Hướng dẫn đọc bản eviews kinh tế lượng

HƯỚNG DẪN ĐỌC BẢNG EVIEWS MỐI QUAN HỆ GIỮ CÁC Ô KẾT QUẢ Dependent Variable: CT Method: Least Squares Date: 10/25/15 Time: 07:25 Sample: 74 Included observations: 74 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TN 3.418269 0.431518 0.705739 0.037513 4.843531 11.50323 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.647619 0.642725 3.493119 CuuDuongThanCong.com Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion https://fb.com/tailieudientucntt 10.05811 5.844023 5.366122 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 878.5351 -196.5465 1.748324 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 5.428394 132.3243 0.000000 + Included observations: Số quan sát (ký hiệu “n”) + Coefficient: Hệ số hồi quy tương ứng ̂ Với ̂ hệ số chặn (hệ số tự do) ̂ (j>1) hệ số góc (hệ số hồi quy riêng) + Std Error: Độ lệch chuẩn hệ số hồi quy ̂ tức Se( ̂ ) = + t-Statistic : Giá trị thống kê t = ̂ ̂ Dùng để kiểm định ảnh hưởng biến độc lập biến phụ thuộc Khi biết kết ô “Coefficient”;“Std Error” “t-Statistic” ta tính cịn lại dựa vào công thức + Prob : Cho biết mức ý nghĩa  nhỏ để j có nghĩa thống kê (hay j#0) tức mức ý nghĩa  nhỏ để biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Trong thống kê ta thường chọn mức ý nghĩa tiêu chuẩn 5% 0.05 ngược lại biến độc lập khơng có ảnh hưởng đến biến độc lập + R-squared: Hệ số xác định bội R2 = , với 0R21 R2 dùng =1- làm thước đo mức độ phù hợp hàm hồi quy + Adjusted R-squared: Hệ số xác định bội hiệu chỉnh ̅ 2=1- (1-R2) ̅ nhận giá trị âm dù R2 ln dương.Với n k biết ta tính ̅ biết R2 ngược lại dựa vào công thức ∑ + S.E of regression: ̂ ước lượng , ̂ = + Sum squared resid:Tổng bình phương giá trị phần dư RSS = ∑ = ̂ )2 Khi biết S.E of regression ta tính Sum squared resid ∑ ngược lại ∑ + Mean dependent var: Giá trị trung bình biến phụ thuộc ̅ = CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt + S.D dependent var: Độ lêch chuẩn biến phụ thuộc Sy=√ Khi biết R-squared Sum squared resid ta tính TSS qua tính S.D dependent var + F-statistic: Giá trị thống kê F F= Từ kết ta tính R2 ngược lại ta tính F từ ô R2 + Prob(F-statistic): Cho biết mức ý nghĩa  nhỏ để mơ hình phù hợp (tức R2 #0) + Durbin-Watson stat : Giá trị d thống kê Durbin-Watson, dùng để kiểm định tự tương quan bậc (So sánh với dL dU) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... R2 dương.Với n k biết ta tính ̅ biết R2 ngược lại dựa vào công thức ∑ + S.E of regression: ̂ ước lượng , ̂ = + Sum squared resid:Tổng bình phương giá trị phần dư RSS = ∑ = ̂ )2 Khi biết S.E of