Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện hòa vang thành phố đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO MẠNH CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN- CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2019 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO MẠNH CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN- CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Cao Mạnh Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Các yếu tố dẫn đến rủi ro tín dụng 11 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.3.1 Khái niệm 15 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 16 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ RỦI RO 29 1.4.1 Yếu tố khách quan 29 1.4.2 Yếu tố chủ quan NHTM 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN - CHI NHÁNH HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN - CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG 32 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển; chức năng, nhiệm vụ NHNo&PTNT 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 33 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN HÒA VANG 34 2.2.1 Về nguồn vốn hoạt động 34 2.2.2 Hoạt động cho vay NHNo & PTNT - Chi nhánh huyện Hòa Vang 36 2.2.3 Thực trạng nợ xấu NHNo&PTNT - Chi nhánh huyện Hòa Vang .41 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN HÒA VANG 45 2.3.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng 46 2.3.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng 48 2.3.3 Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 52 2.3.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng 52 2.3.5 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hòa Vang 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG 59 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 59 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng NHNo&PTNT - Chi nhánh huyện Hòa Vang 59 3.1.2 Kết phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT - Chi nhánh huyện Hịa Vang 61 3.1.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT - Chi nhánh huyện Hòa Vang 62 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN - CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG 63 3.2.1 Nhóm giải pháp cơng tác quản trị rủi ro 63 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 72 3.3 KIẾN NGHỊ 75 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 75 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Đà nẵng 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KIỂM DUYỆT HÌNH THỨC LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam Agribank huyện Hịa Vang : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Hòa Vang NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo CBTD : Cán tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn KH : Khách hàng NH : Ngân hàng PGD : Phịng giao dịch BCTC : Báo cáo tài DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 1.2 Dấu hiệu khoản cho vay có vấn đề sách cho vay hiệu Mơ hình xếp hạng công ty Moody’s Standar & Poor’s Trang 17 21 1.3 Các hạng mục xác định điểm số tín dụng 23 1.4 Điểm số hạn mức tín dụng 25 2.1 Tình hình nguồn vốn huy động chỗ 35 2.2 Bảng phân tích dư nợ NHNo & PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang năm 2016 - 2018 37 Các tiêu chủ yếu hoạt động tín dụng NHNo & 2.3 PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang qua năm 2016 - 41 2018 2.4 Tình hình nợ hạn, nợ xấu NHNo & PTNT - Chi nhánh huyện Hòa Vang 43 2.5 Thực trạng rủi ro tín dụng qua năm 2016 - 2018 44 2.6 Kết trích lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng 54 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên hình vẽ, biểu đồ Trang Hình 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank huyện Hịa Vang 33 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời buổi hội nhập phát triển Ngân hàng thương mại đóng vai trị tổ chức tài quan trọng kinh tế Một vấn