Tài liệu luận văn Rủi Ro Hoạt Động Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ======== NGUYỄN THỊ KIM NGỌC RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ======== NGUYỄN THỊ KIM NGỌC RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS.Lê Hồ An Châu TP Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS.Lê Hồ An Châu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ YÊN VÀ VẤN ĐỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG 11 1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 11 1.1.1 Khái quát hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam – Chi nhánh Phú Yên 11 1.1.2 Tổ chức máy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam – Chi nhánh Phú Yên 11 1.1.3 Giới thiệu khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 13 1.1.3.1 Huy động vốn 13 1.1.3.2 Cho vay 14 1.2 Các vấn đề cần quan tâm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 16 1.3 Vấn đề rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ YÊN 19 2.1 Rủi ro hoạt động 19 2.1.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 19 2.1.2 Đặc điểm rủi ro hoạt động 19 2.1.3 Nhận diện rủi ro hoạt động 20 2.1.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động 21 2.1.5 Hậu rủi ro hoạt động 22 2.1.6 Phân loại rủi ro 23 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 24 2.2.1 Huy động vốn 26 2.2.2 Chuyển tiền 28 2.2.3 Kho quỹ 28 2.2.4 Hoạt động khác 29 2.3 Một số tình rủi ro hoạt động số mảng nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 29 2.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn 29 2.3.2 Nghiệp vụ chuyển tiền 32 2.3.3 Nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ 34 2.3.5 Nghiệp vụ khác 35 2.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 35 2.4.1 Quy trình 35 2.4.2 Con người 35 2.4.2.1 Nhân viên 35 2.4.2.2 Cấp quản lý 37 2.4.2.3 Bộ phận giám sát/ tự giám sát 38 2.4.3 Hệ thống 38 2.4.4 Các kiện bên 39 TÓM TẮT CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN 41 3.1 Quy trình 41 3.2 Con người 41 3.2.1 Nhân viên 41 3.2.2 Cấp quản lý 42 3.2.3 Bộ phận giám sát/tự giám sát 43 3.3 Hệ thống 43 3.4 Các kiện bên 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN 45 4.1Định hướng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2015 - 2025 45 4.2Kế hoạch thực giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên 46 4.2.1 Quy trình 46 4.2.2 Con người 48 4.2.3 Hệ thống 49 TÓM TẮT CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 Khuyến nghị 50 5.1.1 Đối với Ngân hàng nhà nước 50 5.1.2 Đối với Vietinbank 50 5.2 Kết luận 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ATM Automated teller machine (máy rút tiền tự động) CBCNV Cán công nhân viên CMND Chứng minh nhân dân GDV Giao dịch viên GTTT Giá trị tổn thất KSV Kiểm soát viên KH Khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước PGD Phòng Giao dịch POS Point Of Sales (Điểm bán hàng) TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1:Kết huy động vốn Vietinbank – CN Phú Yên từ năm 2014 – 2017 13 Bảng 1.2: Kết cho vay Vietinbank – CN Phú Yên từ năm 2014 – 2017 15 Bảng 1.3: Danh sách ngân hàng địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017 .16 Bảng 2.1: Hậu rủi ro hoạt động hoạt động Ngân hàng 22 Bảng 2.2: Tổng lỗi tác nghiệp phát tổn thất từ năm 2014 đến 2017 .24 Bảng 2.3: Tình hình lỗi phát từ năm 2014 đến năm 2017 25 Bảng 2.4:Tình hình lỗi phát từ năm 2014 đến năm 2017 27 Bảng 2.5: Tình hình lỗi tác nghiệp nghiệp vụ chuyển tiền từ năm 2014 đến năm 2017 28 Bảng 2.6: Tình hình lỗi nghiệp vụ kho quỹ phát từ năm 2014 -2017 .28 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức Vietinbank - CN Phú Yên 12 Sơ đồ 2.1: Phân loại rủi ro hoạt động Ngân hàng VietinBank 23 Biểu đồ 2.1: Tổng lỗi tác nghiệp phát từ năm 2014 đến 2017 .24 Biểu đồ 2.2: Giá trị tổn thất lỗi tác nghiệp gây từ năm 2014 đến 2017 25 ... toàn hoạt động ngân hàng Do đó, rủi ro hoạt động ln ln tồn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.5 Hậu rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động không gây ta thiệt hại cho Ngân hàng mặt tài mà... hạn chế rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên Chương 4: Kế hoạch thực giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương. .. Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt nam - Chi nhánh Phú Yên vấn đề rủi ro hoạt động Chương 2: Phân tích thực trạng rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt