MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI TT LUẬN VĂN THẠC SĨ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ CẨM VÂN MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số : 60.34.20 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Tống Thiện Phước Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, xu mở cửa hội nhập kinh tế thị trường tạo hội thách thức không nhỏ hệ thống ngân hàng thương mại nước ta Bên cạnh sản phẩm kinh doanh truyền thống, ngân hàng thương mại có xu hướng mở rộng nhiều nghiệp vụ kinh doanh đại thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Sự đời phát triển sản phẩm phái sinh tiền tệ giúp ngân hàng cung cấp cho khách hàng biện pháp hiệu để hạn chế rủi ro hối đối thị trường có biến động kinh tế, tài chính, qua đó, ngân hàng vừa tạo thu nhập, vừa đa dạng hóa danh mục đầu tư Bên cạnh đó, thực kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng tạo trạng thái ngoại tệ mở dẫn đến rủi ro tỷ giá cho ngân hàng, việc sử dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ biện pháp hữu hiệu giúp ngân hàng hạn chế rủi ro Hiện nay, thị trường phái sinh giới phát triển, nghiệp vụ phái sinh đa dạng sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia Nhưng Việt Nam, thị trường công cụ phái sinh sơ khai, nghiệp vụ phái sinh phát triển Tại Quảng Ngãi, sản phẩm phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi đưa vào sử dụng thời gian gần đây, hiệu mang lại chưa cao Vì vậy, mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi yêu cầu cấp thiết Với đề tài “Mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi”, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng, góp phần cho hồn thiện phát triển nghiệp vụ ngân hàng thị trường công cụ phái sinh Việt Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa lý luận kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng thương mại + Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi + Đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN Quảng Ngãi Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu hoạt động kinh doanh phái sinh ngoại tệ NHTM công cụ phái sinh tiền tệ, không nghiên cứu hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ hoạt động tín dụng, lãi suất + Về không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Ngãi + Về thời gian: thu thập phân tích liệu hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng giai đoạn từ 2011 - 2013 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu phân tích, thống kê, tổng hợp, chuyên gia, kết hợp với điều tra chọn mẫu, khảo sát ý kiến từ khách hàng Từ luận văn thực sở phân tích, đánh giá cách có hệ thống vấn đề cần nghiên cứu Cơ sở lý luận đề tài thu thập từ giáo trình liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, kinh doanh ngoại hối,… báo khoa học, cơng trình nghiên cứu khoa học,… Nguồn số liệu luận văn lấy từ Báo cáo hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2013 Ngồi cịn sử dụng số liệu thu thập từ báo cáo thường niên NHNN Dữ liệu thu thập thông qua khảo sát, lấy ý kiến từ doanh nghiệp xuất nhập để tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ khách hàng Từ đó, đưa giải pháp để mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NH TMCP Ngoại thương – CN Quảng Ngãi Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp vấn đề lý luận thị trường ngoại hối, hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM Bên cạnh đề tài đưa quan điểm, tiêu chí đánh giá mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM Về mặt thực tiễn, đề tài có đóng góp định việc phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Quảng Ngãi Qua đề giải pháp mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thời gian tới Bố cục đề tài Bố cục đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi Chương 3: Giải pháp mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối 1.1.2 Đặc điểm thị trường ngoại hối 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Công cụ phái sinh tiền tệ v Khái niệm Cơng cụ phái sinh cơng cụ có giá trị dịng chi trả phát sinh từ cơng cụ bản, sử dụng nhằm mục đích phân tán rủi ro tìm kiếm lợi nhuận Cơng cụ phái sinh phát hành dựa số tài sản sở hàng hóa, ngoại tệ, vàng, tỷ giá hối đoái, trị giá cổ phiếu, trái phiếu, số chứng khoán, lãi suất,… nhằm tạo lợi nhuận hạn chế rủi ro lãi suất, tỷ giá Công cụ phái sinh tiền tệ phát hành dựa tài sản sở ngoại tệ nhằm mục đích phịng ngừa rủi ro tỷ giá kinh doanh kiếm lợi nhuận v Đặc điểm công cụ phái sinh tiền tệ - Giá trị công cụ PSTT thay đổi theo thay đổi giá trị ngoại tệ - Công cụ phái sinh không yêu cầu khoản đầu tư ban đầu yêu cầu khoản đầu tư ban đầu thấp so với loại hợp đồng khác - Các nhà đầu tư tham gia thị trường phái sinh có quyền tốn (đơi từ chối toán hợp đồng quyền chọn) trước thời điểm định theo thỏa thuận 1.2.2 Các chủ thể tham gia thị trường phái sinh tiền tệ Có chủ thể tiêu biểu thị trường phái sinh tiền tệ: - Nhà phòng ngừa (nhà bảo hộ giá) - Nhà kinh doanh chênh lệch giá - Nhà đầu 1.2.3 Các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ NHTM thực a Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ, hai bên cam kết mua, bán số ngoại tệ định theo tỷ giá xác định thời điểm giao dịch việc chuyển giao ngoại tệ toán thực sau thời gian định tương lai b Hợp đồng tương lai Hợp đồng tương lai thỏa thuận mua, bán số loại ngoại tệ với số lượng định sẵn theo tỷ giá ấn định thời điểm hợp đồng có hiệu lực, ngày toán việc chuyển giao ngoại tệ thực vào ngày tương lai theo quy định Sở giao dịch c Hợp đồng hoán đổi Hợp đồng hoán đổi hợp đồng giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời hai giao dịch: giao dịch mua giao dịch bán số lượng đồng tiền với đồng tiền khác, kỳ hạn toán hai giao dịch khác tỷ giá hai giao dịch xác định thời điểm ký hợp đồng d Hợp đồng quyền chọn Hợp đồng quyền chọn thỏa thuận hai bên, theo người mua quyền chọn tốn cho người bán quyền chọn khoản phí để có quyền (chứ nghĩa vụ) mua bán số lượng ngoại tệ cụ thể với mức giá thực ấn định trước cho thời hạn cụ thể tương lai 1.2.4 Vai trò công cụ phái sinh tiền tệ a Đối với ngân hàng thương mại - Phòng ngừa rủi ro tỷ giá quản trị rủi ro - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng - Tăng lợi nhuận cho ngân hàng b Đối với khách hàng - Đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tương lai khách hàng - Phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Kinh doanh, đầu kiếm lợi nhuận c Đối với kinh tế Góp phần tăng trưởng kinh tế thơng qua việc phát huy tốt chức hệ thống tài chính, cầu nối tiết kiệm đầu tư, phân tán rủi ro, tăng tính khoản cho cơng cụ tài liên kết thị trường ngoại hối khắp giới 1.2.5 Rủi ro hoạt động kinh doanh PSTT NHTM Một số rủi ro hoạt động kinh doanh PSTT như: - Rủi ro đối tác: Đây rủi ro rủi ro Các sản phẩm PSTT cho phép chuyển giao rủi ro từ người muốn giảm thiểu rủi ro sang người chấp nhận rủi ro Nên bên có lợi bên cịn lại bị thiệt hại, lúc xuất rủi ro bên đối tác cố tình khơng có khả thực hợp đồng - Rủi ro lãi suất: Lãi suất tăng hay giảm đồng tiền ảnh hưởng đến cung cầu đồng tiền thị trường, từ tác động đến tỷ giá hối đối Trong giá trị hợp đồng phái sinh tiền tệ phù thuộc vào tỷ giá hối đoái ngoại tệ nên lãi suất biến động làm thay đổi giá trị hợp đồng phái sinh - Rủi ro thị trường: rủi ro liên quan đến toàn thị trường, yếu tố nằm khả kiểm sốt, có khả ảnh hưởng đến tồn thị trường lạm phát, tình hình bất ổn an ninh xã hội, kiện liên quan đến kinh tế trị, thiên tai, … - Rủi ro pháp lý: rủi ro thay đổi quy định định hướng quy định quản lý tác động bất lợi cho nhà đầu tư, dẫn tới việc xem số giao dịch dự tính bị hạn chế, trở thành bất hợp pháp 1.3 MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Nội dung mở rộng kinh doanh PSTT NHTM Mở rộng kinh doanh PSTT thể qua nội dung: a Mở rộng quy mô kinh doanh phái sinh tiền tệ b Tăng chất lượng dịch vụ kinh doanh PSTT c Đa dạng hóa sản phẩm PSTT d Sự tăng trưởng thu nhập từ kinh doanh PSTT e Kiểm soát rủi ro kinh doanh PSTT f Sự gia tăng thị phần sản phẩm phái sinh tiền tệ ngân hàng thị trường 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM a Mở rộng quy mô kinh doanh phái sinh tiền tệ v Sự gia tăng số lượng hợp đồng Đó số lượng hợp đồng kinh doanh phái sinh tiền tệ năm sau tăng lên so với năm trước, kỳ tăng so với kỳ trước Cơng thức tính: + Số lượng hợp đồng Số lượng hợp đồng Số lượng hợp đồng = PSTT năm gốc PSTT tăng PSTT năm sở + Tỷ lệ tăng trưởng số lượng HĐPS Số lượng HĐPS năm sở = Số lượng HĐPS năm gốc v Sự gia tăng doanh số hợp đồng phái sinh tiền tệ Tổng doanh số hoạt động kinh doanh cao tăng trưởng qua năm sở vững cho chiến lược mở rộng quy mô kinh doanh PSTT tương lai Cơng thức tính: + Doanh số kinh Tổng doanh số kinh - Tổng doanh số kinh = doanh PSTT tăng doanh PSTT năm sở doanh PSTT năm gốc + Tốc độ tăng trưởng doanh Tổng doanh số kinh doanh PSTT năm sở = số kinh doanh PSTT Tổng doanh số kinh doanh PSTT năm gốc v Sự tăng lên số lượng khách hàng Khách hàng ngân hàng mở rộng tất khách hàng có nhu cầu ngoại tệ để kinh doanh, đầu tư, …trong ngoại thương khách hàng nước ngồi Cơng thức tính: Số lượng khách Số lượng khách Số lượng khách = hàng năm gốc hàng tăng thêm hàng năm sở b Đánh giá chất lượng dịch vụ kinh doanh phái sinh tiền tệ Đánh giá chất lượng dịch vụ kinh doanh PSTT dựa vào tiêu: - Khả sẵn sàng đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu khách hàng suốt trình cung cấp sản phẩm PSTT - Phong cách phục vụ, khả giao tiếp chăm sóc khách hàng - Sự am hiểu, chuyên môn sâu nghiệp vụ kinh doanh PSTT cán ngân hàng, với khả tư vấn, thiết kế sản phẩm PSTT - Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh PSTT ngân hàng - Uy tín ngân hàng c Mức độ đa dạng hóa sản phẩm phái sinh tiền tệ - Sự đa dạng danh mục sản phẩm phái sinh tiền tệ - Sự đa dạng kỳ hạn hợp đồng - Các loại ngoại tệ sử dụng 10 1.4.2 Các nhân tố nội NHTM e Định hướng phát triển ngân hàng f Cơ sở vật chất công nghệ ngân hàng g Nguồn nhân lực khả quản trị rủi ro h Chính sách Marketing CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN Quảng Ngãi v Quá trình hình thành phát triển v Chức nhiệm vụ chi nhánh v Cơ cấu tổ chức v Thị trường đối thủ cạnh tranh 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Quảng Ngãi a Hoạt động huy động vốn Trong giai đoạn 2011- 2013 tình hình huy động vốn Vietcombank Quảng Ngãi tăng trưởng mạnh Năm 2012, mức huy động vốn tăng 18,22% so với năm 2011 chiếm tỷ trọng 41,31% tổng nguồn vốn ngân hàng Đến năm 2013, lượng vốn huy động ngân hàng lại tăng lên mạnh, tăng 79,02% so với năm 2012 b Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng ngân hàng tăng trưởng mạnh Năm 2012 mà tổng dư nợ Vietcombank Quảng Ngãi đạt 7.000 tỷ 11 đồng, tăng 15,3% so với năm 2011 Đến năm 2013, dư nợ năm đạt số ấn tượng 9.471,26 tỷ đồng, tăng trưởng 35,3% so với năm 2012 c Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng tăng trưởng qua năm, năm 2012 doanh số mua bán ngoại tệ tăng trưởng 20,28% so với năm 2011, qua năm 2013 doanh số tăng trưởng mạnh hơn, đạt mức 32,35% so với năm 2012 d Hoạt động dịch vụ toán v Hoạt động toán nội địa Tổng doanh số hoạt động toán nước tăng trưởng cao Năm 2012, doanh số tăng gần 25% so với năm 2011 năm 2013 doanh số tăng cao, 42,4% so với năm 2012 v Hoạt động toán quốc tế Mức tăng trưởng doanh thu hoạt động toán qua năm: năm 2012 tăng 12,4% so với năm 2011 năm 2013 tăng khoảng 23,4% so với năm 2012 e Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Ngãi ln ngân hàng có kết hoạt động kinh doanh cao số NHTM địa bàn tỉnh Năm 2012 đạt lợi nhuận gần 400 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2011 Qua năm 2013, ngân hàng đạt lợi nhuận cao 451,46 tỷ đồng, tăng trưởng gần 13% so với năm 2012 Nhìn chung, lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng không mạnh, chắn 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 2.2.1 Đặc điểm thị trường, khách hàng kinh doanh PSTT a Bối cảnh thị trường với hoạt động kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng 12 Trong năm qua, kinh tế Việt Nam có bước phát triển đáng khích lệ, kinh tế thị trường tiền tệ bình ổn, tạo mơi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh NHTM có kinh doanh ngoại tệ Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011 - 2013, tình hình kinh tế cịn khó khăn hầu hết tiêu kinh tế chủ yếu tỉnh vượt kế hoạch đề Việc phát triển Khu kinh tế Dung Quất khởi công dự án khu công nghiệp, dịch vụ du lịch VSIP Quảng Ngãi mở triển vọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đây tín hiệu tốt để NHTM đáp ứng nhu cầu toán quốc tế, mua bán, trao đổi ngoại tệ cho doanh nghiệp, mở rộng hoạt động kinh doanh PSTT Tuy nhiên, Vietcombank Quảng Ngãi đối mặt với khơng thách thức trình kinh doanh PSTT địa bàn tỉnh - Tình hình khủng hoảng kinh tế kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp địa bàn tỉnh - Sự cạnh tranh thị trường tiêu thị sản phẩm PSTT NHTM b Nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT khách hàng Để đánh giá nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT khách hàng thị trường tỉnh Quảng Ngãi, luận văn thực điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT khách hàng v Nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT Kết khảo sát cho thấy có 18,3% số doanh nghiệp sử dụng sản phẩm PSTT, nhiên doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho (59%) Vì tương lai, có đến 77,98% doanh nghiệp khẳng định sử dụng công cụ phái sinh Sản phẩm PSTT có tiềm phát triển, nên ngân hàng cần có sách thu hút khách 13 hàng hợp lý để mở rộng hoạt động kinh doanh PSTT v Khả sử dụng sản phẩm PSTT doanh nghiệp Theo khảo sát khoảng 7,3% doanh nghiệp có khả sử dụng tốt sản phẩm PSTT Số đơng cịn lại khả sử dụng thấp cần có tư vấn, hỗ trợ từ ngân hàng Như vậy, ngân hàng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh PSTT trước tiên phải hiểu thỏa mãn mong muốn khách hàng Để từ đưa sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đồng thời thu khoản lợi nhuận cao 2.2.2 Các biện pháp mở rộng kinh doanh PSTT mà Vietcombank Quảng Ngãi thực Hiện Vietcombank Quảng Ngãi cung ứng đầy đủ sản phẩm PSTT cho khách hàng với số quy định chung về: - Đối tượng tham gia giao dịch - Loại ngoại tệ giao dịch - Kỳ hạn giao dịch - Phí giao dịch phí quyền chọn - Tỷ giá sử dụng giao dịch kỳ hạn hốn đổi tỷ giá kỳ hạn với cách tính dựa định số 648/2004/QĐ-NHNN NHNN - Thủ tục giao dịch - Mức ký quỹ 5,5% giá trị hợp đồng cho giao dịch USD/VND, mức ký quỹ 7% - 10% giá trị hợp đồng cho loại ngoại tệ khác với giao dịch USD/VND 2.2.3 Thực trạng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ Vietcombank Quảng Ngãi a Quy mô kinh doanh phái sinh tiền tệ Doanh số kinh doanh PSTT ngân hàng hai năm 2011 2012 tăng trưởng mạnh Qua năm 2013, mức độ tăng trưởng cao tiếp tục 14 trì, doanh số kinh doanh PSTT đạt 56 triệu USD, tăng gấp đôi năm 2012 v Hợp đồng kỳ hạn Số lượng hợp đồng doanh số giao dịch tăng dần qua năm Năm 2011, ngân hàng ký kết hợp đồng kỳ hạn, qua năm 2012 