Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (tt)

i RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Tín dụng ngân hàng hiểu giao dịch tài sản ngân hàng khách hàng (bên vay) ngân hàng chuyển giao số tiền định cho khách hàng sử dụng thời hạn định theo thỏa thuận, khách hàng có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện gốc lãi cho ngân hàng đến hạn Căn theo mục đích cho vay, thời hạn cho vay, mức độ tín nhiệm khách hàng,… phân chia tín dụng theo hình thức khác 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khả khách hàng không trả, không trả đầy đủ, không trả hạn gốc lãi cho ngân hàng Nói cách khác rủi ro tín dụng rủi ro mà bên vay giao dịch không thực theo thời hạn điều kiện hợp đồng làm cho người cho vay phải gánh chịu tổn thất tài 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan Sự tác động mơi trường bên ngồi thường khó dự đoán, vượt tầm kiểm soát gây thiện hại lớn cho người vay ngân hàng, bao gồm loại sau: - Sự thay đổi sách phủ ảnh hưởng đến tình hình tài khả trả nợ khách hàng Những sách phủ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm sách thuế sách xuất nhập vật tư thiết bị - Môi trường tự nhiên Những biến động lớn thời tiết, khí hậu gây ảnh hưởng tới hoạt động ii sản xuất kinh doanh đặc biệt lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Ảnh hưởng môi trường tự nhiên, đặc biệt thảm hoạ tự nhiên khó dự đốn, khó phịng ngừa rủi ro xảy ngân hàng khách hàng phải gánh chịu tổn thất - Môi trường kinh tế xã hội Môi trường kinh tế xã hội nước biến động chịu ảnh hưởng biến động từ kinh tế giới, nguyên nhân làm phát sinh rủi ro hoạt động kinh doanh kinh tế, từ ảnh hưởng tới lĩnh vực kinh tế ngân hàng ngành chứa đựng nguy rủi ro lớn 1.1.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn Trình độ yếu người vay dự đoán vấn đề kinh doanh, yếu quản lý, chủ định lừa đảo cán ngân hàng, chây ì,… nguyên nhân gây rủi ro tín dụng * Khách hàng vay vốn khơng có khả trả nợ ngân hàng - Khách hàng yếu quản lý, đặc biệt quản lý tài - Khách hàng gặp rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh * Khách hàng chủ định lừa đảo ngân hàng Trường hợp người vay kinh doanh có lãi song khơng trả nợ cho ngân hàng hạn không muốn trả nợ ngân hàng 1.1.3.3 Nguyên nhân từ thân ngân hàng * Quan điểm lãnh đạo điều hành Ban lãnh đạo ngân hàng thường đề mức rủi ro tối đa chấp nhận thời kỳ (khẩu vị rủi ro) Do rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng lớn, nên có số ngân hàng chấp nhận cho vay dự án mạo hiểm để thu lợi nhuận cao * Sự yếu công nghệ ngân hàng Ngày trình độ cơng nghệ yếu tố quan trọng tổ chức kinh doanh ngân hàng, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Vì trình độ công iii nghệ cao trợ giúp cho ngân hàng sàng lọc khách hàng, ngành nghề có mức độ rủi ro cao sở liệu thông tin khách hàng Công nghệ ngân hàng thể khả chi phối, kiểm soát hoạt động phận tác nghiệp Ở trình độ cơng nghệ khác phải đòi hỏi chế quản lý khác * Trình độ cán ngân hàng Chất lượng cán tín dụng đóng vai trị then chốt việc sàng lọc khách hàng tốt, dự án tốt Nguyên nhân rủi ro từ yếu đội ngũ nhân viên ngân hàng từ việc: - Khơng phân tích đầy đủ khả quản lý kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích báo cáo tài khơng xác, khơng biết đánh giá vay có hiệu thật hay có nhiều rủi ro - Kiến thức mặt kinh tế xã hội luật pháp nhân viên ngân hàng hạn chế - Việc định kỳ hạn trả nợ khơng xác * Đạo đức cán tín dụng Với khoản vay nhiều rủi ro không đảm bảo điều kiện tín dụng đặt ra, khách hàng vay thường bỏ khoản “hoa hồng” lớn để vay tiền Điều dẫn tới tình trạng số cán tín dụng cố ý làm sai quy trình tín dụng hay bỏ sót vài bước quy trình để nhằm nhận khoản "hoa hồng" từ khách hàng * Yếu việc phối hợp tác nghiệp Rủi ro tín dụng xuất phát từ tất khâu trình cấp tín dụng ngân hàng thương mại bao gồm: Ở giai đoạn trước cho vay việc không chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng, điều kiện cho vay; xem xét, đánh giá khách hàng, khoản vay không kỹ, không tốt dẫn đến khả xảy rủi ro tín dụng tương lai Ở giai đoạn giải ngân giai đoạn quản lý khoản vay: Giải ngân không iv tuân thủ theo điều