Đang tải... (xem toàn văn)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 21/07/2021, 14:24
Xem thêm:
Mục lục
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC CÁC BẢNG
MỤC LỤC CÁC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu luận văn
Chƣơng 1TỔNG QUAN VỀ HỆ SỐ BÊTA TRONG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢNVỐN (CAPM)
1.1. Tổng quan về quá trình ra đời của mô hình CAPM:
1.2. Lý thuyết danh mục Markowitz
1.2.1. Rủi ro trong hoạt động đầu tƣ:
1.2.2. Tỷ suất sinh lợi, phƣơng sai (độ lệch chuẩn) của một tài sản và của danhmục các tài sản trong đầu tƣ chứng khoán
1.2.2.1. Tỷ suất sinh lợi trong đầu tƣ chứng khoán
1.2.2.2. Phƣơng sai (độ lệch chuẩn) của một tài sản và danh mục
1.2.3. Đƣờng biên hiệu quả và lợi ích của nhà đầu tƣ
1.3.2. Tài sản phi rủi ro
1.3.3. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
1.3.4. Đƣờng thị trƣờng vốn CML –lựa chọn danh mục tối ƣu khi có sự tồn tạicủa tài sản phi rủi ro
1.4. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) và hệ số bêta (β)
1.4.1. Đƣờng thị trƣờng chứng khoán (SML-Security Market Line)
1.4.2. Hệ số Beta
1.4.2.1. Tỷ suất sinh lợi của một khoản đầu tƣ
1.4.2.3. Những nghiên cứu về ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)trên thế giới
CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƢ CỔ PHIẾU VÀ ỨNG DỤNG HỆSỐ BÊTA TRONG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN TRÊN THỊTRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan
2.1.1. Quá trình ra đời
Tài liệu cùng người dùng
Tài liệu liên quan