Đang tải... (xem toàn văn)
Thử nghiệm phân tích dữ liệu kinh tế xã hội Việt Nam bằng thống kê toán học Thử nghiệm phân tích dữ liệu kinh tế xã hội Việt Nam bằng thống kê toán học Thử nghiệm phân tích dữ liệu kinh tế xã hội Việt Nam bằng thống kê toán học luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀO THỊ AN THỬ NGHIỆM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM BẰNG THỐNG KÊ TOÁN HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀO THỊ AN THỬ NGHIỆM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM BẰNG THỐNG KÊ TOÁN HỌC Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất Thống kê Toán học Mã số: 60 46 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.HỒ ĐĂNG PHÚC Hà Nội - 2013 Danh mục kí hiệu Danh mục kí hiệu yit đáp ứng đối tượng thứ i, thời điểm t xit vectơ biến giải thích cho đối tượng thứ i, thời điểm t αi tham số đặc trưng cho đối tượng thứ i βi tham số tổng thể εit thành phần sai số ii Mục lục Danh mục kí hiệu ii LỜI NÓI ĐẦU vi Kiến thức chuẩn bị 1.1 Dữ liệu dọc liệu khối gì? 1.1.1 Mơ hình thống kê 1.1.2 Định nghĩa liệu dọc liệu khối 1.2 Những ưu điểm hạn chế liệu dọc 1.2.1 Mối quan hệ động lực học phân tích chuỗi thời gian 1.2.2 Dữ liệu dọc với chuỗi thời gian đo lặp 1.2.3 Dữ liệu dọc với mặt cắt ngang lặp 1.2.4 Tính khơng 1.2.5 Một vài khái niệm khác 1.3 Mơ hình hiệu cố định 1.3.1 Mơ hình hiệu cố định 1.3.2 Ý nghĩa tham số 1.3.3 Ước lượng bình phương nhỏ (OLS) 10 1.3.4 Mơ hình mở rộng 13 Mô hình hiệu ngẫu nhiên 15 2.1 Mơ hình thành phần sai lệch 15 2.1.1 Mơ hình giả thiết 16 2.1.2 Ước lượng bình phương nhỏ tổng quát 18 iii iv Danh mục kí hiệu 2.1.3 Kiểm định tính khơng 18 2.2 Mơ hình hiệu hỗn hợp 19 2.2.1 Mơ hình hiệu hỗn hợp tuyến tính 19 2.2.2 Mơ hình tuyến tính hỗn hợp 21 2.3 Các kết luận hệ số hồi quy 22 2.3.1 Ước lượng bình phương nhỏ tổng quát (GLS) 22 2.3.2 Ước lượng hợp lý cực đại 23 2.3.3 Kiểm định giả thuyết 24 2.4 Ước lượng thành phần phương sai 25 2.4.1 Ước lượng hợp lý cực đại (MLE) 25 2.4.2 Ước lượng hợp lý cực đại giới hạn (REML) 26 2.5 Dự đoán 27 2.5.1 Dự đốn khơng chệch tuyến tính tốt (BLUP) 27 2.5.2 Dự đốn mơ hình hỗn hợp 30 Mơ hình nhiều mức 32 3.1 Mơ hình nhiều mức cắt ngang 32 3.1.1 Mơ hình hai mức 33 3.1.2 Mơ hình hai mức mở rộng 35 3.1.3 Mơ hình nhiều mức 36 3.2 Các mơ hình nhiều mức dọc 37 3.2.1 Mơ hình hai mức 38 3.2.2 Mơ hình nhiều mức 38 3.3 Dự đoán 39 3.3.1 Mơ hình hai mức 39 3.3.2 Mơ hình nhiều mức 40 Thử nghiệm phân tích liệu kinh tế - xã hội Việt Nam mơ hình nhiều mức 43 4.1 Sơ lược nguồn liệu 43 4.2 Các biến số mơ hình 44 4.3 Mã hóa liệu 45 4.3.1 Các biến phụ thuộc 45 4.3.2 Các biến độc lập (biến giải thích) 46 4.4 Kết phân tích 49 4.4.1 Kết phân tích tổng hợp 49 4.4.2 Kết phân tích mơ hình nhiều mức 58 4.5 Kết luận chung 66 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vi Lời nói đầu LỜI NĨI ĐẦU Thống kê phận quan trọng chuyên ngành Xác suất Thống kê Phân tích thống kê nêu cách tổng hợp chất cụ thể cá tượng trình kinh tế xã hội điều kiện lịch sử định qua biểu số lượng Nói cụ thể phân tích thống kê xác định mức độ nêu lên biến động biểu tính chất trình độ chặt chẽ mối liên hệ tượng Phân tích thống kê phải lấy số thống kê làm tư liệu, lấy phương pháp thống kê làm công cụ nghiên cứu Phân tích thống kê có ý nghĩa quan trọng q trình quản lý kinh tế Nhờ có lý luận phương pháp phong phú mà thống kê vạch nguyên nhân việc hoàn thành kế hoạch định quản lý ; phân tích ảnh hưởng nhân tố đến việc sử dụng nguồn lực, xác định mối liên hệ, tính quy luật chung hệ thống Trong phạm vi luận văn này, học viên sử dụng liệu Tổng cục Thống kê biên soạn thuộc ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Công nghiệp, Giao thông Vận tải & Bưu Viễn thơng, Thương mại & Dịch vụ, Dân số để tập trung phân tích thử nghiệm phụ thuộc hai yếu tố Bình quân mức bán lẻ hàng hóa & doanh thu dịch vụ tiêu dùng Bình quân số thuê bao điện thoại sử dụng vào yếu tố kinh tế khác Luận văn chia thành bốn chương: Chương 1: Đưa khái niệm liệu dọc, liệu khối, tính khơng đồng đối tượng quan sát, mơ hình hiệu cố định phương pháp ước lượng tham số Chương 2: Giới thiệu mô hình hiệu hỗn hợp kết ước lượng tham số cố định, ngẫu nhiên, dự đoán giá trị quan sát tương lai Chương 3: Giới thiệu mơ hình nhiều mức Chương 4: Áp dụng mơ hình nhiều mức để phân tích thử nghiệm số yếu tố kinh tế nước ta Chương Kiến thức chuẩn bị 1.1 Dữ liệu dọc liệu khối gì? 1.1.1 Mơ hình thống kê Thống kê chuyên ngành làm việc với loại liệu, cơng việc thu thập mẫu, tóm lược phân tích liệu Khi phân tích liệu, thu thập thông tin định lượng, tức thơng tin chuyển thang số Có nhiều phương pháp để phân tích liệu việc sử dụng phương pháp số hay tóm lược đồ thị Khi người ta liên kết phương pháp với lý thuyết biểu diễn hay mơ hình mà thơng qua đưa kết luận giới xung quanh Bước việc phân tích liệu chọn đại lượng làm đơn vị cho việc thu thập mẫu Đại lượng gọi đơn vị phân tích, biết đơn vị nghiên cứu hay đơn vị quan sát Trong khoa học xã hội, đơn vị phân tích người, cơng ty hay đơn vị hành Phân tích hồi quy phân tích chuỗi thời gian hai phương pháp quan trọng để phân tích liệu Phân tích hồi quy dạng đặc biệt phân tích nhiều chiều, phép đo lường thực đối tượng Chúng ta xác định phép đo gọi đáp ứng hay biến phụ thuộc mà quan tâm việc đưa phát biểu phép đo việc 1.2 Những ưu điểm hạn chế liệu dọc kiểm soát biến khác Với phân tích hồi quy, người ta thường làm việc với liệu cắt ngang Ngược lại, với phân tích chuỗi thời gian, cần xác định hay nhiều đối tượng quan sát chúng theo thời gian Điều cho phép nghiên cứu mối quan hệ theo thời gian, khía cạnh động lực học toán 1.1.2 Định nghĩa liệu dọc liệu khối Định nghĩa Dữ liệu dọc liệu chứa quan sát loại thơng tin nhóm đối tượng nhiều thời điểm khác Phân tích liệu dọc kết hợp phân tích hồi quy phân tích chuỗi thời gian Như với nhiều tập liệu hồi quy, liệu dọc bao gồm mặt cắt ngang đối tượng Không giống liệu hồi quy, với liệu dọc quan sát đối tượng theo thời gian Không giống liệu chuỗi thời gian, với liệu dọc quan sát nhiều đối tượng Việc quan sát mặt cắt ngang rộng đối tượng theo thời gian cho phép nghiên cứu khía cạnh động lực học toán Định nghĩa Dữ liệu khối liệu chứa quan sát nhiều loại thông tin, theo dõi nhiều thời điểm khác nhóm đối tượng Thuật ngữ "dữ liệu khối" xuất phát từ việc quan sát cá thể riêng biệt Một khối nhóm cá thể quan sát lặp lặp lại theo thời gian Trước đây, nhóm ngành kinh tế, phương pháp liệu khối sử dụng ngành kinh tế lao động Nhưng ngày nay, ứng dụng liệu khối kinh tế không bị hạn chế sử dụng rộng rãi 1.2 Những ưu điểm hạn chế liệu dọc • Ưu điểm: Có vài thuận lợi liệu dọc so với liệu cắt ngang liệu chuỗi thời gian Trong chương giới thiệu này, thảo luận 1.2 Những ưu điểm hạn chế liệu dọc hai thuận lợi quan trọng, làm việc với liệu dọc có khả nghiên cứu mối quan hệ động lực học mơ hình hóa khác biệt hay tính khơng đồng đối tượng • Hạn chế: liệu dọc phức tạp liệu cắt ngang hay liệu chuỗi thời gian hạn chế quan trọng khó khăn việc xây dựng mơ hình mẫu để đơn giản vấn đề đối tượng 1.2.1 Mối quan hệ động lực học phân tích chuỗi thời gian Khi nghiên cứu mối quan hệ động lực học, phân tích chuỗi thời gian chiều sử dụng rộng rãi Tuy nhiên phương pháp không đưa mối quan hệ đối tượng khác Ngược lại, phân tích chuỗi thời gian nhiều chiều đưa mối quan hệ số lượng có hạn đối tượng khác Nhưng dù chiều hay nhiều chiều phân tích chuỗi thời gian địi hỏi phải có số quan sát để đưa kết luận đáng tin cậy Ví dụ, dãy liệu kinh tế hàng năm với 30 quan sát, việc sử dụng phân tích chuỗi thời gian có nghĩa sử dụng mơ hình để biểu diễn hệ thống kinh tế với chu kì thời gian 30 năm 1.2.2 Dữ liệu dọc với chuỗi thời gian đo lặp Với liệu dọc, sử dụng nhiều quan sát số đối tượng Các quan sát lặp lặp lại từ đối tượng tương quan Một cách để biểu diễn mối tương quan thông qua mơ hình động lực học, có dạng sau: yit = Eyit + εit , t = 1, 2, · · · , Ti ; i = 1, 2, · · · , n, εit biểu diễn độ lệch đáp ứng so với trung bình Kí hiệu E biểu diễn kì vọng đáp ứng yit Một cách trực giác, có mơ hình động học chung cho đối tượng việc quan sát mơ hình nhiều đối tượng, hi vọng ước lượng mơ hình với quan sát chuỗi ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀO THỊ AN THỬ NGHIỆM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM BẰNG THỐNG KÊ TOÁN HỌC Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất Thống kê Toán học. .. nhiều mức để phân tích thử nghiệm số yếu tố kinh tế nước ta Chương Kiến thức chuẩn bị 1.1 Dữ liệu dọc liệu khối gì? 1.1.1 Mơ hình thống kê Thống kê chun ngành làm việc với loại liệu, công việc... lấy số thống kê làm tư liệu, lấy phương pháp thống kê làm cơng cụ nghiên cứu Phân tích thống kê có ý nghĩa quan trọng q trình quản lý kinh tế Nhờ có lý luận phương pháp phong phú mà thống kê vạch