Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người thực Vũ Thị Song Thương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG .: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay 1.1.3 Nguyên tắc cho vay ngân hàng thương mại .7 1.1.4 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp NHTM 1.1.5 Vai trò cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.6 Phân loại cho vay doanh nghiệp NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 12 iii 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .14 1.2.3 Một số tiêu phản ánh RRTD 16 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 23 1.3.1 Khái niệm mục đích 23 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Agribank ĐN .40 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 41 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phận 43 2.1.5 Khái quát hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh giai đoạn 2013-2015 44 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 48 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 48 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 49 2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG .57 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam .57 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 60 iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG : KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2017 .71 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 72 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng .72 3.2.2 Kiến nghị kiểm sốt rủi ro tín dụng 73 3.2.3 Kiến nghị hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 76 3.2.4 Kiến nghị cho công tác hỗ trợ .80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN KHÁC HỖ TRỢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 84 3.3.1 Xây dựng sách khách hàng phù hợp 84 3.3.2 Xây dựng cấu tín dụng đa dạng danh mục tín dụng 85 3.3.3 Hồn thiện mơ hình tổ chức cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng 86 3.3.4 Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng 86 3.3.5 Chính sách lựa chọn tài sản đảm bảo 87 3.3.6 Nâng cao vai trò kiểm sốt nội ngân hàng .88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NH : Ngân hàng DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng TDDN : Tín dụng doanh nghiệp XDTD : Xây dựng tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo HĐKD : Hoạt động kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh RRTD : Rủi ro tín dụng vi DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 14 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Đà Nẵng 39 2.2 Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng 2011-2015 49 2.3 2.4 2.5 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 so với tỷ lệ nợ xấu Ngành Cơ cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng trung tâm điều hành Sơ đồ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh cấp 50 57 59 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Bảng Trang 1.1 Phân loại nhóm nợ 17 1.2 Các yếu tố xem xét chấm điểm tín dụng FICO 29 1.3 1.4 1.5 Ví dụ kết chấm điểm theo hệ thống chấm điểm FICO Ví dụ xếp hạng tín dụng theo hệ thống chấm điểm 30 30 FICO Mơ hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & POOR’S 31 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 -2015 44 2.2 Tình hình cho vay chung chi nhánh 2013 – 2015 45 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đà Nẵng 2013-2015 Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 Tình hình RRTD cho vay DN phân theo thời hạn 2013-2015 Tình hình RRTD cho vay DN phân theo thành phần kinh tế 2013-2015 Tình hình RRTD cho vay DN theo ngành sản xuất kinh doanh 2013-2015 46 47 50 51 52 54 viii 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Tình hình RRTD cho vay DN theo hình thức đảm bảo 2013-2015 Các số đánh giá rủi ro tổng thể Agribank Đà Nẵng 2013-2015 Kết phân loại nợ cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 Trích lập dự phòng rủi ro chi nhánh khách hàng Doanh nghiệp thời kỳ 2013-2015 Kết thu hồi nợ xử lý rủi ro nợ bán VAMC qua xử lý tài sản 55 61 62 68 68 ... chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn -. .. vay, quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp. .. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA