(Luận văn thạc sĩ) cảnh báo khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng hệ thống ngân hàng tại việt nam

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG NGÂN HÀNG NHÀ N I H C NGÂN HÀNG TP H C VI T NAM CHÍ MINH - NGUY N TH M PH NG C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM LU N ÁN TI N S KINH T TP H CHÍ MINH – N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG NGÂN HÀNG NHÀ N I H C NGÂN HÀNG TP H C VI T NAM CHÍ MINH - NGUY N TH M PH NG C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM LU N ÁN TI N S KINH T CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 62 34 02 01 NG IH NG D N KHOA H C PGS.,TS H TH THI U DAO TP H CHÍ MINH – N M 2017 -i- L I CAM OAN Tôi tên là: Nguy n Th M Ph ng Sinh ngày: 10 tháng 08 n m 1979 – t i: Bình nh Hi n cơng tác t i: Khoa Tài Ngân hàng – Tr ng i h c Công nghi p TP H Chí Minh, 12 Nguy n V n B o, P4, Qu n Gò V p, TP H Chí Minh Là h c viên nghiên c u sinh khóa XVIII c a Tr ng i h c Ngân hàng TP H Chí Minh Mã s nghiên c u sinh: 10118130011 Cam đoan lu n án: C nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng; Mã s : 62 34 02 01 Ng ih ng d n khoa h c: PGS., TS H Th Thi u Dao Lu n án cơng trình nghiên c u c a riêng tôi, k t qu nghiên c u có tính đ c l p riêng, khơng chép b t k tài li u ch a đ b t k c công b toàn b n i dung đâu; s li u, ngu n trích d n lu n án đ c thích ngu n g c rõ ràng, minh b ch Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v l i cam đoan danh d c a tơi TP H Chí Minh, ngày 30 tháng 11 n m 2017 Tác gi Nguy n Th M Ph ng -ii- L IC M Tr N c h t, xin g i l i c m n sâu s c nh t đ n PGS.,TS H Th Thi u Dao, ng ln t n tình h i ng d n, giúp đ đ ng viên su t th i gian th c hi n lu n án ng th i, c ng xin chân thành c m n Quý Th y/Cô Tr ng i h c Ngân hàng TP H Chí Minh nói chung Khoa Kinh t Qu c t nói riêng, nh ng ng i t ng truy n đ t ki n th c kinh nghi m nghiên c u cho tơi su t q trình h c t p nghiên c u t i tr ng Tôi c ng xin bày t l i c m n đ n Quý Th y/Cô h i đ ng chuyên đ ti n s , h i đ ng lu n án ti n s c p hai Th y/Cô ph n bi n đ c l p có nh ng ý ki n ph n bi n, góp ý ch d n vơ q báu, giúp tơi hồn thi n n i dung lu n án Cu i cùng, tơi xin chân thành c m n gia đình bên c nh đ n v n i công tác t o u ki n thu n l i cho tơi có th i gian đ hoàn thành lu n án TP H Chí Minh, ngày 30 tháng 11 n m 2017 Tác gi Nguy n Th M Ph ng -iii- TÓM T T Lu n án t p trung nghiên c u v h th ng c nh báo s m kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam c s l n đ u tiên tích h p b n cách ti p c n Signal, Logit/Probit, BMA 2SLS Bên c nh đó, lu n án s d ng ph ng pháp ch s áp l c th tr ti n t t i Vi t Nam, s d ng ph k t h p v i tham kh o thêm ph ng ngo i h i đ xác đ nh giai đo n kh ng ho ng ng pháp ch s d t n th ng c a khu v c ngân hàng ng pháp s ki n đ xác đ nh giai đo n kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu n án c ng l n đ u tiên ki m ch ng m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án đ t đ Th nh t, b ng ph c k t qu nghiên c u nh sau: ng pháp ch s áp l c th tr ng ngo i h i, lu n án xác đ nh Vi t Nam x y nh ng cu c kh ng ho ng ti n t ng n h n giai đo n 2008–2011 Th hai, b ng ph ng pháp ch s d t n th tham kh o thêm ph ng c a khu v c ngân hàng, k t h p v i ng pháp s ki n, lu n án xác đ nh Vi t Nam x y kh ng ho ng h th ng ngân hàng giai đo n tháng 01/2009 – tháng 05/2009 t tháng 05/2011 – tháng 12/2015 Th ba, b ng vi c tích h p b n cách ti p c n Signal, Probit, BMA 2SLS, lu n án tìm th y b ng ch ng ch 11 bi n s kinh t v mô đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng ti n t t i Vi t Nam g m: Ch s giá ch ng khoán t ng h p, t giá th c đa ph ng, xu t kh u, M2/d tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, d tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, ch s d t n th n c so v i n c ngoài, hi n t ng c a khu v c ngân hàng, chênh l ch lãi su t ng la hóa n n kinh t s tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn c u 2008 Th t , b ng vi c tích h p b n cách ti p c n Signal, Probit, BMA 2SLS, lu n án tìm th y b ng ch ng ch 15 bi n s kinh t v mô đ t hi u su t cao c nh báo kh ng ho ng h th ng ngân hàng Vi t Nam g m: Ch s giá ch ng khoán t ng h p, t giá th c đa ph ng, xu t kh u, M2/d tr ngo i h i, ti n g i ngân hàng, d tr ngo i h i, s nhân cung ti n M2, tín d ng n i đ a/GDP, l m phát, lãi su t th c, ch s áp l c th tr ng ngo i h i, s n l ng công nghi p, nh p kh u, t l cho vay/t ng ti n g i ngân hàng s tác đ ng c a kh ng ho ng tài tồn c u 2008 Th n m, k t qu nghiên c u cho th y gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam t n t i m i quan h nhân qu hai chi u thông qua s tác ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG NGÂN HÀNG NHÀ N I H C NGÂN HÀNG TP H C VI T NAM CHÍ MINH - NGUY N TH M PH NG C NH BÁO KH NG HO NG TI N T VÀ KH NG HO NG H TH NG NGÂN HÀNG T I VI T NAM LU N... nghiên c u sinh: 10118130011 Cam đoan lu n án: C nh báo kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng; Mã s : 62 34 02 01 Ng ih ng d n khoa h c: PGS.,... kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu n án c ng l n đ u tiên ki m ch ng m i quan h nhân qu gi a kh ng ho ng ti n t kh ng ho ng h th ng ngân hàng t i Vi t Nam Lu n án đ t đ Th