Kinh tế lượng chương trình nâng cao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DẢN KHOA TOÁN KINH TỂ Bộ MỔN ĐIỀU KHIẾN KINH TẾ KINH TẾ LUỢNG H CHƯƠNG TRlNH NÂNG CAO 12.50 10.00 (/> 7.50 5.00 200.00 400.00 600.00 Cung tiền 800.00 4000.00 3000.00 2000.00 100000 GDP TTTT-TV*ĐHQGHN NG-D 2009 00030 -7 NHÀ XUẮT BẢN KHOA HỌC VÀ K Ỷ THUẬT 5000.00 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN KINH T Ế P G S T S N G U Y Ễ N Q U A N G D O N G KINH TẾ LƯỢNC (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) & NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2009 LÔI NÓI ĐẦU K i n h t ế lượng, chương trinh nãng cao, đưỢc biên soạn cho sinh viên ch uyên ngành Toán kinh tê hạn đọc có kiến thửc K ì n h t ế lượng Với chương trinh này, hạn đọc cung cấp kiến thứ^.c hoàn chinh mơn học củng n h có cách n h ìn đầy đ ủ trOiĩig việc giải uấn đề thực tiễn băng mơ h ìn h k in h tếlượng Giáo trình có nội d u n g bản, chia thành n ă m chương N ội d u n g th ứ "Mơ hình nhiều phương trinh", Với mơ h ìn h nhiều p h i/ơ n g trình giúp hạn đọc xây dựng, ước lượn^y kiểm định, mô p h ỏ n g niộit mị h ìn h gỏm nhiều phương trinh mơ tá hiến sơ'có tác động qua lại đồng thời với Nội d u n g th ứ hai trình bày cách ước lượng phcin tích m ột mơ hiĩih biến p h ụ thuộc rời rạc (định thủi), Cátc mơ hình sử d ụn g nhiều nén kinh t ế đại, p h cìn tích đề xuấ t sách Nội d un g thứ thê ba chương, đề cập đến chuỗi thời gian, Phần trình bày từ m.ơ h ìn h ngoợL suy đơn gián nhất, p h â n tích thành p h ầ n chuỗi thời g ia n đếm mơ ìiinh phức tạp A R IM A , phương pháp B O X -JE N K IN S , mơ h ìn h V A R Kỹ th u ậ t p h â n tích chuỗi thời gian cho phép dựa h n h vi troiĩig k h ứ chuỗi thời gian đẽ dự báo chuỗi tUoìng laì N h cách p h â n tích chuỗi m người ta có th ể nói "hãy đ ể cho sơ diệu tự nói minh" Cuỏn sách đưỢc biên soạn có trỢ gi-úp p h ầ n m ềm k in h tế iưọìng giúp cho người học khơng p h ả i thực tính tốn p h ứ c tạp Đặ'.c biệt, có nhiều tệp s ố liệu thực t ế "Bài tập K in h t ế ỉượng với trỢ giúp p h ầ n mềm E V IE W S " tác g iả g iú p cho bạn đọc: nắm lý thuyết củng n h biết thực hành giải đáp vấn đề kinih t ế gắn với lý thuyết kinh tế KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG TRÌNH NÀNG CAO N h â n dịp này, tác giả xin chân th n h cám ơn G S T S K H Vủ Thiếu, G S T S T rầ n Tức, P G S T S N guyễn K hắc M in h đồng ngiiỉrp thuộc hộ m ô n Điều kh iên k in h tế, Khoa Toán kin h tê] Đại học K in h tế quốc d â n n h ữ n g ý kiến q u ý báu góp p h ầ n hồn th n h sách Cuốn sách chắn nhiều vấn đề cần hơ sung, tác giả ìriig n h ậ n ý kiến đóng góp hạn đọc đ ể hồn thiện lần xurít T h từ góp ý xin gửi N h x u t bủn Khoa học DCI K ỹ thuật, 70 Trần H n g Đạo, H Nội gửi cho tác giả theo địa chi E m a il: dongktqd@ fpt.vn T ác giả MỤC ■ LỤC • T n g ].Ị1 NĨI ĐẤU Chương MÒ HÌNH N H IỀU PHƯƠNG T RÌN H 1.1 Cơ c h ế Uên hệ ngứỢc DỊnh c iạ n g .12 1.3 Quy tiic định d i i g 18 1.4 Kiểm định tính Lự tương quan biến độc lập y ế n tô" n g ẫ u n h i ê n 2 1.5 ước lượng hệ phương t i ì n h 24 ước lượng phương trình vơ đ ị n h 28 Chươnịĩ HỎI QUY VÓI BlẾN P H Ụ 'PHUỘC LA RÒI RẠC M ỏ HINH LFM, LOGIT VÀ PRO BIT 36 , Mơ hình xác suất tuyến tính (LPM) 37 2 , Mơ hình L O G I T 44 2.3, Mơ hình PRO B I T 51 ‘2.4 So sá n h mơ hình L P M ỉvOGlT P R O B I T õõ Chương CHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI G IA N 63 Mơ h ìn h ngoại suy giản đ n õ 3.2 Kiêm dịnh tính ngẫu nhiên Kiểm định đoạn mạch (RUNS T E S T ) 68 3.3 Các phvíơng pháp san chuỗi giản đ n 71 3.4 Hiệu chinh yếu tơ" thịi v ụ 77 3.5 Các t h n h phần chuỗi thời g ia n 81 3.6 Mơ hình dự báo san mũ HOLT - W I N T E R S .89 3.7 Phương pliáp CKNSLIS II X-11 97 KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG TRÍNH N ÂNG C A q Chương CHUỖỈ THỜJ GIAN KHÒNG D Ừ N G ;99 4.1 Quá trìnli ngẫu nhiên dừng không d n g .99 4.2 Một ầơ" q trình ngẫu nhiên giản đ n .Ị 4.3 Chuỗi khơng dừng mơ hình hồi quy cổ đ i ể n .1C)6 4.4 Kiểm định tính dừng dựa lược đồ tương q u a n ]()8 4.Õ Kiểm định nghiệm đơn v ị 113 4.6 Hồi quy giả mạo, chuỗi dừng xu dừng sai phân l ] 4.7 Kiểm định hồi quy đồng liên k ô t 121 4.8 Mơ hìn h hiệu chỉnh sai sô"ECM ^'2,2 Chương M ỏ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT ĐỒNG LIÊN KẾT TỤ' HỔI QUY (ARIMA) VÀ MƠ HÌN H T ự H ố ĩ QUY THEO VEC T (VAR) .124 5.1 Mơ hình AR, MA ARIMA mơ hình hóa chuỗi thời gian kinh t ế 125 5.2 Phương pháp BOX - J E N K I N S 127 5.3 Tự hồi quy vectd (Vector Autoregresion) 1-13 P h ụ luc CÁC BANG THỐNG K Ê 148 TÀI LIỆU THAM KHẨ(3 17l Chương MƠ HÌNH NHIỂU PHƯƠNG TRÌNH R ấ t nhiều iiêu-biến số- km h tế mà có, lấy r a lừ hệ thống kinh tế Hệ thống kinh t ế mơ tả bằn g hệ thống, tập hợp quan hệ kinh tế Các quan hệ n g ẫu nhiên, d ộ n g v đ n g thời, Vì v ậ y s ẽ k h ô n g p h ù hỢp n ế u t a m h ì n h h ó a m ộ t bệ thống kinh tế, mơ hình hóa nển k m h t ế quốc gia b ằ n g mơ hình đơn lẻ Chính địi hỏi phải có phương p h p ước lượng mơ h ìn h gồm nhiề u Ị)hương trình, biến số có tác động (ỊU ii lại VỚI Chương xem xét chất môi liên hệ lẫn n h a u củu biến kinh tế, giới Lhiệu đặc trưng, tác động lẫn n h a u chúng mơ hình kinh tế tĩnh, trình bày cách thức ưỏc lượng, kiếm dịn h giả thiêt 1.1 CO CHẾ LIÊN HỆ NGƯỢC 1.1.1 Ví dụ Ví d ụ 1: Mơ h ìn h cu n g cầu Trong mơ hình phương trình, đầu biến số Uàm biến sô khác Mô hình xem xét th a y đơi cua cac biến vế phải ảnh hưởng đến biến sô' vế trái n h t h ế Trong h m cầu h m cung, giá biến kinh tế khác có ả n h hưởng đên iượng cầu lượng cung Chúng ta chưa xem xét có tác động ngưỢc lại hay có mối liên hệ ngược lượng giá hay khơng? LưỢng cầu lưựng cung có ảnh hưởng đên giá hay khơng? Nêu n h điêu xáy r a giii lượng biến phụ thuộc lẫn KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG -RÌNH N Â N G Xét thị trường riêng biệt, đầu biến sô' kinh tế, giá lượng xác định từ hệ thông phương trình sau đây: Q d = f,(P) + u, Qs = f (P) + U2 Trong hệ thống này, cân thị trường xác định mức g-.á p, làm cho QDt = Qs, = Q, Qnt = fi(P,) + u, I = a, + a., p, + u,,, Qsi = ^2 (Pt) + U2, = p, + p Pị + U2f ll.l) Irong Uịt (i = 1, 2) yếu tô 'ngẫu nhiên Trong p h ầ n k in h t ế lượng người ta mơ hìn h hóa quan hệ cung cầu cách riêng biệt: Trong sơ đồ vòng tròn ký hiệu biến ngẫu nhiên, cúc h ìn h vng biểu thị biến số phi n g ẫu nhiên Các u.„ = 1,2 ì \ độc lâp vổi nhan T u 3' nhiên, mơ hình Lrên đơn giản hố, trừ u tượnịí hóa ứiă tliối 1361 lẽ'cố nhíể ú ýếú tố ấhầc' ảíití Kướng ấ ê n lượng cung' íượrig cầu mà ta khơng đưa vào mơ hình, đưa vào yếu tơ' ngẫu nhiên Uị, đại diện cho ch ú n g giả thiế t r ằ n g ảnh hưởng chúng không đ án g kể - E(u,,) = Giả thiết cịn có nghĩa đưa giả th iế t “Cíic u tơ' khác khơng đơi”, Nếu n h E(u,t) 0, chẳng h n E(u„) sao? Yếu tơ' n g ẫu nhiê n U|, t r o n g h m c ầ u (1.1) s ự d ị c h c h u y ể n t r o n g h m cầu Một s ự dịch chuyển h àm cềìu làm th a y đơì lượng cân Q, giá cân b ằ n g P i N hư p, U,1 tương q u a n với Điều vi p h m g iả c hiựọnị; I M Ơ HỈNH NHlỂU PHƯƠNG TRÌNH t h i ế t phương pháp bình phương nhỏ r h ấ t OLS Hình 1.2 mơ tả Q, p n g ẫ u nhiên, chế Hên hộ ngược, Trong giá trị p Q cân bằJng xác định mộl cách đồng thời: p, Vi d ụ 2: Mơ h ìn h k in h tê vĩ mơ Ví dụ xem xét tác dộng lẫn n h a u biến số mộl mcì hình kinh t ế vĩ mơ Ta lấy mơ hình Keynes sau đây: c, = f(YJ Y = c , + I„ t.rong (ló: ( ) c, - tiêu dùng thời kỳ t; Y, - Lhu n h ậ p Lhời kỳ t; I, - dầu tư thò-i kỳ l Dạng dơn giản n h ấ t mơ hình này; c, = f(Y,) = p, + p, Y + u, Y, = c , + I, trCìng đó: u, - y ế u tô" n g ẫ u n h i ê n Trong mơ hình c, Y, biến có tác động, ả n h hưởng lẫn nh.au Hai phương trìn h đê xác định đầu r a biến xác (lịi.ih t h ế nào? Sơ đồ cho hệ quan hệ n h sau; Hình 1.3 Vớii mơ hình Y = Pi + [ỉ.,x + u cár giá thiết ()1>S là: E(u,) = 0; Var (u,) = 0; Cov(u, Uj) = VỎI j: cov(x u) = 0: cov(Y u) = ^10 KINH TẾ' LƯỢNG - CHƯONG TRÌNH N ÂN G C A Ọ T rong mơ hình nàv Y, C( biến có ảnh hưởng lẫn nhan, xác định đồng thời It biến ảnh hưởng đến Y, Ci, xác định ngồi mơ hình Yếu tố ng ẫu nhiên p h ả n ánh ảnh hưởng yêu tơ' khác ngồi mơ hình - chẳng h n giá u tơ" có thê làm dịch chuyển h m tiêu dùng, từ làm th av đổi thu nhập N hư u, không tương quan với n h a u nữa, giả th iế t phương pháp bình phương nhỏ n h ấ t (OLS) bị VI y)hạni Trong trường hỢp d ùng phương pháp Lruỵền thông OĩvS dể ưcic lượng kết khơng đáng tin cậy C c m h ì n h k i n h t ế m ô tả c c q u a n h ệ k i n h t ế đư ợ c k h i q u t b n g hệ th ô n g phương trìn h có n h u n g đặc trưng, tính chấ t khác VỚI mơ hình có phương trình Trong mơ hình có phương t r ì n h c h ú n g ta đ ã tr u t ợ n g h ó a r ằ n g c c b i ế n độc l ậ p k h ô n g t n g q u a n VỚI yếu tô" ngẫu nhiên Do m có sơ biên độc lập lại tương q u a n với vếu tố ngẫu nhiên mơ h ìn h dùng OLS để ước lượng niơ hình khơng cịn ph ù hỢp P hần sau tvình bày mơ b ìn h p h ả n n h Lác động tương hỗ biến cách thức ước lưỢng mơ hình 1.1.2 Các ưỏc lượng bình phương nhỏ Mục xem xét tín h c h ấ t cúa ước lượng bình phương nliỏ n h ấ t áp dụng OLS cho mơ h ìn h gồm nhiều phương trình Ta trở lại ví dụ c; = f(\^) = + p, Y, + u , , t ■ f ’ t - - Y, = c , - f I, C h ú n g ta nói r ằ n g Y, u, tươiig quan VỐI n hau Bièn đổì p h n g trình thứ hai b ằ n g cá ch th a y biểu thức c , p h n g t r ì n h t h ứ n h ấ t v o t a có: Y , = c + I, = p , + P , Y , + U , + I Y, = — 1-P, i— I + — — u 1-P, 1-P, 21 a ; m :,ị ^ I M Õ HỈNH NHlỂU PHƯONG ĨRÌNH Hệ sị biến Y, (1j ■ 1^10 -1^12 - P l3 Ũ (2) ' í^20 * |Ỉ23 - - U22 (3) ■ 1^0 -