Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thăng long (tt)

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH TÓM TẮT i MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát tín dụng Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.2 Vai trị tín dụng Ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Phân loại loại nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2 Chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Tổng quan chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.1 Nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nhân tố chủ quan ngân hàng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG : PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 2.1.2 Mơ hình tổ chức nhân sự, mạng lưới Error! Bookmark not defined 2.1.3.Các sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh Error! Bookmark not defined 2.1.4 Một số hoạt động kinh doanh Chi nhánhError! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined 2.2.1 Quy mơ tốc độ tăng trưởng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined 2.2.2 Khả sinh lời tín dụng Error! Bookmark not defined 2.2.3 Mức độ rủi ro hoạt động tín dụng Error! Bookmark not defined 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined 2.3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu giả thuyết thống kêError! Bookmark not defined 2.3.2 Nghiên cứu định tính Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nghiên cứu định lượng Error! Bookmark not defined 2.3.4 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's AlphaError! Bookmark not defined 2.3.5 Phân tích yếu tố khám phá (EFA) Error! Bookmark not defined 2.3.6 Phân tích hồi quy Error! Bookmark not defined 2.4 Kết nghiên cứu thảo luận Error! Bookmark not defined 2.4.1 Đánh giá chung nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined 2.4.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined CHƢƠNG :GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONGError! Bookmark not defined 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin quản lý chất lượng tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.2 Tăng cường biện pháp thu nợ, đảm bảo trả nợ lãi vay Ngân hàng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Nâng cao chất lượng nhân thực nghiệp vụ tín dụngError! Bookmark not defined 3.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộError! Bookmark not defined 3.2.5 Nâng cao lực quản trị công tác tổ chức VCB chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamError! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN)Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa CBTD: Cán tín dụng CLTD: Chất lượng tín dụng CSTD: Chính sách tín dụng DN: Doanh nghiệp EFA: Exploratory Factor Analysis KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KTKS: Kiểm tra kiểm soát NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại QT: Quản trị QTTD: Quy trình tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng SXKD: Sản xuất kinh doanh TBCN: Thiết bị công nghệ TC: Tổ chức TCKT: Tổ chức kinh tế TCTD: Tổ chức tín dụng TD: Tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần TN: Thu nợ TSCĐ: Tài sản cố định TTTD: Thơng tin tín dụng VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động Chi nhánh giai đoạn 2012 – 2016Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Dư nợ cho vay VCB chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016Error! Bookmark not defined Bảng 2.3: Thang đo nhân tố Error! Bookmark not defined Bảng 2.4: Kết phân tích Cronbach's Alpha Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Kết phân tích Cronbach's Alpha biến quy trình tín dụng lần 2Error! Bookmark not defined Bảng 2.6: Kiểm định KMO kiểm định Bartlett biến độc lậpError! Bookmark not defined Bảng 2.7: Kết phân tích EFA biến độc lập Error! Bookmark not defined Bảng 2.8: Kết phân tích Cronbach's Alpha biến lực quản trị, tổ chức Error! Bookmark not defined Bảng 2.9: Kiểm định KMO kiểm định Bartlett biến phụ thuộcError! Bookmark not defined Bảng 2.10: Nhóm nhân tố sau thực phân tích nhân tố khám pháError! Bookmark not defined Bảng 2.11: Ma trận hệ số tương quan Error! Bookmark not defined Bảng 2.12: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quyError! Bookmark not defined Bảng 2.13: Kiểm tra đa cộng tuyến Error! Bookmark not defined Bảng 2.14: Kết phân tích hồi quy Error! Bookmark not defined DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ máy hoạt động VCB Thăng Long Error! Bookmark not defined Hình 2.2: Kết hoạt động kinh doanh VCB chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined Hình 2.3 Quy mơ tín du ̣ng Error! Bookmark not defined Hình 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn Error! Bookmark not defined Hình 2.6: Sự phù hợp nguồn vốn huy động cho vay kỳ hạnError! Bookmark not defined Hình 2.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng VCB chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined Hình 2.8: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng VCB chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined Hình 2.9: Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng tổng thu nhập củaError! Bookmark not defined VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined Hình 2.10: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên tỷ lệ thu nhập lãi củaError! Bookmark not defined VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined Hình 2.11: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho vay trung dài hạnError! Bookmark not defined Hình 2.12: Tỷ lệ nợ xấu VCB chi nhánh Thăng LongError! Bookmark not defined Hình 2.13: Cơ cấu nhóm nợ Error! Bookmark not defined Hình 2.14: Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến CLTD VCB chi nhánh Thăng Long Error! Bookmark not defined Hình 2.15: Đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa Error! Bookmark not defined Hình 2.16: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Error! Bookmark not defined Hình 2.17: Đánh giá cán ngân hàng CSTD Error! Bookmark not defined Hình 2.18: Đánh giá cán ngân hàng lực quản trị tổ chứcError! Bookmark not defined Hình 2.19: Đánh giá cán ngân hàng thơng tin tín dụng Error! Bookmark not defined Hình 2.20: Đánh giá cán ngân hàng cán tín dụngError! Bookmark not defined Hình 2.21: Đánh giá cán ngân hàng hoạt động kiểm tra, kiểm sốtError! Bookmark not defined Hình 2.22: Đánh giá cán ngân hàng công tác thu nợError! Bookmark not defined Hình 2.23: Đánh giá cán ngân hàng chất lượng tín dụngError! Bookmark not defined Hình 2.24: Mơ hình nghiên cứu sau kiểm định Error! Bookmark not defined TÓM TẮT Tính cấp thiết đề tài “Trong kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng Ngân hàng đóng vai trị quan trọng Nâng cao chất lượng tín dụng đồng nghĩa với nâng cao chất lượng hoạt động Ngân hàng thương mại, nâng cao lực tài hiệu động tín dụng Chính lẽ đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề cốt yếu hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh NHTM Tăng trưởng tín dụng Ngân hàng gắn với an toàn nâng cao chất lượng, hiệu tín dụng đã, ln vấn đề mà NHTM đặc biệt ý.” Để có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng, ngân hàng cần phải nâng cao chất lượng hoạt động cấp tín dụng Nhằm thực mục tiêu này, ngân hàng cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố, từ có biện pháp can thiệp tốt nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải Do đó, vấn đề đặt ngân hàng thương mại xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – chi nhánh Thăng Long, cơng tác tăng trưởng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng ln ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm, thực tế đạt kết khả