đề đặt cho tồn phát triển ngân hàng thương mại khả quản trị rủi ro, rủi ro tín dụng cho hiệu tồn diện Vì hoạt động tín dụng nghiệp vụ có vị trí quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đồng thời nghiệp vụ có qui trình kỹ thuật đa đạng Do đó, Phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn, phức tạp Rủi ro tín dụng thường khó kiểm soát dẫn đến thiệt hại, gây tổn hại vốn thu nhập ngân hàng Mặt khác, việc mở rộng hoạt động kinh doanh khác như: kinh doanh chứng khốn, bảo hiểm,bất động sản địi hỏi phải tổ chức công ty Dẫn đến chi nhánh hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu Vì vậy, ngân hàng vấn đề rủi ro quản trị rủi ro tín dụng trở nên quan trọng cấp thiết Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Hịa Vang, thuộc Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn – Chi nhánh Đà Nẵng năm gần phát triển hoạt động kinh doanh theo xu hướng chung đó, khơng ngừng mở rộng quy mơ tín dụng Hơn nữa, địa bàn huyện Hịa Vang thị trường phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng lớn, thị trường tiềm cho hoạt động vay vốn đầu tư Rủi ro tín dụng ngày đa dạng, phức tạp ln có khả xảy điều kiện kinh doanh đầy biến động Với việc khơng ngừng mở rộng quy mơ tín dụng đặt vấn đề việc quản trị rủi ro đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn - Chi nhánh huyện Hịa Vang, thành phố Đà Nẵng Vì 69 d Đa dạng hố hình thức tài trợ rủi ro Thực biện pháp phân tán rủi ro thông qua việc liên kết với bên thứ ba bảo hiểm để phân tán rủi ro cho ngân hàng Như sử dụng gói bảo hiểm mà tổn thất gây thiên tai, người quan bảo hiểm toán giảm tổn thất cho ngân hàng Các khoản vay có tài sản đảm bảo phải chọn tài sản có tính khoản cao vàng miếng, bất động sản, sổ tiết kiệm … Hạn chế gói vay tín chấp khơng đảm bảo e Nâng cao chất lượng nhân Hiện nhân lực ln đóng vai trị quan trọng hoạt động, quan tổ chức Nhân lực yếu tố định đến chất lượng tín dụng hình ảnh ngân hàng.Vì cần khơng ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro ngân hàng để máy ngân hàng hoạt động hiệu Cần phải trọng vào giải pháp để nâng cao lực chuyện mơn, trình độ, kiến thức tín dụng, quản trị rủi ro NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang cần phải nghiêm túc thực việc quy định quyền hạn, trách nhiệm nhiệm vụ CBTD để nâng cao chất lượng tín dụng Đối với cán có lực chun mơn cần bố trí vào vị trí phù hợp với trình độ khả Bố trí theo nguyên tắc “đúng người, việc” phát huy lực chuyên môn sở trường nâng cao hiệu tín dụng Và để bố trí người, việc cần nâng cao khả quản trị nguồn nhân lực cho cán quản lý cấp cao chi nhánh ngân hàng Đồng thời với cán phải thường xuyên tổ chức nghiên cứu, tập huấn, học tập không ngừng nâng cao lực chuyên môn công việc, đặc biệt cơng tác nhận diện, phịng ngừa rủi ro 70 Rủi ro tín dụng gắn liền với đạo đức, trách nhiệm CBTD.Vì để hạn chế rủi ro cần nâng cao ý thức người làm công tác tín dụng, gắn trách nhiệm quyền lợi CBTD với công việc Thường xuyên làm công tác tư tưởng cho CBTD để thực theo quy trình giảm thiểu rủi ro đạo đức nghề nghiệp Vì tính chất công việc nên CBTD đối diện với rủi ro nên ngân hàng phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng cách hợp lý, khuyến khích cơng việc tránh xa cám dỗ, rủi ro Đối với CBTD làm việc ngân hàng tổ chức thêm khóa đào tạo ngồi lực chun mơn kỹ mềm giao tiếp, ngoại ngữ, tin học Với công tác tuyển dụng nguồn nhân lực để làm tín dụng cần đưa tiêu chuẩn + Được đào tạo bản, chuyên ngành + Phải người có phẩm chất đạo đức tốt + Có kỹ ngoại ngữ, tin học văn phịng để phục vụ cho cơng việc, có kỹ giao tiếp Hiện nay, với phát triển không ngừng kinh tế cạnh tranh lao động thu hút người tài diễn ngày khốc liệt Vì ngân hàng cần có sách, chế độ đãi ngộ tốt lương thưởng xứng đáng cải thiện môi trường làm việc để giữ chân CBTD thu hút người giỏi từ ngân hàng khác để có đội ngũ cán chất lượng, đảm bảo cơng tác tín dụng chi nhánh Việc giao tiếp tạo mối quan hệ tốt khách hàng với ngân hàng giúp khách hàng gắn bó, thân thiết dễ phát sinh tiêu cực mối quan hệ tạo lập lâu Việc luân chuyển cán tín dụng giúp giảm thiểu tiêu cực đồng thời tạo cho CBTD tiếp xúc với nhiều khách hàng khác để nâng cao kinh nghiệm, lực xử lý công việc 71 g Hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội Cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro chi nhánh định phê duyệt cho vay gây tổn thất rủi ro cho chi nhánh việc đánh giá, thẩm định CBTD cấp thiếu xác, chủ quan, khơng kiểm sốt làm việc qua loa hình thức Ngồi cịn rủi ro đạo đức nghề nghiệp CBTD Vì cần phải hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh để nâng cao ý thức trách nhiệm công việc Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt giúp ngân hàng tránh rủi ro việc thực không theo quy chuẩn, quy trình, sai sót việc tổng hợp, đánh giá phân tích liệu làm sở cho định cho vay Công tác kiểm tra kiểm soát nội phải thực thường xuyên, liên tục tất trình quản trị rủi ro Từ việc xử lý sai phạm, thiếu sót q trình làm nghiệp vụ đúc rút kinh nghiệm, biện pháp khắc phục trường hợp tương tự Nhìn thiếu sót sách quản lý để hồn thiện cơng tác quản lý quản trị rủi ro Từ đó, đưa kiến nghị hoàn chỉnh văn hướng dẫn cơng tác, quy trình kiểm tra với cấp Cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội phải diễn liên tục thường xuyên đảm bảo tính khách quan Vì cán làm cơng tác kiểm tra kiểm sốt phải có ý thức trách nhiệm cao với công việc, đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực, có hiểu biết, kiến thức chun mơn cao, kỹ kiểm tra kiểm sốt phải có kinh nghiệm nghiệp vụ tránh tình trạng móc nối với Cần gắn liền trách nhiệm công việc với cán có chế độ khen thưởng phù hợp xứng đáng tránh rủi ro xấu đạo đức nghê nghiệp Sau phát thiếu sót nghiệp vụ phải tiến hành biện pháp khắc phục, giám sát chặt chẽ trình khắc phục Đồng thời 72 biểu dương, khen thưởng để phát huy mặt tốt Cơng tác kiểm tra kiểm sốt phải thường xun cập nhật thông tin thay đổi mới, vấn đề phát sinh, thay đổi phương pháp kiểm tra, đào tạo nâng cao nghiệp vụ để nâng cao chất lượng cơng tác Hạn chế tình trạng đối phó, lách luật bị kiểm tra kiểm sốt 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Xây dựng sách tín dụng hợp lý Xây dựng chế phân cấp quản lý ủy quyền định phê duyệt tín dụng: + Tuân thủ theo quy định NHNN, pháp luật chế độ hoạt động ngân hàng phân cấp ủy quyền hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro hiệu chất lượng + Xác định rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn cá nhân đơn vị hoạt động tín dụng chi nhánh phận thẩm định tín dụng, phận kiểm soát, phê duyệt + Việc phân cấp, ủy quyền phải dựa theo đặc điểm NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang nay, phụ thuộc vào quy mô đội ngũ cán tín dụng, cán tín dụng có lực, phân cấp theo hồ sơ vay, tính phức tạp, quy mơ khoản vay, điều kiện tài sản đảm bảo cho khoản vay… Xây dựng sách tín dụng hợp lý để quản lý cho vay đảm bảo hiệu đồng vốn như: + Tiếp tục đôn đốc động viên doanh nghiệp gặp khó khăn tài tìm nguồn trả nợ khác tự bán tài sản để trả nợ + Đối với khách hàng tình hình sản xuất kinh doanh tạm ngừng hoạt động, khó khăn trả gốc lãi chi nhánh tiến hành phân tích, 73 đánh giá lại lực tài khách hàng để có biện pháp cấu lại nợ, giãn nợ đảm bảo nguồn tiền trả nợ phù hợp + Bên cạnh đó, cán ngân hàng với khách hàng hợp tác, tính tốn tài sản chấp cụ thể để giới thiệu bán,thu hồi phần trả nợ ngân hàng + Một số khách hàng cá nhân làm ăn tương đối hiệu quả, tài khơng đến q khó khăn chây ỳ, khơng có thiện chí trả nợ chi nhánh lập thủ tục chuyển hồ sơ tòa xử lý theo quy định Pháp luật + Đối với khách hàng kinh doanh thua lổ, gia đình khó khăn tài đau ốm, thiên tai chi nhánh tiếp tục động viên, cấu lại nợ, cho vay lại, ưu đãi lãi suất để tiếp tục làm ăn, kinh doanh có lãi đảm bảo trả nợ vay ngân hàng b Hoàn thiện nâng cao hiệu xử lý thơng tin tín dụng Trong thời buổi thơng tin hữu ích chìa khóa dẫn đến thành cơng Thơng tin tín dụng làm sở để phân tích tín dụng giảm thiểu rủi ro Đối với thị trường ngày phát triển khơng ngừng thay đổi việc bám sát nghiên cứu có ý nghĩa vơ quan trọng Dựa sở việc kết nối với kho thông tin dư liệu nhà nước để tăng cường bổ sung thơng tin có giá trị Cần thiết phải thành lập tổ nghiên cứu, phân tích đưa dự báo thay đổi từ thông tin thu thập mơi trường bên ngồi báo cáo, phân tích tổ chức kinh tế, báo cáo hiệp hội, thay đổi, phát triển ngành nghề… Từ hạn chế việc bị động cơng tác nhận diện phịng ngừa rủi ro Các CBTD phải nghiêm túc trung thực việc báo cáo khoản vay khách hàng định kỳ theo qui định Cập nhật thơng tin tín dụng liên tục Nếu có dấu hiệu rủi ro thơng tin xấu phải kiểm tra xác minh thông 74 tin báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền giải Dựa thông tin tổng hợp CBTD định kì, thơng tin thu thập từ cán quan hệ khách hàng Từ tổng hợp, phân tích, đánh giá để thành lập hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro đáp ứng yêu cầu phịng ngưa rủi ro Cần có liên kết trao đổi thơng tin với trung tâm thơng tin tín dụng Nhà Nước, NHTM khác, chi nhánh khác hệ thống Agribank thành phố Agribank Việt Nam để ngăn chặn từ sớm rủi ro đến từ khách hàng có nợ hạn từ ngân hàng, chi nhánh tiếp tục vay NHTM, chi nhánh khác hệ thống Cần xây dựng hệ thống thông tin tương tác theo dõi kết hoạt động xử lý rủi ro theo trình nhằm giảm thiểu rủi ro cho nguồn vốn Việc xây dựng hệ thống thông tin tương tác để theo dõi trình tăng hiệu kiểm sốt rủi ro Ngồi để đáp ứng việc hồn thiện hệ thống thơng tin cần phải đầu tư cho hệ thống máy móc trang bị người sử dụng thiết bị c Đa dạng hóa phương thức cho vay theo hạn mức; cho vay theo dự án đầu tư hình thức cấp tín dụng khác để san sẻ rủi ro Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với giai đoạn, Ngân hàng cần chủ động phát dự án đầu tư có hiệu quả, khả sinh lợi nhuận Đối với dự án quan trọng, Ngân hàng tham gia từ ban đầu, dự án cần khối lượng vốn lớn vượt khả Ngân hàng với ngân hàng khác tham gia đầu tư theo phương thức đồng tài trợ để dự án có đủ vốn tiến hành, áp dụng chủ trương mở rộng vốn tín dụng trung dài hạn thời gian tới Qua phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng 75 Ngồi việc đa dạng hố khách hàng cho vay, phương thức cho vay giảm thiểu rủi ro khách hàng nhóm khách hàng gặp rủi ro khơng có khả tốn trả nợ bù đắp từ khách hàng khác Đa dạng hoá hoạt động cho vay theo kiểu liên kết với ngân hàng thương mại khác cho vay đối tượng khách hàng Khi gói vay có tính khả thi, triển vọng tăng trưởng tốt mà vượt ngồi khả cấp tín dụng việc liên kết với ngân hàng khác giúp ngân hàng khơng bỏ sót khách hàng tốt d Ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị ngân hàng Hiện việc áp dụng công nghệ đại 4.0 vào hoạt động quản trị ngân hang ngày nhiều Đáp ứng nhu cầu thông tin, quản lý cho hoạt động quản trị nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Việc ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động quản trị giúp giảm thiểu rủi ro thiếu sót người, giúp quản lý cách hiệu xác Áp dụng công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng Chi nhánh nên mua sử dụng phần mềm hỗ trợ cung cấp thơng tin khách hàng, phân loại xếp hạng tín dụng nội có, để đáp ứng nhu cầu CBTD thu thập, xử lý thông tin hồ sơ vay cách nhanh chóng, xác Giảm thời gian kiểm tra thông tin đưa định cho vay nhanh chóng, hỗ trợ cho cơng tác quản trị tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Bảo hiểm cho khoản vay cần thiết, có nhiều ngân hàng giới thực việc Các ngân hàng nước thấy cần thiết bảo hiểm đảm bảo an toàn cho khoản vay, số ngân hàng thực Tuy nhiên chưa có văn pháp lý để qui định, hướng dẫn ngân hàng để thống cách thức, tạo môi trường 76 pháp lý bảo hiểm cho khoản vay - Cần hồn thiện chế sách, văn pháp lý quy định công tác quản trị rủi ro ngân hàng Hiện nay, có nhiều luật thơng tư hướng dẫn NHTM hoạt động tín