Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.

Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH Ngành : Quản trị kinh doanh Chương trình điều hành cao cấp (EMBA) TRỊNH XUÂN YÊN Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH Ngành : Quản trị kinh doanh Chương trình điều hành cao cấp (EMBA) Mã số : 8340101 Họ tên học viên : Trịnh Xuân Yên Hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Thị Hồng Anh Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình tơi tự nghiên cứu kết hợp với hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Hoàng Anh Tài liệu sử dụng Luận văn, phần thu thập từ kinh nghiệm công việc thực tế, phần từ nguồn tư liệu cơng bố báo cáo, cơng trình nghiên cứu cá nhân, tổ chức, quan nước quốc tế, đăng tải văn bản, báo chí, website hợp pháp, có nguồn trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố cơng trình trước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2020 Tác giả luận văn Trịnh Xuân Yên LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương, Ban Giám đốc sở 2, giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi nghiên cứu q trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho tơi q trình học tập cung cấp số liệu đơn vị để nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp TS Nguyễn Thị Hoàng Anh tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp Các chuyên gia đóng góp cho luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu liên quan Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp ý nghĩa thực tiễn Luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề Ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức 1.1.3 Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 11 1.2 Những vấn đề Tín dụng 12 1.2.1 Khái niệm Tín dụng 12 1.2.2 Phân loại tín dụng 13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro 15 1.3.2 Khái niệm ý nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 17 1.4 Các tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng 20 1.4.1 Các tiêu định tính 20 1.4.2 Các tiêu định lượng 21 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng .25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 Chương THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 30 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 31 2.1.4 Cơ chế tín dụng 32 2.2 Những quy định chung cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 33 2.2.1 Đối tượng cho vay 33 2.2.2 Nguyên tắc điều kiện cho vay 33 2.2.3 Phương thức cho vay 33 2.2.4 Quy trình cho vay 33 2.2.5 Sản phẩm cho vay 34 2.3 Tình hình hoạt động cho vaysản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019 34 2.3.1 Tình hình doanh số cho vay 34 2.3.2 Tình hình thu hồi nợ 36 2.3.3 Tình hình dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh 37 2.4 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NHTM CP Phát triển TPHCM 39 2.4.1 Giới thiệu khảo sát 39 2.4.2 Công tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 40 2.4.3 Đánh giá công tác Quản trị rủi ro cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH 57 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh .57 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 57 3.1.2 Định hướng hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 57 3.2 Một số giải pháp nhằm giúp tăng cường Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 59 3.2.1 Hồn thiện hệ thống sách, văn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng 59 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thẩm định để phát rủi ro tín dụng 60 3.2.3 Tăng cường kiểm tra kiểm soát sử dụng vốn vay 63 3.2.4 Giải pháp chế cho vay 64 3.2.5 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 65 3.2.6 Khai thác hiệu ứng dụng công nghệ thông tin 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa chữ BĐH Ban điều hành GVHD Giảng viên hướng dẫn GDP Gross domestic product HDB HDBank HC-TC Hành tổ chức HĐQT Hội đồng quản trị MTV Một thành viên NHTM Ngân hàng Thương mại NH Ngân hàng PVFC PetroVietnam Finance Corporation QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh TCT Tổng công ty TMCP Thương mại Cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB Tỷ suất đảm bảo UBND Ủy ban nhân dân VBHN Văn Hà Nội DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ luân chuyển vốn 10 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh .32 Bảng 2.1 Tình hình doanh số cho vay sản xuất kinh doanh từ năm 2016 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 35 Bảng 2.2 Tình hình thu hồi nợ cho vay sản xuất kinh doanh từ năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 36 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 38 Bảng 2.4 Kết khảo sát ý kiến Cán bộ, quản lý tiêu định tính 41 Bảng 2.5 Hệ số thu nợ năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 43 Bảng 2.6 Nợ hạn năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 44 Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 46 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ khoanh năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 47 Bảng 2.9 Vịng quay vốn tín dụng năm 2016 – 2019 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 48 Bảng 2.10 Kết khảo sát ý kiến Cán bộ, quản lý tiêu định lượng 49 Bảng 2.11 Kết khảo sát ý kiến Cán bộ, quản lý tiêu khác 50 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhận thức vai trị hoạt động quản trị rủi ro nói chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh NHTM, tác giả lựa chọn đề tài "Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ kinh tế Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng thông qua khảo sát chuyên viên ngân hàng, luận văn nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, phát kết đạt hạn chế, tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Một số hạn chế quản trị rủi ro tín dụng gồm: Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thống nhấ; Khó khăn việc thu hồi nợ Hệ số thu nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thực tốt, cơng tác kiểm tra, kiểm soát dừng khâu phát hiện, Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh thời gian tới Các giải pháp bao gồm: Hồn thiện hệ thống sách, văn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng; Hồn thiện công tác thẩm định để phát rủi ro tín dụng; Tăng cường kiểm tra kiểm sốt sử dụng vốn vay; Giải pháp chế cho vay; Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng Khai thác hiệu ứng dụng công nghệ thông tin Để giúp doanh nghiệp vay đối tượng đủ điều vay vốn sản xuất kinh doanh hạn chế rủi ro mức thấp Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh cần có chiến lược hỗ trợ có thời gian dài Để hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh phải thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ xin vay khách hàng nhằm chọn hồ sơ có độ an tồn cao Thẩm định hồ sơ cho vay có ý nghĩa quan trọng, coi giai đoạn khởi đầu quan trọng cho q trình đầu tư tín dụng, qua thẩm định đánh giá xác cần thiết, tính khả thi dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu nó, nhờ có biện pháp để quản lý tốt trình cho vay, thu nợ nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu đầu tư tín dụng * Các yếu tố cần thiết thẩm định dự án Cán thẩm định dự án cần nắm vững quy định Nhà nước NHTM liên quan đến việc cho vay; Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài doanh nghiệp; Cần nắm bắt nhu cầu khách hàng liên quan đến lĩnh vực tín dụng; Nghiên cứu kiểm tra cách khách quan, khoa học toàn diện nội dung dự án, phương án sản xuất kinh doanh tình hình vay vốn * Quy trình thẩm định tín dụng - Thẩm định tư cách pháp lý - Thẩm định lịch sử hình thành, tồn phát triển, tư cách * Kiểm soát tốt việc xác nhận đối tượng thụ hưởng Để hoạt động cho vay thực với đối tượng, mục đích, hạn chế