Luận văn thạc sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - NGUYỄN THỊ BÍCH NHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - NGUYỄN THỊ BÍCH NHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Phƣơng Thảo TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: NGUYỄN THỊ BÍCH NHI Là học viên Cao học K23 Ngành Tài Chính – Ngân Hàng Mã số học viên: 7701230752 Cam đoan đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM” Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Phương Thảo Luận văn thực trường đại học Kinh Tế TP.HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, không chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu, số liệu thích có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2015 Tác giả MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chƣơng 2: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.1.3 Các tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thương mại 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 2.2.1 Nhân tố nội 10 2.2.2 Nhân tố vĩ mô 14 2.3.CÁC NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 22 3.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 22 3.2 TÌNH HÌNH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 23 3.2.1 ROA 24 3.2.2 NIM 28 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 32 3.3.1 Nhân tố nội 32 3.3.2 Nhân tố vĩ mô 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 Chƣơng 4: MƠ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 49 4.1.XÂY DỰNG GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 49 4.1.1.Nhân tố nội 49 4.1.2.Nhân tố vĩ mô 51 4.2.MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 4.3.ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN 54 4.3.1.Biến phụ thuộc 54 4.3.2.Biến độc lập 54 4.4.DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 57 4.5.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 4.5.1 Thống kê mô tả liệu 58 4.5.2 Kiểm định tự tương quan đa cộng tuyến 59 4.5.3 Kết ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy ROA 60 4.5.4 Kết ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy NIM 62 4.6.THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 64 4.6.1 Nhân tố nội 64 4.6.2 Nhân tố vĩ mô 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 68 5.1 KẾT LUẬN 68 5.2 KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 69 5.2.1 Nhân tố nội 69 5.2.2 Nhân tố vĩ mô 73 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam CIR Tỷ lệ chi phí hoạt động tổng thu nhập hoạt động CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam DN Doanh nghiệp EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long LDR Tỷ lệ cấp tín dụng nguồn vốn huy động LNST Lợi nhuận sau thuế LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội MHB Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam NamA Ngân hàng TMCP Nam Á NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung Ương NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NPL Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ OBS Các hoạt động ngoại bảng ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SEA Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương TCTD Tổ chức tín dụng TTTC Thị trường tài UBGSTCQG Ủy ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VPB Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tỷ lệ CIR số quốc gia năm 2014 45 Bảng 4.1: Các biến sử dụng nghiên cứu 57 Bảng 4.2: Thống kê mô tả 58 Bảng 4.3: Kiểm định mối tương quan đa cộng tuyến 59 Bảng 4.4: Kết mơ hình tác động cố định ROA 60 Bảng 4.5: Kết mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA 61 Bảng 4.6: Kết mơ hình tác động cố định NIM 62 Bảng 4.7: Kết mơ hình tác động ngẫu nhiên NIM 63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: ROA số ngân hàng giai đoạn 2009-2014 25 Hình 2.2: NIM số ngân hàng giai đoạn 2009-2014 28 Hình 3.1: Tổng tài sản số ngân hàng giai đoạn 2009-2014 (tỷ đồng) 33 Hình 3.2: Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng giai đoạn 2009-2014 35 Hình 3.3: Thị phần tín dụng huy động số ngân hàng năm 2014 39 Hình 3.4: Tỷ lệ khoản số ngân hàng giai đoạn 2009-2014 40 Hình 3.5: Tốc độ tăng chi phí hoạt động thu nhập hoạt động ngân hàng giai đoạn 2009-2014 43 Hình 3.6: Tăng trưởng kinh tế lạm phát giai đoạn 2009-2014 45 ... ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? Luận văn thực nhằm đánh giá lại thực trạng hiệu hoạt động góc độ khả sinh lời, xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân. .. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NHÂN... trình bày sở lý luận khả sinh lời ngân hàng thương mại: ngân hàng, khả sinh lời ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Đồng thời, chương lượt khảo nghiên cứu giới khả sinh lời nhằm tạo