| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| [1] Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Các phương pháp toán học trong tài chính |
| Tác giả: |
Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng |
| Nhà XB: |
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Năm: |
2007 |
|
| [3] Trần Hùng Thao (2013), Toán tài chính căn bản, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Toán tài chính căn bản |
| Tác giả: |
Trần Hùng Thao |
| Nhà XB: |
Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin |
| Năm: |
2013 |
|
| [4] Đặng Hùng Thắng (2006), Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên |
| Tác giả: |
Đặng Hùng Thắng |
| Nhà XB: |
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Năm: |
2006 |
|
| [5] Nguyễn Duy Tiến (2001), Các mô hình xác suất và ứng dụng, Phần III: Giải tích ngẫu nhiên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Các mô hình xác suất và ứng dụng, Phần III: Giải tích ngẫu nhiên |
| Tác giả: |
Nguyễn Duy Tiến |
| Nhà XB: |
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Năm: |
2001 |
|
| [6] M. Arriojas, Y. Hu, S.-E. Mohammed and G. Pap (2007) A delayed Black and Scholes formula, Stochastic Analysis and Applications, 25 (2), 471 - 492 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
A delayed Black and Scholes formula |
| Tác giả: |
M. Arriojas, Y. Hu, S.-E. Mohammed, G. Pap |
| Nhà XB: |
Stochastic Analysis and Applications |
| Năm: |
2007 |
|
| [7] A.B.M. Sahadat Hossain, S.Mozumder (2013), On determinants and sensi- tivities of option prices in delayed Black - Scholes model, The International Journal of Social Sciences, 11 (1) |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
On determinants and sensitivities of option prices in delayed Black - Scholes model |
| Tác giả: |
A.B.M. Sahadat Hossain, S. Mozumder |
| Nhà XB: |
The International Journal of Social Sciences |
| Năm: |
2013 |
|
| [8] Appleby, J.A.D, Riedle, M.Swords (2012) Bubbles and crashes in a Black - Scholes Model with delay, Finance Stochastic, 17 (1), 1 - 30 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Bubbles and crashes in a Black - Scholes Model with delay |
| Tác giả: |
Appleby, J.A.D, Riedle, M.Swords |
| Nhà XB: |
Finance Stochastic |
| Năm: |
2012 |
|
| [10] M. Kijima (2003), Stochastic processes with applications to finance, Chapman& Hall/CRC |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Stochastic processes with applications to finance |
| Tác giả: |
M. Kijima |
| Nhà XB: |
Chapman & Hall/CRC |
| Năm: |
2003 |
|
| [2] Trần Hùng Thao (2009), Nhập môn toán học tài chính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật |
Khác |
|
| [9] C.T.H. Baker, E.Buckwar (2000)Numerical analysis of explicit one-step meth- ods for stochastic delay differential equations, London Mathematical Society Journal of Computation and Mathematics, 3, 315 - 335 |
Khác |
|