rủi ro q trình cho vay sản xuất kinh doanh từ ban đầu doanh nghiệp vay vốn phải đánh giá đúng, đủ điều kiện vay vốn doanh nghiệp Kiểm tra, rà soát thường xuyên đối tượng vay vốn liệu đủ điều kiện tiếp tục vay vốn, kiên không cho vay với đối tượng không đủ điều kiện vay vốn lợi dụng sách 3.2.3 Tăng cường kiểm tra kiểm soát sử dụng vốn vay Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót, giảm thiểu rủi ro tín dụng q trình thực cho vay sản xuất kinh doanh, ngăn chặn rủi ro đạo đức từ phía người vay cho vay Công tác cán khâu quan trọng góp phần tạo nên thành cơng tổ chức, lĩnh vực ngân hàng yếu tố người có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu hoạt động hai phạm trù trình độ chun mơn đạo đức cán Vì để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản trị rủi ro cho vay sản xuất kinh doanh nói riêng có hiệu cần phải quan tâm đến việc đào tạo giáo dục đội ngũ cán Hoạt động cho vay quản lý rủi ro cho vay yêu cầu kiến thức nhiều lĩnh vực khác như: phân tích tài chính, phân tích thị trường Phẩm chất đạo đức người cán tín dụng quan trọng đối tượng cho vay doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định, cán tín dụng quan liêu, nhũng nhiễu sách hỗ trợ thuộc đối tượng không không phát huy hết tác dụng mà phản tác dụng ngược lại Vì vậy, để đào tạo người cán có nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức tốt tương đối khó khăn Nhận thức điều đó, Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh thường xuyên có lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đạo đức cho cán bộ, nhân viên; kích thích tinh thần làm việc chế độ đãi ngộ hội phát triển Định kỳ hàng quý, hàng năm Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh cần có buổi thảo luận, tổng kết tập huấn nghiệp vụ để cán làm công tác cho vay quản lý rủi ro cho vay trao đổi vướng mắc xuất phát từ thực tiễn cơng việc để từ rút kinh nghiệm nâng cao hiệu điều hành 3.2.4 Giải pháp chế cho vay * Về điều kiện cho vay Cần thực theo đối tượng cho vay theo qui định Chính phủ * Về chế lãi suất cho vay Qua kinh nghiệm tổ chức tài vi mơ giới cho thấy, áp dụng lãi suất cho vay đối tượng sách theo chế thị trường, để bù đắp chi phí hoạt động chi phí vốn sở xác định khách hàng sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất để tiếp cận với dịch vụ tài đơn giản thuận tiện Lãi suất cho vay Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh bước hướng theo lãi suất thị trường 3.2.5 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 3.2.5.1 Hồn thiện việc đánh giá chất lượng khoản nợ Để đánh giá chất lượng tín dụng, chi Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh cần phải xếp loại khoản nợ hạn khoản nợ hạn chương trình cho vay trực bảng xếp hạng với mục đích phát sớm dấu hiệu rủi ro khách hàng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh phối hợp hành động đồng thời trích lập dự phịng xác Khi quy trình xếp hạng tín dụng kết hợp với quy trình xếp hạng nợ tạo bước khởi đầu hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho tồn dư nợ tín dụng chương trình cho vay Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh 3.2.5.2 Quản lý chặt chẽ xử lý nhanh chóng khoản nợ xấu Đối với khoản nợ phân loại vào nợ xấu vịng 30 ngày làm việc, phận tín dụng phải có giải pháp xử lý cho phù hợp, quy định: - Xem xét lại tất loại hồ sơ vay vốn hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có), cần thiết bổ sung, hoàn thiện giấy tờ tài sản nhằm bảo đảm tính pháp lý hồ sơ vay vốn ngân hàng - Đánh giá khả trả nợ khách hàng, thực tái cấu lại nợ khoảng thời gian thích hợp - Tiến hành giám sát chặt chẽ kiểm tra thường xuyên khoản nợ - Trường hợp cần thiết tiến hành thủ tục pháp lý để phát nhanh tài sản đảm bảo (nếu có) thu hồi nợ, khơng để nợ q hạn kéo dài 3.2.5.3 Thực trích lập dự phịng rủi ro Việc trích lập dự phịng rủi ro nhằm tạo nguồn quan trọng cho việc xử lý khoản