ĐỀ THI THAM KHẢO : MÔN KINH TÊ LƯỢNG (ĐH NGÂN HÀNG)

ĐỀ THI THAM KHẢO : MÔN KINH TÊ LƯỢNG (ĐH NGÂN HÀNG)

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH Đề thi : Kinh tế luợng. Thời gian : 80 phút Đề số 01 - Hệ Chính quy Lấy 4 chữ số thập phân khi tính toán. Đuợc sử dụng tài liệu. Có số liệu thống kê của một số doanh nghiệp : Trong đó : Y : Doanh thu của doanh nghiệp (tỷ đồng/năm) X 2 : Giá bán sản phẩm (SP) (nghìn đồng/SP) X 3 : Chi phí quảng cáo (tỷ đồng/năm) D : Vị trí kinh doanh của doanh nghiệp (D = 1 : nông thôn, D = 0 : thành phố) * Câu 1 : (2đ) Mô hình hồi quy có dạng : Y = β 1 + β 2 X 2 + U Số liệu nhu sau : Y 49 55 56 64 65 72 75 83 86 95 X 2 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1. Tìm hàm hồi quy mẫu của mô hình, nêu ý nghia kinh tế của hệ số góc ? 2. Giá bán có thật sự ảnh huởng đến doanh thu không, mức ý nghia 5% ? * Câu 2 : (4đ) Mô hình hồi quy có dạng : Y = β 1 + β 2 X 3 + U Kết quả hồi quy sau : Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 16.11188 2.829632 X 3 13.96065 0.709495 Sum squared resid 40.52842 Mean dependent var 70 F-statistic 387.1795 3. Tìm hệ số xác định bội của mô hình, nêu ý nghia. Kiểm định độ phù hợp của mô hình với mức ý nghia 5% ? 4. Lập bảng phân tích phuong sai (ANOVA) ? 5. Khi chi phí quảng cáo tăng 1% thì doanh thu thay đổi bao nhiêu % ? 6. Nếu chi phí quảng cáo là 5 tỷ đồng/năm thì doanh thu trung bình trong khoảng nào, với độ tin cậy 95% ? * Câu 3 : (4đ) Với mục tiêu chọn lựa mô hình, sử dụng phần mềm SPSS, có kết quả sau : 7. Mô hình trên có thể sử dụng để dự báo đuợc không, tại sao ? Hệ số nào có thể đuợc sử dụng để đánh giá mức độ ảnh huởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc ? Kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews nhu sau : Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 16.55165 1.618466 X 3 13.47202 0.421413 D 3.615854 0.862953 R-squared 8. Xác định khoảng tin cậy cho các hệ số góc, với độ tin cậy 95% ? 9. Nếu thay đổi cách đặt biến giả (D* = 1 : thành phố, D* = 0 : nông thôn) thì hàm hồi quy mẫu thay đổi thế nào ? 10. Các kiểm định sau nhằm mục đích gì, hãy kết luận với mức ý nghia 5% ? Ramsey RESET Test: F-statistic 0.002633 Prob. F(1,6) 0.9607 Log likelihood ratio 0.004388 Prob. Chi-Square(1) 0.9472 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.524973 Prob. F(4,5) 0.7239 Obs*R-squared 2.957639 Prob. Chi-Square(4) 0.5649 Hết.