Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng bình

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒI THANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2019 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HOÀI THANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VÕ QUANG TRÍ Đà Nẵng - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Nội dung Luận văn thực hướng dẫn Thầy giáo: TS Võ Quang Trí Những số liệu, tài liệu thu thập phân tích luận văn hồn tồn trung thực, xác chưa có đề tài Mọi tham khảo nội dung đề tài trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian dối, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Tác giả luận văn Phạm Thị Hoài Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 1.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 11 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Những biểu rủi ro tín dụng 13 1.2.5 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng 15 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 16 1.3.1 Khái niệm, cần thiết mục tiêu QTRRTD 16 1.3.2 Nội dung QTRRTD 17 1.3.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1.1 Giới thiệu chung 32 2.1.2 Tình hình hoạt động chung Agribank QB 35 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 38 2.2.1 Chính sách Quy trình cho vay KHDN Agribank 38 2.2.2 Kết hoạt động cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 40 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 52 2.3.1 Thực trạng công tác nhận diện RRTD cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 52 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng RRTD cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 59 2.3.3 Kiểm soát RRTD cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 65 2.3.4 Tài trợ RRTD cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 72 2.3.5 Đánh giá công tác quản trị RRTD cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 86 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 86 3.1.1 Dự báo tình hình kinh tế năm 2019-2020 86 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình 86 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 88 3.2.1 Giải pháp quy định vay vốn Error! Bookmark not defined 3.2.2 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 92 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 94 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 94 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng 95 3.2.6 Hồn thiện cơng tác đo lƣờng rủi ro 97 3.2.7 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro 97 3.2.8 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro 98 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 98 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 98 3.3.2 Kiến nghị Agribank 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt: AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH / AGRIBANK QB : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Bình CBTD : Cán tín dụng HĐTD : Hợp đồng tín dụng HĐBĐ tiền vay : Hợp đồng bảo đảm tiền vay KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân KQKD : Kết kinh doanh NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm Tiếng Anh CIC (Credit Information Center): Trung tâm thơng tin tín dụng IPCAS (The Modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System): Dự án đại hóa hệ thống tốn kế tốn khách hàng Agribank DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Trang Bảng huy động vốn Agribank QB giai đoạn 2016 – 2018 Dƣ nợ cho vay Agribank QB giai đoạn 2016-2018 ết kinh doanh Agribank QB giai đoạn 2016 – 2018 Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Cơ cấu dƣ nợ cho vay HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 - theo thời gian Cơ cấu dƣ nợ cho vay HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 - theo ngành kinh tế Tỷ lệ nợ hạn HDN Agribank QB giai đoạn 2016 – 2018 Tỷ lệ nợ xấu HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Dƣ nợ có TSBĐ HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Mức sinh lời từ hoạt động tín dụng Agribank QB giai đoạn 2016-2018 HDN 35 36 37 40 41 42 44 46 47 49 50 Số hiệu Tên bảng bảng 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 Trang Tỷ trọng thu nhập ròng từ hoạt động cho vay HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Bảng xác định xếp hạng tín dụng HDN Agribank Đo lƣờng RRTD HDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 ết thực khắc phục RRTD cho vay KHDN Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Tỷ lệ khấu trừ loại tài sản Agribank QB giai đoạn 2016-2018 Agribank QB giai đoạn 2016-2018 61 64 71 73 ết trích lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng ết thu hồi nợ xử lý RRTD 52 HDN 74 76 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Agribank QB 34 2.2 Quy trình cấp tín dụng Agribank 39 ... THỊ HỒI THANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 86 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ... NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH