(Thảo luận kinh tế lượng) phân tích sự tác động của 2 hoặc nhiều biến kinh tế lên nhiều biến kinh tế khác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA: KINH TẾ - LUẬT BÀI THẢO LUẬN MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Đề tài thảo luận: Phân tích tác động nhiều biến kinh tế lên nhiều biến kinh tế khác HÀ NỘI – 2021 HÀ NỘI – 2020 MỤC LỤC HÀ NỘI – /2020 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: SỐ LIỆU VÀ NGUỒN THU THẬP LỜI NÓI ĐẦU I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Mơ hình hồi quy .6 Kiểm định Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt .10 Các khuyết tật mơ hình 11 II BÀI TẬP ÁP DỤNG 24 Xây dựng mơ hình hồi quy mẫu nêu ý nghĩa hệ số hồi quy .24 2.Giả sử , giải toán kiểm định đánh giá ảnh hưởng nhiều biến X lên biến Y .26 Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt biết X = 91000, Z = 5000000 27 Phát khuyết tật mơ hình Khắc phục ba khuyết tật 29 BẢNG ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN 38 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: Phân tích tác động nhiều biến kinh tế lên nhiều biến kinh tế khác - Tự chọn biến X tác động lên biến Y Thu thập số liệu với kích thước mẫu n 10 (số liệu thực tế, có trích nguồn) Xây dựng mơ hình hồi quy mẫu nêu ý nghĩa hệ số hồi quy Giải toán kiểm định đánh giá ảnh hưởng nhiều biến X lên biến Y Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt biết giá trị biến X Phát khuyết tật mơ hình Khắc phục ba khuyết tật SỐ LIỆU VÀ NGUỒN THU THẬP STT Y X Z 16773 45 86927 21578 28 20795 24 87860 27798 80 23691 31 88809 32454 19 26152 04 89759 35842 29162 34 90728 3937 56 32232 03 91713 41928 62 35462 69 92695 45027 33 39565 99 93671 50059 75 43935 26 94666 55423 32 10 49308 38 96484 60373 48 Y: tổng mức bán https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0801&theme=Th lẻ hàng hóa %C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%2C%20gi doanh thu dịch vụ %C3%A1%20c%E1%BA%A3&fbclid=IwAR0GpCtiêu dùng (tỷ 0ysIptx2b2fjJxNgwnCiFu9YJVyJIYl7t4bnfsw8GaV1F-IXDKBM đồng) https://giadinh.net.vn/dan-so/dan-so-va-mat-do-dan-so-nam-2010X: dân số trung phan-theo-dia-phuong-2012021609544339.htm? bình (nghìn fbclid=IwAR2HXX1QNTEbjSmJnnSJLXXwi- người) fBRuZUqtWpasUWuQQ-iDA_VIajB-nHQ_U https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gso.gov.vn %2Fpx-web-2%2F%3Fpxid%3DV0201%26theme%3DD %25C3%25A2n%2520s%25E1%25BB%2591%2520v %25C3%25A0%2520lao%2520%25C4%2591%25E1%25BB %2599ng%26fbclid%3DIwAR3j6CPJIZG23_QlZj-eK2HXkHLdKKqUVK9ey2KS73m4coTY3-WnCS0W0&h=AT0vKoBSoAtJqYRaKsGyd4zYUYLcI3HjyxKZrltzos5EPa Z7pyP7MWlUbN31nIamkAVyvul1sDFQJD1yKiTXEnpTO_coovtV OTULUFn0cU6E_5y3Vc7AqVKd2 qWHylbeRY Z: tổng sản phẩm https://www.gso.gov.vn/px-web-2/?pxid=V0302&theme=T%C3%A0i nước theo %20kho%E1%BA%A3n%20qu%E1%BB%91c giá thực tế (tỷ %20gia&fbclid=IwAR3j6CPJIZG23_QlZj-eK2HXkHL- đồng) dKKqUVK9ey2KS73m4coTY3-WnCS0-W0 LỜI NÓI ĐẦU Dựa yêu cầu mà thầy đưa số liệu thu thập được, nhóm 10 chúng em tiến hành phân tích tác động hai nhân tố dân số trung bình tổng sản phẩm nước theo giá thực tế lên tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn năm 2010 - 2019 Hiện kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nhân tố khác Thống kê công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp thông tin thống kê trung thực, khách quan, xác, đầy đủ, kịp thời việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê tổ chức, cá nhân Phân tích hồi quy tương quan phương pháp thường sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ tượng Và việc vận dụng phương pháp nghiên cúu mối quan hệ dân số trung bình tổng sản phẩm nước theo giá thực tế có ý nghĩa mặt phương pháp có ý nghĩa thực tế Việc vận dụng phương pháp cho ta thấy rõ mối quan hệ dân số tổng sản phẩm nướclà mối quan hệ tương quan tuyến tính thuận Tức dân số tiêu dùng tăng số lượng lao động tăng làm cho tổng sản phẩm tăng theo tỷ lệ Từ cho ta biết hướng đắn để đạt tăng