nợ tồn đọng khó thu hồi nhằm làm lành mạnh hố tài ngân hàng 3.2.5.4 Xây dựng phận kiểm tra, kiểm soát nội hữu hiệu Hoạt động kiểm tra kiểm soát cần đổi nội dung phương pháp kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động giai đoạn hội nhập Nghiệp vụ ngân hàng ngày mở rộng phải tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội để ngăn ngừa tổn thất rủi ro xảy Muốn phận kiểm tra kiểm soát nội phải đủ mạnh số lượng chất lượng để bao quát tất nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng 3.2.6 Khai thác hiệu ứng dụng cơng nghệ thông tin - Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh ln trọng đầu tư đổi ứng dụng công nghệ Ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh phát triển mạng lưới dịch vụ Ngân hàng tiên tiến Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng đại, với độ an tồn xác cao đến đối tượng khách hàng nước - Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ đại, cán công nhân viên chi nhánh đầu tư máy tín giao dịch viên thuận tiện giao dịch với khách hàng qua máy tính Bởi mà cơng việc tiến hành nhanh chóng, xác đảm bảo thuận tiện cho khách hàng lẫn nhân viên, phần lớn công việc thao tác máy tín: lập chứng từ, hạch tốn, quản lý thông tin khách hàng, theo dõi cho vay, thu nợ, in kê….nên rút ngắn thời gian, công sức mà đạt hiệu công việc cao nhiều - Tất máy tính chi nhánh nối mạng với nên việc chia sẻ thông tin khách hàng thuận lợi cho việc quản lý khách hàng Chi nhánh tiến tới thực người máy tính riêng phục vụ cho cơng việc mình, khơng có lĩnh vực thông tin phát triển vũ bão nay, ngân hàng cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích giao dịch KẾT LUẬN Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận Quản trị rủi ro tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh, cần thiết phải giải vấn đề khó khăn tồn tại, tiêu chí đánh giá hiệu tín dụng rút cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu cho vay Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Đồng thời, tồn nguyên nhân cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh thời gian qua Trên sở tổng hợp lý luận phân tích thực trạng, đề tài đề xuất nhóm giải pháp số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh góp phần tồn hệ thống NHTM tổ chức triển khai hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Các giải pháp bao gồm: Hồn thiện hệ thống sách, văn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng; Hồn thiện công tác thẩm định để phát rủi ro tín dụng; Tăng cường kiểm tra kiểm sốt sử dụng vốn vay; Giải pháp chế cho vay; Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng Khai thác hiệu ứng dụng công nghệ thông tin Mặc dù có nhiều cố gắng, song điều kiện thời gian hạn hẹp hạn chế định lực nên tác giả không tránh khỏi thiếu sót, cịn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ Rất mong góp ý quý thầy, cô giáo người quan tâm đến đề tài, để luận văn hoàn thiện Ngồi ra, thời gian nghiên cứu có hạn nên tác giả chưa nghiên cứu kinh nghiệm học kinh nghiệm cho đơn vị Chính tác giả đề xuất hướng nghiên cứu để hoàn thiện đề tài thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đinh Xuân Hạng (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Đào Thị Thanh Tú (2014), Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài Đào Nguyên Thuận (2019), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài Đỗ Đoan Trang (2019), Về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài Luật tổ chức tín dụng Việt Nam số 47/2010/QH12 16 tháng năm 2010 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cla ss_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96074 Thông tư quy định việc cấp giấy phép tổ chức, hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng Việt Nam số 4/VBHN-NHNN ngày 21 tháng năm 2018 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?cla ss_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=155134 TIẾNG ANH Abiola, I., & Olausi, A S (2014) The impact of credit risk management on the commercial banks performance in Nigeria International Journal of Management and Sustainability, 3(5), 295-306 Kithinji, A M (2010) Credit risk management and profitability of commercial banks in Kenya School of Business, University of Nairobi, Nairobi Treacy, W F., & Carey, M (2000) Credit risk rating systems at large US banks Journal of Banking & Finance, 24(1-2), 167-201 TRANG WEBSITE 10 https://www.hdbank.com.vn 11 http://www.vi.wikipedia.org.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG THANG ĐO GỐC STT I Nội dung phát biểu CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Nguồn Đào Nguyên Thuận (2019) Chí Minh có xây dựng hệ thống quản trị rủi ro rõ ràng Năng lực dự báo rủi ro Ngân hàng Đào Nguyên Thuận (2019) TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tốt Năng lực quản trị việc thực thi chiến Đào Nguyên Thuận (2019) lược QTRR cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tốt Các thành viên HĐQT BĐH HĐQT Đào Nguyên Thuận (2019) dành nhiều thời gian cho công tác đạo, kiểm tra, giám sát, tham mưu giải khó khăn việc thực cơng tác quản trị rủi ro Khả phát xử lý rủi ro Đào Thị Thanh Tú (2014) cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh mức cao II CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG Khả thu nợ ngân hàng chưa tốt, khả trả nợ khách Abiola, I., & Olausi, A S (2014) Đào Thị Thanh Tú (2014) hàng Tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Đào Thị Thanh Tú (2014) mức cao Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Đào Thị Thanh Tú (2014) Chí Minh tăng cường đẩy mạnh cơng tác kiểm tra giám sát tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp Ngân hàng có sách phù hợp xử Đào Thị Thanh Tú (2014) lý khoản nợ khoanh 10 Vịng quay vốn tín dụng cho thấy cơng Đào Thị Thanh Tú (2014) tác QTRR cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thực hiệu III MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC 11 Cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tín dụng Ngân hàng chưa tốt 12 Chi phí đầu tư cơng nghệ Ngân hàng khiêm tốn so với Abiola, I., & Olausi, A S (2014) Đào Thị Thanh Tú (2014) Abiola, I., & Olausi, A S (2014) Đào Thị Thanh Tú (2014) ngân hàng khác 13 14 Kiểm soát đối tượng vay vốn nhiều bất cập Abiola, I., & Olausi, A S (2014) Đào Thị Thanh Tú (2014) Biện pháp phịng ngừa rủi ro thiếu tính Abiola, I., & Olausi, A S (2014) hệ thống, rời rạc 15 Việc chấp hành quy chế cho vay sản xuất kinh doanh quy trình cho Abiola, I., & Olausi, A S (2014) Đào Thị Thanh Tú (2014) vay ngân hàng chưa bảo đảm 16 Việc quy trách nhiệm quản trị rủi Đào Thị Thanh Tú (2014) ro cho vay sản xuất kinh doanh chưa thực rõ ràng PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Tôi tên Trịnh Xuân Yên, thực đề tài nghiên cứu “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh” Rất mong giúp đỡ Anh/Chị để tơi có sở vững cho việc thực đề tài Rất mong Anh/chị dành thời gian để trả lời câu hỏi Những thông tin mà Anh/chị trả lời giúp ích cho tơi nhiều việc hoàn thành đề tài Xin chân thành cám ơn I THÔNG TIN CÁ NHÂN Độ tuổi 18-22 tuổi 23-35 tuổi 36-55 tuổi Trên 55 tuổi Thâm niên làm việc? Dưới năm – năm – năm Trên năm II PHẦN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu cách đánh dấu “X” vào số thích hợp theo quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Không ý kiến Đồng ý Hoàn toàn đồng ý STT I 17 Nội dung phát biểu CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh có xây dựng hệ thống quản trị rủi ro rõ ràng Mức độ đồng ý 18 Năng lực dự báo rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tốt 19 5 5 5 5 5 Năng lực quản trị việc thực thi chiến lược QTRR cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tốt 20 Các thành viên HĐQT BĐH HĐQT dành nhiều thời gian cho công tác đạo, kiểm tra, giám sát, tham mưu giải khó khăn việc thực công tác quản trị rủi ro 21 Khả phát xử lý rủi ro cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh mức cao II 22 CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG Khả thu nợ ngân hàng chưa tốt, khả trả nợ khách hàng 23 Tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh mức cao 24 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh tăng cường đẩy mạnh cơng tác kiểm tra giám sát tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp 25 Ngân hàng có sách phù hợp xử lý khoản nợ khoanh 26 Vịng quay vốn tín dụng cho thấy công tác QTRR cho vay sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thực hiệu III MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC 27 Cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tín dụng Ngân hàng chưa tốt 28 Chi phí đầu tư cơng nghệ Ngân hàng khiêm tốn so với ngân hàng khác 29 Kiểm sốt đối tượng vay vốn cịn nhiều bất cập 30 Biện pháp phòng ngừa rủi ro thiếu tính hệ thống, rời rạc 31 5 5 Việc chấp hành quy chế cho vay sản xuất kinh doanh quy trình cho vay ngân hàng cịn chưa bảo đảm 32 Việc quy trách nhiệm quản trị rủi ro cho vay sản xuất kinh doanh chưa thực rõ ràng Xin chân thành cám ơn đóng góp ý kiến Quý Anh/ chị! PHỤ LỤC DANH SÁCH KHẢO SÁT STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ ĐƠN VỊ (PHỊNG/BAN) Lê Nguyễn Xn My CV QHKHCN P.KHCN Trần Ngọc Quỳnh CV QHKHCN P.KHCN Nguyễn Văn Thành CV QHKHCN P.KHCN Lê Trọng Luyến CV QHKHCN P.KHCN Phạm Minh Trung CV QHKHCN P.KHCN Đặng Cao Thùy Dung CV QHKHCN P.KHCN Phạm Thị Diệu Hằng CV QHKHCN P.KHCN Trần Thế Long CV QHKHCN P.KHCN Nguyễn Thị Thanh Kim Diệu CV QHKHCN P.KHCN 10 Phạm Văn Vương TP.QHKHCN P.KHDN 11 Phạm Văn Sỹ CV QHKHDN P.KHDN 12 Nguyễn Văn Tây CV QHKHDN P.KHDN 13 Nguyễn Ngọc Vinh CV QHKHDN P.KHDN 14 Đinh Thị Bình HTTD P.KHDN 15 Đỗ Mạnh Tài CV QHKHDN P.KHDN 16 Đặng Mạnh Hiệp CV QHKHDN P.KHDN 17 Nguyễn Thanh Sang CV QHKHDN P.KHDN 18 Cao Xuân Thuận CV QHKHDN P.KHDN 19 Bùi Thái Minh Huy TP.KHDN P.KHDN 20 Đặng Thị Ngọc Thủy GĐ.DVKH P.DVKH 21 Hà Thị Kim Cúc KSV P.DVKH 22 Trần Mỹ Hân GDV P.DVKH 23 Nguyễn Thị Như Quỳnh Kho Qũy P.DVKH 24 Trần Thị Thủy GDV P.DVKH 25 Quách Phụng Tiên GDV P.DVKH 26 Nguyễn Thị Hồng Cẩm GDV P.DVKH 27 Ngô Khả Thư GDV P.DVKH 28 Trần Thị Anh Thư CV TTĐ KHCN P.TTĐBL 29 Phan Lê Lan Anh CV TTĐ KHCN P.TTĐBL 30 Bùi Thị Duyên CV TTĐ KHCN P.TTĐBL 31 Trần Thị Hồng Vân CV TTĐ KHCN P.TTĐBL 32 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh CV TTĐ KHCN P.TTĐBL 33 Nguyễn Thị Thu Hằng TP.TTĐBL P.TTĐBL 34 Lê Ngọc Bích GĐ TTĐBL P.TTĐBL 35 Trần Lệ Thanh GĐ.TTĐBL P.TTĐBL PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ dotuoi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 23 den 35 21 65.6 65.6 65.6 36 den 55 28.1 28.1 93.8 tren 55 6.2 6.2 100.0 32 100.0 100.0 Total thamnien Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent duoi nam 3.1 3.1 3.1 tu den nam 3.1 3.1 6.2 den nam 25.0 25.0 31.2 tren nam 22 68.8 68.8 100.0 Total 32 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation cau1 32 3.38 833 cau2 32 2.72 991 cau3 32 3.62 1.008 cau4 32 2.44 840 cau5 32 2.47 718 cau6 32 3.37 1.129 cau7 32 2.50 803 cau8 32 3.63 1.314 cau9 32 2.09 466 cau10 32 3.59 798 cau11 32 3.13 1.008 cau12 32 3.44 1.243 cau13 32 3.47 842 cau14 32 3.13 976 cau15 32 3.28 888 cau16 32 3.69 1.030 Valid N (listwise) 32 ... chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Từ đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh. .. trị rủi ro tín dụng gồm: Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh chưa thống nhấ; Khó khăn việc thu hồi nợ Hệ số thu nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh. .. viên ngân hàng, luận văn nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, phát kết đạt hạn chế, tồn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Tp Hồ Chí Minh Một số hạn chế quản trị