực lớn: có khả hồn thành nhiệm vụ thời hạn nghiêm ngặt, với công việc mang tính trách nhiệm cao định đưa có tầm ảnh hưởng sâu rộng; • Kỹ giao tiếp: có khả thu nhận thơng tin từ khách hàng phịng ban liên quan, như : Kế tốn, Tài chính, Cơng nghệ thơng tin Quản lý cấp cao, nhằm giải tốn đặt ra; có khả trình bày cơng việc cách rõ ràng, logic; • Kỹ làm việc nhóm: có khả tham gia hoạt động nhóm theo u cầu cơng việc; • Kỹ làm việc độc lập: có khả tự giải vấn đề có khả lãnh đạo nhóm để thực nhiệm vụ cụ thể 3.1.3 Chuẩn Tin học Ngoại ngữ Cử nhân chuyên ngành Actuary tiếng Anh đạt chứng Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên tương đương, sử dụng thành thạo tiếng Anh để làm việc môi trường quốc tế cách hiệu quả, tiếp tục học tập nâng cao trình độ bối cảnh tồn cầu hóa, bao gồm tiếng Anh giao tiếp soạn thảo, dịch thuật tài liệu chuyên ngành Actuary Về Tin học, việc đạt chuẩn ĐHKTQD kỹ tin học bản, Cử nhân chuyên ngành Actuary cịn có khả sử dụng cơng cụ, phần mềm lập trình để khai phá liệu, mơ hình hóa, mơ tối ưu hóa tốn thực tế 3.2 Khung mơn học chương trình Chương trình mơn học thiết kế theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Trường ĐHKTQD bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Trong khối kiến thức có học phần bắt buộc học phần tự chọn đa dạng Các học phần chương trình bao gồm: 67 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN • Lý thuyết Xác suất, Thống kê tốn; • Đầu tư thị trường tài chính; • Quản trị rủi ro định lượng; • Khoa học tính tốn Bảo hiểm Tài chính; • Các phương pháp lập trình Định phí bảo hiểm Quản trị rủi ro; • Các phần mềm phân tích, dự báo Tài Bảo hiểm (VBA, R, Python, C++) 3.3 Đối tượng tuyển sinh Đầu vào tuyển sinh chương trình học sinh tốt nghiệp THPT với khối tuyển sinh A00, A01, D01 D07, theo phương thức tuyển sinh chung Trường ĐHKTQD Hàng năm tồn ba hình thức xét tuyển bản: • Xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo; • Xét tuyển kết hợp: thay đổi theo năm, tập trung vào nhóm học sinh có Chứng tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, ), có Chứng SAT quốc tế, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, học sinh giỏi năm THPT; • Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: xét tổng điểm thi THPT Quốc gia theo khối tuyển sinh HIỆN TRẠNG THỰC HIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4.1 Hiện trạng thực Sau hai năm thực tuyển sinh, chương trình Cử nhân Actuary học tiếng Anh Trường ĐHKTQD bước đầu có số kết đáng khích lệ Với đội ngũ giảng viên đào tạo theo chuẩn Actuary giới có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, chất lượng đào tạo chương trình Actuary Trường ĐHKTQD bước đầu cho thấy sinh viên nắm vững kiến thức môn học Một kết ban đầu ấn tượng số 18 sinh viên tham gia thi môn chứng đầu tiên, môn P Hiệp hội SOA sau kết thúc mơn học, có 14 bạn thi đỗ Đây tỷ lệ đỗ cao so với mặt chung giới (khoảng 40% đến 50%) 68 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Tháng năm 2020, Khoa Toán Kinh tế - Trường ĐHKTQD thức Hiệp hội Actuary Mỹ (SOA) công nhận sở đào tạo Actuary thức (University & College with Actuarial Program - UCAP) Với kết này, chất lượng đào tạo ngành Actuary Khoa Toán Kinh tế bước đầu bắt kịp với trường đại học hàng đầu khu vực (Đại học Công nghệ Nanyang – Singapore, Đại học Malaya – Malaysia, ) giới (Đại học Melbourne – Australia, Đại học Toronto – Canada, Đại học Sorbonne – Pháp, ) Do chương trình mơn học thiết kế bám sát nội dung mơn thi nên sinh viên có nhiều thuận lợi việc thi lấy Chứng nghề nghiệp Hiệp hội Actuary quốc tế từ năm thứ hai Sau kết thúc khóa học năm, sinh viên chương trình sở hữu đến chứng Hiệp hội SOA Hiệp hội CAS Điều tạo thuận lợi cho em tìm kiếm việc làm phù hợp nước nước khu vực giới Với đầu vào chương trình phần đơng em học sinh chun môn tự nhiên từ trường phổ thông nên việc lĩnh hội kiến thức khơng q khó khăn, đặc biệt mơn liên quan đến Tốn Có nhiều sinh viên tự đọc trước giáo trình tự làm tập đề thi mẫu trước mơn học kết thúc Chương trình đào tạo tiếng Anh nên việc tiếp cận kho học liệu phong phú theo chuẩn quốc tế thuận lợi cho sinh viên Ngồi ra, sinh viên tham dự lớp tập huấn, buổi nói chuyện trực tiếp từ khách mời đến từ Hiệp hội Actuary giới Khoa Tốn Kinh tế có hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp nước nước việc đào tạo trao đổi kiến thức Giảng viên khoa có thêm hội cập nhật yêu cầu thực tế vào giảng, sinh viên có điều kiện sớm làm quen với môi trường công việc ngồi ghế nhà trường Một số đối tác uy tín kể đến doanh nghiệp bảo hiểm như: Bảo Việt, Aviva Việt Nam, Fubon Life, BIDV – Metlife, hay ngân hàng lớn như : Vietcombank, Techcombank, LienVietPostBank, Công ty tư vấn Actuary DAC, 4.2 Định hướng phát triển Tăng cường hợp tác với sở đào tạo Actuary khu vực giới nhằm trao đổi sinh viên, giảng viên, hướng tới chuẩn hóa cơng nhận mơn học 69 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ với doanh nghiệp hiệp hội nghề nghiệp để sinh viên giảng viên cập nhật kiến thức nhu cầu thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên có hội thực tập, làm việc sau trường KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng nay, nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ quốc tế vơ cần thiết Việc thiếu hụt nhân lực ngành Actuary tập đồn Bảo hiểm – Tài chính, đặc biệt lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, thách thức lớn công ty Việt Nam việc cạnh tranh, mở rộng kinh doanh, hội nhập với khu vực quốc tế Hy vọng rằng, với ủng hộ tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nỗ lực tập thể giảng viên Khoa Toán Kinh tế, với cộng tác từ doanh nghiệp, nhân lực ngành Actuary Việt Nam phát triển mạnh mẽ chất lượng số lượng thời gian tới, động lực thúc đẩy lớn mạnh ngành Bảo hiểm nói riêng lĩnh vực Tài – Bảo hiểm nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình Actuary’ (2020), Khoa Tốn kinh tế, truy cập ngày 22 tháng năm 2020, từ http://mfe.edu.vn/category/dao-tao/actuary-neu/ ‘International Actuarial Association’ (2020), International Actuarial Association, truy cập ngày 22 tháng năm 2020, từ https://www.actuaries.org//iaa Phạm Thị Hồng Thắm (2013), ‘Định phí Bảo hiểm hướng chuyên sâu ứng dụng toán học’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Đào tạo ứng dụng toán học Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr 87-98 ‘What is an Actuary?’ (2020), Society of Actuaries, truy cập ngày 22 tháng năm 2020, từ https://www.soa.org/future-actuaries/what-is-an-actuary/ ‘What is an Actuary?’ (2020), Be an Actuary, truy cập ngày 22 tháng năm 2020, từ https://www.beanactuary.org/what/ 70 ... Tổ chức tín dụng: quản lý tài sản tài chính, xây dựng mơ hình quản trị rủi ro; • Các Quỹ đầu tư tài chính: xây dựng quản lý danh mục đầu tư; thiết kế, định giá đánh giá tài sản tài chính; • Các... ‘Định phí Bảo hiểm hướng chuyên sâu ứng dụng toán học’, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Đào tạo ứng dụng toán học Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr 8 7-9 8 ‘What is... NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Actuary chun gia có trình độ cao chuyên phân tích tác động mặt tài rủi ro tổ chức cơng ty bảo hiểm, quỹ hưu trí Họ áp dụng chun