có 11 hợp đồng kỳ hạn, tăng 120% so với năm 2011 Về doanh số: năm 2012 đạt 26,96 triệu USD, tăng đến 19,215 triệu USD so với năm 2011 Và đến năm 2013, tổng số hợp đồng ký kết tăng thêm hợp đồng, tăng 45,5% so với năm 2012 doanh số thu mức cao kỷ lục, 51 triệu USD, tăng gần 90% so với năm 2012 Trong đó, doanh số mua ngoại tệ kỳ hạn ngân hàng cao so với doanh số bán ngoại tệ kỳ hạn, chứng tỏ thời gian qua doanh nghiệp chủ yếu bán kỳ hạn ngoại tệ cho ngân hàng, nhu cầu bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khoản cao Xét thực trạng số lượng khách hàng ngân hàng: Ban đầu có doanh nghiệp ký kết với ngân hàng hợp đồng kỳ hạn năm 2011, sau có thêm số doanh nghiệp khác tỉnh tham gia, nâng số lượng khách hàng lên 16 Các doanh nghiệp dù chưa sử dụng sản phẩm phái sinh bắt đầu liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu, có ý định sử dụng thời gian tới v Hợp đồng hoán đổi Hiện tại, nghiệp vụ Vietcombank Quảng Ngãi phát sinh năm 2013 với doanh số 5,19 triệu USD (với hợp đồng) Nhưng giao dịch Vietcombank với chi nhánh hệ thống b Thực trạng chất lượng dịch vụ phái sinh tiền tệ Chất lượng dịch vụ doanh PSTT chưa chi nhánh quan tâm nhiều Khách hàng khó khăn muốn liên hệ để tư vấn 15 ký kết hợp đồng PSTT, chi nhánh ngân hàng chưa có nhân viên chuyên trách, kỹ nghiệp vụ chưa tốt Công tác chăm sóc khách hàng chưa thực đạt hiệu cao, phong cách làm việc, khả giao tiếp, hỗ trợ, tư vấn nhân viên ngân hàng chưa để lại ấn tượng thật tốt lòng khách hàng c Mức độ đa dạng hóa sản phẩm phái sinh tiền tệ Thời gian qua Vietcombank Quảng Ngãi chủ yếu ký kết hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi ngân hàng thực giao dịch với NHTM khác Đối với hợp đồng PSTT USD loại ngoại tệ mà doanh nghiệp sử dụng, ngân hàng chưa có đa dạng loại ngoại tệ sử dụng Vietcombank Quảng Ngãi có đa dạng kỳ hạn hợp đồng PSTT, cung cấp kỳ hạn ngày, 14 ngày, 21 ngày, 30 ngày 60 ngày Trong đó, kỳ hạn doanh nghiệp sử dụng nhiều 21 ngày 30 ngày Bên cạnh ngân hàng mở kỳ hạn phù hợp với nhu cầu cụ thể khách hàng d Thực trạng thu nhập hoạt động kinh doanh PSTT Thu nhập từ hoạt động kinh doanh PSTT tăng trưởng mạnh qua năm Năm 2011 với thu nhập ban đầu có 273 triệu đồng, đến năm 2012 thu nhập tăng lên gấp nhiều lần, đạt 2.039 triệu đồng Năm 2013, thu nhập đem lại cho ngân hàng 4.721 triệu đồng, tăng 132% so với năm 2012 e Mức độ rủi ro kinh doanh phái sinh tiền tệ Số hợp đồng PSTT chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi cịn mức khiêm tốn nên chưa có hợp đồng bị thua lỗ Quy trình làm việc ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt, quy định cụ thể, chặt chẽ nên hợp đồng PSTT khách hàng ngân hàng kiểm soát rủi ro mức cao 16 f Thị phần sản phẩm PSTT ngân hàng thị trường Thị phần kinh doanh PSTT Vietcombank Quảng Ngãi cao so với NHTM khác địa bàn tỉnh, mức tăng, giảm không ổn định qua năm Năm 2012 thị phần ngân hàng chiếm 41,4%, tăng 6% so với năm 2011, đến năm 2013 thị phần ngân hàng giảm 40,2% 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.3.1 Kết đạt - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ - Hiệu sử dụng sản phẩm PSTT tăng lên đáng kể + Doanh số giao dịch kỳ hạn tăng trưởng mạnh qua năm + Giao dịch hốn đổi ngoại tệ kết bước đầu khả quan - Thay đổi nhận thức doanh nghiệp việc vận dụng sản phẩm hoạt động kinh doanh - Góp phần giảm tình trạng căng thẳng ngoại tệ thị trường - Thị phần kinh doanh PSTT ngân hàng cao so với NHTM khác địa bàn 2.3.2 Hạn chế, nguyên nhân - Tỷ trọng doanh thu từ kinh doanh PSTT so với tổng doanh thu ngân hàng thấp - Hiệu mang lại cho ngân hàng chưa cao - Chất lượng dịch vụ chưa quan tâm mức - Hoạt động kinh doanh PSTT chủ yếu giao dịch đồng USD, chưa có đa dạng loại ngoại tệ - Chưa chủ động tổ chức chiến lược quảng bá sản phẩm kinh doanh PSTT Chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán chưa 17 sâu, phong cách phục vụ chưa thật tận tình, cộng với cơng nghệ hỗ trợ, kỹ thuật… chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng - Điều kiện giao dịch mức phí, mức ký quỹ ngân hàng áp dụng cho sản phẩm PSTT cao so với mặt thị trường v Nguyên nhân khách quan - Việt Nam chưa có thị trường ngoại hối hồn chỉnh - Hiện chưa có quy định thống cho việc thực giao dịch phái sinh, đối tượng phép giao dịch PSTT bị hạn chế - Tính hiệu thị trường nước ta cịn thấp Các thơng tin thị trường khơng minh bạch, xác, làm cho nhà đầu tư dễ bị thiệt hại thiếu thơng tin - Số doanh nghiệp biết, am hiểu sử dụng thành thạo sản phẩm phái sinh tương đối doanh nghiệp chưa thấy tầm quan trọng việc sử dụng cơng cụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro tỷ giá v Nguyên nhân chủ quan - Ngân hàng chưa có đầu tư mạnh vào thiết bị công nghệ, hệ thống kết nối, phần mềm định giá,… - Đội ngũ cán ngân hàng chưa vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ phân tích biến động tỷ giá, kỹ xử lý thơng tin thị trường chưa tốt - Về sách khách hàng, Vietcombank tập trung vào khách hàng lớn, chưa hướng tới doanh nghiệp vừa nhỏ Ngoài ra, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng chưa hoàn thiện 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KINH DOANH PHÁI SINH TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3.1.2 Định hướng mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NH TMCP Ngoại thương – CN Quảng Ngãi 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KINH DOANH PSTT TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 3.2.1 Đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm PSTT sách khách hàng Ngân hàng cần tổ chức chương trình, hoạt động để phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn tư vấn cho doanh nghiệp nội dung, tác dụng cách thức sử dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ vấn đề kỹ thuật có liên quan Cụ thể: - Mở lớp đào tạo: NHTM kết hợp với để tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ kinh doanh PSTT nói riêng cho khách hàng mục tiêu nhân viên ngân hàng - Định kỳ tổ chức buổi hội thảo, hội nghị với doanh nghiệp NHTM địa bàn tỉnh, qua vừa giới thiệu sản phẩm phái sinh ngân hàng vừa lấy ý kiến khách hàng vướng mắc gặp phải sử dụng sản phẩm PSTT - Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm PSTT trang web ngân hàng, quảng cáo báo, tạp chí chuyên ngành, hội nghị liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, toán quốc tế,… - Khi khách hàng thực giao dịch liên quan đến ngoại tệ ngân hàng chủ động giới thiệu, tư vấn cho khách hàng sản 19 phẩm PSTT nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho khoản ngoại tệ - Chủ động việc tìm kiếm khách hàng, tiếp cận khách hàng trước họ có ý định sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Ngoài ra, ngân hàng tăng cường tham gia chương trình văn hóa, thể thao, ủng hộ quỹ từ thiện hoạt động nhân đạo, xã hội địa phương để quảng bá hình ảnh ngân hàng 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh PSTT ngân hàng Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT cán ngân hàng cần nhiệt tình tư vấn cho khách hàng sản phẩm, quy trình thủ tục, mức phí, ký quỹ liên quan,… Thêm vào đó, ngân hàng cần cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thông tin thị trường, cung cấp đánh giá dự báo thị trường,… Ngân hàng phân loại theo hướng khách hàng thông thường khách hàng đặc biệt để xây dựng sách chăm sóc khách hàng hợp lý Như khách hàng đặc biệt, ngân hàng có ưu đãi mức phí giao dịch, mức ký quỹ, giải nhanh chóng nhu cầu, thắc mắc, ý kiến đóng góp khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cần thể quan tâm đến khách hàng gửi thư, thiệp chúc mừng vào ngày lễ, kỷ niệm đặc biệt, thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Đặc biệt, Vietcombank cần xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp cho cán ngân hàng, phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, sách chăm sóc khách hàng nhanh chóng, kịp thời để tạo ấn tượng đẹp Vietcombank, nâng cao uy tín, thương hiệu ngân hàng mắt khách hàng 20 3.2.3 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm PSTT ngân hàng Ngân hàng cần đưa sách triển khai, quảng bá khuyến khích khách hàng sử dụng đa dạng sản phẩm PSTT Như tư vấn cho khách hàng giao dịch liên quan đến ngoại tệ, nhân viên ngân hàng cần cố gắng giới thiệu tính hấp dẫn, lợi ích sản phẩm PSTT việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sản phẩm PSTT cụ thể đó, cán ngân hàng cần giới thiệu thêm tất sản phẩm PSTT cịn lại để khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời khách hàng có thêm hiểu biết sản phẩm PSTT mà khách hàng chưa có hội sử dụng Ngồi ra, ngân hàng cần tiếp tục đa dạng hóa loại kỳ hạn hợp đồng PSTT theo nhu cầu khả khách hàng, tạo điều kiện khuyến khích khách hàng bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho loại ngoại tệ khác ngồi USD 3.2.4 Xây dựng sách phí giao dịch nghiệp vụ kinh doanh phái sinh tiền tệ hợp lý Bên cạnh cách tính tỷ giá theo quy định NHNN dựa cân đối chi phí, lợi nhuận mục tiêu khác ngân hàng theo đuổi, ngân hàng đưa tỷ giá phù hợp với khách hàng thời điểm cụ thể, đồng thời phản ánh cung cầu thị trường Phí quyền chọn thường tính dựa vào phí quyền chọn ngân hàng nước ngoài, cộng với khoản lợi nhuận mong muốn ngân hàng số chi phí ngân hàng bỏ Để làm giảm phí quyền chọn này, nên tách riêng phần lợi nhuận mà ngân hàng hưởng khỏi phí quyền chọn, để riêng thành phí giao dịch, phần phí giải thích phí theo dõi thực hợp đồng Khi đó, khách hàng cảm thấy mức phí quyền chọn khơng q cao 21 3.2.5 Điều chỉnh mức ký quỹ phù hợp Ngân hàng cần có mức ký quỹ phù hợp với đối tượng khách hàng, hợp đồng, điều kiện cụ thể đảm bảo khả cạnh tranh với ngân hàng khác Nhưng khách hàng lớn, có uy tín địa bàn tỉnh Vietcombank Quảng Ngãi u cầu mức ký quỹ thấp khơng u cầu mức ký quỹ khách hàng thường xuyên 3.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực nghiệp vụ - Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ: Đầu tiên ngân hàng cần quan tâm đến vấn đề tuyển dụng, thu hút nhân tài Còn nhân viên hữu, ngân hàng cần tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng để trang bị kiến thức chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ Hơn nữa, ngân hàng tổ chức lớp tập huấn đưa nhân viên nước học hỏi kinh nghiệm mời chuyên gia giỏi nước, chuyên gia nước ngồi tham gia giảng dạy Bên cạnh đó, ngân hàng phải đào tạo cho nhân viên tin học, ngoại ngữ chuyên ngành - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá lực chuyên môn đạo đức nghiệp vụ nhân viên Ngân hàng tổ chức sát hạch, kiểm tra định kỳ chuyên môn nhân viên hàng năm Thêm vào đó, ngân hàng cần có sách khen thưởng, đề bạt rõ ràng, khuyến khích khả tư sáng tạo đội ngũ nhân viên Đồng thời, ngân hàng phải kiểm sốt rủi ro đạo đức nhân viên Ngân hàng xây dựng cho nhân viên thái độ phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tình chu đáo, tạo nên hình ảnh, ấn tượng tốt ngân hàng lòng khách hàng, giữ vững uy tín, thương hiệu ngân hàng 22 3.2.7 Tăng cường quản lý rủi ro kinh doanh PSTT - Ngân hàng cần thường xuyên xem xét trạng thái ngoại tệ ngân hàng nhiều lần ngày để kịp thời xử lý tỷ giá biến động bất lợi - Xây dựng hạn mức cho cán kinh doanh ngoại hối - Kết hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ, phận với để giám sát tiến độ thực