Quản trị rủi ro cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh lưu xá

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THỊ TRANG NHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƢU XÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THỊ TRANG NHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LƢU XÁ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP THÁI NGUYÊN, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên,tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Ngơ Thị Trang Nhung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá, Các khách hàng, đồng nghiệp giúp nắm bắt thực trạng, vướng mắc đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp, cô giáo hướng dẫn luận văn cho tơi, giúp tơi có phương pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn đề cách khoa học, lơgíc, qua giúp cho đề tài tơi có ý nghĩa thực tiễn có tính khả thi Cảm ơn gia đình đồng nghiệp bên động viên, chia sẻ giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Ngô Thị Trang Nhung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM 1.1.1 Khái niệm chất hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay kinh tế 1.1.4 Rủi ro hoạt động cho vay NHTM 10 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn học quản trị rủi ro NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 16 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động cho vay 16 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động cho vay 16 1.2.3 Các biện pháp quản trị rủi ro hoạt động cho vay 25 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM 30 1.2.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay số Ngân hàng Việt Nam học cho NHTMCP Công thương Việt Nam 35 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 44 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 44 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 2.3.1 Các tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng mức sinh lời 45 2.3.2 Các tiêu phản ánh mức độ an toàn vốn 45 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CN LƢU XÁ 46 3.1 Giới thiệu NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 46 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 46 3.1.2 Cơ cấu tổ chức NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá 48 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá 50 3.2 Tình hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCPCTVNCN Lưu Xá 57 3.2.1 Thực trạng rủi ro hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 57 3.2.2 Tình hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 62 3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá 79 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3.1 Mơ hình quản trị tín dụng NHTMCP Công thương Việt Nam 79 3.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCPCTVN- Chi nhánh Lưu Xá 82 3.4 Đánh giá tình hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 85 3.4.1 Những kết đạt 85 3.4.2 Tồn nguyên nhân 87 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CN LƢU XÁ 94 4.1 Bối cảnh yêu cầu quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 94 4.1.1 Bối cảnh 94 4.1.2 Yêu cầu quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 97 4.2 Các giải pháp 102 4.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 102 4.2.2 Xây dựng phận quản trị rủi ro tín dụng 102 4.2.3 Thiết lập chiến lược hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 103 4.2.4 Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng 104 4.2.5 Quản lý kiểm soát sau cho vay 104 4.2.6 Nâng cao hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng 105 4.2.7 Hoàn thiện hệ thống giám sát nội 105 4.2.8 Nâng cao chất lượng thẩm định 105 4.2.9.Tăng cường quản trị tài sản đảm bảo 106 4.2.10 Phân tán rủi ro 106 4.2.11.Đa dạng hóa danh mục cho vay 106 4.2.12.Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 107 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.3 Một số kiến nghị 108 4.3.1 Kiến nghị với NHTMCP Công Thương Việt Nam 108 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 109 4.3.3 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 110 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DNXL : Doanh nghiệp xây lắp DPRR : Dự phòng rủi ro GHTD : Giới hạn tín dụng HĐQT : Hội đồng quản trị HĐXLRR : Hội đồng xử lý rủi ro NHCT : Ngân hàng công thương NHCTVN : Ngân hàng công thương Việt Nam NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCPCT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương QHKH : Quan hệ khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khung phân tích đề tài luận văn 43 Bảng 3.1:Tình hình huy động vốn NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá giai đoạn 2012-2014 51 Bảng 3.2: Tình hình sử dụng vốn NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá giai đoạn 2012-2014 54 Bảng 3.3: Tình hình kết hoạt độ 55 Bảng 3.4: Thu phí dịch vụ rịng giai đoạn 2012-2014 NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá 56 Bảng 3.5: Kết kinh doanh giai đoạn 2012-2014 56 Bảng 3.6 Tỷ lệ cho vay có tài sản bảo đảm từ 2012-2014 NHTMCPCTVN - CN Lưu Xá 58 Bảng 3.7 Dư nợ theo nhóm nợ từ 2012-2014 NHTMCPCTVNCN Lưu Xá 60 Bảng 3.8 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu tổng dư nợ từ năm 2012-2014 NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá 60 Bảng 3.9 Tỷ lệ giá trị khoản nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay từ năm 2012-2014 NHTMCPCTVN - CN Lưu Xá 66 Bảng 3.10 Tổng dự phòng rủi ro năm 2012-2014 NHTMCPCTVN CN Lưu Xá 68 Bảng 3.11 Cơ cấu tín dụng thời hạn cho vay từ năm 2013 đến năm 2014 NHTMCPCT Việt Nam - CN Lưu Xá 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... rủi ro cho vay - Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng TMCPCông thương Việt Nam - Chi nhánh Lưu Xá - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng TMCPCông thương. .. nghiệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay số Ngân hàng Việt Nam học cho NHTMCP Công thương Việt Nam 1.2.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay số ngân hàng Việt Nam Kinh nghiệm quản trị rủi. .. CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM- CN LƢU XÁ 94 4.1 Bối cảnh yêu cầu quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá