Tài liệu tham khảo về đề thi kinh tế lượng thầy nghiêm...
Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Kinh Tế - QTKD Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113) Học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 Thời gian làm bài: 60 phút Đề thi gồm có 04 câu, in mặt giấy Câu Hãy cho biết cỡ mẫu lớn ước lượng thu từ phương pháp OLS xác? (0,5 điểm) Theo lý thuyết, độ xác ước lượng đo lường phương sai ước lượng phương sai ước lượng nhỏ ước lượng xác Từ n cơng thức tính phương sai, giá trị phương sai tỷ lệ nghịch với ∑x i =1 n lớn ∑x i =1 i i nên cỡ mẫu (n) trở nên lớn đó, phương sai nhỏ Câu Có số liệu chi tiêu mặt hàng A (Y – triệu đồng/tháng) thu nhập người tiêu dùng (X – triệu đồng/tháng) bảng sau: Yi 0,2 0,3 0,36 0,4 0,5 Xi 2,0 3,0 4,0 5,0 8,0 a) Hãy ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính mơ tả quan hệ chi tiêu mặt hàng A thu nhập người tiêu dùng, nêu ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng (1,0 điểm) Ta có: X = 4,4 Y = 0,352 ∑ XY − nXY ∑ X − nX 5 ∑ X i2 = 118 ∑X Y i =1 i =1 i i = 8,74 8,74 − × 4,4 × 0,352 = 0,047 118 − × ( 4,4) ⇒ β1 = 0,352 − 0,047 × 4,4 = 0,145 Vậy, hàm hồi quy Yˆ = 0,145 + 0,047 X ⇒ β2 = 2 = i i Ý nghĩa: βˆ = 0,047 cho biết, với điều kiện yếu tố khác không đổi, thu nhập người tiêu dùng tăng (hoặc giảm) triệu đồng/tháng mức chi tiêu mặt hàng A trung bình tăng (hoặc giảm) 0,047 triệu đồng/tháng b) Hãy tính hệ số xác định nêu ý nghĩa Với mức ý nghĩa 1%, nhận xét độ phù hợp mơ hình (1,0 điểm) Ta có: 0,04679 ⇒R = = 0,9344 0,05008 ( ) TSS = ∑ Yi − n Y = 0,6696 − 5(0,352) = 0,05008 ESS = ( βˆ ) [∑ X i ] [ ] − n( X ) = (0,047) 118 − 5(4,4) = 0,04679 /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/sqi1620985674-761977016209856747301/sqi1620985674.doc F= 0,9344(5 − 2) = 42,71 >F0,01(1,3)=32,1 Vậy, hàm hồi quy phù hợp (do BB H 0: R2 = 0) − 0,9344 c) Hãy viết hàm hồi quy mẫu đơn vị tính chi tiêu đồng/tháng đơn vị tính thu nhập nghìn đồng/tháng (0,5 điểm) Ta có: Y* = 1.000.000Y; vậy, k1 = 1.000.000 X* = 1.000X; vậy, k2 = 1.000 ⇒ βˆ1* = k1 βˆ1 = 0,145 × 1.000.000 = 145.000 k 1.000.000 βˆ 2* = βˆ = × 0,047 = 47 1.000 k2 Vậy, hàm hồi quy mẫu là: Yˆ * = 145.000 + 47 X * i i d) Hãy tính hệ số co giãn chi tiêu loại hàng A thu nhập điểm ( X , Y ) nêu ý nghĩa kinh tế nó? (0,5 điểm) dY X 4,4 × = 0,047 × = 0,5875 dX Y 0,352 Ý nghĩa: Khi thu nhập người tiêu dùng tăng (hoặc giảm) 1% mức chi tiêu trung bình mặt hàng A tăng (hoặc giảm) 0,59% Câu Cho kết ước lượng mơ hình Yˆi = βˆ1 + βˆ Pi + βˆ3 X i + βˆ4 PX i + ui OLS sau: EY / X = Yˆi = 4.284,46 se (113,265) t (37,83) p (0,000) R = 0,3338 - 2.128,07Pi + 0,04760Xi - 0,04246XPi (411,6249) (0,0023) (0,0424) (-5,17) (20,62) (-2,01) (0,000) (0,000) (0,045) Durbin-Watson d-statistic (4, 1473) = 1,76875 Trong đó, Yi chi tiêu bình quân thành viên hộ năm (nghìn đồng); Xi tổng thu nhập hộ năm (nghìn đồng); Pi biến giả, nhận giá trị hộ hộ nghèo; XPi biến tương tác Xi Pi Cở mẫu 1.473 quan sát a) Hãy cho biết mơ hình có xảy tượng tự tương quan hay khơng (với mức ý nghĩa 5%)? Giả sử giả định khác không bị vi phạm (0,5 điểm) Theo kết trên, d = 1,76875 Vì < d < nên theo quy tắc kiểm định Durbin – Watson giản đơn, ta kết luận mơ hình khơng xảy tượng tự tương quan b) Với mức ý nghĩa 5%, anh/chị có kết luận khác chi tiêu bình quân nhóm hộ nghèo nhóm hộ khơng nghèo? (Lưu ý: phải viết phương