Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ PHÚC TRƯỜNG THÀNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 Cơng trình hồn thành Trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Người phản biê ̣n 1: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Người phản biê ̣n 2: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hô ̣i đồ ng chấ m bảo vê ̣ Luâ ̣n văn tha ̣c si ̃ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: - Chủ tịch Hội đồng - Phản biện - Phản biện - Ủy viên - Thư ký (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG KHOA TCNH BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Võ Phúc Trường Thành MSHV: 16000351 Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1991 Nơi sinh: Vĩnh Long Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã chuyên ngành: 60340201 I TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thương mại Việt Nam NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nghiên cứu 2008 – 2017 - Đánh giá mức độ tác động yếu tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nghiên cứu 2008 – 2017 - Đề xuất kiến nghị nhằm tăng thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 26/01/2018 III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 05/03/2019 IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019 NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TRƯỞNG KHOA TCNH (Họ tên chữ ký) LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cám ơn đến tất Q Thầy/Cơ Phịng Quản lý Sau đại học Khoa Tài – Ngân hàng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích làm sở cho thực tốt luận văn Tôi xin trân thành cám ơn PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh – người hướng dẫn khoa ho ̣c tận tình hướng dẫn cho thời gian thực luận văn Hướng dẫn Cơ giúp tơi có thêm kinh nghiệm viết nghiên cứu, khắc phục hạn chế khó khăn q trình nghiên cứu giúp cho luận văn hoàn thiện Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, đồng nghiệp ln quan tâm, lo lắng tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hạn chế nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Quý Thầy/Cô người quan tâm đến đề tài Tôi xin chân thành cám ơn! Học viên VÕ PHÚC TRƯỜNG THÀNH i TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Mục tiêu luận văn phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại Việt Nam Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu thu thập từ báo cáo tài 24 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2017 liệu vĩ mô thu thập từ website Ngân hàng Thế giới Nghiên cứu áp dụng phương pháp hồi quy liệu bảng, bao gồm: mơ hình ước lượng bình phương nhỏ (Pooled OLS), mơ hình hồi quy tác động ngẫu nghiên (REM), mơ hình hồi quy tác động cố định (FEM) Sau đó, nghiên cứu áp dụng phương pháp bình phương bé tổng quát (GLS) để đảm bảo tính vững hiệu mơ hình nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy chi phí hoạt động (OP), rủi ro tín dụng ngân hàng (LLR), quy mô vốn chủ sở hữu (CAP), quy mô cho vay (LOAN) tỷ lệ lạm phát (INF) có ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng thương mại Việt Nam Từ kết thu luận văn giúp quan quản lý, ngân hàng thương mại, nhà đầu tư có nhìn tồn diện xác hoạt động hệ thống ngân hàng nước ta Nghiên cứu đề xuất kiến nghị giúp ngân hàng thương mại Việt Nam tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh, phát triển ổn định bền vững Đối với nhà đầu tư, nghiên cứu đưa số lưu ý cần xem xét trước định đầu tư vào ngân hàng thương mại ii ABSTRACT The purpose of this thesis is to determine the factors that affect the net interest margin of commercial banks in Vietnam The data used for the research were collected from the financial reports of 24 commercial banks in Vietnam during the period 2008-2017 and macro data is collected from the website of the World Bank (World Bank) The research applies the panel data regression models, including the pooled regression model (Pooled OLS), the fixed effect model (FEM) and the random effect model (REM) Next, the research employs the General Least Square (GLS) technique to ensure the viability and effectiveness of the research model The research result shows that the operating costs (OP), the loan loss reserve (LLR), the equity to total assets ratio (CAP), the loans to total assets ratio (LOAN), and the inflation (INF) have an impact on the net interest margin of commercial banks The results of the thesis will help the regulators, commercial banks, investors have a more comprehensive and accurate view of the banking system in our country The research makes recommendations for Vietnamese commercial banks increase the margin interest rate, ensuring business efficiency and stable and sustainable development For investors, the research also gives some note to consider before deciding to invest in a commercial bank iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Học viên Võ Phúc Trường Thành iv MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH ẢNH viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 2.2 Kết kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2.1 Thu nhập ngân hàng thương mại 2.2.2 Chi phí ngân hàng thương mại 10 2.2.3 Hiệu hoạt động kinh doanh 11 2.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 12 2.3.1 Khái niệm tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 12 2.3.2 Ý nghĩa tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 13 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 13 2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại 18 v 2.4.1 Các nghiên cứu nước 18 2.4.2 Các nghiên cứu nước 20 2.4.3 Tổng hợp kết nghiên cứu trước 20 Tóm tắt chương 22 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 23 3.2 Mô tả biến giả thuyết nghiên cứu 24 3.2.1 Biến phụ thuộc 24 3.2.2 Biến độc lập giả thuyết nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.4 Phương pháp kiểm định mơ hình 30 Tóm tắt chương 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Thực trạng thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam số yếu tố liên quan 34 4.1.1 Thực trạng thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam 34 4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên NHTM Việt Nam 36 4.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 41 4.3 Phân tích tương quan 43 4.4 Kiểm định giả thuyết hồi quy 44 4.4.1 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (hiện tượng đa cộng tuyến) 44 4.4.2 Kiểm định phương sai sai số không đổi (hiện tượng phương sai thay đổi) 45 4.4.3 Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (hiện tượng tự tương quan) 45 4.4.4 Tổng hợp kết kiểm định 46 4.5 Kết mơ hình nghiên cứu 46 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 48 vi Tóm tắt chương 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Một số kiến nghị nhằm tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam 56 5.2.1 Một số kiến nghị ngân hàng thương mại nhằm tăng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 56 5.2.2 Một số kiến nghị khác 59 5.3 Hạn chế đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu 60 Tóm tắt chương 61 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 82 vii Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc dân Ngân hàng TMCP Việt NAMABANK 2008 0.017120 0.020022 0.218838 0.636502 0.005278 0.0566 0.2312 NAMABANK 2009 0.018547 0.011847 0.122204 0.458299 0.005125 0.054 0.0705 NAMABANK 2010 0.018094 0.011777 0.149902 0.365443 0.010254 0.0642 0.0886 NAMABANK 2011 0.020172 0.013021 0.173356 0.328041 0.008435 0.0624 0.1868 NAMABANK 2012 0.027987 0.019705 0.204698 0.427789 0.010167 0.0525 0.0909 NAMABANK 2013 0.013937 0.014469 0.113213 0.401992 0.006609 0.0542 0.0659 NAMABANK 2014 0.018292 0.012432 0.089326 0.445911 0.009306 0.0598 0.0409 NAMABANK 2015 0.027623 0.016592 0.096268 0.588284 0.009349 0.0668 0.0088 NAMABANK 2016 0.026804 0.018238 0.080115 0.560989 0.016204 0.0621 0.0324 NAMABANK 2017 0.022662 0.015821 0.067360 0.667627 0.023203 0.0681 0.0353 NVB 2008 0.019475 0.016523 0.098682 0.502010 0.004008 0.0566 0.2312 NVB 2009 0.015353 0.010759 0.062389 0.532886 0.009579 0.054 0.0705 NVB 2010 0.024493 0.013747 0.101034 0.537887 0.011853 0.0642 0.0886 NVB 2011 0.032900 0.017531 0.142958 0.574087 0.012322 0.0624 0.1868 NVB 2012 0.033931 0.030129 0.147550 0.596967 0.016959 0.0525 0.0909 NVB 2013 0.020501 0.021261 0.110184 0.463480 0.015519 0.0542 0.0659 NVB 2014 0.016301 0.016408 0.087186 0.451737 0.011741 0.0598 0.0409 NVB 2015 0.015818 0.013586 0.066708 0.423625 0.010249 0.0668 0.0088 NVB 2016 0.013807 0.012507 0.046778 0.367365 0.011451 0.0621 0.0324 NVB 2017 0.015555 0.013356 0.044795 0.446964 0.011188 0.0681 0.0353 VPB 2008 0.035052 0.024225 0.128838 0.690628 0.005253 0.0566 0.2312 VPB 2009 0.028073 0.017349 0.092509 0.574130 0.008249 0.054 0.0705 68 Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Tp.HCM Ngân hàng TMCP Quân Ðội VPB 2010 0.018009 0.009101 0.087025 0.423424 0.009051 0.0642 0.0886 VPB 2011 0.024694 0.015725 0.072403 0.352383 0.010765 0.0624 0.1868 VPB 2012 0.028926 0.018335 0.064703 0.359765 0.010302 0.0525 0.0909 VPB 2013 0.033667 0.023402 0.063718 0.432725 0.011524 0.0542 0.0659 VPB 2014 0.032413 0.022562 0.055012 0.480141 0.014330 0.0598 0.0409 VPB 2015 0.053402 0.029361 0.069059 0.602468 0.014912 0.0668 0.0088 VPB 2016 0.066302 0.028943 0.075086 0.632393 0.014446 0.0621 0.0324 VPB 2017 0.074219 0.032025 0.106914 0.657659 0.017230 0.0681 0.0353 HDB 10 2008 0.011948 0.013810 0.174995 0.646104 0.006487 0.0566 0.2312 HDB 10 2009 0.012271 0.010480 0.093905 0.430318 0.007735 0.054 0.0705 HDB 10 2010 0.015191 0.009826 0.068557 0.341043 0.007234 0.0642 0.0886 HDB 10 2011 0.029069 0.013206 0.078792 0.307555 0.010159 0.0624 0.1868 HDB 10 2012 0.016105 0.015091 0.102188 0.400657 0.009243 0.0525 0.0909 HDB 10 2013 0.003588 0.011718 0.099732 0.510637 0.015842 0.0542 0.0659 HDB 10 2014 0.016369 0.018288 0.089164 0.421932 0.011516 0.0598 0.0409 HDB 10 2015 0.030471 0.022628 0.088203 0.531139 0.012475 0.0668 0.0088 HDB 10 2016 0.031126 0.021804 0.066155 0.547089 0.011194 0.0621 0.0324 HDB 10 2017 0.033524 0.021508 0.077953 0.551918 0.011107 0.0681 0.0353 MBB 11 2008 0.032037 0.012525 0.099762 0.354945 0.015687 0.0566 0.2312 MBB 11 2009 0.026635 0.011362 0.099815 0.428759 0.015114 0.054 0.0705 MBB 11 2010 0.032102 0.011438 0.081026 0.445130 0.015131 0.0642 0.0886 MBB 11 2011 0.037617 0.013546 0.069452 0.425299 0.018504 0.0624 0.1868 69 Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương MBB 11 2012 0.037598 0.015356 0.073253 0.424114 0.017626 0.0525 0.0909 MBB 11 2013 0.033952 0.015226 0.083979 0.486431 0.020174 0.0542 0.0659 MBB 11 2014 0.035094 0.015533 0.082603 0.501618 0.024488 0.0598 0.0409 MBB 11 2015 0.033109 0.015604 0.102213 0.548985 0.016287 0.0668 0.0088 MBB 11 2016 0.031891 0.016686 0.100315 0.595077 0.011426 0.0621 0.0324 MBB 11 2017 0.035743 0.019113 0.094308 0.586815 0.011541 0.0681 0.0353 VIB 12 2008 0.023583 0.017457 0.066031 0.569558 0.009439 0.0566 0.2312 VIB 12 2009 0.020042 0.015300 0.052065 0.482931 0.009123 0.054 0.0705 VIB 12 2010 0.022326 0.012692 0.070269 0.444765 0.011342 0.0642 0.0886 VIB 12 2011 0.038461 0.017471 0.084047 0.448660 0.015791 0.0624 0.1868 VIB 12 2012 0.045963 0.027932 0.128745 0.521154 0.016943 0.0525 0.0909 VIB 12 2013 0.025179 0.020312 0.103839 0.458389 0.026261 0.0542 0.0659 VIB 12 2014 0.028426 0.020254 0.105383 0.473324 0.023291 0.0598 0.0409 VIB 12 2015 0.027804 0.020938 0.102134 0.566691 0.015750 0.0668 0.0088 VIB 12 2016 0.025127 0.020022 0.083649 0.575788 0.016870 0.0621 0.0324 VIB 12 2017 0.028061 0.018955 0.071351 0.648464 0.011831 0.0681 0.0353 Saigonbank 13 2008 0.027787 0.015516 0.131166 0.706481 0.009086 0.0566 0.2312 Saigonbank 13 2009 0.043118 0.018676 0.162914 0.818642 0.012536 0.054 0.0705 Saigonbank 13 2010 0.034044 0.016353 0.209723 0.621922 0.013960 0.0642 0.0886 Saigonbank 13 2011 0.054796 0.020809 0.215093 0.727799 0.021217 0.0624 0.1868 Saigonbank 13 2012 0.065080 0.025794 0.238307 0.731251 0.010078 0.0525 0.0909 Saigonbank 13 2013 0.046706 0.025919 0.238381 0.726602 0.009513 0.0542 0.0659 70 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Việt Á Saigonbank 13 2014 0.042708 0.020174 0.220297 0.709853 0.008271 0.0598 0.0409 Saigonbank 13 2015 0.035091 0.021266 0.191053 0.654244 0.007909 0.0668 0.0088 Saigonbank 13 2016 0.033206 0.022305 0.184527 0.658007 0.008200 0.0621 0.0324 Saigonbank 13 2017 0.030798 0.018867 0.160288 0.661626 0.008288 0.0681 0.0353 STB 14 2008 0.016755 0.018556 0.113366 0.511537 0.007191 0.0566 0.2312 STB 14 2009 0.022140 0.015754 0.101392 0.573519 0.008641 0.054 0.0705 STB 14 2010 0.025531 0.014291 0.091992 0.541285 0.009949 0.0642 0.0886 STB 14 2011 0.041297 0.025371 0.102828 0.569310 0.010094 0.0624 0.1868 STB 14 2012 0.042711 0.027309 0.090053 0.633285 0.015017 0.0525 0.0909 STB 14 2013 0.041068 0.026063 0.105738 0.685137 0.012224 0.0542 0.0659 STB 14 2014 0.034587 0.023501 0.095168 0.674464 0.010693 0.0598 0.0409 STB 14 2015 0.022612 0.016620 0.077180 0.635521 0.012301 0.0668 0.0088 STB 14 2016 0.012063 0.017037 0.068923 0.596648 0.012255 0.0621 0.0324 STB 14 2017 0.014324 0.017198 0.063062 0.605062 0.012330 0.0681 0.0353 VIETABANK 15 2008 0.019339 0.015122 0.140174 0.645450 0.008939 0.0566 0.2312 VIETABANK 15 2009 0.022119 0.013498 0.108420 0.761315 0.010141 0.054 0.0705 VIETABANK 15 2010 0.022085 0.012748 0.140991 0.551863 0.014959 0.0642 0.0886 VIETABANK 15 2011 0.022039 0.014686 0.158845 0.514288 0.016367 0.0624 0.1868 VIETABANK 15 2012 0.012878 0.012927 0.143570 0.523809 0.015255 0.0525 0.0909 VIETABANK 15 2013 0.017273 0.012699 0.132746 0.532262 0.013406 0.0542 0.0659 VIETABANK 15 2014 0.011205 0.009768 0.102161 0.444556 0.011932 0.0598 0.0409 VIETABANK 15 2015 0.026323 0.010480 0.093594 0.483968 0.011250 0.0668 0.0088 71 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam VIETABANK 15 2016 0.013560 0.007895 0.065365 0.494844 0.013482 0.0621 0.0324 VIETABANK 15 2017 0.017756 0.008671 0.063886 0.531182 0.009574 0.0681 0.0353 PGBANK 16 2008 0.022400 0.016494 0.165895 0.382472 0.007495 0.0566 0.2312 PGBANK 16 2009 0.028279 0.015175 0.104956 0.601528 0.007512 0.054 0.0705 PGBANK 16 2010 0.031554 0.017251 0.132701 0.664689 0.009670 0.0642 0.0886 PGBANK 16 2011 0.062357 0.025787 0.147365 0.688885 0.015175 0.0624 0.1868 PGBANK 16 2012 0.050944 0.028936 0.165916 0.716194 0.023086 0.0525 0.0909 PGBANK 16 2013 0.021794 0.019917 0.129027 0.557438 0.013490 0.0542 0.0659 PGBANK 16 2014 0.025468 0.018593 0.129540 0.562744 0.011924 0.0598 0.0409 PGBANK 16 2015 0.026549 0.019651 0.136650 0.643512 0.011206 0.0668 0.0088 PGBANK 16 2016 0.028010 0.016888 0.140802 0.706323 0.010001 0.0621 0.0324 PGBANK 16 2017 0.007176 0.016276 0.121505 0.731144 0.010653 0.0681 0.0353 EIB 17 2008 0.027353 0.012491 0.266211 0.440065 0.017723 0.0566 0.2312 EIB 17 2009 0.030181 0.013860 0.204028 0.586445 0.009868 0.054 0.0705 EIB 17 2010 0.021989 0.007832 0.103048 0.475519 0.010074 0.0642 0.0886 EIB 17 2011 0.028892 0.010405 0.088810 0.406736 0.008288 0.0624 0.1868 EIB 17 2012 0.028806 0.013499 0.092928 0.440315 0.008093 0.0525 0.0909 EIB 17 2013 0.016112 0.012487 0.086438 0.490794 0.008529 0.0542 0.0659 EIB 17 2014 0.017657 0.012793 0.081924 0.544172 0.011735 0.0598 0.0409 EIB 17 2015 0.027214 0.018459 0.105284 0.678895 0.010263 0.0668 0.0088 EIB 17 2016 0.023929 0.017509 0.104412 0.674614 0.012274 0.0621 0.0324 EIB 17 2017 0.017861 0.014769 0.095409 0.678347 0.010422 0.0681 0.0353 72 Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu VCB 18 2008 0.029843 0.011715 0.062131 0.508190 0.037806 0.0566 0.2312 VCB 18 2009 0.025436 0.013675 0.065404 0.554299 0.032658 0.054 0.0705 VCB 18 2010 0.026618 0.014773 0.067410 0.574778 0.031517 0.0642 0.0886 VCB 18 2011 0.033872 0.015543 0.078094 0.571052 0.025443 0.0624 0.1868 VCB 18 2012 0.026397 0.014507 0.100236 0.581843 0.021886 0.0525 0.0909 VCB 18 2013 0.022990 0.013314 0.090377 0.584899 0.023516 0.0542 0.0659 VCB 18 2014 0.020813 0.011873 0.075087 0.560382 0.021910 0.0598 0.0409 VCB 18 2015 0.022914 0.012317 0.066737 0.574073 0.022239 0.0668 0.0088 VCB 18 2016 0.023515 0.012629 0.060868 0.584851 0.017630 0.0621 0.0324 VCB 18 2017 0.021190 0.011462 0.050766 0.524909 0.014929 0.0681 0.0353 CTG 19 2008 0.037137 0.025609 0.063723 0.623750 0.017808 0.0566 0.2312 CTG 19 2009 0.018257 0.022213 0.051570 0.669321 0.009506 0.054 0.0705 CTG 19 2010 0.032875 0.019572 0.049494 0.636892 0.011830 0.0642 0.0886 CTG 19 2011 0.043526 0.019709 0.061856 0.637064 0.010348 0.0624 0.1868 CTG 19 2012 0.036582 0.018739 0.066778 0.662038 0.011019 0.0525 0.0909 CTG 19 2013 0.031711 0.017193 0.093820 0.652862 0.008770 0.0542 0.0659 CTG 19 2014 0.027013 0.014827 0.083228 0.665217 0.009927 0.0598 0.0409 CTG 19 2015 0.024169 0.013752 0.071673 0.690303 0.008455 0.0668 0.0088 CTG 19 2016 0.023617 0.013567 0.063391 0.697785 0.010366 0.0621 0.0324 CTG 19 2017 0.024882 0.013850 0.056680 0.719487 0.010331 0.0681 0.0353 BID 20 2008 0.025297 0.014090 0.054698 0.653021 0.025546 0.0566 0.2312 BID 20 2009 0.023528 0.015303 0.059505 0.696287 0.026175 0.054 0.0705 73 tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Phương Đông BID 20 2010 0.025095 0.015141 0.066126 0.694005 0.020823 0.0642 0.0886 BID 20 2011 0.031149 0.016395 0.060111 0.724419 0.019928 0.0624 0.1868 BID 20 2012 0.027243 0.009435 0.054652 0.701185 0.017400 0.0525 0.0909 BID 20 2013 0.025439 0.013561 0.058426 0.713065 0.015715 0.0542 0.0659 BID 20 2014 0.025901 0.013261 0.051160 0.685323 0.014860 0.0598 0.0409 BID 20 2015 0.022706 0.013033 0.048138 0.703486 0.012561 0.0668 0.0088 BID 20 2016 0.023280 0.013443 0.042333 0.718927 0.013840 0.0621 0.0324 BID 20 2017 0.025747 0.012896 0.040618 0.721032 0.013093 0.0681 0.0353 SHB 21 2008 0.011181 0.013409 0.157611 0.434780 0.004085 0.0566 0.2312 SHB 21 2009 0.023424 0.012382 0.087991 0.467023 0.009906 0.054 0.0705 SHB 21 2010 0.023831 0.013352 0.081971 0.477645 0.011182 0.0642 0.0886 SHB 21 2011 0.026730 0.015859 0.082137 0.410791 0.012172 0.0624 0.1868 SHB 21 2012 0.016094 0.014407 0.081571 0.488595 0.021961 0.0525 0.0909 SHB 21 2013 0.014650 0.012956 0.072102 0.532701 0.015522 0.0542 0.0659 SHB 21 2014 0.016127 0.009610 0.061999 0.615821 0.010060 0.0598 0.0409 SHB 21 2015 0.018056 0.010154 0.054982 0.642035 0.010815 0.0668 0.0088 SHB 21 2016 0.017848 0.010719 0.056548 0.694070 0.011069 0.0621 0.0324 SHB 21 2017 0.016771 0.010129 0.051366 0.693299 0.014368 0.0681 0.0353 OCB 22 2008 0.025787 0.020538 0.157601 0.851599 0.008122 0.0566 0.2312 OCB 22 2009 0.037336 0.017776 0.183734 0.805361 0.010485 0.054 0.0705 OCB 22 2010 0.031924 0.014287 0.159466 0.588356 0.009030 0.0642 0.0886 OCB 22 2011 0.035329 0.016669 0.147533 0.544477 0.012591 0.0624 0.1868 74 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Tiên Phong OCB 22 2012 0.043213 0.018616 0.139278 0.628600 0.018064 0.0525 0.0909 OCB 22 2013 0.038344 0.018603 0.120895 0.615302 0.010181 0.0542 0.0659 OCB 22 2014 0.027504 0.016701 0.102768 0.549020 0.014182 0.0598 0.0409 OCB 22 2015 0.026919 0.016111 0.085451 0.555188 0.008796 0.0668 0.0088 OCB 22 2016 0.026023 0.016399 0.073896 0.603411 0.008614 0.0621 0.0324 OCB 22 2017 0.028483 0.017152 0.072828 0.571564 0.008387 0.0681 0.0353 LPB 23 2008 0.059165 0.020254 0.462446 0.324000 0.002079 0.0566 0.2312 LPB 23 2009 0.037802 0.018542 0.220430 0.312275 0.005314 0.054 0.0705 LPB 23 2010 0.034995 0.014609 0.117377 0.281086 0.007961 0.0642 0.0886 LPB 23 2011 0.036657 0.016738 0.117472 0.227269 0.009184 0.0624 0.1868 LPB 23 2012 0.036946 0.015607 0.111289 0.346194 0.017545 0.0525 0.0909 LPB 23 2013 0.028530 0.014967 0.091354 0.371233 0.020098 0.0542 0.0659 LPB 23 2014 0.022726 0.013402 0.073323 0.409607 0.011467 0.0598 0.0409 LPB 23 2015 0.026901 0.014532 0.070645 0.522039 0.012369 0.0668 0.0088 LPB 23 2016 0.028363 0.014320 0.058731 0.561633 0.012180 0.0621 0.0324 LPB 23 2017 0.031981 0.017212 0.057413 0.615670 