dụng luật tổ chức tín dụng, luật Ngân hàng Nhà nước, thông tư …Tuy nhiên cần ban hành văn hướng dẫn, qui định công tác quản trị rủi ro đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TCTD theo qui chuẩn quốc tế phù hợp với tình hình nước Chính chưa có văn hướng dẫn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nên phát huy hiệu công tác tra kiểm soát Việc giám sát NH phận làm công tác giám sát nội thực nên khó tránh khỏi tiêu cực, nể lúc làm việc dẫn đến hiệu công tác quản trị rủi ro khơng cao - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Chất lượng thơng tin tín dụng quan trọng NHTM, mang lại nhiều lợi ích, việc khai thác thông tin tín dụng vấn đề gây khó khăn với NHTM Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) nguồn thơng tin tín dụng hữu ích NHTM Tuy nghiên CIC cung cấp thông tin thu thập từ doanh nghiệp chưa cung cấp thơng tin phi tài Cơ sở liệu chưa đủ để xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm giúp cho NHTM phòng tránh rủi ro Việc kết nối thơng tin tín dụng ngân hàng với hệ thống thơng tin tín dụng chưa hiệu quả, thơng tin tài cơng khai minh bạch, có độ tin cậy xác cao cịn Vì cần sớm xây dựng hệ thống sở liệu để triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm cho NHTM Bổ sung sửa đổi quy định, quy chế gắn liền trách nhiệm ngân hàng việc kết nối khai thác thơng tin tín dụng chung 77 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Đà nẵng Hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang phải tuân theo quy trình định hướng đạo trực tiếp NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng Vì vậy, có số giải pháp liên quan sách, quy trình vượt quyền hạn NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang nên luận văn đưa ý kiến kiến nghị để NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng quan tâm có ý kiến đạo sau: - Tiếp tục hoàn chỉnh chế độ ban hành nghiệp vụ cụ thể đảm bảo ngắn gọn chuẩn xác Cập nhật hoàn thiện quy định xếp hạng tín dụng khách hàng phù hợp theo tình hình -Nâng cao hiệu công tác năm bắt, thu thập thông tin hệ thống NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng NHNo&PTNT Việt Nam - Thực hỗ trợ NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tín dụng Nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào để cải thiện chất lượng đội ngũ cán Đào tạo đội ngũ cán tốt lực chuyên môn phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu cơng việc, thay đổi nhanh chóng ngân hàng đại - Bổ sung thiết bị mới, đại hóa sở vật chất đáp ứng yêu cầu thông tin, công nghệ Áp dụng công nghệ vào công tác quản trị quản lý Việc áp dụng công nghệ vào công tác quản trị, quản lý quản trị rủi ro tăng hiệu cơng tác quản trị khơng phụ thuộc nhiều vào người, việc phân tích, đánh giá khách quan, thực tế Hỗ trợ CBTD giảm thời gian sàng lọc khách hàng, định cho vay nhanh xác, cơng tác kiểm tra kiểm sốt loại bỏ tiêu cực yếu tố người tác động 78 - Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước chống lại cạnh tranh lành mạnh, tăng cường nghiên cứu triển khai công cụ bảo hiểm tín dụng - Cần thiết thành lập phận nghiên thị trường, phân tích dự báo tình hình kinh tế, tổng hợp trường hợp rủi ro xảy chi nhánh hệ thống NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng NHNo & PTNT Việt Nam để đưa dự báo thị trường ngày biến động Việc có cảnh báo sớm góp phần né tránh, giảm thiểu rủi ro tín dụng 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ tình hình hoạt động thực trạng quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hịa Vang, giải pháp đưa nhằm hồn thiện chất lượng công tác quản trị rủi ro chi nhánh, xử lý yếu tồn đọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Bên cạnh kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số chế sách, cải thiện hệ thống thơng tin tín dụng, kiến nghị ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thông chi nhánh thành phố Đà Nẵng để có hỗ trợ kịp thời cho chi nhánh huyện Hòa Vang thực biện pháp quản trị rủi ro có hiệu quả, tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định phát triển bền vững 80 KẾT LUẬN Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, với tham gia nhiều thành phần kinh tế xã hội làm cho hoạt động tín dụng ngày đa dạng, mở rộng quy mơ kèm theo phức tạp tính rủi ro cao Các hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận lớn cho NHTM, hoạt động chủ yếu NHTM nên định đến việc tồn phát triển NH Thêm vào cạnh tranh ngày gay gắt NHTM hoạt động tín dụng Để tồn phát triển NH phải khơng ngừng đa dạng hóa, mở rộng hoạt động kinh doanh, đưa nhiều hoạt động phục vụ khách hàng khác để đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao hình ảnh NH thời buổi Rủi ro kèm với hoạt động tín dụng ngân hàng cần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đặc biệt cho vay để hạn chế kiểm soát rủi ro mức độ thấp NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hịa Vang mở rộng qui mơ, đa dạng hóa hoạt động tín dụng, kinh doanh nên cần phải trọng quan tâm tới công tác quản trị rủi ro tín dụng.Tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Hịa Vang, thành phố Đà Nẵng” Theo luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đưa biện pháp dựa sở lý luận, thực trạng cơng quản trị rủi tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Hòa Vang sau: - Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống, tổng hợp phân tích vấn đề chung quản trị rủi ro ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh sâu vào thực trạng hoạt động quản trị rủi ro cho vay giai đoạn 2016-2018 NHNo & PTNT chi nhánh huyện Hịa Vang Tìm hiểu ngun nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng làm sở để đưa giải pháp 81 - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay dựa sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh nguyên nhân hạn chế công tác quản trị rủi ro NHNo & PTNT chi nhánh huyện Hịa Vang Vì cịn hạn chế mặt thời gian lực nghiên cứu thân, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, Rất mong nhận ý kiến đóng góp bảo q báu tồn thể thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy khoa Quản trị kinh doanh quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng tạo điều kiện để thực luận văn Đặc biệt, tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn GS.TS Lê Thế Giới tận tình hướng dẫn quan tâm giúp đỡ thầy toàn thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội [2] Đào Thanh Tú (2014), Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 6/2014 [3] Nguyễn Phúc Cảnh, Vũ Xuân Hùng (2014), “Ứng dụng mơ hình Z-score vào quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại Việt Nam” Tạp chí Phát triển & Hội nhập, Số 15 (25), Tr 46-50 [4] Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phương Đơng, Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [6] Peter.S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [7] Phan Thị Cúc (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải [8] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [9] Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi [10] Nghị định số 55/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015, Về sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn [11] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn– chi nhánh huyện Hịa Vang (2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016-2018 [12] Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn – chi nhánh huyện Hịa Vang (2018), Báo cáo hoạt động tín dụng năm 2016-2018 Website: [13] http://agribank.com.vn [14] http://tapchitaichinh.vn [15] https://topbank.vn ... cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Do đó, tơi chọn đề tài: ? ?Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ” làm... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO MẠNH CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN- CHI NHÁNH HUYỆN HỊA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN