TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG Tên tiếng Anh: APPLIED ECONOMETRICS; Mã số môn học: MES311 Ngành đào tạo: Kinh tế Quốc tế; Trình độ đào tạo: Đại học Thơng tin chung môn học Loại môn học Số tín chỉ: 02 Đại cương Khối ngành Cơ sở ngành Ngành Chuyên ngành Lý thuyết: Thực hành/ Thảo luận: 0,5 Tiểu luận/ Bài tập: 0,5 Kiến tập: Điều kiện tham gia môn học Môn học trước Các yêu cầu khác Kinh tế lượng Kinh tế học quốc tế Tài quốc tế Kỹ sử dụng máy tính Kỹ làm việc nhóm Kỹ đọc hiểu tiếng Anh Kiến thức toán học Mô tả môn học Môn học kinh tế lượng ứng dụng môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế Quốc tế Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức phương pháp mơ hình kinh tế lượng ứng dụng nghiên cứu thực nghiệm chuyên ngành kinh tế quốc tế, gồm: mơ hình chuỗi thời gian đơn biến, mơ hình đồng liên kết hiệu chỉnh sai số, mơ hình vectơ tự hồi qui (VAR) Mơn học tiếp cận từ góc độ ứng dụng gắn liền với lý thuyết kinh tế quốc tế Các giảng xây dựng nhằm giới thiệu mơ hình cụ thể, kỹ thuật cần thiết để thực ước lượng/ dự báo, cách thực kỹ thuật ước lượng nghiên cứu điển hình Các thực hành liệu thực tế cấu trúc kèm bải giảng nhằm đảm bảo sinh viên hiểu ứng dụng vào nghiên cứu Tài liệu phục vụ môn học Giáo trình Brooks, Chris, Introductory Econometrics for Finance, 2nd tài liệu ed, Cambridge University Press, 2008 Nguyễn Quang Dong, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế tham khảo quốc dân, 2012 (Sinh viên tiếp cận tài liệu thư viện) Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, 3rd Tài liệu tham khảo khác Edition, Wiley, 2010 Asteriou, Dimitrios Hall, Stephen G., Applied Econometrics, 2nd ed, Palgrave Macmillan, 2011 Nguyễn Trọng Hoài tác giả, Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, NXB Thống Kê, 2009 (Sinh viên tiếp cận tài liệu thư viện) Mục tiêu môn học Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể G1 Nhận biết mô tả G1.1 Mơ tả trình bày mơ hình chuỗi thời mơ hình kinh tế gian, trường hợp ứng dụng phổ biến lượng phổ biến sử loại mơ hình dụng nghiên cứu G1.2 Trình bày thành phần liệu chuỗi kinh tế quốc tế thời gian G1.3 Nhận biết tiếp cận dự báo, phương pháp dự báo kinh tế lượng thước đo đánh giá mơ hình dự báo G2 Xác định mơ G2.1 Xác định mơ hình chuỗi thời gian phù hợp hình phù hợp cho cho chuỗi liệu thời gian vấn đề nghiên cứu, G2.2 Giải thích vấn đề phát sinh sử mối quan hệ kinh tế, tài dụng liệu chuỗi thời gian khơng dừng G2.3 Diễn giải được ý tưởng kiểm định đồng liên kết phương pháp Johansen G2.4 Dựa lý thuyết kinh tế học quốc tế, minh họa quan hệ cân dài hạn ngắn hạn biến số kinh tế G2.5 Giải thích ưu nhược điểm mơ hình VAR G2.6 Xác định trường hợp sử dụng kiểm định nhân Granger G2.7 Tóm tắt bước thực nghiên cứu thực nghiệm G3 Sử dụng kỹ G3.1 Sử dụng công cụ khác để loại bỏ thuật phù hợp để ước thành phần xu hướng, mùa vụ liệu chuỗi thời lượng/ dự báo mơ gian G3.2 Kiểm định tính dừng liệu chuỗi thời gian hình khác (trên phần kiểm định nghiệm đơn vị mềm Eviews) G3.3 Thực bước ước lượng dự báo Thực kiểm mơ hình chuỗi thời gian đơn biến định chẩn đoán phù hợp G3.4 Kiểm định tồn quan hệ đồng liên kết để xác định mơ hình biến số đáng tin cậy vững G3.5 Ước lượng mơ hình cân dài hạn mơ hình Đưa giải hiệu chỉnh sai số phương pháp tiếp cận phần dư pháp để khắc phục/ giải Johansen G3.6 Thực ước lượng mơ hình VAR vấn đề G3.7 Thực kiểm định nhân Granger phát sinh mơ hình Kế hoạch giảng dạy chi tiết Nội dung Thời lượng CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU CHUỖI THỜI tiết GIAN VÀ DỰ BÁO 1.1 Khái niệm liệu chuỗi thời gian 1.2 Thành phần liệu chuỗi thời gian 1.3 Tính dừng liệu chuỗi thời gian 1.4 Giới thiệu dự báo: khái niệm, phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá 1.5 Các bước thực ước lượng với liệu chuỗi thời gian CHƯƠNG CÁC MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN tiết BIẾN 2.1 Giới thiệu chung mơ hình chuỗi thời gian đơn biến: Khái niệm, đặc điểm, ứng dụng 2.2 Mơ hình tự tương quan 2.3 Mơ hình trung bình trượt 2.4 Mơ hình trung bình trượt tự tương quan 2.6 Mơ hình ARIMA 2.7 Mơ hình ARIMA theo tiếp cận Box Jenkins 2.8 Phương pháp xác định độ trễ tối ưu 2.9 Ước lượng mơ hình ARIMA EViews CHƯƠNG MƠ HÌNH ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ HIỆU tiết CHỈNH SAI SỐ 3.1 Các khái niệm 3.2 Các phương pháp kiểm định quan hệ đồng liên kết: Phương pháp bước Engle-Granger (Tiếp cận phần dư) & Phương pháp Johansen 3.3 Mơ hình hiệu chỉnh sai số (ECM) 3.4 Ước lượng mơ hình đồng liên kết ECM EViews CHƯƠNG MƠ HÌNH VECTƠ TỰ HỒI QUI tiết 4.1 Giới thiệu mơ hình VAR: định nghĩa tốn học, dạng mơ hình, ứng dụng 4.2 Ưu nhược điểm mơ hình VAR 4.3 Kiểm định nhân granger 4.4 Hàm phản ứng đẩy 4.5 Phân rã phương sai 4.6 Ước lượng mơ hình VAR EViews CHƯƠNG TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 5.1 Giới thiệu nghiên cứu thực nghiệm tiết 5.2 Lựa chọn chủ đề nghiên cứu 5.3 Đề cương nghiên cứu 5.4 Các nghiên cứu trước 5.5 Thu thập liệu 5.6 Lựa chọn phần mềm ước lượng 5.7 Nghiên cứu hồn chỉnh 5.8 Trình bày nghiên cứu Phương thức đánh giá môn học Thành phần đánh giá A1 Đánh giá trình A2 Đánh giá cuối kỳ Phương thức đánh giá Tỷ lệ (%) A1.1 Bài tập 20% A1.2 Kiểm tra viết 20% A2.1 Thi viết 60% Các quy định chung cho môn học Yêu cầu kiến thức tảng: Nắm kiến thức tảng kinh tế lượng, kinh tế học quốc tế tài quốc tế Yêu cầu nghiên cứu tài liệu: đọc tất tài liệu mà giảng viên phụ trách yêu cầu Yêu cầu thực hành: sinh viên cần làm tập giao Yêu cầu nghiên cứu xử lý tình huống: tất sinh viên phải tham gia theo hướng dẫn giảng viên phụ trách Yêu cầu thái độ học tập, chuyên cần: sinh viên tham gia đầy đủ buổi học, có thái độ nghiêm túc tinh thần sẵn sàng trao đổi, phản biện vấn đề kinh tế đưa Yêu cầu việc tự học: Sinh viên phải đọc tài liệu trước tham gia lớp Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Kinh tế học ứng dụng, Khoa Kinh tế quốc tế ... University Press, 2008 Nguyễn Quang Dong, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế tham khảo quốc dân, 2012 (Sinh viên tiếp cận tài liệu thư viện) Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, 3rd... khác Edition, Wiley, 2010 Asteriou, Dimitrios Hall, Stephen G., Applied Econometrics, 2nd ed, Palgrave Macmillan, 2011 Nguyễn Trọng Hoài tác giả, Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, NXB Thống... tiết BIẾN 2.1 Giới thiệu chung mơ hình chuỗi thời gian đơn biến: Khái niệm, đặc điểm, ứng dụng 2.2 Mơ hình tự tương quan 2.3 Mơ hình trung bình trượt 2.4 Mơ hình trung bình trượt tự tương quan