trưởng GDP, phát triển kinh tế nâng cao mức sống dân cư Một phương pháp toán học áp dụng vào việc phân tích thống kê nhằm biểu nghiên cứu mối liên hệ tương quan tiêu tượng kinh tế - xã hội phương pháp phân tích tương quan Khi phân tích tương quan khơng thể xác định quan hệ mức độ ảnh hưởng lẫn tất tiêu tượng mà thể hai hay số tiêu xem chủ yếu (có tương quan mạnh hơn) với giả thiết tiêu khác cịn lại coi khơng thay đổi Nhiệm vụ phân tích hồi quy tương quan phân tích định tính chất mối quan hệ, đồng thời dùng phương pháp phân tổ đồ thị để xác định tính chất xu mối quan hệ Để giải vấn đề địi hỏi phải có phân tích cách sâu sắc chất mối liên hệ điều kiện lịch sử cụ thể Đây vấn đề trước tiên định thành công nghiên cứu hồi quy Sau thời gian tiến hành làm thảo luận, chúng em cố gắng hồn thiện làm nhóm Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian hiểu biết có giới hạn nên chắn có thiếu sót, mong nhận góp ý Thầy bạn để thảo luận hồn thiện Nhóm 10 chúng em xin chân thành cảm ơn kiến thức bổ ích mà thầy Trần Anh Tuấn chia sẻ cho chúng em suốt trình học tập học phần Kinh tế lượng này! 2.Giả sử , giải toán kiểm định đánh giá ảnh hưởng nhiều biến X lên biến Y Ta có: Y tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tỷ đồng) X dân số trung bình (nghìn người) Z tổng sản phẩm nước theo giá thực tế (tỷ đồng) a) Kiểm định giả thuyết cho dân số trung bình khơng ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Với , cần kiểm định Có P-value = 0.0104 < => Bác bỏ chấp nhận => Dân số trung bình có ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng b) Kiểm định giả thuyết cho tổng sản phẩm nước theo giá thực tế không ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Với , cần kiểm định 28 Có P-value = 0.1910 > => Chưa đủ sở để bác bỏ => Tổng sản phẩm nước theo giá thực tế không ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng c) Kiểm đinh giả thuyết cho yếu tố dân số trung bình tổng sản phẩm nước theo giá thực tế không ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Với , cần kiểm định Có P-value = 0.000000 < => Bác bỏ chấp nhận => Một hai yếu tố dân số trung bình tổng sản phẩm nước theo giá thực tế có ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt biết X = 91000, Z = 5000000 29 Với X = 91000 Z = 5000000 sau sử dụng phần mềm Eviews 10 xử lý số liệu bảng thống kê tổng hợp, ta thu kết quả: = 3318896 se ( = 191031.0 30 = 62161.19 se () = = 180634.5189 Lại có = 2.365 a) Giá trị trung bình: - se () < E(Y/X = 91000, Z = 5000000 ) < + se () 2891695.363 < E(Y/X = 91000, Z = 5000000) < 3746069.637 Vậy với độ tin cậy , khoảng tin cậy E(Y/X = 91000, Z = 5000000) ( 2891695.363 ; 3746069.637) b) Giá trị cá biệt: - se ( < < - se ( 2867107.685 < < 3770684.315 Vậy với độ tin cậy , dân số trung bình 91000 (nghìn người) tổng sản phẩm nước theo giá thực tế 5000000 (tỷ đồng) tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng dao động từ 2867107.685 tỷ đồng đến 3770684.315 tỷ đồng Phát khuyết tật mơ hình Khắc phục ba khuyết tật 4.1 Phương sai sai số thay đổi Bài toán kiểm định: a Tiến hành kiểm định Park, ta có kết sau: Dependent Variable: LOG(EI^2) Method: Least Squares 31 Date: 04/22/21 Time: 11:35 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X) 241.1925 -19.31448 380.0128 33.27088 0.634696 -0.580522 0.5433 0.5775 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.040423 -0.079524 3.367656 90.72885 -25.21584 0.337006 0.577545 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 20.58757 3.241242 5.443167 5.503684 5.376780 2.486024 Có: p_value = 0.5775 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi Dependent Variable: LOG(EI^2) Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 14:59 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(YF) 49.48438 -1.937139 47.98829 3.216174 1.031176 -0.602312 0.3326 0.5636 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.043380 -0.076197 3.362462 90.44923 -25.20040 0.362779 0.563645 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 20.58757 3.241242 5.440081 5.500598 5.373694 2.493298 Có: p_value = 0.5636 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mô hình có phương sai sai sai số thay đổi Dependent Variable: LOG(EI^2) Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 15:00 Sample: 10 Included observations: 10 32 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(Z) 52.64316 -2.111280 53.59711 3.529376 0.982201 -0.598202 0.3548 0.5663 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.042816 -0.076833 3.363455 90.50262 -25.20335 0.357846 0.566251 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 20.58757 3.241242 5.440671 5.501188 5.374284 2.493961 Có: p_value = 0.5663 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi b Kiểm định Glejser Dependent Variable: ABS(EI) Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 15:02 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/SQR(X) -74240.12 36667387 484118.0 1.46E+08 -0.153351 0.250750 0.8819 0.8083 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.007798 -0.116227 24473.40 4.79E+09 -114.1271 0.062876 0.808328 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 47136.89 23164.24 23.22542 23.28593 23.15903 2.601722 Có: p_value = 0.8083 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi Dependent Variable: ABS(EI) Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 15:03 Sample: 10 Included observations: 10 33 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/SQR(YF) 37769.83 16025592 46306.32 78105798 0.815652 0.205178 0.4383 0.8426 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.005235 -0.119111 24504.99 4.80E+09 -114.1400 0.042098 0.842557 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 47136.89 23164.24 23.22800 23.28851 23.16161 2.600160 Có: p_value = 0.8426 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi Dependent Variable: ABS(EI) Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 15:04 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/SQR(Z) 36917.35 20014441 50279.36 97293102 0.734245 0.205713 0.4838 0.8422 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.005262 -0.119080 24504.66 4.80E+09 -114.1399 0.042318 0.842154 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 47136.89 23164.24 23.22797 23.28849 23.16158 2.603264 Có: p_value = 0.8422 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi c Kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.242727 Prob F(2,7) 0.7908 34 Obs*R-squared Scaled explained SS 0.648531 0.351097 Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.7231 0.8390 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 15:05 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/SQR(Z)^2 1/SQR(Z) -3.71E+09 -1.72E+16 1.72E+13 9.46E+09 3.29E+16 3.56E+13 -0.392208 -0.521030 0.482113 0.7066 0.6184 0.6444 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.064853 -0.202332 7.22E+08 3.65E+18 -216.3840 0.242727 0.790823 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 4.80E+08 6.59E+08 43.87680 43.96758 43.77722 2.563381 Có: p_value = 0.7231 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.279875 0.338018 0.182994 Prob F(1,8) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.6111 0.5610 0.6688 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 04/25/21 Time: 15:06 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1/SQR(Z)^2 8.36E+08 -1.33E+15 7.07E+08 2.52E+15 1.183003 -0.529032 0.2708 0.6111 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.033802 -0.086973 6.87E+08 3.77E+18 -216.5473 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 4.80E+08 6.59E+08 43.70947 43.76998 43.64308 35 F-statistic Prob(F-statistic) 0.279875 0.611143 Durbin-Watson stat 2.521666 Có: p_value = 0.561 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , chưa đủ điều kiện để kết luận mơ hình có phương sai sai sai số thay đổi 4.2 Tự tương quan B-G bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 11.34314 8.194051 Prob F(2,5) Prob Chi-Square(2) 0.0139 0.0166 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 04/21/21 Time: 20:46 Sample: 10 Included observations: 10 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X Z RESID(-1) RESID(-2) 1009212 -11.87060 0.016715 1.257211 -1.103038 3269177 40.23722 0.099153 0.264018 0.368992 0.308705 -0.295015 0.168583 4.761835 -2.989325 0.7700 0.7798 0.8727 0.0051 0.0305 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.819405 0.674929 31256.19 4.88E+09 -114.2234 5.671569 0.042252 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 4.19E-09 54821.02 23.84468 23.99597 23.67871 1.671597 Giả thuyết P_value = 0.0166 < 0.05 => Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Với , kết luận có tự tương quan bậc 4.3 Đa cộng tuyến 36 a) Hệ số xác định bội cao tỷ số T thấp 37 Ta có = 0.997238 > 0,8 Ta có: p-value ( ) = 0.0096 < α p-value ( ) = 0.0104 < α p-value () = 0.1910 >α Như không xảy tượng p-value >α => khơng có đa cộng tuyến b) Hệ số tương quan cặp biến giá trị cao Sau thực chạy eviews, ta nhóm 38 => Hệ số tương quan = >0.8 => Xảy tượng đa cộng tuyến c) Xét mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: X Method: Least Squares Date: 04/21/21 Time: 20:43 Sample: 10 Included observations: 10 Variable C Z R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Coefficient Std Error t-Statistic Prob 80996.31 0.002522 372.7183 8.75E-05 217.3124 28.81120 0.0000 0.0000 0.990454 0.989261 319.9371 818878.1 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion 91331.58 3087.361 14.55098 14.61150 39 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -70.75491 830.0850 0.000000 Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 14.48460 1.423045 P_value < 0.05 => có tượng đa cộng tuyến  Khắc phục đa cộng tuyến Tiến hành chạy lại mô hình hồi quy, ta có Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/21/21 Time: 20:38 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X Z -19623187 238.2663 0.251970 5564315 68.69256 0.174050 -3.526613 3.468589 1.447691 0.0096 0.0104 0.1910 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.997238 0.996448 62161.19 2.70E+10 -122.7809 1263.505 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3170787 1043043 25.15617 25.24695 25.05659 0.573654 Tiến hành kiểm định ảnh hưởng biến Z (Tổng sản phẩm nước) đến biến Y (tổng mức bán lẻ hàng hóa), ta có giả thuyết: Có: p_value = 0.191 > => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Với , kết luận, biến tổng sản phẩm nước không ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa Như vậy, ta tiến hành bỏ biến Z để khắc phục tượng đa cộng tuyến 40 BẢNG ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN STT Họ tên Nhiệm vụ giao 73 Trần Nhật Quyên Bài tập + Word 74 Nguyễn Văn Quyền Lý thuyết + Nhận xét Đánh giá Đánh giá giáo viên Powerpoint 75 Trần Quang Sơn Bài tập 41 76 Mai Thế Tân Lý thuyết 77 Lê Thị Thắm Lời mở đầu + Thuyết trình 78 Đồn Thành Thắng Lý thuyết 79 Hà Phương Thảo Bài tập 80 Lê Phương Thảo Bài tập 42 ... https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gso.gov.vn %2Fpx-web -2% 2F%3Fpxid%3DV 020 1 %26 theme%3DD %25 C3 %25 A2n %25 20s %25 E1 %25 BB %25 91 %25 20v %25 C3 %25 A0 %25 20lao %25 20 %25 C4 %25 91 %25 E1 %25 BB %25 99ng %26 fbclid%3DIwAR3j6CPJIZG23_QlZj-eK2HXkHLdKKqUVK9ey2KS73m4coTY3-WnCS0W0&h=AT0vKoBSoAtJqYRaKsGyd4zYUYLcI3HjyxKZrltzos5EPa... 21 578 28 20 795 24 87860 27 798 80 23 691 31 88809 324 54 19 26 1 52 04 89759 358 42 291 62 34 90 728 3937 56 322 32 03 91713 41 928 62 354 62 69 926 95 45 027 33 39565 99 93671 50059 75 43935 26 94666 55 423 32. .. 27 Phát khuyết tật mơ hình Khắc phục ba khuyết tật 29 BẢNG ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN 38 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: Phân tích tác động nhiều biến kinh tế lên nhiều biến kinh tế khác