0.012218 0.0681 0.0353 TPBank 24 2008 0.051827 0.021834 0.422025 0.113904 0.000552 0.0566 0.2312 TPBank 24 2009 0.020177 0.011543 0.152685 0.297579 0.006594 0.054 0.0705 TPBank 24 2010 0.010183 0.009413 0.153073 0.250118 0.013172 0.0642 0.0886 TPBank 24 2011 -0.006412 0.051961 0.067215 0.147255 0.016494 0.0624 0.1868 TPBank 24 2012 0.018162 0.021531 0.219506 0.402307 0.015235 0.0525 0.0909 TPBank 24 2013 0.019028 0.013187 0.115329 0.371665 0.009806 0.0542 0.0659 75 TPBank 24 2014 0.018827 0.012923 0.082299 0.385391 0.010039 0.0598 0.0409 TPBank 24 2015 0.018406 0.010428 0.062957 0.370507 0.009301 0.0668 0.0088 TPBank 24 2016 0.019949 0.012516 0.053442 0.438740 0.008776 0.0621 0.0324 TPBank 24 2017 0.025560 0.015643 0.053793 0.510984 0.010637 0.0681 0.0353 76 PHỤ LỤC KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Mơ tả mẫu nghiên cứu Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu So sánh mơ hình panel data: Pooled Regression (Pooled OLS), Fixed effects model (FEM), Random effects model (REM) a So sánh mơ hình: Pooled Regression (Pooled OLS) Fixed effects model (FEM) Ta tiến hành so sánh mơ hình Pooled Regression (Pooled OLS) Fixed effects model (FEM) với giả thuyết H0: Chọn Pooled Regression - Phân tích hồi quy theo Pooled Regression: 77 - Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 5%, ta có: F = 0.0000 < 5% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model 78 b So sánh mơ hình: Fixed effects model (FEM) Random effects model (REM) - - Phân tích hồi quy theo Random effects model: Kiểm định Hausman: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 5%, ta có: Prob > chi2 = 0.2549 > 5% nên chấp nhận giả thuyết H0 (H0: chọn Random effects model)  chọn Random effects model 79 Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Random effects model Kiể m đinh ̣ các giả thuyế t hờ i quy mơ hình nghiên cứu a Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (hiện tượng đa cộng tuyến) b Kiểm định phương sai sai số không đổi (hiện tượng phương sai thay đổi) c Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (hiện tượng tự tương quan) 80 Kết mơ hình nghiên cứu 81 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: VÕ PHÚC TRƯỜNG THÀNH Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1991 Nơi sinh: Vĩnh Long Email: vophuctruongthanh@gmail.com Điện thoại: 0942119942 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Tháng 08/2009 – 12/2012: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM – Cử nhân TCNH III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian 06/2013-nay Nơi công tác Công việc đảm nhiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương CV QHKH Tín XÁC NHẬN CỦA Tp HCM, ngày 05 tháng 03 Năm 2019 CƠ QUAN / ĐỊA PHƯƠNG Người khai (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) 82 ... cứu: yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam ▪ Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tỷ lệ thu nhập lãi cận biên yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận. .. đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng bao gồm yếu tố đặc trưng ngân hàng (bên trong) yếu tố vĩ mơ (bên ngồi) Các yếu. .. - Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nghiên cứu 2008 – 2017? - Mức độ tác động yếu tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại