1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf

76 1,1K 7
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 76
Dung lượng 908,27 KB

Nội dung

Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf

Ngày đăng: 11/11/2012, 18:39

Xem thêm

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CĂNG THẲNG TÀI CHÍNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM (STRESS TEST) - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CĂNG THẲNG TÀI CHÍNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM (STRESS TEST) (Trang 1)
Bảng 2.1 Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệc ủa các NHTM Việt Nam - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 2.1 Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệc ủa các NHTM Việt Nam (Trang 27)
Bảng 2.1 Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 2.1 Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam (Trang 27)
Hình 2.1 Tăng trưởng huy động và tín dụng hệ thống ngân hàng - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.1 Tăng trưởng huy động và tín dụng hệ thống ngân hàng (Trang 29)
Hình 2.2 Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.2 Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng (Trang 31)
Bảng 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân qua các năm - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân qua các năm (Trang 33)
Bảng 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân qua các năm - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân qua các năm (Trang 33)
Hình 2.4: Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và độ lệch sản lượng 2.2.3 Lãi su ất ngân hàng trung ương - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.4 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và độ lệch sản lượng 2.2.3 Lãi su ất ngân hàng trung ương (Trang 36)
Hình 2.5 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và lãi suất ngân hàng trung ương Ta có thể thấy rằng do Việt Nam điều hành chính sách tỷ giá cố định nên lãi suất luôn nằm trong biên độ mà NHNN đề ra, hầu như qua các năm lãi suất không thay đổi n - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.5 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và lãi suất ngân hàng trung ương Ta có thể thấy rằng do Việt Nam điều hành chính sách tỷ giá cố định nên lãi suất luôn nằm trong biên độ mà NHNN đề ra, hầu như qua các năm lãi suất không thay đổi n (Trang 38)
Hình 2.6 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và tỷ giá thực REER - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.6 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và tỷ giá thực REER (Trang 40)
Hình 2.7 Giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2001-2011 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.7 Giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2001-2011 (Trang 42)
Hình 2.7 Giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2001-2011 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.7 Giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2001-2011 (Trang 42)
Hình 2.8 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và nhập khẩu - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.8 Mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu và nhập khẩu (Trang 43)
Hình 2.8 thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu ngân hàng và nhập khẩu của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2011 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.8 thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu ngân hàng và nhập khẩu của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2011 (Trang 43)
Hình 3.1 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân b ậc 1 của NPL - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.1 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân b ậc 1 của NPL (Trang 46)
Hình 3.2 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân bậc 1 của GAP - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.2 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân bậc 1 của GAP (Trang 47)
Bảng 3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu NPL - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu NPL (Trang 47)
Bảng 3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu NPL - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu NPL (Trang 47)
Nhìn vào hình 3.2 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
h ìn vào hình 3.2 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 (Trang 48)
Bảng 3.2 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu GAP - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.2 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu GAP (Trang 48)
Nhìn vào hình 3.3 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
h ìn vào hình 3.3 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 (Trang 49)
Bảng 3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu LNI - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu LNI (Trang 50)
Bảng 3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu LNI - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu LNI (Trang 50)
Hình 3.4 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân bậc 1 của CPI - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.4 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân bậc 1 của CPI (Trang 51)
Nhìn vào hình 3.4 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
h ìn vào hình 3.4 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 (Trang 51)
Bảng 3.4 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu CPI - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.4 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu CPI (Trang 51)
Hình 3.5 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân b ậc 1 của IM - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.5 Biểu đồ tương quan và tương quan riêng phần của NPL và sai phân b ậc 1 của IM (Trang 52)
3.1.5 Kiểm định tính dừng của biến IM - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
3.1.5 Kiểm định tính dừng của biến IM (Trang 52)
Nhìn vào hình 3.5 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
h ìn vào hình 3.5 bên trái, ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0 (Trang 53)
Bảng 3.5 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu IM - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.5 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu IM (Trang 53)
3.1.6 Kiểm định hồi quy đồng liên kết Johansen cho các biến của mô hình - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
3.1.6 Kiểm định hồi quy đồng liên kết Johansen cho các biến của mô hình (Trang 54)
Bảng 3.6 Ma trận tham số và thống kê t của mô hình VAR - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.6 Ma trận tham số và thống kê t của mô hình VAR (Trang 54)
Theo ma trận tham số trong bảng 3.6, mối quan hệ giữa các biến trong mô hình VAR phù hợp về mặt lý thuyết kinh tế - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
heo ma trận tham số trong bảng 3.6, mối quan hệ giữa các biến trong mô hình VAR phù hợp về mặt lý thuyết kinh tế (Trang 55)
Hình 3.6 Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.6 Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình (Trang 56)
Hình 3.6 Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.6 Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình (Trang 56)
Phụ lục 2: Kết quả ước lượng mô hình VAR - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
h ụ lục 2: Kết quả ước lượng mô hình VAR (Trang 66)
Phụ lục 3: Kết quả chạy phân tích Variance Decomposition các biến của mô hình - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
h ụ lục 3: Kết quả chạy phân tích Variance Decomposition các biến của mô hình (Trang 70)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hoạt động ngân hàng

lệch sản lượng (Output Gap)

Tỷ giá thực hiệu lực (REER)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Phân tích mức độ tác động trong ngắn hạn và trung hạn

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w