TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Nợ xấu trở thành vấn đề đáng quan ngại ngân hàng thương mại Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng tín dụng, đặc biệt hoạt động cho vay nội dung quản lý quan trọng ngân hàng thương mại đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo an tồn tài nâng cao lực cạnh tranh Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh thời điểm 31/12/2015 0,48% tổng dư nợ 10.448 tỷ đồng Con số thời điểm 31/12/2013 31/12/2014 1,18% 0,74% Có thể thấy tỷ lệ nợ xấu Vietcombank Quảng Ninh giảm xuống qua năm Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng dư nợ 1.000 tỷ năm từ năm 2011 đến nay, đặc biệt năm 2015 tổng dư nợ tín dụng tăng gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2014, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng lại trở nên quan trọng cần thiết hết Bởi vì, đơi với tăng trưởng tín dụng rủi ro tiềm ẩn gia tăng công tác quản lý rủi ro tín dụng thực nghiêm túc theo quy trình Tuy nhiên, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh cịn số hạn chế Vì vậy, Vietcombank Quảng Ninh cần có giải pháp hữu hiệu để tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh để đảm bảo hoạt động ngân hàng ngày an toàn vững mạnh Nhận thức điều đề tài:Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh chọn làm nội dung nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa phần lý luận chung làm sáng tỏ số vấn đề lý luận quản lý rủi ro tín dụng làm sở lý thuyết theo phân tích thực trạng - Phân tích,đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụngtại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015 để xây dựng sở thực tiễn đề xuất giải pháp - Đề xuất giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lựa chọn luận văn phương pháp định tính chủ yếu có kết hợp với phương pháp định lượng.Trong đó, phương pháp định lượng sử dụng phương phápthống kê, mơ tả chủ yếu để lượng hóa, đo lường, phản ánh diễn giải mối quan hệ vấn đề với - Nguồn số liệu thứ cấp: thu thập từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh hàng năm ngân hàng, số liệu từ phòng tổng hợp, báo cáo thống kê quan hữu quan, công bố thông tin Ngân hàng Nhà nước… - Các số liệu xử lý excel Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh - Thời gian: đề tài nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2011 – 2015 đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2016 – 2020 - Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu giải vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hoạt động tín dụng tổng tài sản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành 03 chương: Chương 1: Những vấn đề rủi ro quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rui ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Rủi ro 1.1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2 Nhận diện rủi ro 1.1.2.1 Lãi treo 1.1.2.2 Một số dấu hiệu khác 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Một số tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng 1.1.4.1.Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ khách hàng nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu 1.1.4.2 Tỷ lệ dự phòng rủi ro trích lập 1.1.4.3 Quy mơ tín dụng cấu tín dụng 1.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụngtại ngân hàng thương mại đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.5.1.Làm giảm lợi nhuận ngân hàng 1.1.5.2 Làm giảm khả toán ngân hàng 1.1.5.3 Làm giảm uy tín ngân hàng 1.1.5.4 Rủi ro tín dụng nguy dẫn đến phá sản ngân hàng 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2.2 Quản lý khách hàng vay vốn 1.2.2.3 Kiểm soát khách hàng vay vốn 1.2.2.4 Quản lý danh mục cho vay 1.2.2.5 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro 1.2.2.6 Xử lý nợ xấu 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng tới cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Nhân tố chủ quan 1.2.3.2 Nhân tố khách quan KẾT LUẬN CHƢƠNG Tác giả đưa hướng tiếp cận vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Trong đó, quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại bao gồm nội dung: Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý khách hàng vay vốn, Kiểm soát khách hàng vay vốn, Quản lý danh mục cho vay, Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro Xử lý nợ xấu CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh 2.1.2 Đặc điểm thị trường hoạt động 2.1.3 Cấu trúc máy hoạt động 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015 2.1.4.1 Kết hoạt động kinh doanh Quy mô tất số Vietcombank Quảng Ninh ổn định theo xu hướng tăng tốt qua năm 2.1.4.2 Hoạt động huy động vốn Tính đến 31/12/2015, huy động vốn từ kinh tế Vietcombank Quảng Ninh đạt 3.705 tỷ đồng (không bao gồm huy động vốn từ BHXH), đứng thứ địa bàn, tăng 5% so với 31/12/2014 đạt 93% kế hoạch Trung ương giao số dư cuối kỳ; tăng 13% so với năm 2014 đạt 101% kế hoạch Trung ương giao số dư bình quân 2.1.4.3 Hoạt động cho vay Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng dư nợ Vietcombank Quảng Ninh đạt 10.448 tỷ đồng, tăng 23% so với 31/12/2014, tăng 4% so với kế hoạch Trung Ương giao đứng thứ địa bàn tỉnh Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chi nhánh đạt 1.725 tỷ đồng, đạt 91% so với thời điểm cuối năm 2014, chiếm 17% tổng dư nợ; dư nợ trung dài hạn đạt 8.723 tỷ đồng, tăng 32% so với 31/12/2014, chiếm 83% tổng dư nợ 2.1.4.4 Hoạt động khác a Hoạt động toán xuất nhập Hoạt động toán xuất nhập đạt kết khả quan phần nhờ vào mạnh Vietcombank lĩnh vực toán quốc tế phần lớn Vietcombank Quảng Ninh chủ động chuyển dịch cấu khách hàng, mở rộng đầu tư vào khối doanh nghiệp FDI, linh hoạt công tác điều hành tỷ giá mua/bán ngoại tệ b Hoạt động kinh doanh thẻ dịch vụ ngân hàng đại Vietcombank Quảng Ninh ngân hàng tiên phong đia bàn áp dụng công nghệ đại vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng ln giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần phát triển dịch vụ địa bàn, thẻ Vietcombank tiếp tục khẳng định với người tiêu dùng chất lượng dịch vụ đa sản phẩm 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 2.2.1 Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 2.2.1.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 2.2.1.2 Bộ máy quản lý rủi ro tín dụng 2.2.1.3 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng (i) Quy định giới hạn kiểm sốt rủi ro tín dụng (ii) Quy trình cấp tín dụng Trong đó,Vietcombank Quảng Ninh xếp nhóm 3, thẩm quyền GHTD 01 lần/ tổng cấp tín dụng vốn lưu động hội đồng tín dụng sở xét duyệt lần cao 100 tỷ đồng Giám đốc chi nhánh xét duyệt 50 tỷ đồng (iii) Chính sách bảo đảm tín dụng 2.2.2 Quản lý khách hàng vay vốn Khách hàng Doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp siêu nhỏ xếp vào 16 hạng tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao Khách hàng Doanh nghiệp thành lập xếp vào 16 hạng tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao Khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh xếp vào 10 hạng tương ứng với mức độ rủi ro từ thấp đến cao 2.2.3 Kiểm soát khách hàng vay vốn 2.2.4 Quản lý danh mục cho vay 2.2.4.1 Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng Trong 05 năm vừa qua, Vietcombank Quảng Ninh nỗ lực việc đẩy mạnh phát triển quy mô cho vay khách hàng cá nhân/ hộ kinh doanh DNV&N, biểu việc tăng trưởng dư nợ cho vay số lượng khách hàng vay 2.2.4.2 Cơ cấu cho vay theo sản phẩm tín dụng 2.2.3.3 Cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh tế Các sản phẩm phát huy mạnh, giúp Vietcombank chuẩn hóa sách áp dụng với khách hàng khắp hệ thống nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 2.2.5 Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng Nợ nhóm củaVietcombank Quảng Ninh mức cao chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ chi nhánh 05 năm vừa qua Trong số ngân hàng thương mại, tỷ lệ nợ xấu Vietcombank mức thấp 2.2.6 Xử lý nợ xấu Biện pháp thu hồi nợ trực tiếp từ khách hàng, thu hồi nợ thông qua việc phát mại tài sản bảo đảm ưu tiên hàng đầu khả thu hồi nợ nhanh, chi phí thấp 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 2.3.1 Những kết đạt - Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung tối ưu - Cơng tác xếp hạng tín dụng chi nhánh thực thường xuyên, liên tục theo quy định - Có tầm nhìn đắn tập trung khai thác chăm sóc nhóm khách hàng ngành than - Thực trích lập dự phịng rủi ro đầy đủ theo quy định NHNN - Toàn chi nhánh tập trung ưu tiên triển khai thực việc xử lý nợ xấu 2.3.2 Những hạn chế - Hạn chế công tác thẩm định khách hàng - Hạn chế thu thập thông tin khách hàng - Hạn chế công tác kiểm tra sau cho vay, kiểm tra, kiểm sốt nội - Quy mơ cho vay khách hàng cá nhân/ hộ kinh doanh DNV&N chưa cao - Thiếu kiên công tác xử lý nợ có vấn đề, đặc biệt nợ nhóm 2.3.3 Một số nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan - Nhóm nhân tố từ phía khách hàng vay vốn - Nhóm nhân tố mơi trường trị, pháp lý, kinh tế a Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh b Môi trường pháp lý chưa thuận lợi KẾT LUẬN CHƢƠNG Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Quảng Ninh Từ thực trạng trên, tác giả đưa đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, bao gồm mặt đạt hạn chế nguyên nhân Đây sở cho việc đề xuất giải pháp kiến nghị chương CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 3.1 Định hƣớng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 3.2.Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 3.2.1 Chính sách nguồn nhân lực 3.2.2 Nâng cao vai trò hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội 3.2.3 Tăng cường hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 3.2.4 Chú trọng giải pháp phân tán rủi ro 3.2.5 Tăng cường công tác thu hồi nợ xử lý nợ có vấn đề 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 3.3.1.1 Tăng cường hoạt động tra NHNN hoạt động tín dụng 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam(CIC) 3.3.1.3 Hỗ trợ ngân hàng thương mại việc xử lý nợ 3.3.1.4 Ngân hàng nhà nước cần phát huy vai trò đầu mối giao lưu, trao đổi thông tin ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3.3.2.1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng 3.3.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu lý thuyết thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Quảng Ninh, tác giả đề xuất vài giải pháp kiến nghị NHNN, Vietcombank nhằm góp phần giúp Vietcombank Quảng Ninh quản lý rủi ro tín dụng cách có hiệu KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu lý luâ ̣n và thực tiễn về rủi ro tín du ̣ng và công tác quản lý ̣ rủi ro tin ́ du ̣ng ta ̣i Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viê ̣t Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, luâ ̣n văn đã hoàn thành những nhiê ̣m vụ sau: Thứ nhất, luận văn phân tích và làm rõ những nô ̣i dung bản về rủi ro tín du ̣ng quản trị rủi ro tín dụng NHTM kinh tế thị trường Thứ hai, sở đánh giá thực tra ̣ng quản lý rủi ro tín du ̣ng t ại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Viê ̣t Nam - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015, luâ ̣n văn đã phân tích làm rõ kết đạt được, mô ̣t số hạn chế nguyên nhân Đây là sở rấ t quan tro ̣ng để đưa giải pháp kiếnnghị phù hợp, khả thi Thứ ba, luâ ̣n văn đã đưa mô ̣t số quan điể m về quản lý rủi ro tin ́ du ̣ng và đề xuấ t ̣ thố ng các giải pháp và kiế n nghi ̣nhằ m tăng cường công tác quản lý rủi ro tín du ̣ng ta ̣i ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh ... trạng quản lý rui ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng. .. trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 2.2.1 Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 2.2.1.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 2.2.1.2 Bộ máy quản lý rủi ro. .. PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 3.1 Định hƣớng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam