(Luận văn thạc sĩ) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỒN LAN ANH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – 2019  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỒN LAN ANH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS.TRƯƠNG QUANG THƠNG TP Hồ Chí Minh – 2019  LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Trương Quang Thông Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa cơng bố cơng trình khoa học TP.HCM, ngày …… tháng …… 2019 Người thực ĐOÀN LAN ANH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Xác định vấn đề nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.2.1 Căn vào nguyên nhân 2.2.2 Căn vào mức độ tổn thất 2.2.3 Căn phạm vi rủi ro tín dụng 2.2.4 Căn vào giai đoạn phát sinh 2.2.5 Căn vào quy mô ảnh hưởng rủi ro tín dụng 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 2.2.1 Yếu tố khách quan 2.2.2 Các yếu tố chủ quan 2.4 Tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 2.4.1 Các tiêu chí trực tiếp đánh giá RRTD 2.4.2 Các tiêu chí gián tiếp đánh giá RRTD 12 2.4.2.1 Quy mô tín dụng 12 2.4.2.2 Cơ cấu tín dụng 12 2.5 Tác động rủi ro tín dụng 13 2.5.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 13 2.5.2 Tác động đến kinh tế 13 2.6 Quản trị rủi ro tín dụng 14 2.6.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 14 2.6.1.1 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro 14 2.6.1.2 Xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng 14 2.6.2 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 15 2.6.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 15 2.6.2.2 Phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 15 2.6.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 16 2.6.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng 16 2.6.2.5 Kiểm soát rủi ro tín dụng 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ 19 3.1 Lịch sử hình thành 19 3.2 Cơ cấu tổ chức: 19 3.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần Thơ 22 3.3.1 Tổng quan dư nợ cho vay NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần Thơ 22 CHƯƠNG - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 28 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 28 4.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 28 4.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 31 4.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ: 33 4.2.1 Chiến lược sách quản trị rủi ro tín dụng: 33 4.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng: 33 4.2.3 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 33 4.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 33 4.2.3.2 Phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 34 4.2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 34 4.2.3.4 Xử lý rủi ro tín dụng: 37 4.2.3.5 Kiểm soát rủi ro tín dụng 39 4.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 39 4.3.1 Kết đạt 39 4.3.2 Hạn chế 40 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN NH TMCP Công Thương Việt Nam – CN Cần Thơ 42 4.4.1 Yếu tố từ phía khách hàng 42 4.4.2 Yếu tố từ phía ngân hàng 42 4.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng học Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ 44 4.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới 44 4.5.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 50 5.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ đến năm 2030 50 5.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 50 5.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 50 5.2 Các giải pháp tăng cường hiệu quản trị rủi ro tín dụng 51 5.2.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng tồn diện 51 5.2.2 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 51 5.2.3 Hoàn thiện quy định quản trị rủi ro tín dụng 51 5.2.4 Nâng cao chất lượng nhân viên ngân hàng 52 5.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 52 5.2.6 Phối hợp quản trị rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác nghiệp, chủ động ứng phó rủi ro tín dụng 53 5.2.7 Tăng cường kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ 20 Biểu đồ 3.1: Dư nợ cho vay 233 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ nợ xấu 255 Biểu đồ 3.3: Nợ hạn 255 Biểu đồ 4.1: Dư nợ khách hàng cá nhân 2828 Biểu đồ 4.2: Nợ xấu cho vay KHCN hệ thống ngân hàng 322 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Dư nợ cho vay 222 Bảng 3.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 233 Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng kinh tế 244 Bảng 3.4: Nợ xấu 255 Bảng 4.1: Dư nợ khách hàng cá nhân 28 Bảng 4.2: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn 29 Bảng 4.3: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo mục đích vay 29 Bảng 4.4: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm 30 Bảng 4.5: Nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân 31 31 Bảng 4.6: Bảng tính điểm xếp loại cá nhân 355 Bảng 4.7: Ma trậ�ịnh phân loại nợ trích lập dự phịng RRTD với Thông tư số: 02/2013/TT-NHNN Thông tư 09/2014/TT-NHNN, bước đa dạng hoạt động tín dụng theo hướng chuẩn hóa phù hợp với thơng lệ quốc tế Hiện đại hóa cơng nghệ để vận hành mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu Ngân hàng cần xây dựng cho hệ thống cơng nghệ thông tin đại, giúp cho cán ngân hàng dễ dàng tra cứu tìm kiếm thông tin liên quan đến khách hàng Xây dựng hệ thống quản lý liệu tập trung làm sở đánh giá, theo dõi liên tục kịp thời danh mục cho vay 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng đề cập chương 1, chương đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018 Để đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Luận văn đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân đến đến hạn chế Ngồi chương cịn trình bày kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ nước giới, từ rút học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam – Chi Nhánh Cần thơ Kết đánh giá chương sở để đề xuất giải pháp chương ... ANH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG... HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 28 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân. .. trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ 31 4.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP