Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình ba nhân tố Fama – French

BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÓM TẮT

Chương 1. GIỚI THIỆU

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Câu hỏi nghiên cứu
4. Đối tượng nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Phương pháp nghiên cứu

Chương 2. MÔ HÌNH 3 NHÂN TỐ FAMA – FRENCH VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM

2.1 Mô hình 3 nhân tố Fama – French
2.2 Bằng chứng thực nghiệm của mô hình 3 nhân tố Fama – French
Tóm tắt chương 2

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Mô hình lý thuyết
3.2 Các biến độc lập và các biến phụ thuộc
- 3.2.1 Xây dựng các danh mục cổ phiếu
- 3.2.2 Các biến độc lập và các biến phụ thuộc
3.3 Dữ liệu nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu
3.4 Xử lý dữ liệu và phương pháp ước lượng

Chương 4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 3 NHÂN TỐ FAMA - FRENCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NHÂN TỐ THỊ TRƯỜNG, NHÂN TỐ QUY MÔ, NHÂN TỐ GIÁ TRỊ ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT TRONG TSSL CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM

4.1 Thống kê mô tả các nhân tố
4.2 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến của các biến trong mô hình và tính dừng của chuỗi dữ liệu thời gian
- 4.2.1 Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu thời gian
- 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến
4.3 Kết quả hồi quy của nhân tố thị trường, nhân tố quy mô và nhân tố giá trị sổ sách trên giá trị thị trường
- 4.3.1 Kiểm định mô hình 3 nhân tố Fama - French
- 4.3.2 Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố tới TSSL của 4 danh mục
- 4.3.3 Hồi quy với biến trễ của nhân tố thị trường
- 4.3.4 Kết quả hồi quy của mô hình 3 nhân tố Fama - French khi thị trường lên và thị trường xuống
Tóm Tắt Chương 4

Chương 5. KẾT LUẬN

5.1 Kết luận chung từ kết quả nghiên cứu
5.2 Hạn chế của nghiên cứu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC