(Luận văn thạc sĩ) giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP sài gòn hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN HỮU THỌ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN HỮU THỌ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi thông tin, liệu sử dụng luận văn thơng tin xác thực hồn tồn với nguồn trích dẫn Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình./ Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Thọ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu nước, ngồi nước điểm đề tài Cấu trúc nội dung nghiên cứu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 1.2.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.2.2.3 Ngun nhân khách quan từ mơi trường bên ngồi 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Chính sách tín dụng 1.2.3.2 Phân tích tín dụng 1.2.3.3 Xếp hạng tín dụng 1.2.3.4 Chấm điểm tín dụng 1.2.3.5 Bảo đảm tín dụng 1.2.3.6 Mua bảo hiểm tín dụng 1.2.3.7 Lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Chức quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3 Hiệp ước Basel quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Đo lường rủi ro tín dụng 11 1.2.4.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 11 1.2.4.2 Các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng 12 1.2.5 Trình tự xử lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.2.5.1 Đánh giá nợ xấu trích dự phịng rủi ro tín dụng 16 1.2.5.2 Cơ cấu lại nợ 16 1.2.5.3 Xử lý tài sản 16 1.2.5.4 Bán nợ 17 1.2.5.5 Xử lý tài sản thiếu 17 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TMCP TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 18 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Nhật Bản 18 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Thái Lan 19 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Trung Quốc 20 1.3.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng SHB 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2006 – 2011 33 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN, HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 25 2.2.1 Thực trạng huy động vốn SHB từ năm 2006 – 2011 25 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng SHB từ năm 2006 – 2011 26 2.2.2.1 Phân loại cho vay theo ngành (2006 – 2011) 27 2.2.2.2 Phân loại cho vay theo thành phần kinh tế (2006 – 2011) 29 2.2.2.3 Phân loại cho vay theo thời hạn (2006 – 2011) 30 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng SHB từ năm 2006 – 2011 31 2.2.3.1 Chất lượng nợ cho vay (2006 – 2011) 31 2.2.3.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng (2006 – 2011) 32 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 38 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng SHB 38 2.3.2 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng kết triển khai áp dụng 40 2.3.2.1 Thiết lập thẩm quyền phán tín dụng 40 2.3.2.2 Tiêu chí tiêu chuẩn tín dụng 41 2.3.2.3 Giới hạn tín dụng 42 2.3.2.4 Xếp hạng tín dụng nội 43 2.3.2.5 Bảo đảm tín dụng 45 2.3.2.6 Quy trình tín dụng 46 2.3.2.7 Quy trình nhận diện, đánh giá kiểm sốt rủi ro tín dụng 50 2.3.2.8 Thực trạng vận dụng Hiệp ước Basel QTRRTD SHB 51 2.3.3 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng 52 2.3.3.1 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng NHTM 52 2.3.3.2 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng SHB (2006 – 2011) 54 2.3.4 2.4 Đo lường rủi ro tín dụng SHB 56 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ NỘI 59 2.4.1 Những ưu điểm 60 2.4.2 Những mặt hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 64 3.1.1 Hoàn thiện máy QTRR nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64 3.1.2 Xây dựng sách điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ 65 3.1.3 Đánh giá xác định hạn mức rủi ro 66 3.1.4 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng 67 3.1.5 Hoàn thiện việc quản lý xử lý nợ có vấn đề 68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ NỘI 68 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 68 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng 68 3.2.1.2 Xác định cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng thời kỳ 69 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát sau cho vay 69 3.2.1.4 Phòng ngừa rủi ro lãi suất cho vay 69 3.2.1.5 Sử dụng cơng cụ chứng khốn phái sinh 70 3.2.1.6 Mua bảo hiểm tín dụng 70 3.2.2 Nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo hoạt động QTRRTD 71 3.2.2.1 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng 71 3.2.2.2 Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngồi ngân hàng 72 3.2.3 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng 72 3.2.3.1 Cho vay thêm 73 3.2.3.2 Bổ sung TSĐB 73 3.2.3.3 Chuyển nợ hạn 73 3.2.3.4 Sử dụng biện pháp lý 73 3.3 3.3.1 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 Kiến nghị Chính phủ NHNN 76 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý chế sách hoạt động tín dụng ngân hàng 76 3.3.1.2 Tăng cường công tác tra, giám sát NHNN 78 3.3.1.3 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN 78 3.3.1.4 Tiếp tục cấu xếp lại hệ thống NHTM 79 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 79 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - CBTD : Cán tín dụng - CBNV : Cán nhân viên - CDS : Hợp đồng hốn đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap) - CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng - CTCP : Công ty cổ phần - CT TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn - CVHTTD : Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hàng - CVTĐ : Chuyên viên thẩm định - DN : Doanh nghiệp - DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước - DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - HĐQT : Hội đồng quản trị - MBS : Chứng khốn có đảm bảo tài sản chấp (Mortgage Backed Securities) - NH : Ngân hàng - NHNN : Ngân hàng Nhà nước - NHTM : Ngân hàng thương mại - NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần Phụ lục I: KHẢO SÁT THỰC TẾ CÁC NGUYÊN NHÂN, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QTRRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI Tác giả sử dụng mơ hình định lượng khảo sát thực tế ngun nhân dẫn đến RRTD, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu QTRRTD giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD SHB Mục tiêu phương pháp khảo sát Mục tiêu việc khảo sát thực tế kiểm định vấn đề nghiên cứu thông qua nhận định cấp quản lý nhân viên cơng tác lĩnh vực tín dụng SHB Thu thập tổng hợp ý kiến cán nguyên nhân, tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTRRTD SHB giải pháp đề xuất để tìm hiểu đồng tình vấn đề nêu Từ đưa định thực giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu QTRRTD SHB Từ mục tiêu xác định trên, tác giả dùng phương pháp thông qua bảng câu hỏi để tiến hành khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu Bảng câu hỏi khảo sát thang đo Xây dựng bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi lập bao gồm câu, thiết kế đơn giản, dễ hiểu chi tiết thể rõ vấn đề cần nghiên cứu Xác định số lượng mẫu: Mẫu chọn theo phương pháp ngẫu nhiên Gửi bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi gửi đến 125 cán bộ, nhân viên Đơn vị phụ thuộc Hội sở SHB để thu thập thơng tin ghi nhận ý kiến Sau nhận ý kiến trả lời gồm 100 kết hợp lệ, tác giả tiến hành nhập liệu vào phần mềm phân tích liệu thống kê (SPSS) phiên 16.0, chạy chương trình để xử lý liệu đánh giá kết nhận Thang đo: Thang đo sử dụng bảng câu hỏi phần mềm SPSS loại thang đo thứ bậc (Ordinal) với mức độ từ thấp đến cao Những khó khăn hạn chế trình khảo sát Trong trình khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu, có số khó khăn hạn chế như: Sự khác tuổi, chênh lệch trình độ chuyên môn, số năm công tác kinh nghiệm cán bộ, nhân viên quan điểm khác cấp quản lý nhân viên công tác lĩnh vực tín dụng, dẫn đến nhận định vấn đề nghiên cứu khơng hợp lý khơng xác, trả lời đại khái, khơng quan tâm nhiều, q trình nhập liệu bị sai sót hạn chế đề tài nghiên cứu Kết khảo sát (Phụ lục II)  Khảo sát rủi ro có ảnh hưởng đáng kể đến KQHĐKD SHB: Với mức ý nghĩa từ 3,12 đến 4,17; kết thu phản ánh hầu hết loại rủi ro ảnh hưởng tương đối đáng kể đến kết kinh doanh SHB, rủi ro tín dụng rủi ro khoản có mức ảnh hưởng lớn Kết phù hợp với thực tế hệ thống NHTM có nợ xấu cao khoản khơng ổn định tình hình kinh tế khó khăn khiến KH vay vốn khơng có khả trả nợ Biểu đồ I.1: Mức độ ảnh hưởng rủi ro đến kết kinh doanh  Khảo sát mức độ quan trọng bước thực q trình cấp tín dụng SHB thời gian qua: Với mức ý nghĩa từ 3,82 đến 4,1; kết thu phản ánh tất bước thực công việc quan trọng, cơng việc thu thập thơng tin, thẩm định KH quan trọng nhất, thẩm định KH CVQHKH thu thập đầy đủ thông tin tài thơng tin phi tài phản ánh tình hình thực KH góp phần hạn chế nhiều RRTD NH từ khâu Biểu đồ I.2: Mức độ quan trọng bước cấp tín dụng  Khảo sát mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Với mức trung bình từ 2,79 đến 3,81; kết thu phản ánh tất nguyên nhân phổ biến, nhóm nguyên nhân khách quan tác động từ môi trường kinh tế phổ biến Kết phù hợp với đa số nguyên nhân dẫn đến RRTD SHB thời gian qua Môi trường kinh tế không ổn định làm cho KH vay vốn khó dự đốn trước tình hình biến động chuyển dịch cấu kinh doanh theo hướng có lợi cho KH Biểu đồ I.3: Mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan  Khảo sát mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía khách hàng dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Với mức ý nghĩa từ 3,42 đến 3,72; hầu hết cán nhân viên nhận định tất yếu tố phổ biến ảnh hưởng đến RRTD, sử dụng vốn sai mục đích tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày tăng có mức phổ biến tương đối cao Điều phù hợp với thực trạng phần lớn KH thường sử dụng vốn vay sai mục đích tình trạng đảo nợ ngày tăng tình hình kinh tế ngày khó khăn Biểu đồ I.4: Mức độ phổ biến nguyên nhân từ khách hàng  Khảo sát mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía SHB dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Với mức ý nghĩa từ 2,92 đến 3,25; hầu hết cán nhân viên nhận định tất yếu tố phổ biến ảnh hưởng tương đối đến RRTD, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội chưa tốt trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cán nhân viên tín dụng có mức phổ biến tương đối cao Do đó, SHB cần trọng đến việc đào tạo nhân thời gian tới, áp dụng nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro xẩy Biểu đồ I.5: Mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía SHB  Khảo sát mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động QTRRTD SHB thời gian qua: Với mức ý nghĩa từ 3,43 đến 3,56; hầu hết cán nhân viên nhận định tất yếu tố ảnh hưởng tương đối đến hoạt động QTRRTD, việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường RRTD cịn sai sót có mức ảnh hưởng tương đối lớn Kết phù hợp với thực tiễn, NH đạt hiệu cao quản trị RRTD, có nguồn nhân lực chất lượng tốt Biểu đồ I.6: Mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động QTRRTD SHB  Khảo sát mức độ quan trọng nhóm giải pháp định hướng công tác QTRRTD SHB: Với mức ý nghĩa từ 3,59 đến 3,98; hầu hết cán nhận viên nhận định việc hoàn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng việc quan trọng Do đó, thời gian tới SHB nên hồn thiện quy trình tín dụng áp dụng vào thực tiễn gấp Biểu đồ I.7: Mức độ quan trọng nhóm giải pháp định hướng công tác QTRRTD  Khảo sát mức độ quan trọng giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động QTRRTD SHB: Với mức ý nghĩa từ 3,44 đến 3,75; hầu kiến cho tất giải pháp đề xuất quan trọng Trong giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng giải pháp đánh giá quan trọng Do vậy, dựa vào kết khảo sát cần nghiên cứu tiến hành vận dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu QTRRTD Kết phù hợp với thực tiễn, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu ngày tăng cao Biểu đồ I.8: Mức độ quan trọng giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động QTRRTD SHB  Khảo sát mức độ quan trọng kiến nghị đề xuất Chính phủ NHNN: Với mức trung bình từ 3,68 đến 3,79; hầu hết cán nhận viên nhận định tất kiến nghị đề xuất quan trọng, kiến nghị củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN tiếp tục cấu xếp lại hệ thống NHTM quan trọng Kết phản ánh thực trạng số NHTM hoạt động yếu nợ xấu cao Do vậy, Chính phủ NHNN cần phải nghiên cứu hoàn thiện để tạo tiền đề mơi trường pháp lý hồn chỉnh cho hoạt động NH có hoạt động tín dụng QTRRTD Biểu đồ I.9: Mức độ quan trọng kiến nghị đề xuất Đánh giá kết khảo sát Trong phần khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu, tác giả thiết lập bảng câu hỏi khảo sát thực tế đơn vị Hội sở thơng qua người làm cơng tác tín dụng (nhân viên cấp quản lý), sau nhập liệu khảo sát vào chương trình phân tích liệu thống kê (SPSS) tiến hành phân tích đánh giá kết thu Kết thu cho thấy hầu hết nguyên nhân, nhân tố giải pháp đề xuất có mức độ ảnh hưởng, mức độ quan trọng công tác QTRRTD SHB  Từ tác giả đề giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD Chương BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin Anh/Chị! Thông qua bảng câu hỏi đây, tơi mong muốn tìm hiểu trạng nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng mức độ quan trọng số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng SHB đến năm 2020 Xin Anh/Chị vui lịng dành cho tơi chút thời gian quý báu định để đọc trả lời bảng câu hỏi Tôi cam kết giữ bí mật kết trả lời Anh/Chị danh tính tất người tham gia khảo sát này, công bố kết tổng hợp Tất ý kiến trả lời Anh/Chị có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ Quý Anh/Chị PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Đây phần thơng tin người trả lời (Anh/Chị vui lịng điền đầy đủ thơng tin) Họ tên người trả lời: Bộ phận công tác: Chức vụ: Đơn vị: Số năm công tác: Điện thoại: Email: PHẦN II: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ Đây phần câu hỏi khảo sát thực tế (Anh/Chị vui lòng đánh check vào câu trả lời) Câu 1: Trong loại rủi ro sau đây, rủi ro theo Anh/Chị có ảnh hưởng đáng kể đến kết hoạt động kinh doanh SHB: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng có ảnh hưởng; 2: Ảnh hưởng ít; 3: Ảnh hưởng tương đối; 4: Ảnh hưởng lớn; 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng Các loại rủi ro Rủi ro tín dụng Rủi ro lãi suất Rủi ro tỷ giá Rủi ro khoản Rủi ro hoạt động 1 1 2 2 Mức độ ảnh hưởng 4 4 5 5 Câu 2: Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng bước thực q trình cấp tín dụng cho khách hàng SHB: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng Các bước thực q trình cấp tín dụng Thu thập thơng tin, thẩm định khách hàng đo lường rủi ro Ra định cấp tín dụng Kiểm tra, giám sát sau giải ngân Cảnh báo khoản nợ có vấn đề thu hồi nợ Mức độ quan trọng 1 2 3 4 5 Câu 3: Anh/Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng (RRTD) phát sinh SHB: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng phổ biến; 2: Khá phổ biến; 3: Phổ biến; 4: Rất phổ biến; 5: Đặc biệt phổ biến Nguyên nhân khách quan Sự thay đổi môi trường tự nhiên Môi trường kinh tế không ổn định Hệ thống pháp lý nhiều bất cập, chưa thuận lợi hiệu Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu Ngân hàng Nhà nước Cạnh tranh tổ chức tín dụng chưa thực lành mạnh 1 Mức độ phổ biến 5 5 Câu 4: Anh/Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía khách hàng dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng phổ biến; 2: Khá phổ biến; 3: Phổ biến; 4: Rất phổ biến; 5: Đặc biệt phổ biến Nguyên nhân từ phía khách hàng Sử dụng vốn vay sai mục đích Khả quản lý kinh doanh yếu Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch Tình trạng đảo nợ, lừa đảo ngày tăng 1 1 Mức độ phổ biến 4 4 5 5 Câu 5: Anh/Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía SHB dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Mức độ: 1: Hoàn tồn khơng phổ biến; 2: Khá phổ biến; 3: Phổ biến; 4: Rất phổ biến; 5: Đặc biệt phổ biến Nguyên nhân từ phía SHB Chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tuân thủ quy chế quy trình cho vay Thiếu kiểm tra, giám sát sau cho vay Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội chưa tốt Trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp phận cán NH chưa tốt Mức độ phổ biến 1 2 3 4 5 Câu 6: Anh/Chị đánh giá mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động quản trị RRTD SHB thời gian qua: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng có ảnh hưởng; 2: Ảnh hưởng ít; 3: Ảnh hưởng tương đối; 4: Ảnh hưởng lớn; 5: Ảnh hưởng nghiêm trọng Những tồn hoạt động quản trị RRTD Mơ hình quản trị RRTD chưa hoàn chỉnh Chưa xây dựng tốt sách phát triển khách hàng tín dụng Hệ thống công nghệ NH chưa đáp ứng tốt Nguồn nhân lực, công tác xử lý nợ, phân loại nợ trích lập dự phịng cịn yếu thiếu Việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường RRTD cịn sai sót Mức độ ảnh hưởng 5 5 Câu 7: Trong nhóm giải pháp định hướng hoạt động quản trị RRTD SHB, Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đề nghị đây: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng Giải pháp định hướng hoạt động quản trị RRTD Hoàn thiện máy QTRR nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xây dựng sách điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ Đánh giá xác định hạn mức rủi ro Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tín dụng Hồn thiện việc quản lý xử lý nợ có vấn đề Mức độ quan trọng 5 5 Câu 8: Trong nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị RRTD SHB đến năm 2020, Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đề nghị đây: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng Các nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị RRTD Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro Nhóm giải pháp dấu hiệu cảnh báo hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng Mức độ quan trọng 5 5 Câu 9: Anh/Chị rõ mức độ quan trọng kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước: Mức độ: 1: Hồn tồn khơng quan trọng; 2: Khá quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Rất quan trọng; 5: Đặc biệt quan trọng Kiến nghị Chính phủ NHNN Hồn thiện hệ thống pháp lý, chế sách hoạt động tín dụng ngân hàng Tăng cường công tác tra, giám sát NHNN Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN Tiếp tục cấu xếp lại hệ thống NHTM Mức độ quan trọng 5 5 KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẰNG PHẦN MỀM SPSS (đã sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để nhập liệu phân tích) Câu 1: Trong loại rủi ro sau đây, rủi ro theo Anh/Chị có ảnh hưởng đáng kể đến kết hoạt động kinh doanh SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Rui ro tin dung Rui ro lai suat Rui ro ty gia Rui ro khoan Rui ro hoat dong Valid N (listwise) Statistic 100 100 100 100 100 Statistic 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 4.1700 3.6800 3.3600 3.8200 3.1200 09217 09522 11238 09988 10943 92174 95219 1.12385 99879 1.09434 100 Câu 2: Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng bước thực q trình cấp tín dụng cho khách hàng SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Thu thap thong tin, tham dinh khach hang va luong rui ro Ra quyet dinh cap tin dung Kiem tra, giam sat sau giai ngan Canh bao khoan no co van de va thu hoi no Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 4.1000 11055 1.10554 100 100 100 2.00 1.00 1.00 5.00 3.8600 5.00 3.8200 5.00 3.8800 09430 08919 09564 94302 89194 95642 100 Câu 3: Anh/Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro tín dụng (RRTD) phát sinh SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic He thong phap ly nhieu bat cap, chua thuan loi va kem hieu qua Su tra, kiem tra, giam sat chua hieu qua cua NHNN Moi truong kinh te khong on dinh Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.2300 08942 89420 100 1.00 5.00 3.0500 08913 89126 100 1.00 5.00 3.8100 09211 92113 Su thay doi cua moi truong tu nhien Canh tranh giua cac TCTD chua thuc su lanh manh Valid N (listwise) 100 1.00 5.00 2.9600 09371 93710 100 1.00 5.00 2.7900 11411 1.14111 100 Câu 4: Anh/Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía khách hàng dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Kha nang quan ly kinh doanh yeu kem Tinh hinh tai chinh yeu kem, thieu minh bach Su dung von vay sai muc dich Tinh trang dao no, lua dao cang tang Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.5700 10076 1.00760 100 1.00 5.00 3.4200 09121 91210 100 100 1.00 1.00 5.00 3.7200 5.00 3.7000 09752 10684 97525 1.06837 100 Câu 5: Anh/Chị cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía SHB dẫn đến RRTD phát sinh SHB: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Chinh sach tin dung chua phu hop, chua tuan thu quy che va quy trinh cho vay Thieu kiem tra, giam sat sau cho vay He thong kiem tra, kiem soat noi bo chua tot Trinh chuyen mon va dao duc nghe nghiep cua mot bo phan can bo NH chua tot Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 2.9200 11779 1.17791 100 1.00 5.00 3.1600 11346 1.13458 100 1.00 5.00 3.2300 11446 1.14464 100 1.00 5.00 3.2500 12258 1.22578 100 Câu 6: Anh/Chị đánh giá mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động quản trị RRTD SHB thời gian qua: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Chua xay dung tot cac chinh sach phat trien KH tin dung 100 Statistic 1.00 Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 5.00 3.4300 09873 98734 Mo hinh quan tri RRTD chua hoan chinh He thong cong nghe NH van chua dap ung Viec nhan dang, canh bao, phan tich, luong RRTD sai sot Nguon nhan luc, cong tac xu ly no, phan loai no va trich lap du phong yeu va thieu Valid N (listwise) 100 100 2.00 1.00 5.00 3.4600 5.00 3.4400 09473 09880 94730 98801 100 1.00 5.00 3.4600 09890 98903 100 1.00 5.00 3.5600 09136 91365 100 Câu 7: Trong nhóm giải pháp định hướng hoạt động quản trị RRTD SHB, Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp định hướng đề nghị đây: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Hoan thien bo may QTRR va nang cao chat luong nguon nhan luc Danh gia va xac dinh han muc rui ro Hoan thien va tuan thu nghiem ngat quy trinh tin dung Hoan thien viec quan ly va xu ly no co van de Xay dung chinh sach va dieu hanh danh muc cho vay tung thoi ky Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 2.00 5.00 3.8200 07962 79620 100 1.00 5.00 3.7600 10261 1.02612 100 2.00 5.00 3.9800 08643 86433 100 2.00 5.00 3.8000 08528 85280 100 1.00 5.00 3.5900 09545 95447 100 Câu 8: Trong nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động quản trị RRTD SHB, Anh/Chị rõ mức độ quan trọng giải pháp đề nghị đây: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Nhom giai phap ve dau hieu canh bao hoat dong quan tri rui ro tin dung Nhom giai phap phong ngua rui ro Nhom giai phap tai tro rui ro Nhom giai phap xu ly no co van de va xu ly ton that tin dung Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.4400 08913 89126 100 100 1.00 1.00 5.00 3.6000 5.00 3.4600 08165 09148 81650 91475 100 1.00 5.00 3.7500 08087 80873 100 Câu 9: Anh/Chị rõ mức độ quan trọng kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Hoan thien he thong phap ly, co che chinh sach doi voi hoat dong tin dung ngan hang Tang cuong cong tac tra, giam sat cua NHNN Cung co va hoan thien he thong thong tin tin dung cua NHNN Tiep tuc co cau va sap xep lai he thong NHTM Valid N (listwise) Statistic Statistic Mean Std Deviation Statistic Std Error Statistic 100 1.00 5.00 3.7100 09566 95658 100 1.00 5.00 3.6800 10138 1.01384 100 1.00 5.00 3.7900 09352 93523 100 1.00 5.00 3.7400 09705 97047 100 ... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN HÀ NỘI ĐẾN NĂM... cứu: Hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội giai đoạn từ 2006 – 2011, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội  Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN