(Luận văn thạc sĩ) yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng vay vốn thi công công trình bảo trì đường bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA CÁC KHÁCH HÀNG VAY VỐN THI CƠNG CƠNG TRÌNH BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH CHÂU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA CÁC KHÁCH HÀNG VAY VỐN THI CƠNG CƠNG TRÌNH BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG : GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiêm cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Câu hỏi nghiêm cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiêm cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan cho vay doanh nghiệp thi công cơng trình bảo trì đường 2.1.1 Khái niệm nợ vay 2.1.2 Khái niệm cho vay doanh nghiệp thi cơng cơng trình bảo trì đường ngân hàng thương mại 2.1.3 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp thi cơng cơng trình bảo trì đường 2.1 Tổng quan khả trả nợ đánh giá khả trả nợ 2.1.1 Khái niệm khả trả nợ 2.1.2 Đánh giá khả trả nợ thơng qua phân tích số tài 2.1.3 Đánh giá khả trả nợ thơng qua hệ thống xếp hạng tín nhiệm 2.1.4 Hậu việc khách hàng không trả nợ 11 2.2 Các lý thuyết 13 2.2.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 13 2.2.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 13 2.2.3 Lý thuyết chi phí đại diện .19 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp 22 2.3.1 Nhân tố liên quan đến đặc điểm khách hàng doanh nghiệp 22 2.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm tín dụng .23 2.3.3 Nhân tố liên quan đến ngân hàng 24 2.4 Tổng quan nghiêm cứu 25 2.4.1 Các nghiên cứu nước .25 2.4.2 Các nghiên cứu nước .29 2.4.3 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ nghiên cứu trước 31 Kết luận chương 35 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiêm cứu 36 3.2 Mơ hình nghiêm cứu 37 3.3 Giải thích biến 39 3.4 Giả thuyết nghiêm cứu 42 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 51 3.6 Kỹ thuật phân tích số liệu 52 3.6.1 Thống kê mô tả liệu: 52 3.6.2 Phân tích tương quan biến mơ hình 52 3.6.3 Phân tích kết hồi quy 53 Kết luận chương 53 4.1 Thực trạng việc cho vay doanh nghiệp thi cơng cơng trình bảo trì đường Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 54 4.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 54 4.1.2 Tổng quan hoạt động cấp tín dụng liên quan sản phẩm cho vay doanh nghiệp thi công cơng trình bảo trì đường 55 4.2 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ doanh nghiệp thi công cơng trình bảo trì đường Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 58 4.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp thi cơng cơng trình bảo trì đường 58 4.2.2 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 64 4.2.3 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi .65 4.2.4 Kết hồi quy .66 4.2.5 Kiểm định tổng qt độ phù hợp mơ hình nghiên cứu .67 4.2.6 Thảo luận kết kiểm định giả thiết nghiên cứu .69 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Tóm tắt kết nghiêm cứu 72 5.2 Kiến nghị 72 5.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt .72 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 73 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu mở rộng 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LienVietPostBank Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt BCTC Báo cáo tài TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu VCSH Vốn chủ sở hữu TMCP Thương mại cổ phần SME Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng So sánh nghiên cứu trước Bảng Bảng mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu Bảng Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo khả hoàn trả nợ vay doanh nghiệp Bảng Bảng thống kê mô tả biến định lượng Bảng Bảng thống kê mô tả biến định tính Bảng Ma trận tương quan biến mơ hình Bảng Kết hồi quy DANH MỤC CÁC HÌNH Biểu đồ Vốn chủ sở hữu LienVietPostBank năm 2014-2017 Biểu đồ Tỉ lệ CAR LienVietPostBank giai đoạn 2014-2017 Biểu đồ Tỉ lệ CAR NHTM năm 2017 Biểu đồ Lợi nhuận ròng LienVietPostBank giai đoạn 2014-2017 Biểu đồ Chỉ tiêu ROE, ROA LienVietPostBank năm 2014-2017 Biểu đồ Tình hình huy động vốn LienVietPostBank năm 2014-2017 Biểu đồ Tình hình dư nợ tín dụng LienVietPostBank năm 2014-2017 Biểu đồ Tỉ lệ nợ xấu LienVietPostBank giai đoạn năm 2014-2017 Biểu đồ Cơ cấu nhóm nợ LienVietPostBank giai đoạn năm 2014-2017 CHƯƠNG : GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Đối với ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay hoạt động truyền thống quan trọng Ngân hàng thương mại Trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung nghiệp vụ ngân hàng khách hàng doanh nghiệp nói riêng, hoạt động cho vay ln nhận ý quan tâm đặc biệt nhà quản trị Ngân hàng Sở dĩ hoạt động cho vay hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng đồng thời hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn Giống Ngân hàng TMCP khác, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt cung cấp cho khách hàng nhiều gói sản phẩm cho vay khoản vay liên quan đến nhà đất, nhà dự án; cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ dự án,… Đặc biệt, năm gần Ngân hàng Liên Việt triển khai sản phẩm chưa áp dụng rộng rãi Ngân hàng TMCP khác, sản phẩm cho vay doanh nghiệp đơn vị thi cơng cơng trình bảo trì đường Tuy nhiên doanh nghiệp thi cơng cơng trình bảo trì đường có đảm bảo lực quản lý tài hiệu đáp ứng khả trả nợ vay vấn đề cấp thiết mà Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt cần quan tâm để phát triển hoạt động cho vay ngân hàng doanh nghiệp lĩnh vực Để trả lời vấn đề ngân hàng cần tìm hiểu thêm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không trả nợ vay của nhóm khách hàng Trên sở ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt đưa chiến lược kinh doanh hợp lý hạn chế rủi ro phát sinh từ nợ xấu doanh nghiệp lĩnh vực thi cơng bảo trì đường nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng Với lý nghiên cứu “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay vốn thi cơng cơng trình bảo trì đường Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt” tác giả cần thiết ... tích ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng vay vốn thi cơng cơng trình bảo trì đường Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt để hạn chế rủi ro việc cấp tín dụng khách hàng vay vốn thi cơng cơng trình. .. nghiệp thi công yếu tố khoản vay ảnh hưởng đến khả trả nợ vay của doanh nghiệp thi cơng cơng trình bảo trì đường Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt − Xây dựng kiểm định mơ hình dự báo khả trả nợ doanh... từ nợ xấu doanh nghiệp lĩnh vực thi công bảo trì đường nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng Với lý nghiên cứu ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay vốn thi cơng cơng trình bảo trì