trình hồi quy cho trường hợp giải thích ý nghĩa hệ số ước lượng) (1,5 điểm) Theo lý thuyết, có hai hệ số β2 β4 khác ý nghĩa có khác biệt chi tiêu bình qn nhóm hộ nghèo không nghèo Dựa vào thông tin p-value cho bảng trên, ta thấy β2 β4 khác ý nghĩa (với mức ý nghĩa 5%); /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/sqi1620985674-761977016209856747301/sqi1620985674.doc vậy, ta kết luận có khác biệt chi tiêu bình qn nhóm hộ nghèo nhóm hộ khơng nghèo Khi hộ hộ nghèo (Pi = 1): Yi = (β1 + β2) + (β3 + β4)Xi = (4.284,46 – 2.128,07) + (0,04760 – 0,04246)Xi = 2.156,39 + 0,00514Xi Khi hộ hộ không nghèo (Pi = 0): Yi = β1 + β3Xi = 4.284,46 + 0,04760Xi Ý nghĩa: - β1 = 4.284,46: Khi thu nhập hộ chi tiêu trung bình người thuộc nhóm hộ khơng nghèo khoảng 4,25 triệu đồng (4.284,46 nghìn đồng) - β3 = 0,0476: Khi thu nhập hộ không nghèo tăng thêm triệu đồng chi tiêu bình quân người hộ tăng 0,0476 triệu đồng (47,6 nghìn đồng) [Đây chênh lệch hệ số chặn hàm hồi quy cho hộ nghèo hàm hồi quy cho hộ không nghèo] - β2 = – 2.128,07: Khi thu nhập hộ chi tiêu trung bình người thuộc hộ nghèo thấp chi tiêu trung bình người thuộc hộ khơng nghèo khoản 2,13 triệu đồng (2.128,07 nghìn đồng) - β4 = – 0,04246: Khi thu nhập hộ nghèo tăng triệu đồng chi tiêu bình qn người thuộc hộ nghèo tăng chi tiêu người thuộc hộ không nghèo khoản 0,04246 triệu đồng (42,46 nghìn đồng) [Đây chênh lệch hệ số góc hàm hồi quy cho hộ nghèo hàm hồi quy cho hộ không nghèo] Câu Trong học kỳ năm 2010 – 2011, Khoa Kinh tế có giảng viên (Đ, K, N T) giảng dạy môn Kinh tế lượng cho sinh viên ngành kinh tế Giả sử có sinh viên muốn tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi môn Kinh tế lượng tất sinh viên học môn học học kỳ Hiện tại, bạn sinh viên cần có mơ hình lý thuyết phù hợp để ước lượng Do vậy, anh/chị giúp bạn sinh viên trình bày mơ hình thể mối quan hệ điểm thi môn Kinh tế lượng với biến giả giảng viên 02 yếu tố quan trọng khác (1,5 điểm) [Lưu ý: cần phải viết mơ hình cụ thể, định nghĩa biến giải thích rõ ràng, nêu lên kỳ vọng anh/chị tác động 02 yếu tố quan trọng (dấu hệ số ước lượng) mơ hình] - Do có giảng viên nên ta sử dụng (=4 – 1) biến giả; sau: D1 = GV Đ; = GV khác Đ D2 = GV K; = GV khác K D3 = GV N; = GV khác N - biến quan trọng khác (i) thời gian tự học, ký hiệu X (ii) thời gian có mặt lớp học theo lịch, ký hiệu X2 - Gọi Y điểm thi mơn Kinh tế lượng Khi đó, MH hồi quy : Yi = β1 + β2D1 + β3D2 + β3D3 + β4X1 + β5X2 + ei Kỳ vọng: β4 > β5 > thời gian tự học thời gian có mặt lớp nhiều điểm thi tốt /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/sqi1620985674-761977016209856747301/sqi1620985674.doc ... 2010 – 2011, Khoa Kinh tế có giảng viên (Đ, K, N T) giảng dạy môn Kinh tế lượng cho sinh viên ngành kinh tế Giả sử có sinh viên muốn tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến điểm thi môn Kinh tế lượng tất sinh... học kỳ Hiện tại, bạn sinh viên cần có mơ hình lý thuyết phù hợp để ước lượng Do vậy, anh/chị giúp bạn sinh viên trình bày mơ hình thể mối quan hệ điểm thi môn Kinh tế lượng với biến giả giảng viên... X2 - Gọi Y điểm thi mơn Kinh tế lượng Khi đó, MH hồi quy : Yi = β1 + β2D1 + β3D2 + β3D3 + β4X1 + β5X2 + ei Kỳ vọng: β4 > β5 > thời gian tự học thời gian có mặt lớp nhiều điểm thi tốt /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/sqi1620985674-761977016209856747301/sqi1620985674.doc