Ứng dụng phần mềm R trong phân tích kỹ thuật và những thiết lập cho giao dịch chứng khoán quốc tế

Nội dung chính của bài viết này tập trung nêu ra những ứng dụng thiết thực mà R, một phần mềm mã nguồn mở, có thể mang lại trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch chứng khoán nói riêng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 27 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM R TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ NHỮNG THIẾT LẬP CHO GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ ThS Lê Trường Giang Trường Đại học Tài - Marketing Tóm tắt Nội dung viết tập trung nêu ứng dụng thiết thực mà R, phần mềm mã nguồn mở, mang lại giao dịch tài nói chung giao dịch chứng khốn nói riêng Thơng qua đó, tác giả muốn định hướng cho sinh viên ngành Tốn kinh tế tiếp cận sử dụng thành thạo phần mềm này, để phục vụ cho công việc liên quan đến giao dịch tài sau tốt nghiệp Với phương châm chia sẻ ý tưởng nên viết khơng mang nặng tính lý thuyết hàn lâm mà tập trung vào thao tác cụ thể, thiết lập giao dịch thị trường chứng khốn quốc tế, đọc giả áp dụng tương tự cho thị trường tài khác Từ khóa: Thị trường tài chính, ứng dụng phần mềm R, giao dịch chứng khoán, Toán kinh tế GIỚI THIỆU Ngày từ lúc đọc tiêu đề viết hẳn nhiều người không khỏi thắc mắc phải R mà không phần mềm thơng dụng khác Việc phân tích số liệu thống kê có Eviews, Stata, SPSS, Matlab, hay công cụ cung cấp giao dịch Metastock, AmiBroker, MetaTrader4, mà phải R Chưa kể đến việc giao dịch tài có nhiều trang web hỗ trợ 282 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN https://tradingview.com/; https://www.investing.com/; phải nghiên cứu thêm R nữa? Về lý liệt kê nhiều, trước hết bạn đọc nên biết, việc sử dụng phần mềm R đảm bảo độ bảo mật thông tin cho nhà đầu tư, phải đăng ký tài khoản để sử dụng công cụ hỗ trợ internet đồng nghĩa thông tin cá nhân bạn bị xâm phạm dù hay nhiều, việc sử dụng R cơng cụ phân tích độc lập giúp trader1 tránh rủi ro R ngôn ngữ lập trình cấp cao với mã nguồn mở (open source) Phần mềm R sử dụng rộng rãi cho tính tốn thống kê, phân tích số liệu, kinh tế lượng ứng dụng mà bật phân tích liệu bảng (Panel Data) với công cụ hỗ trợ vẽ đồ thị chuyên nghiệp Phần mềm R thể sức mạnh qua giải thưởng uy tín tán dương cộng đồng giới New York Times, Forbes, Intelligent Enterprise, Sử dụng R hồn tồn miễn phí, bạn tải phiên phù hợp với hệ điều hành sử dụng từ https://cran.r-project.org/ Sau cài đặt, R sẵn sàng hoạt động, nhiên giao diện mặc định không hấp dẫn Để cải thiện điều này, bạn nên dùng mơi trường phát triển tích hợp dành cho RStudio lựa chọn hàng đầu Phần mềm bao gồm trình biên tập đánh dấu cú pháp, hỗ trợ thực mã lệnh trực tiếp, công cụ vẽ biểu đồ, lược sử, gỡ lỗi quản lý không gian làm việc Để có phiên RStudio, bạn vào trang https://www.rstudio.com/ Được đề xuất hai tác giả Ross Ihaka Robert Gentleman Đại học Auckland, New Zealand vào năm 1990, R không ngừng lớn mạnh thơng qua gói lệnh (package) phát triển người dùng khắp giới Trong lúc viết phụ lục này, có 10000 gói lệnh https://cran.r-project.org/ tất chúng miễn phí Một gói lệnh tập mã lệnh viết nhằm thực hệ cơng việc người hay nhóm người, thường chuyên gia Vài gói base hay stats tự động cài đặt bạn cài R Những gói lệnh khác, ví dụ ggplot2 - hỗ trợ xây dựng biểu đồ, cài đặt trực tuyến lệnh Để đọc liệu từ thị trường giới, sử dụng gói lệnh quantmod dùng số trang wed uy tín, chẳng hạng https://finance.yahoo.com Để bắt đầu với R ta phải khái báo gói lệnh sau: > install.packages(“quantmod”) > library(quantmod) Nhà giao dịch 283 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN > getSymbols(Symbols=”AAPL”, src=”yahoo”) > Sys.Date() > str(AAPL) > tail(AAPL) AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL Adjusted 2020-04-23 275.87 281.75 274.87 275.03 31203600 275.03 2020-04-24 277.20 283.01 277.00 282.97 31627200 282.97 2020-04-27 281.80 284.54 279.95 283.17 29271900 283.17 2020-04-28 285.08 285.83 278.20 278.58 28001200 278.58 2020-04-29 284.73 289.67 283.89 287.73 34320200 287.73 2020-04-30 289.96 294.53 288.35 293.80 45457600 293.80 Hiển thị loại biểu đồ mà R cung cấp thông qua câu lệnh sau: > getSymbols(Symbols=”AAPL”,src=”yahoo”,from =”2020-01-01”,to = “202005-05”) > lineChart(AAPL, theme=”white”) > barChart(AAPL, theme=”white”) > candleChart(AAPL, theme=”white”) Tương tự, đọc giả thay mã cổ phiếu AAPL mã khác FB, AMZN, MSFT, BAC, BA, TSLA, 284 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Để bắt đầu với ứng dụng thực tế R phân tích kỹ thuật, giới thiệu đôi nét lĩnh vực Phân tích kỹ thuật đời cách hàng trăm năm trước, từ người Nhật họ áp dụng phương pháp cho mục đích phân tích giao dịch lúa gạo Tuy nhiên, phải đến nghiên cứu Charles H Dow, người sáng lập Tạp chí The Wall Street Journal, xây dựng sở cho phân tích kỹ thuật thực mở rộng phát triển mạnh mẽ Ngày nay, phân tích kỹ thuật trở thành công cụ thiếu cho nhà đầu tư giới Cùng với phát triển bùng nổ khoa học máy tính, kỹ thuật thống kê nhằm hỗ trợ cho công cụ Một số phần mềm phổ biến dùng phân tích kỹ thuật Metastock, AmiBroker, MetaTrader4, ngày hoàn thiện với tính vượt trội Song song trang web lập nên để hỗ trợ cho nhà đầu tư trình theo dõi diễn biến thị trường đưa định mua hay bán, số trang điển hình như: https://tradingview.com/; https://www.fireant.vn/; https://www.investing.com/; http://ptkt.vietstock.vn/; http://cafef.vn/; http://banggia2.ssi.com.vn/; Trong Phân tích (Fundamental analysis) tập trung vào việc nghiên cứu liệu kinh tế, ngành kinh tế cơng ty để tìm giá trị nội khoản đầu tư Phân tích kỹ thuật lại tập trung nghiên cứu liệu thị trường khứ giá khối lượng giao dịch để từ đưa khuynh hướng thay đổi giá tương lai Bên cạnh mặt hạn chế tác động yếu tố khách quan chủ quan Phân tích kỹ thuật lại tỏa sáng lên với ưu điểm Phân tích kỹ thuật áp dụng cho thị trường mà không phụ thuộc nhiều vào báo cáo tài Cơng cụ cho phép nhà giao dịch nhanh chóng phát xu dịch chuyển giá sang mức giá cân áp dụng khung thời gian khác Nguyên tắc Phân tích kỹ thuật tương đối dễ hiểu xây dựng từ cách thức vận hành thị trường Mặc dù cịn nhiều ý kiến trái chiều cho cơng cụ khó mang lại hiệu Việt Nam với lo ngại liên quan đến tâm lý kinh doanh “bầy đàn” thiếu minh bạch thị trường Tuy nhiên, với xu hội nhập mà đặc biệt bùng nổ cách mạng công nghiệp 4.02, tin thị trường tài Cách mạng cơng nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) hay cịn gọi cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư xem cách mạng số kết hợp công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới vật