Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 129 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
129
Dung lượng
1,58 MB
Nội dung
1 Qua bốn tháng lao động thực tế tạingânhàngTMCPNgoạiThương Việt Nam –chinhánhĐồng Nai, em đã có cơ hội tiếp cận với thực tế, nângcao kỹ năng mềm và quantrọng hơn cả ngânhàng là môi trường thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo của mình. Em trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo ngânhàng đã tạo điều kiện cho em được vào lao động thực tế tạingân hàng. Em xin gửi lời cảm ơn các anh chị phòng Kinhdoanh vốn –ngoại tệ đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt những kiến thức thực tế cho em, anh chị cũng đã góp ý một số vấn đề liên quan đến đề tài em đang nghiên cứu giúp em hoàn thành bài tốt hơn. Em cảm ơn ban lãnh đạo ngânhàng và các anh chị đã cung cấp số liệu phục vụ cho bài báo cáo của em. Em gửi lời cảm ơn đến cô Trần Thị Thùy Linh đã tận tình gi ảng dạy em trongquá trình học tập cũng như hướng dẫn em suốt thời gian nghiên cứu khoa học của mình. Xin chân thành cảm ơn !!! Sinh viên Bùi Thị Thảo 2 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài . 2 3. Mục tiêu nghiên cứu 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Tính mới của đề tài . 5 7. Kết cấu của đề tài 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KINHDOANHNGOẠIHỐI VÀ QUẢNTRỊRỦIROTỶGIÁTẠI NHTM 6 1.1 Tổng quan về NHTM 6 1.1.1 Khái niệm NHTM 6 1.1.2 Chức năng NHTM . 6 1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng . 6 1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán . 6 1.1.2.3 Chức năng tạo tiền 7 1.1.2.4 Chức năng tạo ra các công cụ lưu thông tín dụng thay thế tiền mặt 7 . 1.1.3 Các nghiệp vụ NHTM . 7 1.1.3.1 Hoạt động huy động vố n 7 1.1.3.2 Hoạt đông cấp tín dụng 8 1.1.3.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 8 3 1.1.3.4 Các hoạt động khác 8 1.2 Kinhdoanhngoạihốitại NHTM . 8 1.2.1 Tỷgiáhối đoái . 8 1.2.1.1 Khái niệm . 8 1.2.1.2 Phân loại . 8 1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷgiáhối đoái 9 1.2.2 Thị trường ngoạihối 13 1.2.2.1 Khái niệm . 13 1.2.2.2 Sự hình thành và phát triển 13 1.2.2.3 Đặc điểm 14 1.2.2.4 Vai trò 15 1.3 Quảntrịrủirotỷgiátại NHTM 15 1.3.1 Rủirotỷgiá t ại NHTM . 15 1.3.1.1 Khái niệm rủirotỷgiá . 15 1.3.1.2 Nguyên nhân phát sinh rủirotỷgiá . 16 1.3.1.3 Nhận dạng rủirotỷgiá . 16 1.3.2 Tác động của rủirotỷgiátại NHTM 17 1.3.3 Sự cần thiết của quảntrịrủirotỷgiá . 19 1.3.4 Mô hình kiểm định rủirotỷgiátrongkinhdoanhngoạihối của NHTM . 19 . 1.3.4.1 Các nhân tố mang tính định tính 20 1.3.4.2 Các nhân tố mang tính định lượng . 20 1.3.4.3 Mô hình kiểm định rủirotỷgiá . 20 1.3.4.4 Kiểm định giả thuyết và các hệ số hồi quy 21 1.3.4.5 Kiểm định sự phù hợp của mô hình . 21 1.3.5 Các nghiệp vụ phòng ngừa rủirotỷgiá 22 1.3.5.1 Nghiệp vụ mua bán hối đoái kỳ hạn . 22 1.3.5.2 Nghiệp vụ hoán đổi 25 1.3.5.3 Nghiệp vụ hối đoái giao sau . 26 4 1.3.5.4 Nghiệp vụ mua bán quyền chọn . 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢNTRỊRỦIROTỶGIÁTRONGKINHDOANHNGOẠIHỐITẠINGÂNHÀNGTMCPNGOẠITHƯƠNG–CHINHÁNHĐỒNGNAI . 31 2.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh ĐồngNai 31 2.1.1 Tình hình chính trị - xã hội . 31 2.1.2 Tình hình kinh tế . 32 2.2 Khái quát về ngânhàng 34 2.2.1 Vài nét về ngânhàngTMCPNgoạiThương Việt Nam 34 2.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 34 2.2.1.2 Mạng lưới hoạt độ ng 36 2.2.2 NgânhàngTMCPNgoạiThương–chinhánhĐồngNai . 37 2.2.2.1 Hình thành và phát triển . 37 2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.2.3 Các hoạt động chủ yếu của ngânhàng . 39 2.2.3.1 Hoạt động huy động vốn 39 2.2.3.2 Hoạt động tín dụng . 40 2.2.3.3 Hoạt động thanh toán quốc tế . 42 2.2.3.4 Kết quả hoạt độngkinhdoanh 43 2.3 Thực trạng quảntrịrủirotỷgiátrongkinhdoanhngoạihốitạingânhàngTMCPNgoạiThương–chinhánhĐồngNai . 44 2.3.1 Tình hình kinhdoanhngoạihối Vietcombank –chinhánhĐồngNai 44 . 2.3.2 Tình hình quảntrịrủirotỷgiátrongkinhdoanhngoạihốitại Vietcombank chinhánhĐồngNai 49 2.3.2.1 Cở sở pháp lý để Vietcombank ĐồngNaiquản lý ngoạihối . 49 2.3.2.2 Tình hình rủirotỷgiátại Vietcombank ĐồngNai 50 2.3.2.3 Kiểm định rủirotỷgiáqua mô hình hồi quy đa biến 51 5 2.3.2.4 Các biện pháp quảntrịrủirotỷgiá của Vietcombank - chinhánhĐồngNai . 62 2.3.3 Đánh giá tình hình quảntrịrủirotỷgiátrongkinhdoanhngoạihốitại Vietcombank –chinhánhĐồngNai . 64 2.3.3.1 Thành tựu 64 2.3.3.2 Hạn chế . 65 2.3.4 Nhân tố gây hạn chế tình hình quảntrịrủirotỷgiátrongkinhdoanhngoạihốitại Vietcombank –chinhánhĐồngNai 66 2.3.4.1 Môi trường pháp lý . 66 2.3.4.2 Mội trường kinhdoanh . 66 2.3.4.3 Ngânhàng . 67 2.3.4.4 Khách hàng . 68 2.4 Kết quả khả o sát 69 2.4.1 Mô tả khảo sát 69 2.4.2 Phân tích kết quả khảo sát . 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 74 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNGCAOHIỆUQUẢQUẢNTRỊRỦIROTỶGIÁTRONGKINHDOANHNGOẠIHỐITẠINGÂNHÀNGTMCPNGOẠITHƯƠNG - CHINHÁNHĐỒNGNAI 75 3.1 Định hướng phát triển của Vietcombank . 75 3.1.1 Cơ hội và thách thức của Vietcombank khi Việt Nam gia nhập WTO . 75 . 3.1.1.1 Cơ hội . 75 3.1.1.2 Thách thức 76 3.1.2 Định hướng phát triển củ a ngânhàng 77 3.2 Giải pháp nângcaohiệuquảquảntrịrủirotỷgiátrongkinhdoanhngoạihốitại Vietcombank –chinhánhĐồngNai 78 3.2.1 Nângcao cán bộ nhân viên kinhdoanhngoạihối . 78 3.2.2 Nângcao việc sử dụng các hợp đồng phái sinh . 80 6 3.2.3 Đa dạng hóa trongkinhdoanhngoạihối . 81 3.2.3.1 Đa dạng hóa ngoại tệ 81 3.2.3.2 Đa dạng hóa các sản phẩm phái sinh 82 3.2.3.3 Mở rộng phát triển mạng lưới hoạt động . 82 3.2.4 Nângcao khả năng dự báo biến độngtỷgiá 84 3.2.5 Nângcao ứng dụng khoa học công nghệ . 85 3.2 6 Nângcao ứng dụng mô hình kiểm định rủirotỷgiá . 86 3.3 Kiến nghị 87 3.3.1 Đối với chính phủ và các các b ộ ngành có liên quan 87 3.3.2 Đối với NHNN . 88 3.3.3 Đối với Vietcombank ĐồngNai 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 7 Từ viết tắt Từ gốc APEC Asia-Pacific Economic Cooperation: Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. ASEAN Association of South-East Asian Nations: Hiệp hội các nước Đông Nam Á. ATM Automatic Teller Machine: Máy rút tiền tự động FDI Foreign Direct Investment: Đầu tư trực tiếp nước ngoài. GDP Gross Domestic Product: Tổng sản phẩm quốc nội KDNT Kinhdoanhngoại tệ L/C Letter of Credit: Thư tín dụng NHNN Ngânhàng nhà nước NHNT NgânhàngNgoạiThương NHTM Ngânhàngthương mại QĐ Quyết định SWIFT Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication: Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngânhàng toàn thế giới TMCPThương mại cổ phần T/T Telegraphic Transfer: Điện chuyển tiền TTNK Thanh toán nhập khẩu 8 TTXK Thanh toán xuất khẩu Vietcombank/ VCB Tên viết tắt của ngânhàngthương mại cổ phần NgoạiThương Việt Nam WTO World Trade Organization: Tổ chức thương mại quốc tế XNK Xuất nhập khẩu Số thứ tự Tên bảng Trang 1.1 Tóm tắt các nhân tố ảnh hưởng đến tỷgiáhối đoái 12 2.1 Tổng sản phẩm quốc nội. 29 2.2 Số liệu công tác huy động vốn tại VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 36 2.3 Số liệu về dư nợ tín dụng của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 38 2.4 Số liệu về thanh toán XNK của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 39 2.5 Số liệu kết quả hoạt độngkinhdoanh của VCB ĐồngNai năm 2001 – 2010. 40 2.6 Số liệu kết quả lợi nhuận đạt được của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 41 2.7 Số liệu về kinhdoanhngoạihối của VCB ĐồngNai năm 2005 – 2010. 42 2.8 Số liệu tình hình kinhdoanhngoạihối của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 43 9 2.9 Số liệu về doanh số mua ba loại ngoại tệ USD, EUR, JPY của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 45 2.10 Số liệu về doanh số bán ba loại ngoại tệ USD, EUR, JPY của VCB ĐồngNai từ 2008 – 2010. 45 2.11 Trạng thái ngoại tệ của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 47 2.12 Kết quả chạy mô hình với biến INF, INT, EXIM, GDP. 50 2.13 Kiểm tra Wald Test đối với biến GDP. 51 2.14 Kết quả chạy mô hình với biến INF, INT, EXIM. 53 2.15 Kết quả chạy mô hình với biến INF, INT, GDP. 54 2.16 Kết quả chạy mô hình với biến INF, INT. 54 2.17 Kết quả chạy mô hình với biến EXIM, GDP. 55 2.18 Kiểm tra Wald Test đối với biến INF, INT. 56 2.19 So sánh các nhân tố để lựa chọn mô hình. 56 2.20 Tổng hợp các nhân tố của mô hình tối ưu. 58 2.21 Số lượng doanh nghiệp sử dụng từng loại ngoại tệ vào mục đích khác nhau. 67 2.22 Mức độ quan tâm đến rủirotỷgiá của doanh nghiệp. 67 2.23 Tình hình sử dụng hợp đồng phái sinh của doanh nghiệp. 68 2.24 Khả năng ứng dụng hợp đồng phái sinh trong tương lai. 69 10 Số thứ tự Tên bảng Trang 2.1 Tổng sản phẩm GDP –giá so sánh 1994. 30 2.2 Tốc độ phát triển GDP –giá so sánh 1994. 30 2.3 Công tác huy động vốn của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 37 2.4 Tình hình hoạt động tín dụng của VCB ĐồngNai năm 2008 – 2010. 38 2.5 Kết quả hoạt độngkinhdoanh của VCB ĐồngNai năm 2001 – 2010. 41 2.6 Doanh số kinhdoanhngoạihối của VCB ĐồngNai năm 2005 – 2010. 43 2.7 Mức độ biến độngtỷgiá theo nhận xét của doanh nghiệp. 68 2.8 Nhu cầu sử dụng hợp đồng phái sinh và nhu cầu huấn luyện của doanh nghiệp trong tương lai. 69 2.9 Khả năng ứng dụng hợp đồng phái sinh trong tương lai 70 Số thứ tự Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức của VCB ĐồngNai 35 2.2 Tóm tắt các biến dự kiến của mô hình 49 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến độ tăng của tỷgiá 57