hợp đồng phái sinh tính tốn, rà sốt, lập phương án để tiến hành bước hợp đồng, đảm bảo phịng ngừa kiểm sốt rủi ro kinh doanh ngoại tệ 3.2.8 Mở rộng quan hệ hợp tác với NHTM khác Vietcombank Quảng Ngãi cần mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng để tranh thủ hỗ trợ kiến thức, hệ thống phân tích quản lý rủi ro,… cơng cụ phái sinh nói chung sản phẩm PSTT nói riêng Qua đó, giúp Vietcombank tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp phù hợp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh PSTT thị trường phái sinh 3.3 KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG KINH DOANH PSTT TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG - CN QUẢNG NGÃI 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Tạo mơi trường đầu tư an tồn, tạo điều kiện khuyến khích xuất, nhập khẩu, hoạt động đầu tư nước - Tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác, thực sách mở cửa, xúc tiến thương mại - Chính phủ nên định hướng xây dựng văn luật riêng điều chỉnh giao dịch, hoạt động phức tạp liên quan đến công cụ phái sinh Hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy định thuế, chế độ ghi sổ kế toán,… - Xây dựng Sở giao dịch công cụ phái sinh riêng biệt 23 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Quan tâm vấn đề minh bạch hóa thơng tin tài chính, tiền tệ - NHNN cần có quy định cụ thể hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn tiến tới phát triển thị trường tương lai - Nhà nước cần nới lỏng dần sách can thiệp vào thị trường, có chế điều hành tỷ giá linh hoạt - NHNN cho phép NHTM thực mua quyền chọn từ tổ chức kinh tế cá nhân - NHNN nên mở rộng đối tượng mua bán ngoại tệ - NHNN cần kiểm soát tiến tới loại bỏ thị trường ngoại tệ tự - Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức doanh nghiệp việc sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank thiết lập Phòng kinh doanh nghiệp vụ phái sinh chi nhánh ý đến công tác đào tạo nguồn nhân lực - Tạo điều kiện trang bị cho chi nhánh sở vật chất đại, hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơng nghệ - Tăng cường quản lý, hoạt động kiểm tra kiểm soát nội - Tiếp tục củng cố mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý - Nghiên cứu nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ cách cụ thể 24 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế tài giới có nhiều biến động nay, thị trường sản phẩm phái sinh ngày trở nên quan trọng cần thiết cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ngân hàng thương mại Dù kinh doanh ngoại tệ hế mạnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng chưa phát huy tối đa tiềm có để mở rộng việc ứng dụng sản phẩm phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp, cho thân ngân hàng, kinh doanh kiếm lợi nhuận Vì thời gian tới, Vietcombank cần có nhiều nổ lực để hoàn thiện mở rộng hoạt động kinh PSTT Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận công cụ phái sinh, việc mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM, nhân tố tác động đến việc mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ NHTM - Phân tích thực trạng triển khai nghiệp vụ phái sinh tiền tệ Vietcombank Quảng Ngãi thời gian qua Từ đưa đánh giá chung kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân tồn Và luận văn thực thêm khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm PSTT doanh nghiệp địa bàn tỉnh để làm sở tìm giải pháp khắc phục - Luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể để góp phần mở rộng kinh doanh phái sinh tiền tệ ngân hàng Với kết nghiên cứu trên, luận văn hy vọng đưa số giải pháp phù hợp, góp phần tích cực vào hoạt động mở rộng kinh doanh PSTT Vietcombank Quảng Ngãi, nâng cao lực cạnh tranh khẳng định vị ngồi tỉnh