lý, kỹ thuật số sinh học CMCN 4.0 bước đột phá cho trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật qua Internet, để tạo thành phố thông minh, xe tự lái, máy in 3D, máy bay không người lái, 285 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN nước ta có bước phát triển đột phá cơng cụ Phân tích kỹ thuật lựa chọn thiếu nhà đầu tư Chính tính ưu việt Phân tích kỹ thuật niềm tin mãnh liệt vào tương lai mà mạnh dạn biên soạn giảng Phân tích kỹ thuật Tài (Technical Analysis in Finance), với mong muốn trang bị cho sinh viên (và quan tâm) nhìn tổng quan ứng dụng thành tựu mà công cụ mang lại, giúp nhà đầu tư thời đại có khả tạo lợi nhuận cao thông qua việc chọn thời điểm mua bán ỨNG DỤNG PHẦN MỀM R TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ Trong phần tìm hiểu số cơng cụ báo phổ biến phân tích kỹ thuật, từ khái niệm đến thiết lập tín hiệu giao dịch Tất biểu đồ cung cấp phần xuất từ phần mềm R Các câu lệnh nêu lại trước đồ thị để độc giả thực hành theo Đầu tiên tìm hiểu đường trung bình động 2.1 Các đường trung bình di động Đường trung bình di động (Moving Average) báo kỹ thuật linh hoạt sử dụng rộng rãi Do vẽ lượng hóa kiểm tra cách dễ dàng nên đường trung bình di động coi tảng sở cho nhiều hệ thống tuân theo xu hướng học ngày 2.1.1 Một số đường trung bình di động phổ biến a) Đường trung bình di động giản đơn Đường trung bình di động giản đơn (Simple Moving Average - SMA) tính cách cộng giá đóng cửa n ngày gần chia cho n Mỗi ngày giá đóng cửa cộng vào tổng giá đóng cửa ngày thứ n + trước bị trừ Tổng chia cho n Công thức minh họa cho SMA sau: 286 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN b) Đường trung bình di động tỷ trọng tuyến tính Một số trung bình di động tỷ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average - WMA) tính cách cộng giá đóng cửa n ngày gần sau nhân giá trị với số thứ tự tương ứng Tổng nhận đem chia cho tổng bội số Công thức minh họa cho WMA sau: c) Đường trung bình di động sn theo hàm mũ Đường trung bình di động sn theo hàm mũ (Exponentially Smoothed Moving Average - EMA) tạo để khắc phục phản ánh chậm biến động giá SMA xem nhẹ liệu khứ WMA Đối với EMA, người sử dụng điều chỉnh tỷ trọng lơn nhỏ cho mức giá ngày gần Công thức minh họa cho EMA sau: p1 + (1 − α ) p2 + (1 − α ) p3 + (1 − α ) p4 + Ở α = EMA = N +1 + (1 − α ) + (1 − α ) + (1 − α ) + 2.1.2 Cách sử dụng đường trung bình di động Để đạt hiệu cao việc dự đoán giá, người ta thường sử dụng lúc hay đường trung bình di động a) Sử dụng hai đường trung bình di động Tín hiệu mua đường trung bình ngắn cắt lên đường trung bình dài Ngược lại, đường trung bình ngắn cắt xuống đường trung bình dài nhà đầu tư xem xét việc bán > addEMA(n=9, col=”blue”) > addEMA(n=26, col=”red”) 287 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN b) Sử dụng ba đường trung bình di động Các nhà đầu tư thường sử dụng ba đường trung bình di động sau (50; 150; 200) ngày Trong xu hướng giảm, ta có trình tự xếp từ xuống theo thứ tự đường 200 ngày, đường 150 ngày đường 50 ngày Tín hiệu mua diễn trường hợp đường 50 ngày cắt lên hai đường 150 ngày 200 ngày Tín hiệu mua xác định đường 150 ngày cắt lên đường 200 ngày Đối với xu hướng tăng ta có trình tự xếp từ lên theo thứ tự đường 200 ngày, đường 150 ngày đường 50 ngày Tín hiệu bán diễn trường hợp đường 50 ngày cắt xuống hai đường 150 ngày 200 ngày Tín hiệu bán xác định đường 150 ngày cắt xuống đường 200 ngày > addEMA(n=50, col=”blue”) > addEMA(n=150, col=”yellow”) > addEMA(n=200, col=” red “) 2.2 Đường MACD Đường MACD chênh lệch giá hai đường trung bình di động theo hàm mũ, thơng thường lấy giá trị trung bình di động hàm mũ ngắn hạn 12 ngày (EMA12) trừ giá trị trung bình di động hàm mũ dài hạn 26 ngày (EMA26) Đường trung bình di động ngày MACD (khơng phải giá) thường vẽ với đường MACD đóng vai trị đường tín hiệu Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu, cho thấy xu hướng giá bắt đầu tăng trở lại, nhà giao dịch nên 288 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN mua vào Nếu đường MACD cắt xuống đường tín hiệu, cảnh báo cho việc giá giảm nhà giao dịch nên bán > addMACD() 2.3 Bollinger Bands Kỹ thuật phát triển John Bollinger3 Hai đường biên dải đặt xung quanh đường trung bình di động với độ lệch chuẩn cho trước Đường trung bình thường dùng đường 20 ngày Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) khái niệm thống kê tốn, mô tả cách thức mà giá phân tán xung quanh giá trị trung bình Việc sử dụng hai đường lệch chuẩn đảm bảo 95% liệu giá nằm phạm vi dải băng giao dịch Thông thường, giá xem mở rộng mức lên (mua mức) chạm phải dải bên mở rộng mức xuống (bán mức) chạm vào dải bên X Nếu gọi j giá đóng cửa phiên thứ j độ lệch chuẩn giá sau n phiên xác định công thức sau:  n 1 n Se ( X ) = X j − ∑ X j  ∑ n j =1  n j =1  John Bollinger người sáng lập chủ tịch Bollinger Capital Management Ông người giới đạt hai chứng CFA (Chartered Financial Analyst) CMT (Chartered Market Technician) 289 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Khi khoảng cách hai dải rộng cách khác thường, tín hiệu kết thúc xu hướng Khi dải băng thu hẹp nhiều, thường tín hiệu khởi động xu hướng thị trường Hiện tượng dải băng co thắt lại mức (hay gọi tượng “thắt nút cổ chai”) giới chuyên gia đặc biệt ý tính hiệu gần chắn đợt biến động giá mạnh xảy Dựa vào vị trí giá so với đường trung bình mà nhà đầu tư dự đoán hướng biến động tương lai > addBBands() 2.4 RSI Chỉ số RSI phát triển J Welles Wilder trình bày sách ơng vào năm 1978 có tựa đề “Những khái niệm hệ thống giao dịch kỹ thuật” (New concepts in technical trading systems) RSI sử dụng phổ biến thị trường tài mà đặc biệt thị trường ngoại hối4 Nó dùng để đo sức mạnh tương đối thị trường tài nói chung Forex hiểu động lực cặp tiền tệ Chỉ số tính cách so sánh thành tích cặp tiền tệ với thành tích khứ RSI xác định công thức sau: Ở RS = PT , với PT trung bình giá đóng cửa tăng n PG ngày PG trung bình giá đóng cửa giảm n ngày Với cách tính RSI ta nhận Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) thị trường tài tồn cầu, phi tập trung giao dịch tự Nó xếp vào loại thị trường tài có khoản cao với giá trị giao dịch hàng ngày lên đến hàng nghìn tỷ la Mỹ 290 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN thấy RSI ∈ ( 0,100 ) Ý nghĩa:  RSI = 50 : Mua bán tương quan nhau,  RSI > 50 : Bên mua thắng thế,  RSI < 50 : Bên bán thắng thế,  RSI ≥ 70 : Mua mức, tín hiệu cho việc bán,  RSI ≤ 30 : Bán mức, tin hiệu cho việc mua > addRSI() 2.5 On Balance Volume Chỉ báo On Balance Volume (OBV – Cân khối lượng) là báo đơn giản phổ biến nhất, cho biết cường độ dao động thể mối quan hệ khối lượng giao dịch thay đổi giá OBV xu hướng tăng đỉnh sau cao đỉnh trước đáy sau cao đáy trước, OBV xu hướng giảm ngược lại Khi OBV chuyển sang xu hướng tăng xu hướng giảm xuất bứt phá (hay gọi phá vỡ) Vì OBV thường bứt phá trước giá nên nhà đầu tư mua vào OBV bứt phá lên bán OBV bứt phá xuống Chỉ báo OBV tính cách cộng khối lượng ngày vào tổng khối lượng cộng dồn giá tăng trừ khối lượng ngày giá giảm Khi giá đóng cửa ngày hơm giá đóng cửa ngày hơm qua OBV giữ nguyên 291 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN > addOBV() 2.6 Money Flow Index Money flow Index (MFI - số dòng tiền) báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh dòng tiền vào loại tài sản giai đoạn phân tích Nói cách khác, MFI cho thấy mức độ ưa thích nhà đầu tư loại chứng khoán hay đồng tiền MFI liên quan chặt chẽ với RSI RSI liên quan đến giá, MFI liên quan đến khối lượng MFI phân kỳ số biến đổi giá Khi giá có xu hướng lên cao MFI có xu hướng xuống thấp (hoặc ngược lại), khả đảo chiều xảy Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật nên bán MFI 80 điểm mua MFI 20 điểm Còn nhà đầu tư ngắn hạn (nhà giao dịch lướt sóng) nên bán MFI có tín hiệu xuống mua MFI có dấu hiệu lên > addMFI() 292 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 2.7 Average Directional Indicator Chức báo Average Directional Indicator (ADX) cho biết thị trường xu hướng ngang Cách sử dụng ADX đơn giản sau:  Buy: +DI (xanh) nằm phía –DI (đỏ) ADX tăng  Sell: +DI (xanh) nằm phía –DI (đỏ) ADX tăng  Khơng giao dịch theo tín hiệu nhóm báo trễ (theo sau xu hướng) ADX giảm Lúc thị trường sideway ưu tiên cho tín hiệu nhóm báo sớm  Khi ADX vượt lên hai đường Directional xác định thị trường có xu hướng mạnh Ngược lại, cho thấy xu hướng suy yếu, thị trường trở nên sideway thời gian ngắn trước đảo chiều > addADX() 2.8 Aroon Tương tự ADX, chức báo Aroon cho biết thị trường xu hướng ngang Phương pháp giao dịch Aroon sau:  Buy: Aroon Up vượt lên Aroon Down, giá xác lập xu hướng tăng mạnh Aroon Up trì ổn định khoảng 70 - 100 Aroon Down trì ổn định khoảng - 30  Sell: Aroon Down vượt lên Aroon Up, giá xác lập xu hướng giảm mạnh Aroon Down trì ổn định khoảng 70 - 100 Aroon Up trì ổn định khoảng - 30 293 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN  Khi Aroon Up Aroon Down di chuyển song song lúc thị trường sideway, ưu tiên giao dịch theo nhóm báo sớm, hạn chế giao dịch theo nhóm báo theo sau xu hướng > addAroon() 2.9 Commodity Channel Index Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) thuộc nhóm báo sớm, dùng để đo lường biến động giá (hoặc tỷ giá) so với giá trị trung bình đối tượng mà quan sát sát (chứng khốn, forex, crypto, ) Giá trị cao cho thấy giá cao bất thường so với mức trung bình, giá trị thấp cho thấy điều ngược lại Có thể áp dụng báo CCI cho thiết lập giao dịch phân kỳ5 sử dụng báo sớm với vùng mua bán > addCCI() Phân kỳ tín hiệu mạnh dành cho trader Đây xem “nhà tiên tri” đáng tin cậy Tuy nhiên, lệnh giao dịch cần phải có Stop-loss để đề phịng rủi ro từ đợt phân kỳ giả 294 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 2.10 Average True Range Chỉ báo Average True Range (ATR) thước đo mức độ biến động thị trường Giá trị ATR cao thường xuất đáy thị trường sau đợt bán tháo hoảng loạn, nhà đầu tư nên xem xét vị mua vào vị Long cho phái sinh Khi thị trường tạo đỉnh, giá giằng co lực cung cầu; ATR cho giá trị thấp, nhà đầu tư nên ưu tiên thoát hàng, vị bán khống Short phái sinh > addATR() 2.11 Stochastic Momentum Index Chỉ báo Stochastic Momentum Index (SMI) cho biết mối tương quan giá đóng cửa với trung vị phạm vi giá cao nhất/thấp gần SMI hiệu chỉnh lần trung bình động hàm số mũ nên cho kết tốt số báo khác tính Stochastic Oscillator chẳng hạn SMI thuộc nhóm báo sớm, tức hoạt động hiệu thị trường sideway với thiết lập giao dịch vùng mua bán Nếu thị trường xu hướng tăng mạnh (hoặc giảm mạnh) dùng SMI để vào lệnh theo xu hướng Ngồi ra, dùng SMI để thiết lập tín hiệu giao dịch xảy hiệu tượng phân kỳ 295 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN > addSMI() 2.12 Zig Zag Chỉ báo Zig Zag sử dụng chủ yếu để giúp nhận biết điểm đảo chiều quan trọng, biến động nhỏ Zig Zag loại bỏ (nhà giao dịch tùy chỉnh biến động khơng đáng kể này) Một điểm thú vị báo tính linh hoạt thay đổi đỉnh đáy giá (hoặc tỷ giá) thay đổi Điều có nghĩa nhà đầu tư nên hạn chế thiết lập giao dịch trực tiếp dựa Zig Zag, mà thay vào dùng báo cho khảo sát tính chu kỳ thị trường hay quan sát liên quan đến sóng Elliott6 > addZigZag() Nguyên lý sóng Elliott phương pháp phân tích kỹ thuật ứng dụng ngành phân tích dự báo giá cả, cách mơ hình hóa thái cực tâm lý nhà đầu tư, mức cao thấp giá yếu tố tập thể 296 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Ngồi ra, cịn nhiều báo kỹ thuật khác mà phần mềm R cung cấp, phần dành cho bạn đọc, chẳng hạn như: > addCMF(); > addROC(); > addExpiry(); > addSAR(); > addVo(); > addWPR(); > addTDI(); > addCMO() KẾT LUẬN Như vậy, tơi trình bày đầy đủ ứng dụng phần mềm R giao dịch tài chính, mà cụ thể thơng qua ví dụ giao dịch chứng khốn quốc tế Các thị trường khác ngoại hối, hàng hóa, kim loại quý, tiền điện tử, thực tương tự Các đoạn mã cung cấp để ai, kể người biết phần mềm R sử dụng tơi tin khơng q khó cho sinh viên chun ngành Tốn kinh tế Cịn nhiều ứng dụng thú vị mà phần mềm R mang lại, nhiên khn khổ cho phép viết này, xin kết thúc Trong lần hội thảo sau, xin chia sẻ thêm viết khác sâu sắc hơn, hy vọng giúp ích cho nhiều đọc giả, người thực giao dịch quan tâm đến giao dịch TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Trường Giang (2018), Bài giảng Phân tích kỹ thuật Tài chính, Trường Đại học Tài - Marketing, 2018 Ko Chiu Yu (2019), Techincal Analysis with R, National University of Singapore J Sharmila Vaiz, M Ramaswami (2016), Forecasting Stock Trend Using Technical Indicators with R, International Journal of Computational Intelligence and Informatics, Vol.6: No.3, December 2016 297 ... bán ỨNG DỤNG PHẦN MỀM R TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ Trong phần tìm hiểu số cơng cụ báo phổ biến phân tích kỹ thuật, từ khái niệm đến thiết lập tín hiệu giao dịch Tất biểu đồ cung cấp phần. .. dụng R cơng cụ phân tích độc lập giúp trader1 tránh r? ??i ro R ngôn ngữ lập trình cấp cao với mã nguồn mở (open source) Phần mềm R sử dụng r? ??ng r? ?i cho tính tốn thống kê, phân tích số liệu, kinh tế. .. TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Để bắt đầu với ứng dụng thực tế R phân tích kỹ thuật, giới thiệu đôi nét lĩnh vực Phân tích kỹ thuật đời cách hàng trăm năm trước, từ