Kinh tế lượng ứng dụng sách chuyên khảo

ĐẠI THĂNG LONG • HỌC ■ NG U Y ẺN V Ả N QUỲ ỨNG DUNG ■ TT TT-TV * ĐHQGHN 330.01 NG-Q 2010 00030 N H À XUẤT B Ả N K H O A HỌC V À K Ỹ THUẬT ĐẠI HỌC THĂNG LONG N G U Y ỄN VÃN QUỲ KINH TẼ LƯỢNG ỨNG DUNG (Sách chuyên khảo) = NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI -2010 Chịu trách nhiệm xu ấ t TS Phạm Văn D iễn Biên tập ThS Vũ Thị M inh Luận Trinh bày hừi Thùy Dương NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 70 - Trần Hưng Đạo, Hà Nội In 500 khổ 15.5 X 22.5 cm Nhà in Khoa học Công nghệ SỐĐKKHXB: 215-2010/CXB/379-17/KHKT ngày 5/3/2010 Quyết định xuất sô' 32/QĐXB-NXBKHKT In xong nộp lưu chiểu Quý Ự2010 MỤC LỤC Lời nói đ ầ u C hư ong 1- KINH TẾ LƯ ỢNG VÀ ỦÌVG DỰNG TRONG T H ự C T Ế .7 I TỒNG QUAN VÈ KĨNH TÉ LƯỢNG II CÁC BƯỚC ÁP DỤNG K.INH TÊ LƯỢNG 21 C huơng - CÁ C M Ơ HÌNH HỊI Q U Y TUN T ÍN H 31 I MƠ HÌNH HỒI QUY BIẾN 31 II KIẺM ĐỊNH CÁC GIẢ THIÉT THỐNG KÊ 41 III HỒI QUY BIÉN 48 IV HỒI QUY TUYẺN TÍNH TỒNG QUÁT DẠNG MA TRẬN 56 V ĐỊNH DẠNG MƠ HÌNH VÀ MỘT s ố KIẺM ĐỊNH ỨNG DỤNG TRONG LựA CHỌN MƠ HÌNH 63 C hư oiig - M ỘT SĨ DẠNG M Ơ HÌNH HỒI QUY TH Ư Ờ N G G Ặ P TRONG T H Ụ C T É .77 I MƠ HÌNH PHI TUN ĐỐI VỚI BIÉN GIẢI THÍCH 77 II HỎI QUY THEO BIÉN GIẢ 86 III MƠ HÌNH Tự HỒI QUY VÀ PHÂN PHỐI TRẺ 96 Chương - CÁC TRƯ ỜNG H Ợ P VI PHẠM GIẢ TH IẾT O L S VÀ BIỆN PHÁP KHÁC P H Ụ C 106 I DA CỘNG TUYÉN 106 II PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 115 PIII.TỰ TƯƠNG QUAN 123 C hương 5- MƠ HÌNH XÁ C SU Ấ T TUYÉN TÍNK LO G IT V À P R O B IT 137 MÔ HÌNH XÁC ST TUN TÍNH 137 II MƠ HÌNH LOGIT NHỊ PHÂN 142 III MÔ HĨNH PROBITNHl PHÂN 145 C hương 6- CHUỎI KHƠNG DỪNG VÀ MƠ HÌNH HIỆU C ÍÍỈN H SAI S Ó 149 I HỎI QUY VỚI CHUỎI K.HÒNG DỪNG 149 II.CHUỎl DỪNG 151 III ĐỒNG LIÊN KÉT (CO-INTEGRATION) 163 IV MƠHÌNHECM :66 V vi Dự ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH DẠNG VÀ c LƯỢNG MỔHÌNHECM 175 Chưcrag - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG T H Ờ I 2'J6 I MÔ HÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐƠNG THỜI 206 II MƠ HÌNH CẢU TRÚC VÀ MƠ HÌNH DẠNG RÚT GỌN 208 III PHƯƠNG PHÁP BIÉN CÔNG c ụ 219 IV PHƯƠNG PHÁP BÌNH PÍỈƯƠNG c ự c TIẾU HAl B c 223 V PHƯƠNG PHÁP HỢP LÝ c ự c ĐẠI 234 VI PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG c ự c TIỂU BA Bước (3-SLS) .238 VI MƠ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH KINH TÉ LƯỢNG GỒM HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG TIỈỜI ?43 Phụ lục - M Ơ HÌNH KINH TẾ Phụ lụe v ĩ MÔ VIỆT NAM G IAI ĐOẠN 1986-1994 251 - TÓM TÁT M ỘT SÓ KHÁI NIỆM XÁC SU Ấ T 258 Phụ lục - M ỘT s ố PHÂN PHÓI XÁC SUÁT c B Ả N 269 CÁC BẢNG S ỏ .281 Tài liệu tham khảo 304 Lịi nói đầu ■‘Kinh tế krợng ứng d ụ n g ’’ tài liệu tác giả biên soạn ctư7 c sử dụn g giảng dạy Đại học 'ĩ h ă n g Long lừ năm 1998 Qua thực tế đào tạo, lác giả nhận thấy cần có hiệu chỉnh bơ sung thém nội d u n g ứng dụn g thực tế n h ằm hai mục đích: ( )làm tài liệi giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kinh tế quản trị kinh doanh bậc đại học sau đại học, ( ) Icun tài liệu th a m khảo chuyên sâu cho ứng dụng kinh tế lưọng thực tê Nội dung “Kinh tế lượng ứng d ụ n g ” xuất nhà xuất K h o a học Kv thuật lần bao gồm: C h n g I; K inh tế lượng ứiig d ụ n g thực tế C h n g II: Các m hình hồi quy tuyến tính C h n g III; M ộ t số dạng m hình hồi quy thường gặp C h n g I V : C ác trường h ọ p vi p h m giả thiết OLS C h n g V : M hình xác suất luyến tính, logit probit C h n g VI: Hồi quy với chuỗi không dừng m ô hình ECM C h n g VII; Hệ p h n g trình đ n g thời Phụ lục ; T ó m tắt khái niệm x ác suất thống kê bảng số C h n g I ch ươ n g II trình bày kiến thức mơ hình hồi quy tuyến tính Cuối ch ươ n g II có trình bày cách tiếp cận đổ định dạng m hình kiểm định thưịng ứng dụng chọn mơ hinh Điều n h ằ m giúp cho người lập mơ hình khai thác nhiều h(7 n kiểm định có sẵn p h ần m ề m kinh tế lượng C h ng III trìnli bày dạng m hìiih khác thường gặp phải thực te ngồi dạng tuyến tính nói hai chương đầu C hươnu IV nêu trườim hợp vi phạm ” iả ihiết phương pháp bình phương cực lieu thơng thườníí OLS cách xử lý Chươníĩ V trình bày mơ hình xác suất tuyến tính, lơgit, probit Đâv mơ hình dạnu đặc biệt, thường gặp thực tế số liệu biến phụ thuộc khơng có thật phải sử dụng dạng biến giá C hương VI trình bày phưcmg pháp xử lý trường hợp chuỗi số liệu kinh tê chuồi kh ô n g dừng p hươ ng pháp hôi quy cổ điển không áp dụng T h ô n g qua ví dụ trình bày chương này, người dọc nhanh chóng nắm cách x lý hồi quy với chuỗi không dừng cách thức xây dựng áp dụng mơ hình hiệu chỉnh sai số ECM Chươno; VII: Ngoài p h n g pháp định dạng ước lượng mô hình bao gồm hệ thống phương trinh đồng thời, p hươ ng pháp mô dự báo mơ hình kinh tế vĩ mơ, trình bày qua ví dii Theo đó, người đọc hiểu sâu cấu trúc mơ hình kinh lế vĩ mô cách khai thác m hìnJi kinh tế vĩ mơ cho m ục đích phân lích v d ự báo kinh tế Kiến thức kinh tế lượng rộng lớii, tài liệu phần sở, trình bày theo quan điổm ứng dụng nhằm m ục đích n h nêu Tác giả sách m ong nhận nhiều ý kiên dón g góp đồng nghiệp người sử dụng để tiếp tục bồ sung hoàn thiện lần xuất sau Mọi ý kiến góp ý xin gửi N h xuất Khoa học Kỹ thuật, 70 Trần Hưng Đạo - H Nội Hà Nội, thủng i năm 2010 T ác gia Chương KINH TẾ LUỢNG VÀ ỨNG DUNG TRONG THỤC TẾ I TỎNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG Năm 1936, Tinbergen, nhà kinh tế học người Hà lan, trình bày trước Hội đồng Kinh tế Hà lan mơ hình kinh tế lượng Câu hòi đặt lúc trả lời câu hịi liệu nước Bắc Âu tiếp tục phát triển kinh tế mà giữ cân ngoại thương tình hình Đại suy thối giới? Mơ hình đơn giản m đầu cho m ột phương pháp phân tích kinh tế Năm 1939, ơng xây dựng mơ hình tương tự cho Mỹ Năm 1950, nhà kinh tế giải thường Nobel, Lawrance Klein, đưa số mơ hình cho Mỹ, từ kinh tế lượng phát triển phạm v'i toàn giới Hiện nay, Lawrance Klein chủ tri dự án quốc tế LINK Project, với mơ hình kinh tế giới dự báo hàng năm cho Liên Hiệp Quốc Kinh tế lượng gì? Một cách đơn giản, nói Kinh tế lượng mơn kinh tế học lượng hoá quan hệ kinh tế dựa sở thực nghiệm Theo tiếng Anh, đuôi metric từ econometrics có nghĩa đo lưịĩig, gẳn với từ econo kinh tể để ngành khoa học đo lường mối quan hệ k'".h tố diễn thực tế Từ năm 1936 đến nay, kinh tế lượng không ngừng phát triển Kinh tế lượng ngày kết họp: - Lý thuyết kinh tế đại, - Thống kê toán học, - Máy tính nhằm mục đích chủ yếu sau: (1) Định lượng mối quan hệ kinh tế, chế tác độn g dẫn đến kết cục hành vi cùa tác nhân kinh tế kinh tế vi mô tăng trưởng, ổn định kinh tế v ĩ mơ N ó tạo điều kiện để so sánh lý thuyết kinh tể khác m ột tượng, c h ả n g hạn, thơng qua m hình kinh tế lượng làm rõ nguyên nhân lạm phát thời kỳ chù yếu tăng chi tiêu m ức ngân sách N hà nước hay sách tài nới lỏng, ch ứ khơng phải chủ yếu sách tiền tệ nới lỏng (2) Dự báo khả p hát triển kinh tế hay diễn biến tượng kinh tế xảy tương lai dựa vào m hình ước lượng T heo ngơn ngữ kinh tế lượng, dự báo giá trị củ a biến nội sinh tương lai, nằm số liệu thực tế quan sát, với giả định biến ngoại sinh tương lai hay gọi ỉà dự báo cỏ điều kiện (3) Phân tích sách kinh tế dựa vào kết chạy mơ hình kinh tế lượng Các biến sách mức thuế, m ức tỷ giá, lãi suất, mức chi tiêu ngân sách N h nước, ,thường đưa vào m hình dạng biến ngoại sinh Khi thay đổi biến sách tăng hay giảm m ức iấi suất, m ức tỷ giá hay m ức chi tiêu ngân sách làm thay đổi biến nội sinh, chẳng hạn GDP, giá thị trường nội địa, xuất hay nhập mơ hình kinh tế v ĩ niơ, hay thay đổi m ức cầu m ột loại hàng hố người tiêu dùng kinh tế vi m ơ,và qua đánh giá ảnh hưởng sách kinh tế lên vận động kinh tế Phân tích chế kitih tế, phân tích tác động cùa sách d ự báo kinh tế m ục đích thường gắn bó q trình xây d ự n g sử dụng m hình kinh tế lượng Có thể nói, ngày hầu hết lĩnh vực quản lý kinh tế kế hoạch, tài chínli, nuân hàng, kinh doanh, tiếp thị, ngoại tlurưng ,dều sử dụntỉ kinh tế lượng còng cụ phổ biến Người ta chia phương pháp phân lích định iượiig hai nhóm; nhóm phương pháp giải thích (explanatory) phương pháp phân tích chuỗi thời gian (time series), minh họa hình phưcmg pháp chuỗi thời gian 1 Phương pháp giải thích Hình 1.1 Các phương pháp giải thích dưạ mơ hình quan hệ nhânqưả đầu với đầu vào hệ thống hay biến giải thích (đầu ra) v biến giải thích (đầu vào) Các đầu đầu vào bao gồm chuỗi thời gian Trong đó, chuỗi thời gian đầu vào giải thích cho chuỗi thời gian đầu Cũng cần phân biệt với phươiig pháp phân tích chuỗi thời gian, xem đối tượng hộp đen, người ta có thơng tin đầu ra, dựa vào thông tin đầu để tìm hiểu hộp đen hay đối tượng Để phân tích dự báo biến kinh tế người ta áp dụng hai phương pháp trên.Có mơ hình kinh tế lượng phân tích tác động nhân có mơ hình kinh tế phân tích chuỗi thời gian 2, C ác mơ hình kinh tế v mơ hình kinh tế lượng 2.1 Mơ hình kinh tế Kinh tế học không ngừng phát triển Các học thuyết đời bổ sung thay học thuyết cũ để giải thích phát triển tưọng đời sống kinh tế.Các mơ hình kinh tế (econom ic m odels) phản ảnh học thuyết kinh tế cổ điển, tân cổ điển, học thuyết Keynes, v.v ngơn ngữ tốn học N hờ m hình kinh tế đa dạng không ngừng phát triển mà kinh tế học ngày 'ĩroníi phần lón phân lích thực níihiộiTi, nmrời ta thuửníí dùng gia tliict dổi noưọ'c hai phía: Ho; Hx = a Mi: a Sai lầm loại 1: bác bỏ giả thiết Ho đ ú n í i Sai lầm loại II:chấp nhận eiả thiết Ho sai Xác suất a để phạm sai lầm loại xác suất p để cỏ thể phạm sai lầm loại II xác định sau; Sai lầm loại I: a = Xác suất (bác bỏ Ho I Ho đúng) Sai lầm loại 2: p = Xác suất (chấp nhận Ho I Ho sai) Người ta thường gọi xác suất phạm sai lầm loại I, a , bác bỏ giả thiết Ho Ho đúng, m ức ý nghĩa phép kiểm định (level o f significance) xác suất - p , bác bỏ giả thiết Ho sai hay xác suất không phạm sai lầm loại II, lực phép kiểm định (Pow er o f the Test) Trên hình 1.3, xác suất sai lầm loại I bác bỏ giả thiết Ho: Ị-í- ụ-ữ diện tích phần bên phải đường phân phối (2) Khi chấp nhận giả thiết Ho: |i = |io> thực = ’ xác suất sai lầm loại II p diện tích phần bên trái lự c củ a phép k iểm định - [3 d iện tích phần phải c ủ a đ ò n g phân phối (3) Hình 1.3 Người ta ví sai lầm loại I việc kết án n gười vô tội vả sai lầm loại 11 ví việc tha bổng tl^ jãọ ĩĩ^ếu TRI ING TAM THONG TIN THƯ VIỆN 17 C H 'S C C t ) giảm sai lầm đến m ức tối thiểu T uy nhiên, dù kích thước mẫu khơng thể giảm đồn g thời hai loại sai lầm, nghĩa giảm sai lầm loại I dẫn đến tăng sai lầm loại II Vi sai lầm loại I thư ng nghiêm trọng nên cố gắng đảm bảo sai lầm loại m ức thấp hợp lý, không quan tâm nhiều đến sai lầm loại II sau cố gắng giảm sai lầm loại II nhiều tốt T rong thực hành người ta thường cố định số a , ví dụ a = 0.001 hay a = 0.05 cố gắng để tối đ a lực kiểm định, nghĩa giảm tối thiểu p Đối với người làm kinh tế lượng, dễ dàng kiểm định giả thiết nhờ phần m ềm kinh tế lượng tính sẵn giá trị kiểm định v xác suất tương ứng X c s u ấ t p : Trong ngôn ngữ thực hành, bác bỏ giả thiết Ho thường dựa v m ức ý nghĩa a (xác suất củ a sai lầm loại I) V iệc chọn a tuỳ ý với m ục đích để biết với m ức a giả thiết Ho có bác bỏ hay khơng Vi giảm giá trị a kết luận khơng thay đổi khơng biết đích thực mức ý nghĩa xác Trong thực tế, cần biết m ức ý nghĩa xác kiểm định giả thiết hay gọi giá trị xác suất p ip-value) Đó m ức ý nghĩa thấp hay xác suất nhỏ để bác bỏ giả thiết Ho- T rong phần m ềm kinh tế lượng, giá trị xác suất p m áy tính cho biết bảng kết ước lượng tham số cột cuối bảng ước lượng P hân loại m hình kinh tế lượng Có nhiều cách phân loại mơ hình kinh tế lượng, tuỳ theo chọn tiêu chuẩn phân loại M ô hlnh theo tháng, quý năm: T heo thời gian m số liệu lấy m ẫu để xây dựng mơ hình cụ thể chia ra: mơ hình theo số liệu tháng, mơ hình theo số liệu q, mơ hình theo số liệu năm Mơ hình vi mơ, trung m v ĩ m ô:Theo quy mô đối tưcmg kinh tế đ ợ c m h ìn h h ố, c ó th ể ch ia m h ìn h kin h tế v i m ô , m ô hình tru n g mô n h mô hình ngành, mơ hình kinh tế vĩ mơ tồn kinh tế Mơ hình kích thước nhỏ, trung bình, lớn: Theo kích thước m hỉnh chia mơ hình đơn giản phương trình, mơ hình quy mơ nhỏ 50 phương trình mơ hình Klein-Goldberger ( M ỹ ), M icro-D M S (Pháp) Mơ hình quy mơ trung bình, có từ 150 đến 400 phương trình, mơ hình quy mơ lớn có từ 800 đến 2000 phương trình 4000 phương trình Ngày nay, mơ hình liên kết quốc tế từ rnơ hình quốc gia mơ hình cực lớn Mơ hình quốc gia, mơ hình giới: Theo phạm vi địa lý ch ia mơ hình quốc gia, mơ hinh vùng gồm nhiều nước, mơ hình tồn giới m hình LINK,trong “ Link project”của Liên Hiệp Quốc H ội Kinh tế lượng quốc tế thực Các mơ hình theo số liệu tháng thường sử dụng cấp doanh ng h iệp để phân tích hoạt động kinh tế diễn hàng tháng Mơ hình số lỉệu q sử dụng cấp doanh nghiệp tầm kinh tế q u ố c dân M ô hình quý tầm kinh tế quốc dân thường sử dụng tro n g phân tích dự báo kinh tế ngắn hạn cho quý năm, g iú p cho việc quản lý điều hành kinh tế quý Hầu hết nướ'c có mơ hình q với mơ hình theo số liệu năm M hình theo số liệu năm thường dùng phân tích sách dự báo cho đến hai năm tương lai Mơ hình k in h tế lượng cịn ghép nối với mơ hình phân tích c a cấu tăn g trưởng kinh tế để sử dụng phân tích dự báo kinh tế cho kế hoạch trung hạn Thông thường người ta ghép nối mơ hình kinh tế lượng với m hình Leontief qua ma trận công nghệ (bảng I/O ) K h ả ứng dụng mơ hình kinh tế iưọTig Với công cụ phần mềm ứng dụng máy tính mạnh nay, thơng qua phương pháp kinh tế lượng người ta xác định kiểm định nhanh chóng quan hệ nhân Chính 19 vặy, mơ hình kinh tế lượng có ihể xây dựng để giải thích đồng lh(ời nhiều quan hệ nhân cùa trình kinh tế, tác động Irụrc tiếp, gián tiếp, liên hệ ngược nhiều vịng biến nguìn nhân kết u điểm hay điêm m ạnh củ a m hình kinli itế lưọng cho phép phân tích chế kinh tế, phân tích tác độnig đồng thời sách kinh tế lên vận động kinh uế Trong m ô hình kinh tế lưọng đại, người ta đưa vàio nhiều vịng liên hệ ngược khác nhau, liên quan đến hànig nghìn biến giải thích biến giải thích Mơ hình cho phép miơ tình khác thay đổi kịch (scenariosO, tác động biến sách qua rút kết luận ảnih hưởng sách Một nhược điểm mơ hìmh kinh tế lượng xây dựng cho trường hợp cụ thể cho n ể n phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người lập mô hỉnh Khi mơ hìmh lập sau việc cập nhật sổ liệu tiếp tục kiểm tira kết cần theo dõi người lập m hình Vì vậy, phầin lớn việc xây d ự n g sử dụng mô hình kinh tế lượng gi(ới đơn vị chun mơn hố thực Các loại số liệu phân tích kinh tế lượng Có ba loại sổ liệu • Số liệu dạng chuỗi thời gian (time series): số liệu chuỗi thcời gian số liệu thu thập v ề m ột đại lư ợ n g th e o m ộ t d ã y c c k h o ả n g Ihcời gian đặn nhau, theo tháng, theo quý hay theo năm • Số liệu dạng chéo (cross-sectional data):Sổ liệu chéo số liệìu thu thập m ột đại lượng thời điểm đổi tưựnig loại khác • Số liệu dạng hỗn họp (pooled data).s ố liệu dạng hỗn hợ]:) llà số liệu mang cà hai tính chất hai loại 20 S ô liẻu chco iheo vùng So liẻu chuỏi thị’i man Vùn« năm Nim 1*88 Siin Iuọ7i« lúa ca nVc, lOOOT 16002» 15102.6 17000.0 18972.3 Miơn nuK I r n g Dỏng b ă n g sơng Khu h ỏn cù Duvịn haĩ Miên Tâ\ ngu\'cn Dỏng N a m Ị])ông b ă n g Ciru du lòng Trung long S n luọ‘n»» lúa n ã m 1986,HM)T t6620 2929.1 1(S71,7 1505 342.2 808,3 7083.8 Trong thực hành, phần m ềm kinh tê lượng, người ta phin biệt số liệu khơng iheo ngày tháng (undated) khơng có cảu trúc (uĩStructured) mà chi theo số lượĩìg mẫu đế khai báo đơn giản xử lý nhmh liệu không cần thiết ý đến thời gian câu trúc So liệu dạng hỗn hợp sản lượng lúa theo năm theo vùng, 1000 T 1986 Năm 1987 1988 Miên núi- Tnmg du 1662.0 1650.0 1765.9 Đông băng sịng Hơng 2929.1 2954.9 3458.8 Khu bơn cù 1671.7 1470.3 1488.9 Du> cn hai Miên Tning 1505.8 1500.2 1539.2 Tâ\' ngm cn 342.2 329.9 350.4 Đỏng Nam 808.3 749.9 797.3 Đông băng song Cuxi long 7083.8 6447.4 7604.4 II CÁC BƯỚC ÁP DỤNG MỊ HÌNH KINH TỂ LUỢNG Một cách tỏng quát, có thê nêu tóm tăt bước xây dựng sử din mò hinh kinh te lượng sau: (1) Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tich giả thiết phân tích (2) Định dạng mơ hinh tốn học (dạng hàm, dạng phương trinh, cỉ.ni> mị hình kinh tê) 21 (3) Đ ịnh dạng mơ hình kinh tế lượng (4) T hu thập số liệu (5) U ớc lượng tham số hay xác định cụ thể mơ hình kinh tế IưcTng ( ) K iểm định giả thiết (7) Sử dụng m hình phân tích ý nghĩa kinh tế, phân tích sách dự báo 1, Nêu vấn đ ề lý thuyết C húng ta hình dung bước nêu qua ví dụ Giả sử muốn nghiên cứu nhu cầu m ột loại hàng Lý thuyết kinh tế vi mơ cho biết, yếu tố khác khơng thay đổi giá loại hàng hố tăng lên, nhu cầu hàng hố giảm N g ợ c lại, giá cùa h àn g hố giảm, nhu cầu tăng lên Đ thị hàm cầu đường cong xuống N h vậy, m ặt lý thuyết, quan hệ giá v nhu cầu kinh tế học nghiên cứu Đ ể xây dựng m ô hình kinh tế lượng, trước tiên cần dựa vào Idin khổ lý thuyết kinh tế làm xuất phát Định dạng m hình tốn học Lý thuyết kinh tế cho biết quy luật tương quan ngược biến thiên nhu cầu với giá cùa (hình 1.4), khơng nêu rõ cụ thể dạng hàm Hàm cầu có dạng phi tuyến đường cong, dạng tuyến tính hay đường thẳng Q o Hình 1.4 Hàm cầu 22 Già sử, chọn đường cầu dạng tuyến tính dạng hàm Q = a + bP (1.1) vó’ Q lượng nhu cầu p giá; a b tham số v ề ý nghĩa kirh tế, a cho biết nhu cầu giá p = (giá cực rẻ) b hệ số gó: đồ thị cho biết m ức thay đổi nhu cầu giá thay đổi mót đơn vị N ấu quy luật cầu b < hay có dấu âm a > Trong phương trình trên, Q biến phụ thuộc hay cịn gọi biến đuợc giải thích, p biển độc lập hay biến giải thích Định dạng mơ hình kinh tế lưọ’ng Phương trình (1.1) xác định m ột quan hệ xác nhu cầu hẽng hố với giá Với giá trị giá p xác định lượng cều Q Trong thực tế, xảy quan hệ chặt C iẳng hạn, quan hệ Q p theo số liệu bảng 1.1 cho qtan hệ tuyến tính xác dạng Q = 25 - 0.5 p (hình 1.5) Bảng 1.1 p 48 46 44 42 40 38 Q Hình 1.5: Q uan hệ tuyến tính xác p Q Do điều kiện khách quan nên quan hệ Q p thực tế không hồn tồn tuyến tính để mơ tả viết Q= a+b p + u (1.2) \ới u sai số ngẫu nhiên, đại diện cho nhân tổ ngẫu nhiên khác àih hưởng lên Q ch a đưa vào mơ hình Sai sổ ngẫu nhiên 23 LI p h â n b i ệ t m h ì n h k i n h t ế lưọTig ( ) v i c c m h ì n h t o n h ọ c c h í n h xác dạng ( ) Thu thập số liệu T rong th ố ng kê kinh tế lượng, người ta phân biệt số liệu cùia tổng thể (population) số liệu mẫu (sample), s ố liệu tổ n g thể Siổ liệu toàn đối tượng ta nghiên cứu s ố liệu mẫu, ngược lại, llà số liệu m ột tập hay mẫu tổng thể C hẳng hạn để nghiê:n cứu nhu cầu m ộ t loại hàng hố đó, số liệu tổng thể số liệu V'ề sổ Iưọng hàng hoá m ua tất người mua T rong thực t(ế, k h n g thể có điều kiện khả thu số liệu tồng thiể m thu thập số liệu chọn mẫu trừ tổ n g thể quiá đơn giản Có m ột số cách chọn mẫu, phân tích thống kê V'à kinh tế lượng, mẫu phải chọn cách ngẫu nhiên c lư ợng tham số Nếu có số liệu tổng thể ước lượng tham số a, Ib hàm hồi q u y tổng thể (PRF - Population Regression Function) Q = a + bP + u (1 ) Tuy nhiên, nói trên, có số liệu mẫiu nên ước lượng tham số a , p hàm hồi quy mẫiu (SRF - Sam ple Regression Function) Q = a + Ị3P + e ( 4) Với số liệu từ mẫu khác giá trị tham s ổ a , p v;à sai số e khác Việc ước lượng tham số củ a phươnịg trình ( ) , (1.4) hay p h n g trình p h ứ c tạp khác, đ ều thựíC m ột cách nhanh chóng dễ dàng nhờ phần m ềm kinh uế lư ợ n g h iện đ i T ron g c c trư ờn g h ọ p đ n g iả n , c lư ợ n g tham S('ố thư ng d ự a vào p hư ơng pháp bình p h n g cự c tiểu thơníg thường T rong trường hợp phức tạp phải dùn g p h n g pháp khác Các vấn dề đặt kinh tế lượng liên quan đến ướcc 24 Iin mg tham số mơ hình khơnii pl)ai kỳ Ihuật ước lưọ’ng mà vấn đề khác mà nụười lập mị hình phải ” iài Có thể tóm tắt mơt số điểm sau; K hi íhì cỏ (hê áp dụn^ phưcm^ pháp hình phương cực iìéu dạng thóỉig íhường đê ước lỉĩỢìiị^ ỉham só cùa phương írình hói quy màu ước lượng a , p tron^ phương trình (1.3)? Khi điêu kiện đế áp dụn^ phương pháp bình phưcmg cực íiêi4 íhóng thường khơng thố mãn íhì iỊÌài quyếí nùo? Làm íhê đé nhận biêt so liệu mâu kết ước lirợng không phũ hợp vi phạm điểu kiện áp dụng phương pháp hình phương cực ĩiéu thơng thường? Có nhCmg phương pháp khác áp dụng trớc ìượng tham sổ mơ hình quy mau khơng the áp dụng phương p h p bình phương cực tiểu ỉhôn^ thưcrng? Làm đánh giá mức độ phản ảnh '"tot" cùa tham số củ o phư ơng trình hồi quy mẫu, a , p, tham số cùa p h (m g trình hồi quy tổng thể, a h phương trình (1.2) ? Kiểm định giả thiết Để đánh giá độ “tốt” tham số, cần tiến hành kiểm định giả Ihiết Trong mơ hình kinh tế lượng, tham số hồi quy độ “tốt” ý nghĩa thống kê cịn mang ý nghĩa kinh tế, phản ảnh quy luật kinh tế cần kiểm nghiệm Chẳng hạn hệ số p tr ong p h n g trình ( ) phải có dấu âm, hay phương trình hồi quy hàm sản xuất Coob-Douglas phải có tổng lớn hơn, nhò hay cần suy xét kỹ mặt ý nghĩa kinh tế Kiểm định Ihống kê phần mềm máy tính trợ giúp, kết thống kê hiền thị in cách đầy đủ Vấn đề cịn lại người lập mơ hinh phải hiểu chất số liệu in để xét đoán kết ước lượng, nham chọn lựa ước lượng thích hợp cho mơ hình 25 Ví dụ từ số liệu theo chuỗi thời gian lượng nhu cầu loại hàng Q v giá p củ a theo số liệu tháng, từ tháng 1-1990 đến tháng 4-1991, cho bảng 1.2, sử dụng phần mềm kinh tế lượng để ước lượng tham số cùa p h n g trình hồi quy mẫu dạng tuyến tính Q = a + p p + e T số liệu bảng 1.2, sử dụng phần m ềm kinh tế lượng, chẳng hạn E V IE W S 5.0, m áy tính tính hiển thị kết kết ước lượng m y (hình ) B ảng 1.2 26 SỐ q u a n sá t T h ò i gian Q p 1990.01 11484 2260 1990.02 9348 2540 1990.03 8038 2600 1990.04 10079 2730 1990.05 8862 2770 1990.06 6134 2820 1990.07 7476 2890 1990.08 10079 2910 1990.09 5868 2960 10 ỉ 9 0.10 8429 3070 11 Ỉ990.11 8253 3230 12 1990.12 62 3590 13 1991.01 79 3640 14 1991.02 4872 3690 15 1991.03 5911 3770 16 1991.04 31 4240 Dependent Variable: Q Method; Least Squares Date; 01/29/10 Time; 09:54 Sample; 16 Included observations: 16 Variable Coefficient std Error t-Statistic Prob c 17532.92 2080.268 8.428204 0.0000 p -3.185832 0.660358 4.824401 0.0003 R-squared 0.624412 Mean dependent var 7634.938 Adjusted R-squared 0.597584 S.D dependentvar 2168.272 S.E of regression 1375.471 Akaike info criterion 17.40745 Sum squared resiđ 26486896 Schwarz criterion 17.50402 Log likelihood -137.2596 F-statistic 23.27484 Prob(F-statistic) 0.000270 D uitin-W atson stat 2.541588 Hình 1.6 : Ket hiển thị máy Từ kết hiển thị máy tính đó, người nghiên cúru thường gỉi v trình bày kết ước lượng nh sau: Q = ( t) 17Ỉ52.92 (8.4282) - 3.185832 p (-4.8244) R2= 0.624 , D W = 2.54 Cách trình bày nhằm mục đích để thân n;ười nghiên cứu người khác đọc đánh giá nức độ xác cùa kết mà máy ước lượng Các số n;oặc ước lượng thống kê t thường viết kèm theo để đinh giá ý nghĩa thống kê cùa hệ số Người ta ghi tiêm sai số chuẩn SE (Standard Errors) bên d c ' 'á c hệ số cùa phương tinh để biết mức độ sai số Tuy nhiên, tích s SI cùa thống kê t sai chuẩn SE hệ số hồi quy tương ứng nên ghi đồng thời 27 thống kê t sai số chuẩn SE Thường người ta ghi sai số chuẩn SE chì ghi thống kê t nhưntĩ có ghi đồng thời c hai sau: Q SE = : (t) : 17532.92 (2 8 ) (8.4282) = 0.624 , - 3185.832 p (0 6 ) (-4.8244) D W = 2.54 Người ta ghi thêm hệ số xác định thống kê Durbin Watson D W thống kê khác cùa kết cho hình 1.6 cho biết m ức độ tốt cựa hồi quy DW cho biết m ức độ tương quan sai số hồi quy Các thống kê nói đến chương Việc kiểm định giả thiết thống kê liên quan đến cách đọc hiểu số liệu ghi kèm theo Đối với trường hợp m ột phương trình hay mơ hình đơn giản việc đánh giá kết q u ả xây dựng m hình dựa vào đánh giá nêu Tuy nhiên, m ột m hình phức tạp, gồm nhiều phương trình, địi hỏi phải có đánh giá khác độ xác thực điều chỉnh trước sử dụng m hinh Đó nội dung cùa chương Sử dụng m hình phân tích dự báo Người ta phân phân biệt ỉoại biến biến ngoại sinh biến nội sinh mơ hình Biển ngoại sinh (Exogenous Variable) biến mà giá trị xác định từ bên ngồi mơ hình biến nội sinh (Endogenous Variable) biến mà giá trị xác định từ bên mơ hlnh hay xác định kết q chạy mơ hình Sử dụng mơ hình dự báo phân tích sách thực theo cách; sử dụng dạng kịch (scenarios) phân tích tác động “ sốc” qua phưoTig án (vaciants) phàn • Phân tích kịch ứ n g cùa mơ hình tác động “ sốc” gồm loại Loại thứ đ a số già định khả xảy biến ngoại sinh qua đánh giá kết biến nội sinh C hẳng hạn, tro n g ví 28 Jụ Iron, có thê cho uiá p lăniz 5‘’o đê xcm mức lăne cùa nhu cáu Q, ':ioậc m p tãnu thi nhu cầu Q uiảin đến mứ" cho trirớc Trona :nô hình Kcvnes, tănu chi tiêu C'liiiih phù G (biến níioại sinh) lèn mức íziả định biên nội sinh GNI, đầu tư 1, liêu dùng c SC thay đổi nào? Phân tích kịch loại ihứ hai xác định điều kiện biến ngoại sinh để dẫn đến kết quà cụ thể giá trị CLiả biến nội sinh, giảm chi tiêu G cùa Chính phủ để tăng đầu tư ỉên mức cho trước • T rong phân tích tác động “sốc” người ta xuất phát từ p h ng án ban đầu xác định từ số liệu q khứ, thay đổi giả thiết cùa mơ hình, thay đổi cách đột ngột (sốc) hay số biến ngoại để xem phản ứng mơ hình, so sánh kết với phương án ban đầu, qua đánh giá mức độ phản ứng mơ hình trước thay đổi thử nghiệm Phần lớn phân tích áp dụng mơ hỉnh phức tạp gồm hệ nhiều phương trình, người ta thường tính độ nhậy, tính nhân tử gia tăng (multipliers) hay hệ số co giãn (elasticities) để đánh giá mức độ ảnh hưỏTig tác động lên biến nội sinh khác Chẳng hạn mơ hình Keyncs, lãi suất đột ngột cho tăng lèn 1% kết quà thay đổi GNl trăm \à phần biến nội sinh thay đổi nhiều nhất, biến nội sinh không bị ảnh hưởng, ảnh hưởng kéo dài bao lâu, tăng dần hay giảm cần theo thời gian Qua ví dụ tr ê n thấy, q trình xây dựng sử dụng m hình k n h tế lượng địi hỏi phải hiểu biết trước tiên lý thuyết kinh te, sau đ( phương pháp suy diễn thống kê phần mềm chuyên dụng kinh tế lượng Các kết rút từ phân tích kinh tế lượng lỉịi hỏi phải suy xét từ phía người nghiên cứu, chẳng hạn ưcc lượng cho thấy có mối quan hệ nhân hai đại lượng kinh tí điều khơng chúng minh hay khẳng định thực tế có nối quan hệ nhân vậv Điều khẳng định phải người nghiêi cứu kinh tế lượng suy xét 29 B ài tậ p c h o n g 1 Giải thích ý n g h ĩ a khái niệm sau: a.H àm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function); b H àm hồi q uy m ẫu (Sam ple Regression Function); c Sai số ngẫu nhiên u; d Sai số e; e L ượ ng thứ c hệ số hồi quy; g Các hệ số hay tham số hồi quy N ê u bước áp dụng kinh tế lượng để phân tích số lượng cung h n g h o , sử d ụ n g hàm c u n g m ộ t b iến v i b iế n giải th ích giá N b c áp dụng kinh tế lượng để phân tích kết quà sàn xuất cùa m ột đơn vị sản xuất kinh doanh Sử dụng hàm sản xuất m ột biến với biến giải thích vốn 30 Chương CÁC MƠ HÌNH HỒI QUY TƯN TÍNH I MỊ HÌNH HỒI QUY BIÉN Hàm hồi quy tổng thể (PRF) hàm hồi quy mẫu (SRF) Đe dễ hình dung hàm hồi quy hồi quy tổng thể, xét ví dụ sau G iả sử số liệu giá loại hàng hóa sổ người mua cho bảng 2.1 Với giá 1, có người m ua với số lượng hàng hóa m ua 45,46,47,48,49,50,51 (dịng 1) X (giá) Bàng 2.1 Y (Lượng câu) 45,46,47,48,49,50,51 44,45,46,47,48 40,42,44,46,48 34,38,42.44,46,47 36,39,40,42,43 32,35,37,38,39,42,43 7 32,34,36,38,40 31,32,33,34,35,36,37 28,30,32,34,36 29,30,31 Sô người , ' Với m ức giá số người mua với số lượng hàng hóa mua 44,45,46,47,48 (dịng 2) Với mức giá 10, có người mua với số lượng hàng hóa mua 29,30,31- Nói chung số lượng hàng hóa 31 ... hình qua thực tế Quan hệ lý thuyết kinh tế, mơ hình kinh tế m hình kinh tế lượng minh họa hình 1.2 Điểm khác mơ hình kinh tế dạng tốn học mơ hình kinh tế lirợiig mơ hình kinh tế lượng khơng cho... biến kinh tế người ta áp dụng hai phương pháp trên.Có mơ hình kinh tế lượng phân tích tác động nhân có mơ hình kinh tế phân tích chuỗi thời gian 2, C ác mơ hình kinh tế v mơ hình kinh tế lượng. .. dùng kinh tế vi m ơ,và qua đánh giá ảnh hưởng sách kinh tế lên vận động kinh tế Phân tích chế kitih tế, phân tích tác động cùa sách d ự báo kinh tế m ục đích thường gắn bó trình xây d ự n g sử dụng