Tài liệu luận văn Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Hoạt Động Của Một Số Ngân Hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HUYỀN TRANG Đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Thị Mộng Tuyết Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động số Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng thực Tất tài liệu tham khảo luận văn thích rõ ràng, nguồn gốc minh bạch Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Tổng quan yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động NHTM 1.1 Tổng quan rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rui ro kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Các loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Mối quan hệ loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2 Rủi ro hoạt động 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 1.2.2 Các loại rủi ro hoạt động 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ NHTM 10 1.3.1 Yếu tố người 10 1.3.2 Yếu tố hệ thống 12 1.3.3 Yếu tố bên 14 1.3.4 Yếu tố pháp lý 15 1.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động 16 1.4.1 Nguyên nhân từ bên nội ngân hàng 16 1.4.2 Nguyên nhân từ bên 20 1.5 Hậu rủi ro hoạt động 22 1.5.1 Tác động đến hoạt động NHTM 22 1.5.2 Tác động đến khách hàng ngân hàng 23 1.5.3 Tác động đến kinh tế - xã hội 24 1.6 Các biện pháp quản lý để hạn chế RRHĐ 24 1.7 Các phương pháp đo lường RRHĐ 25 1.7.1 Phương pháp số 26 1.7.2 Phương pháp chuẩn hóa 26 1.7.3 Phương pháp đo lường đại AMA 27 1.8 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ NHTM giới học cho NHTM Việt Nam 28 1.8.1 Kinh nghiệm hạn chế RRHĐ NHTM giới 28 1.8.2 Một số học hạn chế RRHĐ cho NHTM Việt Nam 30 9.Thiết kế mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến Rủi ro hoạt động NHTM 31 1.9.1 Các nghiên cứu liên quan 31 1.9.2 Mơ hình nghiên cứu ban đầu tác giả 32 1.9.3 Mẫu nghiên cứu 32 1.9.3 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu thức 33 Kết luận chƣơng 34 Chƣơng 2: Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Tp.HCM 35 2.1 Thực trạng tình hình hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 35 2.1.1 Tình hình NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 35 2.1.2 Hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 37 2.1.2.1 Đặc trưng TP.HCM cho hoạt động ngân hàng 37 2.1.2.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn TP.HCM 38 2.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ số NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 44 2.2.1 RRHĐ từ yếu tố người 44 2.2.1.1 Thực trạng điển hình 44 2.2.1.2 Phân tích nguyên nhân 49 2.2.2 RRHĐ từ yếu tố pháp lý 51 2.2.2.1 Thực trạng điển hình 51 2.2.2.2 Nhận xét quy định 55 2.2.2.3 Phân tích nguyên nhân 56 2.2.3 Yếu tố hệ thống tác động đến RRHĐ 57 2.2.3.1 Một số vụ việc điển hình 57 2.2.3.2 Phân tích nguyên nhân 59 2.2.4 Yếu tố bên tác động đến RRHĐ nguyên nhân 59 2.3 Nghiên cứu khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 61 2.3.1 Mục tiêu nghiên cứu khảo sát 61 2.3.2 Thang đo 61 2.3.3 Quy trình khảo sát 61 2.3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 61 2.3.3.2 Xác định số mẫu cần thiết 64 2.3.3.3 Tiến hành điều tra 64 2.3.4 Kết khảo sát 65 2.3.4.1 Phân tích mơ tả 65 2.3.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha 66 2.3.