(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro nợ quá hạn thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam trên địa bàn thành phố hồ chí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN QUỲNH ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phước Kinh Kha THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu yếu tố tác động đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng, mức độ ảnh hưởng nhân tố đó, cuối kiến nghị giải pháp cho ngân hàng Đề tài đưa sở lý thuyết tín dụng ngân hàng, thẻ tín dụng, rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng chứng nghiên cứu thực nghiệm trước Đề tài sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc rủi ro nợ hạn, biến độc lập bao gồm: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, Tài sản đảm bảo, Hạn mức thẻ tín dụng Dữ liệu mơ hình mẫu ngẫu nhiên 3120 khách hàng có thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018 Sau hồi quy mơ hình, tác giả kết luận có yếu tố có ý nghĩa ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Vietcombank TP.HCM là: Giới tính, Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp Hạn mức thẻ tín dụng Từ đó, tác giả cịn đưa mơ hình dự báo với kịch khác để dự báo xác suất trả nợ thẻ tín dụng hạn Cuối cùng, tác giả nêu giải pháp, kiến nghị cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Người cam đoan Trần Nguyễn Quỳnh Anh LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung q thầy khoa Tài – Ngân hàng nói riêng tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập Những kiến thức học tiền đề để hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn - TS Nguyễn Phước Kinh Kha, hướng dẫn, nhận xét góp ý cho báo cáo tơi suốt thời gian làm luận văn Hơn hết, xin dành lời cảm ơn quý Ban lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại Thương khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Người cam đoan Trần Nguyễn Quỳnh Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ .ii CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu mục đích nghiên cứu cụ thể 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa mặt thực tiễn 1.6.1 Về mặt học thuật 1.6.2 Về mặt thực tiễn KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN DỤNG 2.1 Tín dụng ngân hàng 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng 2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 2.2 Thẻ tín dụng 11 2.2.1 Khái niệm thẻ tín dụng 11 2.2.2 Phân loại thẻ tín dụng 12 2.2.3 Vai trò việc sử dụng thẻ tín dụng 14 2.3 Rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng 16 2.3.1 Rủi ro 16 2.3.2 Rủi ro tín dụng 16 2.3.3 Rủi ro hạn thẻ tín dụng 17 2.3.4 Nguyên nhân ảnh hưởng tới rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng 18 2.4 Bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm 22 2.4.1 Nghiên cứu nước 22 2.4.2 Nghiên cứu nước 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 25 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Mô hình tốn hồi quy Binary Logistic 27 Các tiêu chuẩn đo lường độ phù hợp mơ hình 31 Mơ hình nghiên cứu sử dụng nghiên cứu 31 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 Phần mềm SPSS 33 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 34 Chọn mẫu 34 Thu thập liệu 34 3.5 Xác định biến 35 Xác định biến phụ thuộc 35 Xác định biến độc lập 35 3.6 Giả thuyết nghiên cứu: 37 Độ tuổi (TUOI) 37 Giới tính (GT) 38 Tình trạng nhân (HN) 38 Trình độ học vấn (HV) 39 Tài sản đảm bảo (TSDB) 39 Hạn mức thẻ tín dụng (HM, đơn vị tính, triệu đồng) 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO NỢ QUÁ HẠN THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 43 4.1 Tổng quan Vietcombank Vietcombank địa bàn Tp.HCM 43 Giới thiệu chung Vietcombank 43 Sơ lược chi nhánh VCB địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 46 4.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 47 Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 2016-2018 Vietcombank địa bàn Tp.HCM 47 Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Vietcombank 48 4.3 Thống kê mô tả 50 Thống kê mô tả biến phụ thuộc 50 Giới tính 51 Tình trạng nhân 51 Trình độ học vấn 52 Nghề nghiệp 52 4.4 Kết hồi quy 53 Các biến số có ý nghĩa thống kê 53 Các biến số khơng có ý nghĩa thống kê 54 4.5 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 55 4.6 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 55 Mức độ dự báo xác 55 Mức độ phù hợp mơ hình 56 Mức độ giải thích mơ hình 56 Thảo luận kết hồi quy Binary Logistic 57 Mơ hình dự báo rủi ro nợ q hạn thẻ tín dụng 59 TĨM TẮT CHƯƠNG 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Đối với chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 62 Tăng cường hình thức cho vay khách hàng có nghề nghiệp sản xuất kinh doanh 62 Quy định hạn mức thẻ tín dụng hợp lý 62 Ưu tiên khách hàng có trình độ học vấn cao 63 Công tác theo dõi thu hồi nợ 63 5.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 64 Nâng cao chất lượng cán tín dụng 64 Không ngừng đổi công nghệ ngân hàng 64 Trích lập dự phịng rủi ro 65 5.3 Đối với Ngân hàng nhà nước 65 5.4 Hạn chế đề tài 65 TÓM TẮT CHƯƠNG 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Tài liệu tiếng Anh 68 Tài liệu tiếng Việt 68 PHỤ LỤC 70 5.1 Hồi quy Binary Logistic 70 5.4 Hồi quy mơ hình sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê 71 59 Biến Hạn mức thẻ tín dụng (HM): Giả sử xác suất xảy rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng khách hàng ban đầu 10%, yếu tố khác không thay đổi, hạn mức thẻ tín dụng khách hàng tăng thêm triệu đơng, xác suất trả nợ thẻ tín dụng khách hàng 9.3% (giảm 0.7% so với xác suất ban đầu 10%) Tương tự, 18.7%; 28.3%; 38.0% 47.9% (tăng 1.3%; 1.7%; 2.0% 2.1%) xác suất ban đầu 20%, 30%, 40% 50% Thông qua kiểm định, khẳng định: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hạn thẻ tín dụng Vietcombank địa bàn TP.HCM theo thứ tự tầm quan trọng sau: Nghề nghiệp (NGHE), Trình độ học vấn (HV), Tình trạng nhân (HN), Giới tính (GT) Hạn mức tín dụng (HM) Mơ hình dự báo rủi ro nợ q hạn thẻ tín dụng Ta có phương trình hồi quy mơ sau: 𝑙𝑛𝑂0 = 2.887 − 0.568 𝐺𝑇 + 0.586 𝐻𝑁 + 1.243 𝐻𝑉 + 1.741 𝑁𝐺𝐻𝐸 − 0.083 𝐻𝑀 Ta có: 𝑌 𝑒 𝑙𝑛𝑂0 𝐸( ) = 𝑋 + 𝑒 𝑙𝑛𝑂0 𝑌 Trong đó: 𝐸 ( ) xác xuất để Y = xuất biến độc lập X có giá trị cụ thể 𝑋 Xi Dự báo rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Vietcombank địa bàn TP.HCM theo kịch sau: 60 Bảng 4.14 Dự báo theo kịch yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Biến số Hệ số hồi quy Kịch Kịch Giới tính (GT) -0.568 0 Tình trạng nhân (HN) 0.586 Trình độ học vấn (HV) 1.243 Nghề nghiệp (NGHE) 1.741 Hạn mức thẻ tín dụng (HM) -0.083 50 100 Hệ số cắt trục tung (hằng số) 2.887 4.800 -2.912 99.18% 5.16% 𝑙𝑛𝑂0 P (Y/Xi) Nguồn: Tác giả tính tốn Trong bảng kết trên, theo Kịch 1, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank TP.HCM có giới tính nữ, kết hơn, có trình độ học vấn đại học, làm nghề liên quan đến sản xuất kinh doanh có hạn mức thẻ tín dụng 50 triệu đồng, xác suất khách hàng khơng có nợ q hạn thẻ tín dụng 99.18% Trong Kịch 2, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank TP.HCM có giới tính nữ, độc thân, trình độ học vấn đại học, có nghề nghiệp khơng liên quan đến sản xuất kinh doanh hạn mức thẻ tín dụng 100 triệu đồng, xác suất khách hàng khơng có nợ hạn thẻ tín dụng 5.16% 61 TÓM TẮT CHƯƠNG Trong chương này, tác giả thực thống kê mô tả biến, bao gồm biến phụ thuộc Y biến độc lập bao gồm: Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp, Tài sản đảm bảo, Hạn mức thẻ tín dụng Dữ liệu mơ hình mẫu ngẫu nhiên 3120 khách hàng có thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018 Sau hồi quy mơ hình, tác giả kết luận có yếu tố có ý nghĩa ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Vietcombank TP.HCM là: Giới tính, Tình trạng nhân, Trình độ học vấn, Nghề nghiệp Hạn mức thẻ tín dụng Từ đó, tác giả cịn đưa mơ hình dự báo với kịch khác để dự báo xác suất trả nợ thẻ tín dụng hạn 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Đối với chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tăng cường hình thức cho vay khách hàng có nghề nghiệp sản xuất kinh doanh Kết nghiên cứu chương cho thấy nghề nghiệp khách hàng có hệ số tác động dương cao biến (1.741) đến rủi ro nợ q hạn thẻ tín dụng Theo đó, khách hàng có nghề nghiệp liên quan đến sản xuất kinh doanh làm giảm rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng chi nhánh Ngồi ra, cán tín dụng khu vực TP.HCM cần ý đến lĩnh vực kinh doanh khách hàng, đặc biệt thu hút thêm khách hàng có nghề nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu tiên ngân hàng Có thể tăng cường số lượng khách hàng có nghề nghiệp sản xuất kinh doanh thơng qua chiến lược quảng cáo; ưu đãi đối tượng khách hàng lãi suất thấp,miễn, giảm phí thường niên, kèm theo dịch vụ tiện ích chăm sóc khách hàng Quy định hạn mức thẻ tín dụng hợp lý Hạn mức thẻ tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Vietcombank TP.HCM Để giảm thiểu rủi ro, chi nhánh cần kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín dụng Việc giảm hạn mức tín dụng giúp cho chi nhánh giảm thiểu rủi ro, nhiên không khai thác hết nguồn vốn tối đa hóa lợi nhuận làm giảm lợi thể cạnh tranh Vì thế, việc quy định hạn mức thẻ tín dụng hợp lý quan trọng.Vietcombank TP.HCM cần thu thập thơng tin cách xác lịch sử tín dụng, mức thu nhập tài sản đảm bảo khách hàng, từ làm để đưa hạn mức thẻ tín dụng hợp lý 63 Ưu tiên khách hàng có trình độ học vấn cao Theo kết nghiên cứu, trình độ học vấn cao khả trả nợ cao trình độ học vấn cao người vay có nhiều hội tiếp cận thông tin, dễ dàng tiếp cận với khoa học kỹ thuật, có tính tốn đến hiệu vay vốn nên khả trả nợ họ cao Do đó, ngân hàng cần ưu tiên nhóm khách hàng có trình độ học vấn cao Ngoài ra, yếu tố khác liên quan đến nhân học giới tính tình trạng nhân cần lưu ý nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Trước phát hành thẻ, cần nghiên cứu kỹ lịch sử tín dụng khách hàng Hiện nay, ngân hàng Việt Nam có hệ thống thơng tin tín dụng liên thơng với – Trung tâm CIC Khi xem xét việc phát hành thẻ tín dụng, cán phát hành thẻ cần kiểm tra kỹ thơng tin việc tốn khoản vay khách hàng, có tình trạng nợ xấu hay khơng để đưa định Công tác theo dõi thu hồi nợ Để giảm thiểu rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng, ngân hàng cần thực quy trình cơng tắc theo dõi khoản nợ thu hồi nợ Xác định rõ cá nhân chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng Quy định rõ thời gian nhắc nhở khách hàng, cách thức gửi thư email, gọi điện trực tiếp Các cá nhân cần phải có ý thức trách nhiệm với việc quản lý thu hồi nợ Ngoài ra, cán tín dụng cần nhắc nhở, thúc giục khách hàng việc toán trước đáo hạn Nếu chậm kỳ hạn, trường hợp việc gửi email văn đề nghị toán mà khách hàng khơng trả nợ hạn cần phải u cầu hẹn gặp trực tiếp để trao đổi cụ thể Cần phải có biện pháp gắt gao để khách hàng khơng thể thối thác 64 5.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Nâng cao chất lượng cán tín dụng Trước tiên, cán thẩm định phải bố trí cho hợp lý, tránh chồng chéo, đảm bảo xếp cán có đủ trình độ, lực, chuyên môn, trách nhiệm thực thầm định phát hành thẻ tín dụng Tiếp theo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức đội ngũ cán thẩm định Trình độ, lực, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác thẩm định Do cán thẩm định cần nắm vững chủ trương sách Đảng Nhà nước Ngân hàng nhà nước Thành thạo chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng nghiệp vụ tín dụng Đồng thời, cán phải có kiến thức tổng thể kinh tế thị trường, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, am hiểu pháp luật Hiểu biết định số lĩnh vực có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng Hàng năm ngân hàng cần tổ chức đợt thi nghiệp vụ nhằm khuyến khích cán tín dụng trau dồi nghiệp vụ, khơng ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn Bên cạnh ngân hàng cần trọng tới cơng tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên bám sát sở, tiếp cận khách hàng để nắm kịp thời biến động khách hàng, từ có cách thức đối phó cho phù hợp Khơng ngừng đổi cơng nghệ ngân hàng Hoạt động ngân hàng phát triển theo hướng “ngân hàng điện tử” VCB cần thực hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng nhằm mục tiêu mở rộng phát triển dịch vụ tốn đại, nhanh chóng thuận tiện cho khách hàng Muốn thực mục tiêu ngân hàng cần phải xây dựng sở hạ tầng công nghệ tin học đại, đồng nhất, phải gắn kết với nhằm đem lại dịch vụ tốt để phục vụ cho đối tượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng 65 Trích lập dự phịng rủi ro Ngân hàng tổ chức tín dụng trích lập khoản dự phịng ngằm bù đắp cho rủi ro xảy vào mức độ rủi ro tài sản có 5.3 Đối với Ngân hàng nhà nước NHNN cần nâng cao hiệu cơng tác tra, kiểm sốt, giám sát ngân hàng NHNN chủ động việc đưa quy định chi tiết cho toàn hệ thống, cấp phép ngừng cấp phép cho ngân hàng muốn lựa chọn phương pháp đánh giá rủi ro, đồng thời có quyền phán tối cao TCTD phát sai phạm so với nội dung cấp phép Để đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này, thời gian tới cần nâng cao hiệu hoạt động tra kiểm soát giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bên cạnh đó, cần xây dựng khung khổ pháp lý tồn diện thống hệ thống Quản lý rủi ro NHTM Việt Nam thơng qua việc nhanh chóng hồn thiện vào có hiệu lực dự thảo Thông tư quy định hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm sở để NHTM xây dựng hệ thống QTRR riêng Đồng thời, NHNN Việt Nam cần xây dựng lộ trình cụ thể thời gian áp dụng Basel II sở tham khảo kinh nghiệm nước triển khai 5.4 Hạn chế đề tài Nghiên cứu tồn số hạn chế sau: Thứ nhất, số liệu sử dụng mơ hình nghiên cứu luận văn cịn hạn chế Q trình thu nhập số liệu có sai lệch so với thực tế Đặc biệt số liệu trình độ học vấn, nghề nghiệp khách hàng thay đổi theo giai đoạn khác Bên cạnh đó, thơng tin số liệu thu thập từ khách hàng có thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa thành phố Hồ Chí Minh, 66 độ khái quát đề tài chưa cao Những nghiên cứu sau nên mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm tăng độ khái quát nghiên cứu Thứ hai, mơ hình sử dụng luận văn mơ hình nghiên cứu thử nghiệm phạm vi Vietcombank TPHCM Mơ hình khơng hồn tồn xác cho tổng thể hoạt động liên quan tới rủi ro nợ q hạn thẻ tín dụng tồn Vietcombank toàn ngân hàng thương mại Thứ ba, đề tài chọn lọc số yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng, ngồi ra, cịn có nhiều yếu tố ảnh hưởng khác Những đề tài nghiên cứu sau mở rộng để thêm nhiều yếu tố khác Thứ tư, phạm vi thời gian nghiên cứu luận văn giai đoạn 2016 – 2018 Do đó, đề tài phản ánh thực trạng tình hình rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Vietcombank TPHCM giai đoạn năm gần Trong đó, với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ 4.0, kết nghiên cứu thay đổi theo thời gian Vì vậy, nghiên cứu sau cần mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu cập nhật liệu sát với tình hình thực tế 67 TĨM TẮT CHƯƠNG Từ kết phân tích chương 4, chương này, tác giả nêu giải pháp, kiến nghị cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Cuối cùng, tác giả đưa hạn chế đề tài, hướng nghiên cứu nghiên cứu 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Joel Bessis, Risk Management in Banking, A John Wiley and Sons, Ltd, Publication Bernd Engelmann, Robert Rauhmeier (2011), The Basel II Risk Parameters – Estimation, Validation, Stress Testing with Application to Loan Risk Management, Second Edition, Spinger, Heidelberg Piu Banerjee and José J.Canals-Cerda, 2012 Credit risk analysis of credit card portfolios under economic stress conditions FRB of Philadelphia Working Paper No 12-18 R Shenbagavalli, A R Shanmugapriya, and Y L Chowdary, 2012 Risk analysis of credit card holders International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol 3, No 3, June 2012 Venny S.W.Chong and Jason M.S.Lam, 2012 An empirical study of Malaysian young adult’s attitudes towards - Credit card debt: Influence of the personal and bank factors International Conference on Management, Economic and Finance Proceeding, Malaysia, 15-16 October Tài liệu tiếng Việt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, định 493/2005/QĐ – NHNN việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Những giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động thẻ ngân hàng, truy cập < sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/> [ngày truy cập 10/11/2019] Ngân hảng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Quá trình hình thành phát triển truy cập [ngày truy cập 10/11/2019] Nguyễn Đăng Dờn Giáo trình Giáo trình tiền tệ - Ngân hàng, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Dũng (2015), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP HCM Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng số 5, trang 38 – 41 Nguyễn Văn Nam Hoàng Xuân Quyến (2002), Rủi ro tài - Thực tiễn phương pháp đánh giá, NXB Tài Thanh Huyền (2019) TP.HCM sở hữu tiềm để trở thành trung tâm tài quốc tế, truy cập [ngày truy cập 10/11/2019] Trịnh Hoàng Nam (2013), Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 88, trang – 10 Trương Đông Lộc (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng - 2011 - Số 5.- Tr 38 – 41 11 Võ Thị Quý & Bùi Ngọc Toản (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Tp.HCM 3(36) 16-25 70 PHỤ LỤC 5.1 Hồi quy Binary Logistic Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 485,976 ,000 Block 485,976 ,000 Model 485,976 ,000 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 569,611a ,144 ,502 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Tablea Observed Predicted Y Step Y Percentage Correct 47 79 37,3 16 2978 99,5 Overall Percentage a The cut value is ,500 97,0 71 Variables in the Equation B Step 1a TUOI S.E Wald df Sig Exp(B) ,004 ,013 ,110 ,740 1,004 GT -,591 ,263 5,062 ,024 ,554 HN ,569 ,246 5,350 ,021 1,767 HV 1,241 ,139 79,937 ,000 3,461 NGHE 1,700 ,827 4,226 ,040 5,474 HM -,084 ,006 179,096 ,000 ,920 ,367 ,238 2,378 ,123 1,444 2,602 ,548 22,566 ,000 13,487 TSDB Constant a Variable(s) entered on step 1: TUOI, GT, HN, HV, NGHE, HM3, TSDB 5.4 Hồi quy mô hình sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 483,344 ,000 Block 483,344 ,000 Model 483,344 ,000 72 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 572,243a ,144 ,500 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Tablea Observed Predicted Y Step Y Percentage Correct 48 78 38,1 17 2977 99,4 Overall Percentage a The cut value is ,500 97,0 73 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) GT -,568 ,261 4,715 ,030 ,567 HN ,586 ,245 5,697 ,017 1,797 HV 1,243 ,138 80,603 ,000 3,466 NGHE 1,741 ,808 4,642 ,031 5,700 HM -,083 ,006 180,950 ,000 ,920 Constant 2,887 ,358 64,941 ,000 17,939 a Variable(s) entered on step 1: GT, HN, HV, NGHE, HM ... LUẬN VĂN Đề tài ? ?Các yếu tố tác động đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu yếu tố tác động đến rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng, ... Những yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố tới rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại. .. định yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố tới rủi ro nợ hạn thẻ tín dụng Ngân hàng