kiện; yếu kiểm soát, theo dõi dẫn đến khả xảy rủi ro tín dụng tương lai 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng 1.1.4.1 Đối với ngân hàng - Rủi ro làm giảm uy tín ngân hàng Một ngân hàng có mức độ rủi ro tài sản có cao ngân hàng thường đứng trước nguy uy tín thị trường Khơng muốn gửi tiền vào ngân hàng mà ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn nợ xấu vượt q mức cho phép, có chất lượng tín dụng khơng tốt gây nhiều vụ thất thoát lớn - Rủi ro làm ảnh hưởng tới khả toán ngân hàng Hoạt động chủ yếu ngân hàng nhận tiền gửi cho vay, khoản tín dụng gặp rủi ro việc thu hồi nợ vay gặp nhiều khó khăn khoản tiền gửi phải toán hạn Trong lúc khơng huy động vốn uy tín, người rút tiền ngày tăng lên kết ngân hàng gặp khó khăn khâu tốn - Rủi ro làm giảm lợi nhuận ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy làm cho ngân hàng khơng thu gốc lãi theo thời hạn hợp đồng tín dụng, chí cịn làm vốn ngân hàng Từ đó, rủi ro tín dụng làm giảm tốc độ quay vòng vốn ngân hàng dẫn tới làm giảm hiệu sử dụng vốn, giảm khả toán ngân hàng - Rủi ro làm phá sản ngân hàng Nếu rủi ro xảy mức độ ngân hàng khơng có khả ứng phó gây phản ứng dây chuyền dân chúng, dân chúng đổ xô đến ngân hàng rút tiền gửi Đối với khoản cho vay dài hạn ngân hàng thu hồi vốn ngay, đồng thời rủi ro tín dụng làm phần vốn ngân hàng, ngân hàng không cịn khả tốn đến phá sản v 1.1.4.2 Đối với khách hàng Rủi ro tín dụng không gây hậu nghiêm trọng ngân hàng mà cịn có tác động xấu khách hàng Đối với người gửi tiền: ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng, tức ngân hàng không thu hồi gốc lãi khoản cho vay Đối với người vay tiền: ngân hàng có rủi ro tín dụng mức độ cao, ngân hàng hạn chế cho vay áp dụng điều khoản cho vay chặt chẽ hơn, đồng thời phải áp dụng với lãi suất cao để đủ bù đắp lãi suất cao từ khoản tiền gửi 1.1.4.3 Đối với kinh tế Sự đổ vỡ ngân hàng kéo theo sụp đổ toàn hệ thống ngân hàng, gây lịng tin dân chúng dẫn tới khủng hoảng kinh tế Có thể thấy rủi ro tín dụng đầu mối nhiều khủng hoảng tài khủng hoảng kinh tế- xã hội 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng Việc quản lý rủi ro tín dụng trình đo lường, đánh giá rủi ro trình cho vay; theo dõi, giám sát, phát xử lý kịp thời để đảm bảo quyền lợi ngân hàng có thay đổi hoàn cảnh khoản vay hồn trả 1.2.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Việc quản lý rủi ro tín dụng thực chất trình liên tục khâu thẩm định đánh giá trước phê duyệt khoản vay; giải ngân; theo dõi khoản vay (bao gồm việc đưa dấu hiệu cảnh báo sớm tình trạng khách hàng), quản lý khoản nợ có vấn đề, nợ xấu (bao gồm việc đưa giải pháp, phương án thu hồi nợ nhằm giảm thiểu đến mức thấp thiệt hại cho ngân hàng), thu hồi vốn vi 1.2.3 Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Quản lý danh mục cho vay Ngân hàng thường xuyên kiểm soát danh mục cho vay, đặc biệt khoản nợ xấu, nợ có vấn đề để có biện pháp ứng xử kịp thời có rủi ro xảy Ngân hàng tiến hành phân loại nợ vào nhóm nợ theo mức độ rủi ro khoản nợ để kiểm sốt danh mục cho vay để có biện pháp kiểm sốt cụ thể nhóm nợ 1.2.3.2 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng a Chính sách quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Chính sách quản lý rủi ro tín dụng với mục tiêu mở rộng tín dụng đồng thời hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao thu nhập cho ngân hàng Chính sách quản lý rủi ro tín dụng nhằm hạn chế rủi ro như: sách tài sản đảm bảo, sách bảo lãnh, sách đồng tài trợ,… Chính sách quản lý rủi ro tín dụng sở để hình thành nên quy trình tín dụng với hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết, bước cụ thể q trình cấp tín dụng b Phân tích tín dụng Phân tích tín dụng phân tích khả tiềm tàng khách hàng sử dụng vốn vay, khả hoàn trả vốn vay ngân hàng Ngân hàng xây dựng cơng cụ hỗ trợ cho q trình phân tích tín dụng mơ hình đánh giá khách hàng c Kiểm soát, giám sát sau cho vay Trong chế giám sát, ngân hàng thường thực việc kiểm tra sử dụng vốn vay sau giải ngân, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng vay theo định kỳ Trong hợp đồng tín dụng, ln có điều khoản yêu cầu khách hàng vay cung cấp đầy đủ kịp thời thơng tín liên quan đến tình hình hoạt động, thay đổi tác động nhiều đến bên vay Ngồi ra, ngân hàng cịn sử dụng hệ thống giám sát khác hệ thống thơng tin tín dụng, thơng tin thị trường chứng khốn, thơng tin từ đối thủ cạnh tranh, quan quản lý vii d Phân tán rủi ro Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: - Khơng tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực: - Không nên dồn vốn đầu tư vào khách hàng - Đa dạng hố sản phẩm tín dụng - Cho vay đồng tài trợ e Các công cụ tín dụng phái sinh Hợp đồng trao đổi tín dụng (Credit swap) Hợp đồng quyền tín dụng (Credit options) 1.2.3.3 Hạn chế hậu rủi ro tín dụng Lập quỹ dự phòng rủi ro Ngân hàng phải lập quỹ dự phòng để bù đắp tổn thất dựa tỷ lệ rủi ro chấp nhận danh mục khoản cho vay rủi ro Quỹ khơng có tác dụng giảm rủi ro mà để chống đỡ cho vốn chủ tổn thất xảy Bán khoản cho vay Các ngân hàng thường bán khoản cho vay để giảm thiểu rủi ro Thông thường, ngân hàng bán nợ giữ quyền phục vụ khoản cho vay bán 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 1.3.1 Quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại giới 1.3.1.1 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Mỹ - Yêu cầu chặt chẽ khách hàng - Trao đổi thông tin thường xuyên với khách hàng - Đánh giá cao vai trò kế hoạch kinh doanh khách hàng - Yêu cầu tài sản đảm bảo 1.3.1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thái Lan Các Ngân hàng thương mại Thái Lan xây dựng mô hình chấm điểm viii khách hàng để trợ giúp định cho vay Việc cho vay tách biệt rõ chức phận có giám sát chặt chẽ sau cho vay 1.3.1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhật Bản Ngân hàng Nhật xây dựng mơ hình xếp loại khách hàng chi tiết cụ thể; Xây dựng quy trình nội dung chi tiết cần xem xét cho vay 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chất lượng tín dụng quan trọng tìm hội Tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề có tính ngun tắc tín dụng Xây dựng mơ hình đánh giá khách hàng Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tập trung phân tách phận THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1.1 Sơ lƣợc trình phát triển Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam thành lập ngày 26/4/1957 Đến cuối năm 2006 mạng lưới hoạt động ngân hàng gồm 100 chi nhánh, công ty trực thuộc đơn vị liên doanh Hiện nay, sản phẩm, dịch vụ, ngân hàng đa dạng phát triển mạnh mẽ, nhiên tín dụng mảng hoạt động lớn mang lại thu nhập lớn cho ngân hàng 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Trong năm gần đây, thị phần tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam ln đứng thứ hai tồn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khẳng định vị việc cung ứng vốn cho kinh tế Ngân hàng nhận đánh giá cao Chính phủ cơng tác tài trợ vốn cho chương trình kinh tế lớn, trọng điểm đất nước Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2004 - 2007 đạt từ 13 - 15%/năm ix 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM 2.2.1 Quan điểm BIDV quản lý rủi ro tín dụng 2.2.1.1 Tổ chức quy trình phân tích tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng nguyên tắc quan trọng hoạt động BIDV BIDV tiếp tục cải thiện sách thủ tục quản lý rủi ro tín tiến hành thay đổi cần thiết toàn cấu tổ chức, tra máy kiểm soát để quản lý rủi ro tốt 2.2.2 Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng * Tại Hội sở chính: - Ban Quản lý Tín dụng - Ban Quản lý rủi ro 2.2.3 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 2.2.3.1 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng BIDV xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng cho thời kỳ nêu định hướng tín dụng cho ngành, thành phần kinh tế, định hướng đầu tư vào số vùng kinh tế, sản phẩm tín dụng, quy định thẩm quyền phê duyệt 2.2.3.2 Xếp hạng khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp sử dụng phương pháp chấm điểm nhóm tiêu tài (gồm 14 tiêu) phi tài (gồm 40 tiêu) khách hàng; kết hợp với phương pháp chuyên gia phương pháp thống kê để xếp hạng khách hàng 2.2.3.3 Kiểm tra, giám sát tín dụng Phịng Thẩm định Quản lý tín dụng chịu trách nhiệm giám sát danh mục cho vay Chi nhánh, Ban Quản lý tín dụng (Hội sở chính) chịu trách nhiệm giám sát danh mục cho vay toàn hệ thống nhiên việc chưa x làm thường xuyên chưa có hiệu 2.2.3.4 Xử lý rủi ro Năm 2005 BIDV xử lý rủi ro 1.569 tỷ đồng, năm 2006 số xử lý rủi ro 3.283 tỷ đồng năm 2007 1.707 tỷ đồng Việc xử lý rủi ro giúp cho ngân hàng xử lý khoản nợ xấu tồn đọng từ trước sách cho vay mơ hình hoạt động cũ, giúp ngân hàng làm bảng cân đối kế toán 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.3.1 Kết đạt đƣợc 2.3.1.1 Từng bước hoàn thiện cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng Việc tạo lập cấu tổ chức thành lập Hội đồng quản lý tài sản nợ-có, Ban quản lý rủi ro, Ban Quản lý tín dụng Hội sở Phịng Thẩm định Quản lý tín dụng chi nhánh tạo tách bạch rõ ràng chức nhiệm vụ phận hoạt động tín dụng giúp cho BIDV nâng cao chất lượng hiệu hoạt động, tăng khả hạn chế rủi ro 2.3.1.2 Xây dựng vận hành thành cơng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống xếp hạng tín dụng theo thơng lệ quốc tế tiền đề để BIDV hồn thiện quy trình, thủ tục cấp tín dụng qua nâng cao chất lượng tín dụng tồn hệ thống Hệ thống xếp hạng tín dụng nội trợ giúp cho BIDV việc kiểm sốt tồn danh mục tín dụng đánh giá khách hàng vay vốn cách có hệ thống sở tập hợp thông tin chuyên ngành thông tin tổng hợp kinh tế nói chung mối liên hệ đến quy mô khách hàng 2.3.1.3 Ban hành sổ tay tín dụng Ban hành Sổ tay tín dụng quy định sách tín dụng với định hướng tín dụng cho ngành, thành phần kinh tế, định hướng đầu tư xi vào số vùng kinh tế, sản phẩm tín dụng, quy định thẩm quyền phê duyệt phần đảm bảo đưa hoạt động tín dụng BIDV phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu kiểm sốt rủi ro tiến dần đến thơng lệ quốc tế 2.3.1.4 Đảm bảo quy định an tồn tín dụng Đảm bảo quy định an tồn tín dụng ghi Luật tổ chức tín dụng định Ngân hàng Nhà nước mà định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 2.3.1.5 Cơ cấu tín dụng có chuyển biến tích cực - Giảm dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước (loại hình doanh nghiệp có nợ xấu cao nhất), tăng dần tỷ trọng cho vay thành phần kinh tế phi nhà nước - Tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn; tăng tỷ trọng cho vay thương mại giảm dần tỷ trọng cho vay định theo KHNN - Chuyển dịch cấu cho vay có tài sản đảm bảo, củng cố tính pháp lý tài sản đảm bảo, giảm dần dư nợ cho vay khơng có tài sản đảm bảo 2.3.2 Hạn chế Chất lượng tín dụng ngân hàng chưa thực tốt thể qua tiêu nợ xấu nợ nhóm cịn mức cao Mặc dù nợ xấu BIDV giảm nhiều từ năm 2005 đến biện pháp giảm nợ xấu chủ yếu thực biện pháp xử lý rủi ro 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan a Chưa thực phân tách phận front office, middle office back office xii b Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cịn thực phân tán c Hệ thống hỗ trợ đo lường, phân tích rủi ro tín dụng cịn yếu d Khả phân tích ngành cịn yếu e Hệ thống giám sát tuân thủ chưa tốt chưa có chế tài xử phạt 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan a Về phía khách hàng b Mức độ cơng khai thông tin quan quản lý Nhà nước cịn hạn chế c Các sách chế quản lý vĩ mô nhà nước q trình đổi hồn thiện nên thường có điều chỉnh, lại không thông báo trước thời gian cần thiết để cá nhân, tổ chức liên quan kịp chuyển đổi, thích nghi GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1.1 Mục tiêu chung Xây dựng BIDV thành tập đồn tài ngân hàng đa sở hữu (trong Nhà nước giữ cổ phần chi phối), kinh doanh đa lĩnh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm ngân hàng tiên tiến khu vực Đông Nam Á Hoạt động an toàn, quản lý rủi ro giới hạn hợp lý, phát triển mạnh bền vững, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng với đa lĩnh vực - đa sản phẩm - dịch vụ - tiện ích có chất lượng ngày đổi mới, hồn thiện 3.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng thời gian tới - Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đáp ứng u cầu kiểm sốt an tồn - Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng - Tăng cường kiểm sốt qui mơ tín dụng trung – dài hạn - Ưu tiên đầu tư vào ngành lượng, công nghiệp tàu thủy, chế xiii biến xuất thủy sản, chế biến xuất gỗ 3.2 GIẢI PHÁT TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng Chức quản lý rủi ro tín dụng giao cho phận độc lập với đơn vị hoạt động kinh doanh BIDV không tham gia vào hoạt động tạo rủi ro Thay vào đó, phận quản lý giám sát rủi ro toàn hệ thống ngân hàng 3.2.2 Xây dựng chiến lƣợc quản lý rủi ro tín dụng hồn thiện sách tín dụng BIDV phải đề chiến lược kinh doanh tín dụng sở phân tích tình hình kinh doanh tại, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay khả chịu đựng rủi ro 3.2.3 Giám sát chặt chẽ tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng 3.2.3.1 Tăng cường hoạt động kiểm tra nội Việc giám sát rủi ro tín dụng cần phân thành: Giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng 3.2.3.2 Xây dựng mơ hình kiểm tra nội độc lập Ngân hàng cần tổ chức lại hệ thống kiểm tra nội theo mơ hình hệ thống kiểm tra nội trực thuộc Hội sở chính, độc lập hồn tồn với chi nhánh nhằm đảm bảo tính khách quan kiểm tra, phát huy hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát nội 3.2.3.3 Có biện pháp khắc phục kịp thời tồn kiểm toán phát chất lượng tín dụng Trong thời gian qua, quan kiểm toán độc lập cho Ngân hàng Đầu tư có đánh giá xác đáng số vi phạm chấm điểm khách hàng, phân tích tài khách hàng Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục để tránh lặp lại năm sau xiv 3.2.4 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng - Phân biệt theo nhóm khách hàng - Chia nhỏ tiêu đánh giá phù hợp với quy mô doanh nghiệp, ngành kinh doanh - Xây dựng khung chuẩn cho nhóm doanh nghiệp theo quy mơ, ngành kinh doanh thời kỳ - Tham khảo hệ thống tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tổ chức uy tín Moody’s, Standard & Poor - Kiểm sốt chặt chẽ thông tin đầu vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội 3.2.5 Hồn thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin BIDV cần đại hố cơng nghệ để cung cấp thơng tin xác kịp thời, trợ giúp cho việc quản lý rủi ro tín dụng 3.2.6 Áp dụng mơ hình phƣơng pháp kỹ thuật để đo lƣờng rủi ro tín dụng Về bản, mơ hình rủi ro tín dụng sử dụng xếp hạng tín dụng Nhìn chung mơ hình giúp ngân hàng có phương pháp tính tốn tốt tổn thất tiềm ẩn ngân hàng mơ hình liên quan chặt chẽ với tác động làm giảm rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro biện pháp dự phịng tổn thất Các mơ hình đo lường tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng 3.2.7 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý tài sản ngân hàng nói riêng có hiệu cần phải quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại giáo dục đôi ngũ cán ngân hàng hai khía cạnh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 3.3.1.1 Sự thay đổi sách Nhà nước cần cơng bố rõ ràng có thời gian cần thiết để chuyển đổi xv Bất kỳ thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi có khoảng thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà nước 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết, trước hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng 3.3.1.3 Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Chính phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành kinh tế Đây thông tin quan trọng việc xem xét đánh giá khách hàng sở so sánh với trung bình ngành, qua giúp tổ chức tín dụng có định đắn hoạt động kinh doanh tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng CIC khơng phải mở rộng quy mơ thơng tin mà cịn phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp 3.3.2.2 Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao tình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng…để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để  ... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1.1 Sơ lƣợc trình phát triển Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. .. Tín dụng - Ban Quản lý rủi ro 2.2.3 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 2.2.3.1 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng BIDV xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng cho thời... thích nghi GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1.1 Mục tiêu chung