Biết được phương pháp luận của kinh tế lượng Nắm được bản chất của phân tích hồi quy Hiểu các loại số liệu và các quan hệ Kinh tế lượng (econometrics) rất quan trọng trong quá trình phát triển ngành khoa học nghiên cứu kinh tế, thực ra là vượt xa những gì Saganor Điền đã trình bày. Vì thế mà 80%. Nhưng cũng có những điểm thận trọng.
CHƯƠNG NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỤC TIÊU 1.Biết phương pháp luận kinh tế lượng 2.Nắm chất phân tích hồi quy 3.Hiểu loại số liệu quan hệ NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NỘI DUNG CHƯƠNG Khái niệm Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng kết hợp số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thiết lập mơ hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ước lượng tham số Kiểm định giả thiết Khơng Mơ hình ước lượng có tốt khơng? Có Sử dụng mơ hình: dự báo, đề sách Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ năm), Nhà xuất Harcourt College, 2002 (Bản dịch chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Phâ n tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc biến (biến phụ thuộc, biến giải thích) với hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích) VD: Y = β + β X NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Phâ n tích hồi quy Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị biết biến độc lập Kiểm định giả thiết chất quan hệ phụ thuộc Dự đoán giá trị trung bình biến phụ thuộc NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function) Là hàm hồi quy xây dựng dựa kết khảo sát tổng thể Hàm hồi qui tổng thể có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi) NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG o Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình biến Y thay đổi biến X nhận giá trị khác Hà m hồi quy tổn g thể PRF Hồi quy đơn (hồi quy hai biến): PRF có biến độc lập Hồi quy bội (hồi quy nhiều biến): PRF có hai biến độc lập trở lên NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Mơ hình PRF Dạng xác định Dạng ngẫu nhiên E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi Yi = E(Y/Xi) + Ui = β1 + β2Xi + Ui E(Y/Xi): trung bình Y với điều kiện X nhận giá trị Xi Yi : giá trị quan sát thứ i biến phụ thuộc Y Ui : nhiễu β1,10β2: tham số, hệ số hồi quy NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG β1 β2 hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc hệ số góc, độ dốc 11 cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X nhận giá trị cho biết giá trị trung bình Y thay đổi (tăng, giảm) đơn vị giá trị X tăng lên đơn vị với điều kiện yếu tố khác không đổi NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Ui biểu thị cho ảnh hưởng yếu tố biến phụ thuộc mà khơng đưa vào mơ hình Sự tồn nhiễu do: Nhà nghiên cứu hết yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y Hoặc biết khơng thể có số liệu cho yếu tố Không thể đưa tất yếu tố vào mơ hình làm mơ hình phức tạp Sai số đo lường thu thập số liệu Bỏ sót biến giải thích Dạng mơ hình hồi quy khơng phù hợp 12 NHẬP MƠN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Thực tế, khơng có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc từ số liệu mẫu 13 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Mơ hình SRF Dạng xác định Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i Dạng ngẫu nhiên Yi = Yˆi + ei = βˆ1 + βˆ2 X i + ei Ŷi : ước lượng điểm E(Y/Xi) βˆ1 , βˆ2 : ước lượng điểm β , β ei : ước lượng điểm Ui gọi 14 phần dư (residuals) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tuyến tính hiểu hồi quy tuyến tính tham số Ví dụ hàm hồi quy tuyến tính Yi = β1 + β + U i Xi ln Yi = β1 + β ln X i + U i 15 Ví dụ hàm khơng phải hồi quy tuyến tính 1 ln Yi = + β ln X i + U i β1 Yi = β1 + β 22 X i + U i NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Quan Quanhệ hệthống thống kê kêvà vàquan quan hệ hệhàm hàmsố số 16 Quan hệ thống kê: ứng với giá trị biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc Quan hệ hàm số: biến ngẫu nhiên, ứng với giá trị biến độc lập giá trị biến phụ thuộc NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy quan hệ nhân Quan hệ nhân quả: Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc) (nhân) (quả) Phân tích hồi quy không thiết bao hàm quan hệ nhân 17 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hồi quy tương quan Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến tính hai biến hai biến có vai trị đối xứng Phân tích hồi quy: ước lượng dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc dựa giá trị xác định biến độc lập 18 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nguồn thu thập số liệu Số liệu thử nghiệm: tiến hành thử nghiệm theo điều kiện định Số liệu thực tế 19 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Phân loại số liệu Chất lượng số liệu phụ thuộc 20 Số liệu chuỗi thời gian Số liệu chéo Số liệu hỗn hợp Sai số trình thu thập số liệu Phương pháp điều tra chọn mẫu Mức độ tổng hợp bảo mật số liệu ... cứu kinh tế lượng Phân tích hồi quy Các loại quan hệ Số liệu NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng kết hợp số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế thống kê toán nhằm Ước lượng mối quan hệ kinh tế Đối...NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG MỤC TIÊU 1.Biết phương pháp luận kinh tế lượng 2.Nắm chất phân tích hồi quy 3.Hiểu loại số liệu quan hệ NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NỘI DUNG CHƯƠNG Khái... tế Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế Kiểm định giả thiết liên quan đến hành vi kinh tế Dự báo hành vi biến số kinh tế Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng (ấn thứ