quan Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt hạn chế cần giải để để góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng song với nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh nhằm tạo tăng trưởng tín dụng bền vững Với thực tế này, tơi chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long” đề tài luâ ̣n văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận chất lượng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long - Xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng VCB – chi nhánh Thăng Long Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: thực VCB – chi nhánh Thăng Long - Phạm vi thời gian: Tác giả thực thu thập liệu từ năm 2014 – 2016 để đánh giá chất lượng tín dụng VCB – Chi nhánh Thăng Long Tiến hành vấn cán ngân hàngtừ tháng 2/2017 đến tháng 4/2017 - Các nhân tố nghiên cứu nhân tố chủ quan từ phía ngân hàng giới hạn nghiên cứu giác độ ngân hàng Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập liệu: Dữ liệu thứ cấp Dữ liệu sơ cấp - Phƣơng pháp phân tích + Phương pháp thống kê mơ tả + Phương pháp so sánh + Phân tích độ tin cậy thang đo + Phân tích nhân tố khám phá (EFA) +Phân tích hồi qui tuyến tính bội - Phần mềm sử dụng Phần mềm sử dụng bao gồm: excel, SPSS 20.0 Nhƣ̃ng kế t quả đa ̣t đƣơ ̣c Thứ nhất, tác giả khái quát sở lý thuyết chất lượng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Các nội dung bao gồm: Quan điểm chất lượng tín dụng; Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng; Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng (nhân tố bên nhân tố bên ngoài) Thứ hai, nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long cho thấy Quy mô tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long có gia tăng qua năm, nhiên gia tăng không đồng Tỷ lệ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng dư nợ VCB chi nhánh Thăng Long có xu hướng ngày gia tăng Tốc độ tăng trưởng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long không ổn định Xuất không phù hợp kỳ hạn nguồn vốn huy động cho vay Tỷ lệ nợ xấu VCB chi nhánh Thăng Long qua năm kiểm soát mức 3% Thứ ba, tổng quan cơng trình nghiên cứu tác giả Hà Thị Thanh Hoa Dương Thị Thúy Hương (2011), Nguyễn Thị Thu Đơng (2012), Đồn Thị Hồng Dung (2012), Nguyễn Văn Tuấn (2015), qua bước nghiên cứu định tính định lượng tác giả xác định nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long: (1) Chính sách tín dụng; (2) Kiểm tra, kiểm soát nội bộ; (3) Cán tín dụng; (4) Thơng tin tín dụng; (5) Quy trình, quy chế tín dụng; (6) Trang thiết bị cơng nghệ; (7) Công tác thu nợ; (8) Năng lực quản trị, tổ chức Thứ tư, kết phân tích hồi quy tìm nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng, nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng xếp theo mức độ tác động giảm dần: Thơng tin tín dụng; Chính sách tín dụng; Cán tín dụng; Cơng tác thu nợ; Hoạt động kiểm tra, kiểm soát; Năng lực quản trị tổ chức Thứ năm, sở phân tích thực trạng chất lượng tín dụng kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Tóm tắt kết nghiên cứu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, với nhà doanh nghiệp cá nhân.” Vai trị tín dụng Ngân hàng: Tín dụng ngân hàng cầu nối cung cầu vốn kinh tế; Tín dụng Ngân hàng địn bẩy kinh tế quan trọng thúc đẩy trình mở rộng quan hệ lưu thơng hàng hố quốc tế; Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy q trình ln chuyển hàng hố, ln chuyển tiền tệ, điều tiết khối lượng tiền lưu thơng kiểm sốt lạm phát Tín dụng hoạt động đặc trưng ngân hàng thương mại Tín dụng ngân hàng bao gồm nhiều hình thức khác dựa khác biệt quy trình cấp tín dụng, đối tượng, mục tiêu… cấp tín dụng Ngân hàng phân loại khách hàng theo tiêu thức khác nhau: Phân loại theo thời gian, thời hạn tín dụng gồm có: Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng trung hạn; Tín dụng dài hạn Căn vào mục đích sử dụng vốn vay: Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hố; Tín dụng tiêu dùng.” Căn vào tính chất đảm bảo khoản cho vay: Tín dụng có bảo đảm; Tín dụng khơng có bảo đảm 1.2 Chất lƣợng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Tổng quan chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu khách hàng cách tốt quan hệ tín dụng phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tồn tại, phát triển Ngân hàng Chất lượng tín dụng hình thành bảo đảm từ hai phía Ngân hàng khách hàng Nâng cao chất lượng tín dụng yêu cầu đặt ngân hàng thương mại Mục tiêu nâng cao chất lượng cho vay điều kiện tối ưu cần thiết cho Ngân hàng, vừa yếu tố khơng đảm bảo cho Ngân hàng trì hoạt động mà giúp Ngân hàng phát triển Nếu ngược lại mục tiêu trên, Ngân hàng đến chỗ tự huỷ diệt Nếu xét quan điểm tồn xã hội vấn đề chất lượng tín dụng vấn đề cần thiết 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Nhóm tiêu thể quy mô tốc độ tăng trưởng tín dụng gồm: Quy mơ tín dụng; Cơ cấu dư nợ tín dụng; Tốc độ tăng trưởng tín dụng Nhóm tiêu thể khả sinh lời tín dụng: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng; Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng; Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng; Tỷ lệ lãi cận biên Nhóm tiêu phản ánh mức độ rủi ro hoạt động tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng Nhân tố khách quan gồm: Mơi trường kinh tế xã hội; Mơi trường pháp lý; Trình độ quản lý, lực, chất lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân vay vốn Nhân tố chủ quan ngân hàng gồm: Chính sách tín dụng, quy trình tín dụng; Cơ cấu tổ chức; Chất lượng đội ngũ cán ngân hàng; Cơ sở liệu khách hàng cơng nghệ thơng tin hỗ trợ tín dụng; Kiểm sốt nội CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Thăng Long 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển “VCB – chi nhánh Thăng Long, trước Chi nhánh cấp II – VCB Cầu Giấy trực thuộc Chi nhánh VCB Hà Nội, thành lập ngày 03 tháng năm 2003 Ngày 13/12/2006, Chi nhánh cấp II – VCB Cầu Giấy nâng cấp thành cấp I – Chi nhánh VCB Cầu Giấy trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo định số 935/QĐ.NHNT.TCCB Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB Ngày 01/8/2007, Chi nhánh VCB Cầu Giấy đổi tên thành VCB – Chi nhánh Thăng Long theo định số 567/NHNT – TCCB – ĐT ngày 11/7/2007 Chủ tịch HĐQT VCB, trực thuộc VCB Kể từ thành lập đến nay, VCB – chi nhánh Thăng Long cung c ấp dịch vụ ngân hàng đại như: nhận tiền gửi, cho vay, dịch vụ thẻ toán quốc tế, tài trợ dự án, kinh doanh ngoại tê ̣, ngân hàng điện tử 2.1.2 Mơ hình tổ chức nhân sự, mạng lưới Về ma ̣ng lưới , VCB – Chi nhánh Thăng Long có 01 trụ sở 148 Hồng Q́ c Viê ̣t, Cầ u Giấ y, Hà Nội 06 phòng giao dịch trực thuộc Mơ hiǹ h tở chức chi nhánh có giám đốc, phó giám đốc, phịng ban 06 phòng giao dịch trực thuộc 2.1.3.Các sản phẩm, dịch vụ chi nhánh VCB Thăng Long NHTM Nhà nước, thực hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước Các sản phẩm, dịch vụ chi nhánh gồm: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ tốn ngân quỹ; Các hoạt động khác 2.1.4 Một số hoạt động kinh doanh Chi nhánh 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn hoạt động kinh doanh quan trọng chi nhánh Đây hoạt động tạo nguồn tiền Chi nhánh để thực hoạt động khác đầu tư, cho vay Qua năm, nguồn vốn huy động ngày gia tăng Đến năm 2016, nguồn vốn huy động tiếp tục gia tăng mức tăng chậm với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt 10,27% giúp cho nguồn vốn Chi nhánh tăng lên 2.619 tỷ đồng Xét cấu nguồn vốn, nguồn vốn huy động chi nhánh chủ yếu nguồn vốn ngắn hạn với nguồn vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng từ 22,01% đến 27,19% có xu hướng gia tăng qua năm Xét cấu nguồn vốn theo loại khách hàng nguồn vốn tiền gửi từ dân cư chiếm tỷ trọng chủ yếu 65%, tiền gửi TCKT thấp nhiều (dưới 35%) 2.1.4.2 Hoạt động cho vay Dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân đạt 20,71% qua năm Trong đó, dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh vào năm 2015 với tốc độ tăng trưởng đạt 34,85% thấp vào năm 2016 với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 11,14% Xét tỷ lệ nợ xấu, Chi nhánh kiểm soát tốt nợ xấu 3% có xu hướng giảm qua năm Điều phần cho thấy chất lượng tín dụng chi nhánh ngày gia tăng 2.1.4.3 Kết kinh doanh VCB chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012 – 2016 Năm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt 18,9 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế tiếp tục gia tăng mạnh mẽ vào năm 2013, 2014, 2015, 2016 25,9 tỷ đồng, 27,3 tỷ đồng, 32,2 tỷ đồng 43,9 tỷ đồng Đây hệ việc quản lý tín dụng chặt chẽ, giảm chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long 2.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long 2.2.1.1 Quy mơ tín dụng Quy mơ tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long không ngừng gia tăng qua năm từ 1.158 tỷ đồng vào năm 2012 tăng lên 2.434 tỷ đồng vào năm 2016 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quy mơ tín dụng khơng ổn định qua năm Dư nợ tín dụng có thay đổi, tăng trưởng không đồng 2.2.1.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo khách hàng Tỷ trọng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân chiếm ưu tổng dư nợ Chi nhánh Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo kỳ hạn Tỷ lệ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng dư nợ VCB chi nhánh Thăng Long có xu hướng ngày gia tăng 2.2.1.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng Chi nhánh mức cao so với hệ thống VCB khơng ổn định Năm 2012, tốc độ tăng trưởng tín dụng chi nhánh đạt 12,5% thấp số 14,1% hệ thống VCB Nhưng liên tiếp năm, 2013, 2014, 2015 tốc độ tăng trưởng tín dụng Chi nhánh liên tục tăng từ 15% (năm 2013) tăng lên 25,7% (năm 2015) Tuy nhiên, đến năm 2016, tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm mạnh xuống cịn 10,3%, tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống VCB đạt 19,1% 2.2.2 Khả sinh lời tín dụng Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long có xu hướng gia tăng ổn định qua năm Năm 2012, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đạt 12 tỷ đồng, đến năm 2016, lợi nhuận gia tăng mạnh mẽ lên 26 tỷ đồng, tăng gấp lần so với năm 2012 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên VCB chi nhánh Thăng Long đạt mức cao từ 2,15% đến 2,81% Tỷ lệ thu nhập lãi dao động từ 3,67% đến 4,91% 2.2.3 Mức độ rủi ro hoạt động tín dụng Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn ngắn hạn tài trợ cho vay trung dài hạn Chi nhánh đạt mức 30% qua năm Xét tỷ lệ nợ xấu, VCB chi nhánh Thăng Long kiểm sốt tốt nợ xấu mức 3% có xu hướng giảm mạnh qua năm So với toàn hệ thống VCB, tỷ lệ nợ xấu VCB chi nhánh Thăng Long mức thấp 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng VB chi nhánh Thăng Long 2.3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu giả thuyết thống kê 2.3.1.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu Tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu bao gồm nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng: (1) Chính sách tín dụng; (2) Quy trình, quy chế tín dụng; (3) Cơng tác tổ chức; (4) Cán tín dụng; (5) Năng lực quản trị; (6) Trang thiết bị công nghệ; (7) Thơng tin tín dụng; (8) Kiểm tra kiểm sốt nội bộ; (9) Cơng tác thu nợ 2.3.1.2 Xây dựng giả thuyết thống kê Các giả thuyết nghiên cứu: H1: Chính sách tín dụng phù hợp với điều kiện kinh tế H2: Quy chế, quy trình tín dụng rõ ràng, chi tiết tuân thủ cán tín dụng H3: Cơ cấu tổ chức phù hợp mặt số lượng, chất lượng, tính chuyên mơn hóa cao có tác động tích cực đến chất lượng tín dụng H4: Cán tín dụng có trình độ chun mơn cao đạo đức tốt có tác động tích cực đến chất lượng tín dụng H5: Nhân quản lý VCB Thăng Longcó kiến thức kinh nghiệm tốt ảnh hưởng tích cực đến chất lượng tín dụng H6: Trang thiết bị cơng nghệ đại, phần mềm đánh giá tín dụng ngân hàng an tồn tin cậy tác động tích cực đến chất lượng tín dụng H7: Nguồn thơng tin VCB Thăng Longđa dạng, có độ xác cao tác động tích cực đến chất lượng tín dụng H8: Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội chặt chẽ, khoa học H9: Công tác thu nợ thực sát nghiêm túc tác động tích cực đến chất lượng tín dụng 2.3.2 Nghiên cứu định tính Tác giả thực nghiên cứu định tính dùng để điều chỉnh mơ hình bổ sung thang đo cho phù hợp với nghiên cứu - Kết nghiên cứu định tính cụ thể sau có nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng chi nhánh 2.3.3 Nghiên cứu định lượng 2.3.3.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu Trong nghiên cứu tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), tác giả mở rộng tiến hành điều tra khảo sát toàn chi nhánh để đạt mục tiêu nghiên cứu Số lượng phiếu phát cho 218 cán nhân viên ngân hàng, số lượng phiếu hợp lệ thu 202 phiếu 2.3.3.2 Thu thập liệu Tác giả tiến hành thu thập liệu kỹ thuật vấn trực tiếp cán tín dụng chi nhánh phịng giao dịch VCB chi nhánh Thăng Long Kết vấn, sau làm (loại bỏ bảng câu hỏi có nhiều thiếu thơng tin, nhiều trả lời, có sở để xác định không đáng tin cậy) nhập vào ma trận liệu phần mềm SPSS 20.0 2.3.3.3 Phương pháp phân tích Các phương pháp phân tích sử dụng bao gồm: - Phân tích độ tin cậy thang đo (Phân tích Cronbach's Alpha) - Phân tích nhân tố khám phá (EFA) - Phân tích tương quan - Phân tích hồi quy 2.3.4 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha Kết phân tích Cronbach's Alpha cho thấy biến QTTD có hệ số Cronbach alpha = 0,478< 0,6 Khi thực phân tích tương quan với biến tổng nhận thấy biến QTTD3 có hệ số tương quan biến tổng 0,140 0,6 (Đạt yêu cầu) Do đó, tác giả loại trừ thang đo QTTD3 khỏi biến QTTD thực kiểm định lại hệ số Cronbach alpha Kết cho thấy, hệ số Cronbach alpha đạt 0,654 tất thang đo thành phần có tương quan biến tổng lớn 0,4, thỏa mãn Kết thúc bước phân tích độ tin cậy Cronbach alpha, tác giả loại bỏ thang đo QTTD3 khỏi biến QTTD Như vậy, thực phân tích EFA bao gồm có 10 biến 36 thang đo 2.3.5 Phân tích yếu tố khám phá (EFA) 2.3.5.1 Phân tích yếu tố khám phá (EFA) biến độc lập Kết EFA thang đo biến độc lập (các yếu tố tác động) phương pháp trích Principal components phép quay varimax cho thấy: 33 biến quan sát đo lường 09 yếu tố tác động trích vào 08 yếu tố Eigenvalue = 1,073(> 1) phương sai trích 70,991% Điều có nghĩa khả sử dụng nhân tố để giải thích cho 33 biến quan sát 70,991% (> 50%) Tác giả tiến hành kiểm tra lại độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Năng lực quản trị, tổ chức” (QTTC) Kết phân tích độ tin cậy thang đo cho thấy tất thang đo nhóm nhân tố “Năng lực quản trị, tổ chức” có hệ số Cronbach alpha cao 0,922 ≥ 0,6 có thang đo có tương quan với biến tổng lớn 0,4 Do đó, thang đo nhóm Năng lực quản trị, tổ chức” có độ tin cậy cao 2.3.5.2 Phân tích yếu tố khám phá (EFA) biến phụ thuộc Kết EFA thang đo biến phụ thuộc (Chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long) phương pháp trích Principal components phép quay varimax cho thấy: - Hệ số KMO = 0,718 (> 0,5) mức ý nghĩa Sig = 0,000 (< 0,05), nên phân tích yếu tố khám phá (EFA) thích hợp - 03 biến đo lường chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long trích vào 01 yếu tố Eigenvalue = 2,217(> 1) phương sai trích 73,915% Vì thế, sử dụng kết EFA cho phân tích hồi quy bước 2.3.6 Phân tích hồi quy 2.3.6.1 Phân tích ma trận hệ số tương quan Như vậy, với kết phân tích ma trận hệ số tương quan biến mơ hình cho thấy, biến độc lập biến phụ thuộc đủ điều kiện để thực bước phân tích hồi quy Mơ hình hồi quy có dạng: CLTD = βo+β1*CS + β2*QTTD+ β3*QTTC+ β4*CB+ β5*CN+ β6*TT+ β7*KS+ β8*TN 2.3.6.2 Phân tích hồi quy Mơ hình hồi quy dạng chuẩn hóa nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long xác định sau: CLTD = 0,252*CS + 0,098*QTTC + 0,211* CB+ 0,317*TT + 0,137*KS + 0,158*TN 2.4 Kết nghiên cứu thảo luận Kết phân tích hồi quy cho thấy, yếu tố quy trình tín dụng khơng tác động đến chất lượng tín dụng chi nhánh Mặt khác, kết phân tích hồi quy rằng, thiết bị công nghệ khơng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng bao gồm:(1) Chính sách tín dụng ; (2) Năng lực quản trị tổ chức (Sig = 0,096); (3) Cán tín dụng (Sig = 0,002); (4) Thơng tin tín dụng (Sig = 0,000); (5) Cơng tác kiểm tra kiểm sốt (Sig = 0,011); (6) Cơng tác thu nợ (Sig = 0,006) Thơng tin tín dụng (TT) có tác động mạnh đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, với mức ý nghĩa 1%, thơng tin tín dụng cán ngân hàng đánh giá tăng lên mức chất lượng tín dụng tăng lên 0,317 đơn vị Chính sách tín dụng (CS)có tác động mạnh thứ hai đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Với mức ý nghĩa 1%, điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi, sách tín dụng cán ngân hàng đánh giá tăng lên mức chất lượng tín dụng tăng lên 0,252 đơn vị Cán tín dụng (CBTD) có tác động mạnh thứ ba đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Với mức ý nghĩa 1%, điều kiện yếu tố khác không thay đổi, cán tín dụng cán ngân hàng đánh giá tăng lên mức chất lượng tín dụng tăng lên 0,211 đơn vị Cơng tác thu nợ (TN) có tác động mạnh thứ tư đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Với mức ý nghĩa 5%, điều kiện yếu tố khác không thay đổi, công tác thu nợ cán ngân hàng đánh giá tăng lên mức chất lượng tín dụng tăng lên 0,158 đơn vị Hoạt động kiểm tra, kiểm sốt (KTKS) có tác động mạnh thứ năm đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Với mức ý nghĩa 5%, điều kiện yếu tố khác không thay đổi, công tác kiểm tra, kiểm soát cán ngân hàng đánh giá tăng lên mức chất lượng tín dụng tăng lên 0,137đơn vị Năng lực quản trị tổ chức (QT) có tác động yếu đến chất lượng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Với mức ý nghĩa 10%, điều kiện yếu tố khác không thay đổi, lực quản trị tổ chức cán ngân hàng đánh giá tăng lên mức chất lượng tín dụng tăng lên 0,098 đơn vị CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOAI THƢƠNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – chi nhánh Thăng Long Linh hoạt huy động vốn Làm cho hoạt động tín dụng thích nghi nhanh Từng bước đại hố q trình nghiệp vụ tín dụng Từng bước hồn thiện hệ thống tổ chức máy phương thức điều hành Đòi hỏi cán cần phải có kiến thức định Tăng cường cơng tác tra kiểm sốt từ nhiều phía 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng VCB chi nhánh Thăng Long Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh gồm: Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin quản lý chất lượng tín dụng; Tăng cường biện pháp thu nợ, đảm bảo trả nợ lãi vay Ngân hàng; Nâng cao chất lượng nhân thực nghiệp vụ tín dụng; Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; Nâng cao lực quản trị công tác tổ chức VCB chi nhánh Thăng Long 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Một là, H.O cần hồn thiện sách tín dụng Thứ hai, H.O cần tạo tính chủ động cho chi nhánh việc vận dụng sách tín dụng linh hoạt cho địa bàn, giai đoạn đối tượng khách hàng từ nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Thứ nhất, thực công tác kiểm tra giám sát hoạt động NHTM Thứ hai, nâng cao chất lượng thông tin ... thuyết chất lượng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Các nội dung bao gồm: Quan điểm chất lượng tín dụng; Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng; Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng. .. tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – chi nhánh Thăng Long, cơng tác tăng trưởng tín dụng nâng cao chất lượng. .. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Thăng Long 2.1.1