Mục đích cơ bản của luận văn này là vận dụng cơ sở lý thuyết về tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại để phân tích thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đối với Chi nhánh và các cơ quan có liên quan nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại NGUYỄN NGỌC TRÚC Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH QUẢNG NINH Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 83.40.121 Họ tên: NGUYỄN NGỌC TRÚC Người hướng dẫn: PGS TS BÙI THỊ LÝ Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu “Hoạt động quản lý rủi ro tín dung Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh” riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Ngọc Trúc ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS TS Bùi Thị Lý người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Ngân hàng thương mại cố phần Quân Đội chi nhánh Quảng Ninh giúp đỡ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn hồn thiện khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Ngọc Trúc iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng .6 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng .16 1.2.1 Khái niệm .16 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Những nội dung công tác quản lý rủi ro tín dụng .17 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 35 1.3.1 Những nhân tố chủ quan 35 1.3.2 Những nhân tố khách quan .38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 40 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 41 iv 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 42 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 46 2.2.1 Thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 46 2.2.2 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh .54 2.3 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 56 2.3.1 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 56 2.3.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 59 2.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro xử lý, khắc phục hậu rủi ro tín dụng 72 2.3.4 Cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng 75 2.4 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 76 2.4.1 Kết đạt 76 2.4.2 Những tồn nguyên nhân .79 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 81 3.1 Định hướng phát triển tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh năm 2025 81 3.2 Một số giải pháp nhằm hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 83 3.2.1 Xây dựng chế quản lý điều hành theo hướng vừa tạo điều kiện tốt để tăng trưởng tín dụng vừa kiểm sốt tốt rủi ro 83 3.2.2 Thẩm định tốt trước định tín dụng .83 3.2.3 Tăng cường hiệu đảm bảo tín dụng 85 3.2.4 Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chặt chẽ .85 3.2.5 Xử lý nợ xấu, nợ hạn dứt điểm 86 v 3.2.6 Đa dạng hoá danh mục đầu tư tín dụng nhằm giảm thiểu RRTD 87 3.2.7 Thực bảo hiểm tín dụng 89 3.2.8 Thực mua bán nợ 89 3.2.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .90 3.3 Một số kiến nghị Chính phủ, Ngàn Ngân hàng TMCP Quân Đội .91 3.3.1 Kiến nghị phủ .91 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước .92 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Quân Đội 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 vi DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa AMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản BCTC Báo cáo tài CAR Tỷ lệ an tồn vốn CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN DV Dịch vụ 10 IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế 11 KHCN Khách hàng cá nhân 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 MB 14 NHNN Ngân hàng Nhà Nước 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 NHTMCP 17 NQH Nợ hạn 18 PGD Phòng giao dịch 19 QHKH Quan hệ khách hàng 20 QLRR Quản lý rủi ro 21 QLKH Quản lý khách hàng 22 QTRR Quản trị rủi ro 23 RRTD Rủi ro tín dụng 24 SMEs Doanh nghiệp vừa nhỏ 25 TCTD Tổ chức tín dụng 26 TMCP Thương mại cổ phần Doanh nghiệp Nhà Nước Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Ngân hàng thương mại cổ phần vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mơ hình xếp hạng công ty Moody Standard & Poor 19 Bảng 2.1: Kết kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2017-2019 .42 Bảng 2.3: Tình hình kinh doanh ngoại hối 45 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh theo đối tượng, giai đoạn 2017-2019 46 Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh theo thời gian, giai đoạn 2017-2019 48 Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh theo thời gian, giai đoạn 2017-2019 50 Bảng 2.7: Phân loại nhóm nợ tín dụng xuất nhập TMCP Qn Đội - Chi nhánh Quảng Ninh, giai đoạn 2017- 2019 53 Bảng 2.8: Xếp hạng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh .63 Bảng 2.9: Chấm điểm quy mô doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 66 Bảng 2.10: Bảng trọng số áp dụng cho tiêu phi tài Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh .67 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp điểm tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 68 Bảng 2.12: Cấp tín dụng giám sát cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 69 Bảng 2.13: Tổng hợp xếp loại khách hàng doanh nghiệp xuất nhập tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 71 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tiến trình cơng việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng 33 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh 41 Hình 2.2: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh theo đối tượng, giai đoạn 2017-2019 46 Hình 2.3: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh theo thời gian, giai đoạn 2017-2019 49 Hình 2.4: Dư nợ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh theo thời gian, giai đoạn 2017-2019 50 ... mặt lý luận: Phân tích nội dung rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng Làm rõ thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh. .. - Chi nhánh Quảng Ninh Chương 3: Một số giải pháp hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG... CỨU LUẬN VĂN Với đề tài ? ?Hoạt động quản lý rủi ro tín dung Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Quảng Ninh? ?? luận văn nêu sở lý luận quản lý rủi ro tín dung Ngân hàng thương mại bao gồm như: Rủi ro