Đăng nhập
Hoặc tiếp tục với email
Nhớ mật khẩu
Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC VIẾT TẮT
TÓM TẮT
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN
CHƢƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VỀ STRESS TESTING VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY
2.1. KHUNG LÝ THUYẾT VỀ STRESS TESTING
2.1.1. Khái niệm Stress Testing
2.1.2. Vai trò của Stress Testing
2.1.3. Các phƣơng pháp thực hiện Stress Testing
2.1.3.1. Phƣơng pháp phân tích độ nhạy và phân tích kịch bản
2.1.3.2. Phƣơng pháp Top-down và Bottom-up
2.1.3.3. Phƣơng pháp thực hiện Stress Testing theo từng loại rủi ro
2.2. TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY
2.2.1. Stress Testing hệ thống ngân hàng Hy Lạp (Faidon, 2006)
2.2.2. Stress Testing hệ thống ngân hàng Nga (Fungáčová & Jakubík, 2013)
2.2.3. Stress Testing các ngân hàng Anh theo phƣơng pháp VAR (Hoggarth et al., 2005)
2.2.4. Stress Testing danh mục nợ của ngân hàng Đức (Mager & Schmieder; 2009)
2.2.5. Stress Testing rủi ro tín dụng tại Đức và Cộng Hòa Séc (Jakubík & Schmieder, 2008)
2.2.6. Stress Testing độ nhạy đối với rủi ro tín dụng của các NHTM Trung Quốc (Lu & Yang, 2012)
CHƢƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
3.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.1. Xây dựng kịch bản kinh tế vĩ mô
3.2.1.1. Các yếu tố vĩ mô ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM Việt Nam
3.2.1.2. Xây dựng kịch bản chuẩn và kịch bản bất lợi hơn
3.2.2. Dự báo các chỉ số để thực hiện Stress Testing thông qua mô hình satellite
3.2.3. Đo lƣờng ảnh hƣởng của các rủi ro
3.2.3.1. Đo lƣờng rủi ro lãi suất
3.2.3.2. Đo lƣờng rủi ro tỷ giá:
3.2.3.3. Đo lƣờng rủi ro tín dụng:
3.2.4. Tính khả năng hấp thụ rủi ro từ các cú sốc.
3.2.5. Tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. KẾT QUẢ CÁC MÔ HÌNH HỒI QUY
4.1.1. Kết quả hồi quy để ƣớc lƣợng gnpl
4.1.2. Kết quả hồi quy để ƣớc lƣợng gLoans
4.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN STRESS TESTING
4.2.1. Kết quả đo lƣờng rủi ro lãi suất
4.2.2. Kết quả đo lƣờng rủi ro tỷ giá
4.2.3. Kết quả đo lƣờng rủi ro tín dụng
4.2.4. Tổng các ảnh hƣởng của rủi ro đến thu nhập thuần
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAMTHỰC HIỆN STRESS TESTING
PHỤ LỤC 2: TỐC ĐỘ TĂNG GDP THỰC VÀ TỶ LỆ NỢ XẤU TRÊN TỔNG NỢ CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM
PHỤ LỤC 3: GDP THỰC CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 – 2012
PHỤ LỤC 4: TỔNG TỔN THẤT CỦA CÁC NHTM
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nội dung
Ngày đăng: 15/07/2021, 14:00
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN