Nghiên cứu này giúp làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng và hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng (RRTD) tại VietinBank trong giai đoạn từ năm 20132019. Bên cạnh đó, chỉ ra các nguyên nhân gây ra RRTD tại các NHTM nói chung cũng như ngân hàng VietinBank nói riêng. Đồng thời đánh giá tầm quan trọng của việc hạn chế RRTD đối với các ngân hàng. Luận văn cũng đưa ra các giải pháp giúp hạn chế RRTD. Các giải pháp mà luận văn đưa ra căn cứ trên thực trạng RRTD, hoạt động hạn chế RRTD tại ngân hàng và kết quả khảo sát thực tế về hoạt động tín dụng, hoạt động hạn chế RRTD tại các chi nhánh có dư nợ lớn và phòng QL RRTD trụ sở chính khu vực phía Nam. Do đó, các giải pháp này là một trong những giải pháp tham khảo đối với ban lãnh đạo VietinBank trong việc xây dựng chính sách, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động tín dụng, nhận TSBĐ nhằm giúp hạn chế RRTD cho ngân hàng và góp phần gia tăng lợi nhuận, nâng cao vị thế của VietinBank so với các đối thủ. Ngoài ra, luận văn cũng đưa ra các kiến nghị với nhà nước và NHNN nhằm hỗ trợ các ngân hàng của Việt Nam tăng trưởng tín dụng bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định và bền vững.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ THU THỦY GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ THU THỦY GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Hƣớng ứng dụng Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN QUANG THU TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt nam” kết trình học tập nghiên cứu cá nhân tôi, dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Quang Thu Các số liệu điều tra đƣợc thu thập từ thực tế, kết nghiên cứu, thông tin, liệu đƣợc sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc xử lý cách trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Quang Thu tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn này, đồng thời xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy Cô trƣờng Đại học Kinh Tế TP.HCM tận tâm truyền đạt kiến thức q báu cho tơi chƣơng trình học cao học thời gian qua Xin chân thành cảm ơn cá nhân Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực luận văn Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Thủy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ TÓM TẮT – ABSTRACT CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh vấn đề 1.2 Dấu hiệu vấn đề 1.3 Chuẩn đoán nguyên nhân sơ tính cấp thiết vấn đề 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài Tóm tắt chƣơng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM 2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 2.1.1 Khái niệm RRTD 2.1.2 Các loại RRTD 2.1.3 Chỉ tiêu phản ánh RRTD 2.1.3.1 Tỷ lệ nợ hạn 2.1.3.2 Tỷ lệ nợ xấu 2.1.3.3 Hệ số RRTD 2.1.3.4 Quy mơ tín dụng 2.1.3.5 Cơ cấu tín dụng 10 2.1.4 Nguyên nhân gây RRTD 10 2.1.4.1 Nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng 10 2.1.4.2 Nguyên nhân thuộc phía khách hàng 11 2.1.4.3 Nguyên nhân khách quan 12 2.2 Hạn chế RRTD NHTM 12 2.2.1 Khái niệm hạn chế RRTD 13 2.2.2 Nguyên tắc hạn chế RRTD NHTM 13 2.3 Kinh nghiệm hạn chế RRTD NHTM nƣớc 14 2.3.1 Kinh nghiệm hạn chế RRTD Deutsche Bank 14 2.3.2 Kinh nghiệm hạn chế RRTD Mỹ 17 2.3.3 Kinh nghiệm hạn chế RRTD Vietcombank 18 2.3.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Công thƣơng Việt nam 19 Tóm tắt chƣơng 21 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK 22 3.1 Tổng quan NHTMCP Công thƣơng Việt Nam (VietinBank) 22 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 23 3.1.3 Tầm nhìn sứ mạng 24 3.1.4 Hoạt động kinh doanh kết đạt đƣợc giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 25 3.1.4.1 Khái quát hoạt động kinh doanh 25 3.1.4.2 Kết thành tích đạt đƣợc 26 3.1.5 Định hƣớng phát triển thời gian tới 27 3.2 Hoạt động tín dụng RRTD Vietinbank giai đoạn từ năm 2013 đến 30/09/2019 28 3.2.1 Cơ cấu tín dụng VietinBank 29 3.2.1.1 Cơ cấu tín dụng VietinBank theo hình thức cấp tín dụng 29 3.2.1.2 Cơ cấu tín dụng VietinBank theo đối tƣợng cấp tín dụng 30 3.2.1.3 Cơ cấu tín dụng VietinBank theo kỳ hạn cấp tín dụng 31 3.2.1.4 Cơ cấu tín dụng VietinBank theo ngành nghề cấp tín dụng 32 3.2.2 Rủi ro tín dụng VietinBank 34 3.2.2.1 Phân loại nhóm nợ VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 34 3.2.2.2 Giá trị trích lập dự phòng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 36 3.2.2.3 Hệ số đo lƣờng RRTD VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 37 3.3 Hoạt động hạn chế RRTD Vietinbank 38 3.3.1 Thực quy trình, quy định cấp tín dụng 38 3.3.2 Thực quy trình, quy định giải ngân 40 3.3.3 Thực quy trình, quy định nhận TSBĐ 40 3.3.4 Thực quy trình, quy định kiểm sốt tín dụng 41 3.4 Khảo sát cán công nhân viên VietinBank hạn chế RRTD 45 3.4.1 Thiết kế nghiên cứu 46 3.4.2 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 46 3.4.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 46 3.4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 49 3.5 Đánh giá chung hạn chế RRTD VietinBank 50 3.5.1 Các thành tựu đạt đƣợc 50 3.5.2 Những hạn chế 53 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 57 3.5.3.1 Nguyên nhân thuộc lực QT ngân hàng 57 3.5.3.2 Nguyên nhân thuộc phía khách hàng 59 3.5.3.3 Nguyên nhân khách quan 59 Tóm tắt chƣơng 59 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK 60 4.1 Định hƣớng công tác hạn chế RRTD VietinBank 60 4.1.1 Bối cảnh nƣớc quốc tế tác động tới hoạt động tín dụng cơng tác hạn chế RRTD VietinBank 60 4.1.2 Định hƣớng công tác hạn chế RRTD VietinBank 61 4.2 Đề xuất giải pháp hạn chế RRTD 62 4.2.1 Điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt tín dụng 62 4.2.2 Hoàn thiện quy định nhận TSBĐ 63 4.2.3 Hoàn thiện quy định, quy trình giải ngân 64 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác giám sát, kiểm sốt tín dụng 64 4.2.5 Xây dựng quy trình, quy định kiểm sốt tín dụng cụ thể với ngành có rủi ro cao biến động mạnh 65 4.2.6 Hồn thiện cơng tác đo lƣờng RRTD theo hƣớng lƣợng hóa rủi ro theo thơng lệ quốc tế 65 4.2.7 Hồn thiện mơ hình quản trị RRTD tập trung 66 Tóm tắt chƣơng 67 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Các kiến nghị 68 5.2.1 Kiến nghị với nhà nƣớc 68 5.2.2 Kiến nghị với NHNN 71 Tóm tắt chƣơng 72 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIETINBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VINASA Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm dịch vụ cơng nghệ thơng tin EGPS Giải pháp Thanh tốn dịch vụ công trực tuyến BANKPAY Hệ thống Kết nối tốn với trung gian tài NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần QT RRTD Quản trị rủi ro tín dụng QL RRTD Quản lý rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm VIETCOMBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân TNHH Trách nhiệm hữu hạn EWS Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro CN Chi nhánh TCTD Tổ chức tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam TSC Trụ sở KHDN Khách hàng doanh nghiệp HTTD Hỗ trợ tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Nợ hạn nợ xấu Vietinbank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 Bảng 3.1: Số liệu tổng hợp cân đối kế toán Vietinbank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 26 Bảng 3.2: Tổng hợp số liệu thu nhập Vietinbank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 27 Bảng 3.3: Diễn biến dƣ nợ tín dụng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 theo hình thức cấp tín dụng 29 Bảng 3.4: Phân loại khách hàng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 theo đối tƣợng cấp tín dụng 31 Bảng 3.5: Phân loại khách hàng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 theo k hạn cấp tín dụng 32 Bảng 3.6: Cơ cấu ngành danh mục tín dụng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 33 Bảng 3.7: Cơ cấu nhóm nợ VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 35 Bảng 3.8: Giá trị trích lập dự ph ng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 36 Bảng 3.9: Hệ số đo lƣờng rủi ro tín dụng VietinBank giai đoạn năm 2013 đến 30/09/2019 37 Bảng 3.10: Kết kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 48 Bảng 3.11: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 49 Bảng 3.12: Đánh giá cán nhân viên quy định, quy trình cấp tín dụng 50 Bảng 3.13: Đánh giá cán nhân viên quy định, quy trình nhận tài sản bảo đảm 51 Bảng 3.14: Đánh giá cán nhân viên quy trình giải ngân 51 Bảng 3.15: Đánh giá cán nhân viên quy trình giải ngân theo Vcom 52 Bảng 3.16: Đánh giá cán nhân viên quy định, quy trình kiểm tra giám sát sau cho vay 52 Bảng 3.17: Đánh giá cán nhân viên quy định phân cấp thẩm quyền tín dụng 54 Bảng 3.18: Đánh giá cán nhân viên quy định TSBĐ 54 Bảng 3.19: Đánh giá cán nhân viên quy trình giải ngân khách hàng ƣu tiên 55 Bảng 3.20: Đánh giá cán nhân viên quy định, quy trình kiểm tra giám sát sau cho vay 56 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1: Ngun nhân RRTD VietinBank tăng cao Hình 3.1: Hệ thống phận chức Hội sở 23 Hình 3.2: Quy trình cấp quản lý RRTD 39 Hình 3.3: Cơ cấu khối quản lý rủi ro trụ sở 42 pháp lý cho việc thẩm định Quy định, quy trình chặt chẽ, hạn chế đƣợc rủi ro Quy định phân cấp thẩm quyền tín dụng VietinBank thỏa đáng B Quy định, quy trình nhận tài sản bảo đảm Quy định, quy trình nhận tài sản bảo đảm bắt kịp thay đổi quy định nhà nƣớc TSBĐ Quy định, quy trình nhận tài sản bảo đảm hƣớng dẫn chi tiết bƣớc khâu nhận TSBĐ bổ sung Quy định, quy trình nhận tài sản bảo đảm xác định rõ thời gian định giá lại loại TSBĐ Quy định TSBĐ có hƣớng dẫn cụ thể cách xác định nguồn gốc TSBĐ TSBĐ khoản cao C Quy định, quy trình giải ngân Quy định giải ngân rõ ràng, cụ thể Quy trình giải ngân giúp hạn chế đƣợc rủi ro Các hồ sơ yêu cầu giải ngân phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay Quy trình điều kiện giải ngân đƣợc theo dõi hệ thống Vcom giúp hạn chế RRTD Quy trình giải ngân bỏ qua số bƣớc khách hàng ƣu tiên D Quy định, quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay Quy định, quy trình kiểm tra giám sát sau cho vay rõ ràng, cụ thể Quy định, quy trình kiểm tra giám sát sau cho vay bỏ số bƣớc khách hàng ƣu tiên Quy định, quy trình kiểm tra giám sát sau cho vay có khác khách hàng phân theo nhóm ngành Quy định, quy trình kiểm tra giám sát sau cho vay xác định rõ trách nhiệm cán Nguyên nhân gây RRTD E Nguyên nhân từ phía ngân hàng Việc kiểm soát thực quy trình, quy định nội ngân hàng cịn qua loa Trình độ chun mơn cán c n hạn chế Cán chƣa tuân thủ theo quy định, quy trình cấp tín dụng giám sát tín dụng sau cho vay Phẩm chất đạo đức cán bị biến chất F Nguyên nhân từ phía khách hàng Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Khách hàng khơng có thiện chí việc trả nợ Năng lực tài khách hàng yếu Năng lực điều hành yếu khách hàng G Nguyên nhân khách quan Quy định QL RRTD cấp nhà nƣớc c n hạn chế thiếu chặt chẽ Môi trƣờng tự nhiên: thiên tai, lũ lụt, hạn hán,… ảnh hƣởng đến khách hàng Hệ thống thơng tin tín dụng chƣa cập nhật kịp thời nhóm nợ khách hàng Xin cảm ơn quý anh/chị dành thời gian cho khảo sát này! PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Statistics GIOITINH N Valid 185 Missing Mean 1.3459 Std Deviation 47697 Minimum 1.00 Maximum 2.00 GIOITINH Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent NU 121 65.4 65.4 65.4 NAM 64 34.6 34.6 100.0 Total 185 100.0 100.0 Percent Statistics TRINHDO N Valid 185 Missing Mean 1.4541 Std Deviation 49924 Minimum 1.00 Maximum 2.00 TRINHDO Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Đại học 101 54.6 54.6 54.6 Sau đại học 84 45.4 45.4 100.0 Total 185 100.0 100.0 Percent Statistics PHONG N Valid 185 Missing Mean 1.8270 Std Deviation 86748 Minimum 1.00 Maximum 4.00 PHONG Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent KHDN 83 44.9 44.9 44.9 HTTD 56 30.3 30.3 75.1 QL RRTD 41 22.2 22.2 97.3 Khác 2.7 2.7 100.0 Total 185 100.0 100.0 Percent Statistics THAMNIEN N Valid 185 Missing Mean 1.7405 Std Deviation 1.03090 Minimum 1.00 Maximum 4.00 THAMNIEN Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Dƣới năm 111 60.0 60.0 60.0 Từ năm đến dƣới năm 28 15.1 15.1 75.1 Từ năm đến dƣới năm 29 15.7 15.7 90.8 Từ năm trở lên 17 9.2 9.2 100.0 Total 185 100.0 100.0 Percent Descriptive Statistics N Mean Std Deviation A1 185 4.0865 79611 A2 185 4.0270 81716 A3 185 3.0486 86150 A4 185 2.6054 83469 Valid N (listwise) 185 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation B1 185 3.8973 76984 B2 185 3.1351 81967 B3 185 3.1405 79518 B4 185 2.1730 82246 Valid N (listwise) 185 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation C1 185 3.7459 81780 C2 185 3.8432 73149 C3 185 3.1568 86745 C4 185 4.1081 80703 C5 185 3.0378 72508 Valid N (listwise) 185 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation D1 185 3.5946 76113 D2 185 2.5027 71570 D3 185 2.4865 72313 D4 185 1.9622 80331 Valid N (listwise) 185 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation E1 185 3.9027 78798 E2 185 3.0757 74797 E3 185 3.6108 84692 E4 185 3.1405 67705 Valid N (listwise) 185 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation F1 185 4.0378 82993 F2 185 3.0973 69254 F3 185 3.4054 76113 F4 185 4.1459 84397 Valid N (listwise) 185 Descriptive Statistics N Mean Std Deviation G1 185 3.9027 78106 G2 185 3.0378 75446 G3 185 3.9297 77350 Valid N (listwise) 185 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA Case Processing Summary Valid Cases Excluded N % 185 100.0 0 185 100.0 a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 846 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 4.468 711 793 9.7405 4.411 704 795 A3 10.7189 4.258 702 796 A4 11.1622 4.593 616 833 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted A1 9.6811 A2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 870 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted B1 8.4486 4.738 618 873 B2 9.2108 4.026 822 792 B3 9.2054 4.229 777 812 B4 10.1730 4.383 680 851 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 809 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 6.038 543 789 14.0486 5.742 745 730 C3 14.7351 6.109 473 814 C4 13.7838 5.975 574 779 C5 14.8541 5.941 686 748 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted C1 14.1459 C2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 845 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted D1 6.9514 3.568 704 794 D2 8.0432 3.911 618 830 D3 8.0595 3.502 794 756 D4 8.5838 3.625 622 832 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 839 N of Items Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted 3.568 726 770 10.6541 3.858 658 801 E3 10.1189 3.377 725 772 E4 10.5892 4.254 586 831 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted E1 9.8270 E2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 737 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted F1 10.6486 3.305 499 696 F2 11.5892 3.396 636 625 F3 11.2811 3.616 450 720 F4 10.5405 3.141 550 665 Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 880 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted G1 6.9676 1.977 779 819 G2 7.8324 2.075 761 835 G3 6.9405 2.024 762 835 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .735 Approx Chi-Square 2885.926 df 378 Sig .000 Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Initial Eigenvalues Co mpo Extraction Sums of Squared Loadings % of Total nent % of Cumulative % Cumulative Total Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative Total Variance % % of Variance % 5.482 19.579 19.579 5.482 19.579 19.579 3.014 10.765 10.765 3.835 13.696 33.275 3.835 13.696 33.275 3.007 10.740 21.505 2.784 9.945 43.220 2.784 9.945 43.220 3.003 10.725 32.230 2.271 8.109 51.329 2.271 8.109 51.329 2.988 10.672 42.902 2.079 7.425 58.754 2.079 7.425 58.754 2.770 9.892 52.794 1.805 6.446 65.200 1.805 6.446 65.200 2.492 8.901 61.695 1.410 5.037 70.237 1.410 5.037 70.237 2.392 8.541 70.237 1.000 3.571 73.808 766 2.736 76.544 10 717 2.559 79.103 11 637 2.275 81.377 12 606 2.166 83.543 13 539 1.924 85.468 14 478 1.709 87.176 15 463 1.653 88.830 16 395 1.411 90.241 17 364 1.300 91.541 18 353 1.259 92.800 19 315 1.126 93.926 20 289 1.034 94.960 21 250 893 95.853 22 217 774 96.627 23 197 704 97.330 24 179 640 97.970 25 173 618 98.588 26 145 520 99.108 27 132 473 99.580 28 117 420 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component G3 633 C2 608 C1 589 C4 574 B1 555 G1 539 -.527 -.535 F1 F2 D4 583 D3 581 B2 -.580 B4 -.577 B3 517 D1 E3 511 -.550 545 507 514 F4 C3 D2 F3 A2 675 A1 646 A3 548 A4 C5 E1 642 E2 521 E4 507 G2 -.615 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component A3 836 A1 818 A2 816 A4 753 B2 885 B3 846 B4 810 B1 700 D3 879 D1 791 D2 790 D4 781 C5 828 C2 812 C3 695 C4 681 C1 671 E1 844 E2 803 E3 795 E4 764 G2 875 G1 853 G3 838 F2 795 F4 742 F1 710 F3 653 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ... LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM 2.1 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM 2.1.1 Khái niệm RRTD Rủi ro tín dụng vấn đề đặc biệt đƣợc quan tâm không phạm vi ngân hàng, tổ... khối quản lý rủi ro trụ sở 42 TÓM TẮT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Nghiên cứu giúp làm rõ thực trạng hoạt động tín dụng hoạt động hạn chế RRTD... dụng vị rủi ro ngân hàng, Deutsche Bank sử dụng kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng khác để tối ƣu hóa rủi ro tín dụng giảm tổn thất tín dụng tiềm Giảm thiểu rủi ro tín dụng đƣợc áp dụng theo