Đề thi môn kinh tế lượng nâng cao

Tham khảo tài liệu ''đề thi môn kinh tế lượng nâng cao'', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu ĐỀ THI MẪU - MÔN KINH TẾ LƯNG NÂNG CAO Thời gian 75 phút Không sử dụng tài liệu CHƯƠNG Câu 1: Cho mô hình Y= B1+B2.X+B3.Z+U Trong hồi quy tuyến tính cổ điển ta giả định X ảnh hưởng lên Y Y ảnh hưởng lên X đồng thời? Trong hồi quy tuyến tính cổ điển ta giả định X U có ảnh hưởng nhau? Câu 2: Trong mô hình Y1= B10+B12Y2+G11X1+u1 Y2= B20+B21Y1+G21X1+u2 Nếu Y2 u1 có tương quan với ước lượng thu vững không chệch? Câu 3: Cho hàm cung cầu sau đây: Hàm cầu: Hàm cung: Pt = 1 + 2 Qt + 3 PSt-1 + 4 DIt + u1t Qt = 1 + 2 Pt + 3 PFt + u2t Trong Q, P lượng giá loại hàng hóa; PS giá hàng hóa bổ sung; PF giá yếu tố đầu vào DI thu nhập sau thuế 1) Vẽ chế liên hệ ngược mô hình trên? 2) Hãy định dạng hàm (định dạng đúng/ vô định/ không định dạng được)? 3) Ta có hệ rút gọn: Pˆ = -0,825 + 0,369 PF – 0,02 PS(-1) + 0,38 DI ˆ = 20,169 – 0,559 PF – 0,11 PS(-1) + 0,38 DI Q Đặt: V1 = P - Pˆ ; ˆ V2 = Q - Q Thay P Q vào hệ ban đầu Ước lượng hệ ban đầu ta kết quả: ˆ - 0,093 PS(-1) + 0,643 DI + 0,768 V2 P = 12,487 – 0,66 Q t = (5,277) (-5,583) (-1,143) (15,379) (10,37) p = (0,0000) (0,0000) (0,2643) (0,0000) (0,0000) 1/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu Q = 20,109 + 0,948 Pˆ - 0,943 PF + 1,083 V1 t = (16,27) (10,73) (-10,27) (11,07) p = (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) Theo kết trên, có tồn quan hệ tương quan P u2 , Q u1 không? sao? Câu 4: Hàm tiêu dùng: Hàm thu nhaäp: Ct = 1 + 2Yt + Ut Yt = Ct + It (0 < 2 < 1) Số liệu Mỹ biến C, Y I năm 1955 – 1986 Hồi qui C theo I ta kết sau: ˆ  ˆ  ˆ I = 258,7169 + 8,04511 It C t t Hồi qui Y theo I ta kết sau: ˆ  ˆ  ˆ I = 258,7169 + 9,04511 It Y t t Haõy xác định ˆ2 , ˆ1 ? Câu 5: Xét mô hình sau với số liệu giai đoạn 1959 – 1990 LM : Rt = 1 + 2Yt + 3Mt + u1t IS : Yt = 4 + 5Rt + 6It + u2t Trong đó: R – lãi suất; Y – Thu nhập; M – Mức cung tiền; I- Đầu tư Các biến R, Y biến nội sinh; M , I biến ngoại sinh 1) Hãy định dạng phương trình? 2) Hãy xác định hệ phương trình rút gọn? 3) Hãy xác định hệ số phương trình rút gọn? 2/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu CHƯƠNG Câu 1: Biến giả biến có giá trị? Câu 2: Có 21 quan sát thời gian đường đến nơi làm việc công nhân phương tiện cá nhân (X1), phương tiện giao thông công cộng (X2) lựa chọn công nhân phương tiện (Y) Yi = phương tiện cá nhân phương tiện công cộng 3/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu X = X2 – X1 (chênh lệch thời gian pt công cộng so với pt cá nhân) Yi X u    2 i  i wˆ i wˆ i wˆ i wˆ i Yi*= (*) Kết ước lượng cho mô hình (*): Dependent Variable: Y/SQR(WMU) Method: Least Squares Y/SQR(WMU)=C(1)/SQR(WMU)+C(2)*X/SQR(WMU) Coefficient Std Error t-Statistic C(1) 0.500470 0.077658 6.444567 C(2) 0.008199 0.001564 5.240475 Prob 0.0000 0.0001 ˆ )? Cho X=40, dự báo giá trị xác suất để Y=1 (tính Y i Câu 3: Thí dụ câu Hãy dự báo xác suất Y=1 X=40 Nếu X tăng đơn vị xác suất Y=1 tăng lên bao nhiêu? Câu 4: Mô hình Logit – phương pháp Berkson (1953) X Ni ni pˆ i 1- pˆ i … 40 … … 0,20 0,80 wˆ i Lˆi  ˆ1 wˆ i  ˆ2 wˆ i X i  Lˆ*  ˆ wˆ  ˆ X * i i i 4/13  pˆ Ln  i   pˆ i -1,3863    wˆ i 6,40 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu Kết hồi quy: Hãy tính xác suất Y=1 X=12 Câu 5: Thí dụ câu Kết hồi quy: Hãy tính xác suất Y=1 X=30 Nếu X tăng lên đơn vị xác suất Y=1 tăng lên bao nhiêu? Cho biết 0,83669   2   exp  t / dt = 0,7986 Câu 6: Hàm Extreme: Kết hồi quy: 5/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu Y = 1-@CEXTREME(-(0.5091751198 + 0.03017904477*X)) Dự báo xác suất Y=1 X=30 CHƯƠNG Câu 1: Một chuỗi thời gian tách thành thành phần, nêu tên thành phần? Dấu hiệu định tính chuỗi thời gian cho biết dùng mô hình nhân mô hình cộng? Phương pháp dự báo chuỗi thời gian phương pháp ngoại suy hay nội suy? Câu 2: Bảng sau cho số liệu doanh thu công ty 28 năm Hãy dùng kiểm định đoạn mạch để kiểm định tính ngẫu nhiên chuỗi, với =5% Cho z0,025 = 1,96 Năm 10 Doanh thu 50,2 33,9 20,6 25,4 32,9 31,3 18,8 14,5 17,5 23,6 Naêm 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Doanh thu 20,6 21,6 27,6 36,5 49,3 45,4 35,6 30,1 25,5 22,4 Câu 3: Cho công thức trung bình trượt sau: Y  Yt 1  Yt  Yt 1  Yt  Yt*  t 2 6/13 Naêm 21 22 23 24 25 26 27 28 Doanh thu 12,3 20,9 42,8 86,3 73,6 47,7 56,6 53,1 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi maãu Y  2Yt 1  4Yt  2Yt 1  Yt  Yt*  t  10 Y Y   t 1 2Yt  2Yt 1  Yt  Yt*  t  Năm Quý Yt 1996 72 110 117 172 1997 76 112 130 194 Xác định Yt*, RSS ứng với công thức trên? So sánh kết để tìm cách có RSS nhỏ nhất? Câu 4: Thực san mũ giản đơn với  =0,2  =0,4 Tính RSS, bạn chọn  bao nhiêu? Yt 3,63 3,62 3,66 5,31 Câu 5: Mô hình nhân Dữ liệu từ 1996:1 đến 1999:4 Năm Quý Yt 1999 Yt* Yt / Yt* SIN TCI 81 137,625 0,58856 0.6063 133,594 134 141,125 0,94951 0,91907 145,8 141 0,99212 142,12 216 1,4825 145,70 TC TCS 137.814 139.669 141.524 143.379 83,56 128,37 140,41 212,56 t=0 ứng với 1996:1 Dùng phương pháp OLS để ước lượng hàm xu (biến phụ thuộc TCI) ta được: TC= 115,554 + 1,855 t Dựa vào mô hình hồi quy trên, dự báo TC TCS cho năm 2000? 7/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu Câu 6: Mô hình cộng Dữ liệu từ 1996:1 đến 1999:4 Năm Quý Yt 1999 Yt* S+I 81 137,625 -56,625 134 141,125 -7,125 141 216 S T+C+I T+C T+C+S -50,80 -10,30 -0,76 61,865 131,8 144,3 141,76 154.135 138,978 140,959 142,94 144,921 88.178 130.659 142.18 206.786 t=0 ứng với 1996:1 Hồi quy T+C+I theo t ta được: T+C+I = 115,206 + 1,981 t Dựa vào mô hình hồi quy trên, dự báo T+C T+C+S cho năm 2000? CHƯƠNG Câu 1: Thế chuỗi thời gian dừng? Thế chuỗi thời gian nhiễu trắng? Hãy viết trình AR(3)? Điều kiện tham số để chuỗi dừng? Hãy viết trình MA(3)? Phương pháp OLS áp dụïng cho chuỗi không dừng? Thế hồi quy giả mạo? Một chuỗi Yt gọi đồng liên kết I(2) nghóa gì? Thế chuỗi dừng không chặn, không xu thế? Thế chuỗi dừng có chặn, không xu thế? Thế chuỗi dừng có chặn, có xu thế? Thế hồi quy đồng liên kết bậc 2? 8/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu Câu 2: Xác định U/2 , với mức ý nghóa =5%? n Hãy xác định AC, PAC khác không? Câu 3: 9/13 ThS Phạm Trí Cao * Kinh tế lượng ứng dụng – Phần nâng cao * Đề thi mẫu Theo ||