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 67 2.3.4.4 Kiểm định mơ hình phân tích hồi quy bội 69 2.3.5 Nhận xét 71 2.4 Đánh giá chung thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến RRHĐ NHTM địa bàn TP.HCM 72 Kết luận chƣơng 73 Chƣơng 3: Giải pháp vận dụng yếu tố ảnh hƣởng nhằm hạn chế RRHĐ số Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam địa bàn TP.HCM 74 3.1 Định hướng hạn chế rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Tp.HCM 74 3.2 Giải pháp hạn chế RRHĐ cho NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM 75 3.2.1 Giải pháp vận dụng từ yếu tố người để hạn chế RRHĐ 75 3.2.1.1 Giải pháp cho cấp lãnh đạo 75 3.2.1.2 Giải pháp từ phía nhân viên 77 3.2.2 Giải pháp vận dụng từ yếu tố pháp luật để hạn chế RRHĐ 80 3.2.3 Giải pháp vận dụng từ yếu tố hệ thống để hạn chế RRHĐ 82 3.2.4 Giải pháp vận dụng từ yếu tố để hạn chế RRHĐ 84 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Việt Nam ACB : Ngân hàng Á Châu Việt Nam ACH : Trung tâm toán bù trừ tự động AMA : Phương pháp đo lường đại ATM : Máy rút tiền tự động Bản Việt : Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Việt Nam Basel : Hiệp ước vốn, để ổn định hệ thống ngân hàng quốc tế Citibank : Ngân hàng quốc tế Citibank CLS : Phần mềm quản trị rủi ro hoạt động DBS : Ngân hàng Singapore EAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Việt Nam Eximbank Nam : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất nhập Việt HDBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Việt Nam IBM : Tập đồn cơng nghệ máy tính đa quốc gia Mỹ ING : Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài đa quốc gia Hà Lan MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Việt Nam NAMABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Việt Nam NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam OTP : Mã xác thực sử dụng lần PNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam Việt Nam POS : Máy chấp nhận toán thẻ RRHĐ : Rủi ro hoạt động Sacombank : Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy Ban Nhân Dân VAMC Nam : Công ty quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt VIETABANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VNBA : Hiệp hội ngân hàng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1: Các biến mơ hình nghiên cứu 34 Bảng 2.1: Bảng thống kê Ngân hàng thương mại Việt Nam có hội sở địa bàn TP.HCM 36 Bảng 2.2: Chỉ tiêu vốn huy động dư nợ cho vay số NHTM Việt Nam địa bàn TP.HCM giai đoạn 2008-2013 41 Bảng 2.3: Chỉ số tài Ngân hàng thương mại Việt Nam địa bàn TP.HCM quý I/2014 42 Bảng 2.4: Thống kê số liệu ngân hàng bị xử lý hình năm 2012 48 Bảng 2.5: Thống kê số lượng ngân hàng có vi phạm sở hữu ngân hàng Tháng 6/2014 54 Bảng 2.6: Các bước nghiên cứu 64 Bảng 2.7: Kết kiểm định KMO Bartlett 68 Bảng 2.8: Bảng tóm tắt hệ số sử dụng phân tích nhân tố 68 Bảng 2.9: Phân tích hồi quy nhóm nhân tố ảnh hưởng biến phụ thuộc 69 Bảng 2.10: Các biến nhóm NH2 71 Bảng 2.11: Các biến nhóm NH6 71 Bảng 2.12: Các biến nhóm NH5 72 35 Hoàng Duy (2013) Nhận diện tội phạm ngành ngân hàng, Đầu tư chứng khoán [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 36 Hương Nguyên (2012) Tội phạm ngân hàng, tín dụng: Luật “hổng” dễ “bẻ” Thời pháp luật [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 37 Lê Công Hội (2011) Tại phải quản trị rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng Thương trường [Ngày truy cập: 27 tháng 10 năm 2013] 38 Lê Tú (2014) Tội phạm công nghệ cao công, “trộm” tiền tỷ ngân hàng [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 39 Mai Trang, 2013 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động số NHTM giới học cho Việt Nam, Trong: Ngân hàng tiền tệ [Ngày truy cập: 27 tháng 10 năm 2013] 40 Ngô Hải (2013) Đạo đức ngân hàng bị xem nhẹ Thời báo kinh tế Việt Nam [Ngày truy cập: 27 tháng 10 năm 2013] 41 Nguyên Hồng (2014) Cách biệt lớn top ngân hàng cổ phần, Tài chính [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] 42 Phạm Hồng Hải, Nguyễn Trí Hiếu (2012) Vấn đề quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng Thời báo ngân hàng < http://ndh.vn/van-de-quan-trirui-ro-tac-nghiep-trong-ngan-hang-hien-nay-4728637p149c165.news> truy cập: 15 tháng năm 2013] [Ngày 43 Phan Văn Lãng (2009) Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước hoạt động ngân hàng Tạp chí ngân hàng [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 44 Phương Sơn (2014) Cây ATM bị đập phá đêm Pháp luật [Ngày truy cập: 10 tháng năm 2014] 45 Thanh Huyền (2012) Ngân hàng phải “khó tính” quản trị rủi ro Thời báo ngân hàng [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 46 Thanh Ngọc (2013) Chiêu trò “cướp” thẻ ngân hàng túi người khác [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 47 Tơ Duy Lâm (2014) Vai trị hệ thống ngân hàng địa bàn TP.HCM, Đặc san toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] 48 Vũ Ca (2014) 31/3/2015: Hạn chót xử lý tình trạng thao túng ngân hàng?, Tài < http://vneconomy.vn/tai-chinh/3132015-han-chot-xu-ly-tinh-trang- thao-tung-ngan-hang-20140620105821404.htm> [Ngày truy cập: 27 tháng năm 2014] III Tài liệu tiếng Anh 49 Anna Fernández Laviada, Francisco Javier Martínez Gazcía and Francisco Somohano Rodríguez, 2005, “Operational Risk Management Under Basel II: The Case of the Spanish Financial Services”, European Finance Association 32nd Annual Meeting 50 BIS, 2001 Operational Risk Consultative Document 51 Carolyn Currie, 2004, “Basel II and Operational Risk Overview of Key Concerns”, Working Paper No.134, School of Finance and Economics, Sydney 52 Charles Taylor, 2009, “Managing Systemic Risk”, PEW Financial Reform Project 53 Commitee Basel, 2011.Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk 54 Cooper and Schindler, 1998 Business Research Methods Irwin/McGraw-Hill Publisher 55 Enrique Bonson, Tomas Escobar, and Francisco Flores, 2008, “Operational Risk Measurement in Banking Institutions and Investment Firms: New European Evidences”, New York University Salomon Center 56 M Cruz, R Coleman, and G Salkin, 1998 Modeling and measuring operational risk London, Imperial College 57 MacCallum et al 1999 Sample Size in Factor Analysis The Role of Model Error Ohio State: Department of Psychology IV Website 58 thoibaonganhang.vn 59 www.acb.com.vn/ 60 www.dantri.com 61 www.eximbank.com.vn/ 62 www.mbbank.com.vn 63 www.sacombank.com.vn 64 www.sbv.gov.vn 65 www.vfpress.net 66 www.vietinbank.vn 67 www.vneconomy.com.vn 68 www.vnexpress.net PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu số…… Xin chào anh/chị, thực nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động số NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nên có nhu cầu thu thập thông tin nhận định nhân viên làm việc ngân hàng, nhà quản lý, nhà hoạch định sách NHTM Việt Nam địa bàn TPHCM Mong anh/chị bỏ chút thời gian trả lời vài câu hỏi Các thông tin phục vụ cho nghiên cứu tơi giữ kín thơng tin cá nhân Chân thành cảm ơn! I/ THÔNG TIN ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT Anh, chị cho biết tuổi mình? □ Dưới 20 tuổi □ Từ 20 đến 40 tuổi □ Từ 40 đến 60 tuổi □ Trên 60 tuổi Anh, chị cho giới tính mình? □ Nam □ Nữ Anh, chị cho biết trình độ mình? □ Trên đại học □ Đại học □ Cao đẳng □ Trung cấp Anh, chị cho biết vị trí cơng tác mình? □ Quản lý □ Chuyên gia □ Nhân viên II YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NHTM Anh chị cho biết đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động NHTM TPHCM Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý anh/chị dấu “” vào số điểm phát biểu sau Với thang đo mức độ đồng ý sau: 1: Hoàn toàn khơng đồng ý 2: Khơng đồng ý 3: Bình thường 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Mã Mức độ đồng ý hóa Yếu tố độ ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động NHTM Yếu tố ngƣời CN1 Trình độ học vấn nhân viên tín dụng CN2 Năng lực thu thập thơng tin nhân viên tín dụng CN3 Năng lực phân tích thị trường nhân viên tín dụng CN4 Tình trạng gian lận nhân viên tín dụng CN5 Thiếu kinh nghiệm nhân viên tín dụng CN6 Trình độ cán quản lý CN7 Năng lực cán hoạch định sách Yếu tố hệ thống HT1 Sự gián đoạn hệ thống thông tin ngân hàng HT2 Các phần mềm giao dịch không phù hợp HT3 Phần cứng máy chủ hay bị hư hỏng HT4 Dung lượng X vừa phù hợp với lượng cần thiết HT5 Nguồn cung cấp điện chập chờn HT6 Thường xun bị cơng mạng HT7 Khó kiểm soát liệu HT8 An ninh mạng Yếu tố bên BN1 Gian lận khách hàng BN2 Cạnh tranh không lành mạnh đối thủ BN3 Thiên tai, hỏa hoạn BN4 Bị phá hoại, trộm sở hạ tầng BN5 Sự thay đổi bố trí th ngồi BN6 Tình hình trị PL1 PL2 Yếu tố pháp lý Sự can thiệp sâu pháp luật vào hoạt động ngân hàng Sự thay đổi thường xuyên điều lệ liên quan đến hoạt động ngân hàng PL3 Hệ thống pháp luật khơng rõ ràng PL4 Chính sách sản phẩm ngân hàng phức tạp PL5 Vận dụng khơng xác pháp luật vào hoạt động Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý với phát biểu sau Mã hóa PBC1 PBC2 Mức độ đồng ý Phát biểu đánh giá rủi ro Nhân tố người ảnh hưởng lớn tới rủi ro hoạt động PBC3 Nhân tố hệ thống ảnh hưởng lớn tới rủi ro hoạt động Nhân tố bên ảnh hưởng lớn tới rủi ro hoạt động PBC4 Yếu tố pháp lý ảnh hưởng lớn tới rủi ro hoạt động Xin chân thành cảm ơn Anh/chị dành thời gian cho câu hỏi Chúc Anh/chị sức khỏe thành đạt sống! TP.HCM, ngày………tháng……….năm 2014 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Giới tính đối tượng khảo sát Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent nam 89 59.3 59.3 59.3 nu 61 40.7 40.7 100.0 150 100.0 100.0 Total Phụ lục 2.2: Độ tuổi đối tượng khảo sát Frequency Valid duoi 20 tuoi Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 tu 20 den duoi 40 tuoi 101 67.3 67.3 70.0 tu 40 den duoi 60 tuoi tren 60 tuoi 41 27.3 2.7 27.3 2.7 97.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Phụ lục 2.3: Trình độ đối tượng khảo sát Trinhdo Frequency Valid sau dai hoc Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 dai hoc 96 64.0 64.0 68.0 cao dang 28 18.7 18.7 86.7 trung cap 20 13.3 13.3 100.0 150 100.0 100.0 Total Phụ lục 2.4: Khảo sát vị trí cơng tác Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent quan ly 47 31.3 31.5 31.5 chuyen gia 41 27.3 27.5 59.1 nhan viên 61 40.7 40.9 100.0 149 99.3 100.0 150 100.0 Total Missing System Total Phụ lục 2.5: Thống kê mô tả giá trị Yếu tố người N Valid CN1 150 CN2 CN3 150 150 CN4 CN5 150 150 CN6 150 CN7 150 Missing 0 0 0 Mean (3.86) Median Mode Std Deviation 3.96 4.00 776 3.67 4.00 1.059 3.69 4.00 984 3.69 4.00 1.232 3.98 4.00 966 4.05 4.00 1.045 3.99 4.00 1.147 Phụ lục 2.6: Thống kê mô tả giá trị Yếu tố hệ thống HT1 N Valid HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 Mean (3.67) Median 4.06 4.00 4.08 4.00 4.02 4.00 4.05 4.00 4.13 4.00 2.77 3.00 2.85 3.00 3.43 4.00 Mode Std Deviation 998 973 1.020 1.006 957 1.373 1.374 1.277 Missing Phụ lục 2.7: Thống kê mô tả giá trị Yếu tố bên BN1 N Valid BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 150 150 150 150 150 150 0 0 0 Mean (3.96) 4.16 3.95 3.83 3.95 4.10 3.78 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 a Missing Mode Std Deviation 4 927 1.002 1.104 1.107 1.098 1.104 a Multiple modes exist The smallest value is shown Phụ lục 2.8: Thống kê mô tả giá trị Yếu tố pháp luật PL1 N Valid PL2 PL3 PL4 PL5 150 150 150 150 150 0 0 Mean (3.76) 3.90 3.85 3.85 3.67 3.51 Median Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.041 1.047 1.178 1.245 1.278 Missing Std Deviation Phụ lục 2.9: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Con người Mã hóa CN1 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 23.06 15.694 385 669 CN2 23.35 14.013 367 649 CN3 23.33 14.573 334 658 CN4 CN5 23.33 23.04 12.291 14.441 490 364 611 650 CN6 22.97 13.556 442 628 CN7 23.03 13.214 422 634 Cronbach's Alpha = 0.679 Phụ lục 2.10: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Yếu tố hệ thống Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HT1 25.32 30.259 580 807 HT2 25.30 30.252 600 805 HT3 25.36 30.541 536 812 HT4 25.33 30.787 522 814 HT5 25.25 30.231 615 804 HT6 26.61 28.172 519 818 HT7 HT8 26.53 25.95 27.566 28.225 566 572 810 808 Cronbach's Alpha = 0.830 Phụ lục 2.11: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Yếu tố bên BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 19.61 17.583 534 833 19.82 16.310 653 811 19.94 19.81 19.67 19.99 15.225 15.294 16.264 16.443 Cronbach's Alpha = 0.842 714 702 579 551 797 800 825 831 Phụ lục 2.12: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Yếu tố pháp luật Mã hóa PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 14.88 10.482 478 612 14.93 14.93 10.318 10.001 502 456 602 618 15.11 10.364 359 664 396 648 15.27 9.958 Cronbach's Alpha = 0.679 Phụ lục 2.13: Kiểm định độ tin cậy nhân tố Phát biểu đánh giá rủi ro Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PBC1 11.60 6.094 363 722 PBC2 11.16 6.283 505 619 PBC3 PBC4 11.35 11.19 5.787 6.435 565 527 578 611 Cronbach's Alpha = 0.679 Phụ lục 2.14: Bảng phân tích nhân tố tương ứng với biến quan sát Gom nhóm BN5 BN3 CN7 Nhóm 1: Mã hóa NH1 Nhóm 2: Mã hóa NH2 Nhóm 3: Mã hóa NH3 Nhóm 4: Mã hóa NH4 Nhóm 5: Mã hóa NH5 Nhóm 6: Mã hóa NH6 Rotated Component Matrixa Component 782 759 716 BN4 604 HT1 593 HT4 557 HT3 556 HT5 547 PL1 769 BN6 729 PL3 693 PL2 573 HT2 549 CN6 769 CN5 695 CN4 636 BN1 580 CN2 836 CN1 755 CN3 709 HT7 852 HT6 822 PL4 847 PL5 773 Phụ lục 2.15: Bảng phân tích nhân tố với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 725 111.484 df Sig 000 Component Matrixa Component PBC3 808 PBC4 763 PBC2 PBC1 753 590 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 2.16 Phân tích phương sai ANOVA nhân tố ảnh hưởng biến phụ thuộc ANOVAb Model Regression Sum of Squares 21.528 df Mean Square 3.588 Residual 27.429 143 192 Total 48.957 149 a Predictors: (Constant), NH4, NH1, NH6, NH5, NH3, NH2 b Dependent Variable: PBC F 18.706 Sig .000a Phụ lục 2.17 Bảng kết phân tích hồi quy Unstandardized Coefficients Model B 1.076 321 281 072 NH6 162 NH5 Coefficientsa Standardized Coefficients t Sig Tolerance 408 3.833 4.443 000 000 465 2.149 043 248 3.736 000 885 1.129 085 040 157 2.152 033 738 1.355 NH1 -.054 105 -.049 -.515 607 435 2.299 NH3 NH4 174 -.062 088 065 161 -.062 1.985 -.946 049 346 597 913 1.676 1.095 (Constant) NH2 Std Error Beta Collinearity Statistics VIF a Dependent Variable: PBC Phụ lục 2.18 Bảng hệ kết phân tích hồi quy lần cuối Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Toleranc Sig e 1.120 167 6.726 000 NH2 352 NH6 163 NH5 092 a Dependent Variable: PBC 057 042 038 447 6.234 000 249 3.836 000 169 2.404 017 769 940 805 VIF 1.300 1.064 1.242 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA, CHUYÊN VIÊN THAM KHẢO VÀ TƢ VẤN Đặng Vũ Quang Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật, vận hành hệ thống phận thẻ NHTM cổ phần HDBank Dương Thị Hồng Duyên Chức vụ: Chuyên viên phòng pháp chế NHTM cổ phần HDBank TP.HCM Lê Nguyễn Tường Lân Chức vụ: Chuyên viên thẩm định tín dụng NHTM cổ phần VPBank Nguyễn Sĩ Tùng Chức vụ: chuyên viên tín dụng Ngân hàng Eximbank Nguyễn Thị Hoài Phượng Chức vụ: Chuyên viên giám sát NHTM cổ phần MBBank khu vực phía Nam Nguyễn Thị Thanh Nga Chức vụ: Chuyên viên kinh doanh thẻ NHTM cổ phần OceanBank Nguyễn Thị Thanh Phúc Chức vụ: Chuyên viên ATM NHTM cổ phần HDBank Nguyễn Trung Nam Chức vụ: Chuyên viên tín dụng cao cấp NHTM cổ phần VPBank- chi nhánh TP.HCM Nguyễn Vĩnh Trinh Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh NHTM cổ phần Phương Nam –TP.HCM 10 Th.S Đinh Quốc Tuấn Chức vụ: Chuyên viên tín dụng cao cấp Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Chợ Lớn 11 Th.S Lê Thị Ngân Hà Chức vụ: Giảng viên Luật Ngân hàng khoa Luật Thương Mại trường Đại học Luật TP.HCM 12 Th.S Nguyễn Thanh Huyền Chức vụ: Chuyên viên cao cấp quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng HD Bank 13 Th.S Nguyễn Thị Bích Mai Chức vụ: Giảng viên Luật Ngân hàng khoa Luật Thương Mại trường Đại học Luật TP.HCM 14 Th.S Nguyễn Thị Lệ Khanh Chức vụ: Phó GĐ khối khách hàng doanh nghiệp ngân hàng HD Bank 15 Th.S Phan Thị Phê Chức vụ: Trưởng phận nhân sự, phòng nhân đào tạo NHTM cổ phần Phương Đông TP.HCM 16 Th.S Trương Thị Tuyết Minh Chức vụ: Giảng viên Luật Ngân hàng Trường Đại học Luật TP.HCM 17 Th.S Võ Thị Phương Trang Chức vụ: Chuyên viên thẩm định tín dụng NHTM cổ phần HD 18 TS Nguyễn Thị Thủy Chức vụ: Trưởng mơn Luật Thuế - Tài Chính – Ngân hàng Trường Đại học Luật TP.HCM 19 TS Nguyễn Trí Hiếu Chức vụ: Thành viên thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần An Bình 20 Võ Hải Âu Chức vụ: Trưởng phòng tái thẩm định NHTM cổ phần Techcombank ... loại rủi ro hoạt động ngân hàng Rủi ro hoạt động Ngân hàng Rủi ro bên Rủi ro hoạt động kinh doanh Rủi ro vốn khả dụng Rủi ro bên Rủi ro giá Rủi ro lãi suất Rủi ro tỷ giá Rủi ro thất đối tượng Rủi. .. thành bốn yếu tố chủ yếu sau: yếu tố người, yếu tố hệ thống, yếu tố bên yếu tố pháp lý Và bốn yếu tố tác động đến RRHĐ NHTM Yếu tố người Yếu tố hệ thống Yếu tố bên Rủi ro hoạt động NHTM Yếu tố pháp... lĩnh vực ngân hàng Rủi ro hệ thống ngân hàng rủi ro thị trường, liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế phân khúc thị trường chứng khốn Cịn yếu tố rủi ro hệ thống hoạt động ngân hàng yếu tố xảy