Kiểm Định Dạng Đường Cong Lãi Suất Ở Việt Nam

BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TÓM TẮT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VỀ KIỂM ĐỊNH DẠNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ HAI MÔ HÌNH VASICEK VÀ CIR

2.1 Nền tảng lý thuyết về đường cong lãi suất
- 2.1.1 Đường cong lãi suất và các dạng đường cong lãi suất
- 2.1.2 Tầm quan trọng của đường cong lãi suất
  - 2.1.2.1 Dự báo mức độ lạm phát
  - 2.1.2.2 Dự báo nền kinh tế trong tương lai
  - 2.1.2.3 Phản ánh tính thanh khoản của thị trường
  - 2.1.2.4 Dự báo tỷ giá hối đoái
2.2 Các nghiên cứu trên thế giới về kiểm định dạng đường cong lãi suất được xây dựng từ hai mô hình Vasicek và CIR

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU, MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Dữ liệu nghiên cứu
3.2 Mô hình nghiên cứu
- 3.2.1 Mô hình Vasicek
- 3.2.2 Mô hình Cox, Ingersoll, Ross (CIR)
3.3 Phương pháp nghiên cứu
- 3.3.1 Ước lượng tham số của hai mô hình Vasicek và CIR
  - 3.3.1.1 Uớc lượng tham số của mô hình Vasicek
  - 3.3.1.2 Uớc lượng tham số của mô hình CIR
- 3.3.2 Xác định lãi suất của hai mô hình Vasicek và CIR
  - 3.3.2.1 Xác định lãi suất của mô hình Vasicek
  - 3.3.2.2 Xác định lãi suất của mô hình CIR

CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH DẠNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ HAI MÔ HÌNH VASICEK VÀ CIR Ở VIỆT NAM

4.1 So sánh đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình Vasicek với đường cong lãi suất được xây dựng từ mô hình CIR – Giai đoạn lấy mẫu
4.2 So sánh đường cong lãi suất dự báo được xây dựng từ mô hình Vasicek với đường cong lãi suất dự báo được xây dựng từ mô hình CIR
4.3 Thảo luận về kết quả nghiên cứu

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1CÁCH THỨC XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT TỪ MÔ HÌNH VASICEK

PHỤ LỤC 2CÁCH THỨC XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG LÃI SUẤT TỪ MÔ HÌNH CIR

PHỤ LỤC 3BÁO CÁO THỐNG KÊ LÃI SUẤT VÀ MAPE