1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf

76 1,1K 7
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Mô Hình Đánh Giá Mức Độ Căng Thẳng Tài Chính Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam (Stress Test) Áp Dụng Phương Pháp VAR
Tác giả Nguyễn Hữu Phước
Người hướng dẫn TS. Nguyễn Tấn Hoàng
Trường học Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng
Thể loại Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế
Năm xuất bản 2011
Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 76
Dung lượng 908,27 KB

Nội dung

Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf

Ngày đăng: 11/11/2012, 18:39

Xem thêm

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 2.1 Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 2.1 Quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam (Trang 27)
Bảng 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân qua các năm - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 2.2 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân qua các năm (Trang 33)
Hình 2.7 Giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2001-2011 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.7 Giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn từ 2001-2011 (Trang 42)
Hình 2.8 thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu ngân hàng và nhập khẩu của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2011 - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 2.8 thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu ngân hàng và nhập khẩu của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2011 (Trang 43)
Bảng 3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu NPL - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu NPL (Trang 47)
Bảng 3.2 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu GAP - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.2 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu GAP (Trang 48)
Bảng 3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu LNI - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu LNI (Trang 50)
Bảng 3.4 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu CPI - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.4 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu CPI (Trang 51)
Bảng 3.5 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu IM - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.5 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF đối với chuỗi dữ liệu IM (Trang 53)
Bảng 3.6 Ma trận tham số và thống kê t của mô hình VAR - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Bảng 3.6 Ma trận tham số và thống kê t của mô hình VAR (Trang 54)
Hình 3.6 Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình - Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR.pdf
Hình 3.6 Phản ứng xung lực của các biến trong mô hình (Trang 56)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hoạt động ngân hàng

lệch sản lượng (Output Gap)

Tỷ giá thực hiệu lực (REER)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Phân tích mức độ tác động trong ngắn hạn và trung hạn

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w