Ảnh hưởng của thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại việt nam giai đoạn 2008 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THU TRÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THU TRÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2016 Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆU Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn TRẦN THỊ THU TRÀ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý thuyết ảnh hưởng dịch vụ phi tín dụng đến hiệu hoạt động ngân hàng 1.2.1 Khái niệm cấu thu nhập Ngân hàng, thành phần 1.2.2 Sự tăng lên thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng cấu thu nhập Ngân hàng 21 1.2.3 Hiệu hoạt động Ngân hàng nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động Ngân hàng 22 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Xây dựng mơ hình kinh tế lượng 28 2.1.1 Hệ thống biến độc lập sử dụng mơ hình 29 2.1.2 Biến phụ thuộc hiệu hoạt động ngân hàng- ROA, ROE 33 2.3 Thu thập liệu chạy mơ hình 35 2.3.1 Thu thập liệu cho biến độc lập sử dụng mơ hình 35 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Trình bày kết chạy mơ hình 43 3.1.1 Tình hình hoạt động Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2017 43 3.1.2 Ảnh hưởng biến mơ hình lên hiệu hoạt động Ngân hàng Việt Nam 52 3.2 Kết luận ảnh hưởng mảng dịch vụ phi tín dụng lên hoạt động Ngân Hàng Việt Nam 56 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 4.1 Kết luận chung 57 4.1.1 Đóng góp hoạt động phi tín dụng vào thu nhập Ngân hàng Việt Nam 57 4.1.2 Tầm ảnh hưởng mảng dịch vụ phi tín dụng lên hiệu hoạt động Ngân hàng Việt Nam 57 4.1.3 Một số mặt hạn chế nghiên cứu 59 4.2 Một số kiến nghị 60 4.2.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 60 4.2.2 Xu hướng đầu tư, phát triển mà Ngân hàng Việt Nam nên áp dụng 61 TAI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt NII NHTM NHNN ROE ROA CAP i DANH MỤC BẢNG STT Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 ii DANH MỤC HÌNH STT 10 11 12 13 iii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong bối cảnh sóng cơng nghệ xâm nhập vào tất ngành, lĩnh vực kinh tế, ngành Ngân hàng ngoại lệ Cách mạng phát triển Ngân Hàng Số tiện ích cơng nghệ khác coi xu hướng tương lai ngành Ngày nhiều dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng triển khai ví điện tử, cổng tốn, mobile app hay thu tiền, kết hợp dịch vụ khác dựa tài khoản định danh ngân hàng Các dịch vụ, tiện ích đưa khơng để tạo sức hút với khách hàng, mà nguồn thu dịch vụ đáng kể ngân hàng Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ phi tín dụng có xu hướng tăng lên với phát triển hệ thống tài chính, hệ thống hạ tầng tiện ích đồng Cuối năm 2017, Đề án Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 10% Theo mục tiêu Đề án đặt ra, tới đây, 100% siêu thị, trung tâm mua sắm sở phân phối đại có thiết bị chấp nhận thẻ cho phép người tiêu dùng tốn khơng dùng tiền mặt mua hàng; 70% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thơng truyền thơng chấp nhận tốn hóa đơn cá nhân, hộ gia đình qua hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Trong thời gian qua ngân hàng liên tục triển khai hệ thống nhằm tăng trải nghiệm người dùng, giúp cho khách hàng thuận tiện sử dụng thẻ ngân hàng dịch vụ tiện ích kèm, kể tới việc ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, VPBank… nâng cấp hệ thống core, TPBank cho mắt Live-Banking hay Timo VPBank Kết bước đầu việc tập trung vào dịch vụ khách hàng thấy việc tỷ trọng thu nhập, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng có xu hướng tăng nhanh qua năm Tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng VietinBank đạt mốc 20% Theo báo cáo tài lãi từ hoạt động dịch vụ Ngân hàng Nam 51 NAB 52 53 OCB PGB 54 PVF OTC Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng đại OTC OTC OTC chúng Ngân hàng Sài 55 SCB 57 SEAB 58 SGB 59 SHBVN 63 TB OTC Gòn SeaBank Sài Gòn Công OTC OTC thương Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Xây OTC OTC dựng VN Ngân hàng Việt 64 VAB OTC Á Ngân hàng 66 VIDPB OTC Public Việt Nam NH Phát triển 67 VNDB OTC Việt Nam Ngân hàng Á ACB BID CTG EIB HDB KLB HNX Châu BIDV VIETINBANK Eximbank HDBank Ngân hàng Kiên HOSE HOSE HOSE HOSE UPCOM Long LienViet Post LPB MBB BAB 10 NVB 11 12 13 SHB STB TCB 14 TPB 15 VCB UPCOM Bank MBBank Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng Quốc Dân SHB Sacombank Techcombank Ngân hàng Tiên HOSE UPCOM HNX HNX HOSE HOSE HOSE Phong Vietcombank HOSE 16 17 VIB VPB 19 ABB 20 21 AGRB ANZVL 23 BIDCHCM 29 BOCHCM VIBBank VPBank Ngân hàng An UPCOM HOSE OTC Bình Agribank ANZ Việt Nam BIDV Campuchia - CN Hồ Chí Minh Bank of China OTC OTC OTC OTC TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Bảo 34 BVB 40 DCB 41 EAB OTC Việt OceanBank Ngân hàng Đông OTC OTC Á Ngân hàng Bản 43 GDB 45 50 HSBCVN MSB 51 NAB 52 53 OCB PGB 54 PVF OTC Việt HSBC Việt Nam MaritimeBank Ngân hàng Nam OTC OTC OTC Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng đại OTC OTC OTC chúng Ngân hàng Sài 55 SCB 57 SEAB 58 SGB OTC Gòn SeaBank Sài Gịn Cơng OTC OTC thương 59 SHBVN 64 VAB Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Việt OTC OTC Á Ngân hàng 66 VIDPB OTC Public Việt Nam NH Phát triển 67 VNDB OTC Việt Nam Ngân hàng Á ACB HNX Châu BID CTG EIB HDB KLB BIDV VIETINBANK Eximbank HDBank Ngân hàng Kiên HOSE HOSE HOSE HOSE UPCOM Long LienViet Post LPB MBB BAB 10 NVB 11 12 13 SHB STB TCB 14 TPB 15 16 17 VCB VIB VPB 19 ABB 20 21 AGRB ANZVL 23 BIDCHCM 29 BOCHCM UPCOM Bank MBBank Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng Quốc HOSE UPCOM HNX Dân SHB Sacombank Techcombank Ngân hàng Tiên HNX HOSE HOSE HOSE Phong Vietcombank VIBBank VPBank Ngân hàng An HOSE UPCOM HOSE OTC Bình Agribank ANZ Việt Nam BIDV Campuchia - CN Hồ Chí Minh Bank of China OTC OTC OTC OTC TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Bảo 34 37 BVB CITIBANKHCM OTC Việt Ngân hàng Citibank Hồ Chí OTC Minh Ngân hàng Đơng 41 EAB OTC Á Ngân hàng Bản 43 GDB 45 HSBCVN 47 IVNB 50 MSB OTC Việt HSBC Việt Nam Ngân hàng OTC OTC Indovina MaritimeBank OTC Ngân hàng Nam 51 NAB 52 53 OCB PGB 54 PVF OTC Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng đại OTC OTC OTC chúng Ngân hàng Sài 55 SCB 57 SEAB 58 SGB 59 SHBVN 64 VAB OTC Gịn SeaBank Sài Gịn Cơng OTC OTC thương Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Việt OTC OTC Á Ngân hàng 66 VIDPB OTC Public Việt Nam Ngân hàng Á ACB BID CTG EIB HDB KLB HNX Châu BIDV VIETINBANK Eximbank HDBank Ngân hàng Kiên HOSE HOSE HOSE HOSE UPCOM Long LienViet Post 10 LPB MBB BAB NVB UPCOM Bank MBBank Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng Quốc HOSE UPCOM HNX 11 12 13 SHB STB TCB 14 TPB 15 16 17 18 19 VCB VIB VPB VBB ABB Dân SHB Sacombank Techcombank Ngân hàng Tiên HNX HOSE HOSE HOSE Phong Vietcombank VIBBank VPBank VietBank Ngân hàng An HOSE UPCOM HOSE UPCOM OTC 20 AGRB 23 BIDCHCM 29 BOCHCM 30 BOCOMM 34 BVB 37 CITIBANKHCM 38 CITIBANKHN Bình Agribank BIDV Campuchia - CN Hồ Chí Minh Bank of China OTC OTC OTC TP Hồ Chí Minh Bank of Communications TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Bảo OTC OTC Việt Ngân hàng Citibank Hồ Chí Minh Ngân hàng OTC OTC Citibank Hà Nội Ngân hàng Bản 43 GDB 45 HSBCVN 47 IVNB 50 MSB 51 NAB 52 53 OCB PGB 54 PVF OTC Việt HSBC Việt Nam Ngân hàng OTC OTC Indovina MaritimeBank Ngân hàng Nam OTC OTC Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng đại OTC OTC OTC chúng Ngân hàng Sài 55 57 SCB SEAB OTC Gòn SeaBank OTC Sài Gịn Cơng 58 SGB 59 SHBVN 64 VAB OTC thương Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Việt OTC OTC Á Ngân hàng 66 VIDPB ACB OTC Public Việt Nam Ngân hàng Á HNX BID CTG EIB HDB KLB Châu BIDV VIETINBANK Eximbank HDBank Ngân hàng Kiên HOSE HOSE HOSE HOSE UPCOM Long LienViet Post LPB MBB BAB 10 NVB 11 12 13 SHB STB TCB 14 TPB 15 16 17 18 VCB VIB VPB VBB 19 ABB 23 BIDCHCM 34 BVB UPCOM Bank MBBank Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng Quốc HOSE UPCOM HNX Dân SHB Sacombank Techcombank Ngân hàng Tiên HNX HOSE HOSE HOSE Phong Vietcombank VIBBank VPBank VietBank Ngân hàng An HOSE UPCOM HOSE UPCOM OTC Bình BIDV Campuchia - CN Hồ Chí Minh Ngân hàng Bảo OTC OTC Việt Ngân hàng 38 43 CITIBANKHN GDB OTC Citibank Hà Nội Ngân hàng Bản Việt OTC 45 HSBCVN 47 IVNB 50 MSB 51 NAB 52 53 55 OCB PGB SCB HSBC Việt Nam Ngân hàng OTC OTC Indovina MaritimeBank Ngân hàng Nam OTC OTC Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng Sài OTC OTC OTC 57 SEAB 58 SGB 59 SHBVN 64 VAB Gịn SeaBank Sài Gịn Cơng OTC OTC thương Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Việt OTC OTC Á Ngân hàng 66 VIDPB OTC Public Việt Nam Ngân hàng Á ACB BID CTG EIB HDB KLB HNX Châu BIDV VIETINBANK Eximbank HDBank Ngân hàng Kiên HOSE HOSE HOSE HOSE UPCOM Long LienViet Post LPB MBB BAB 10 NVB 11 12 13 SHB STB TCB 14 TPB 15 16 VCB VIB UPCOM Bank MBBank Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng Quốc HOSE UPCOM HNX Dân SHB Sacombank Techcombank Ngân hàng Tiên HNX HOSE HOSE HOSE Phong Vietcombank VIBBank HOSE UPCOM 17 18 VPB VBB 19 ABB 23 BIDCHCM 34 BVB 43 GDB VPBank VietBank Ngân hàng An HOSE UPCOM OTC Bình BIDV Campuchia - CN Hồ Chí Minh Ngân hàng Bảo OTC OTC Việt Ngân hàng Bản OTC 50 MSB 51 NAB 52 53 OCB PGB 55 SCB 57 SEAB 58 SGB 59 SHBVN 64 VAB Việt MaritimeBank Ngân hàng Nam OTC OTC Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng Sài OTC OTC OTC Gòn SeaBank Sài Gòn Công OTC OTC thương Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Việt OTC OTC Á Ngân hàng 66 VIDPB OTC Public Việt Nam ... liệu thu nhập lãi ngân hàng Thu nhập phi tín dụng hay thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tính thu nhập tất hoạt động, dịch vụ cung cấp ngân hàng mà khơng phải dịch vụ tín dụng Dịch vụ phi tín dụng. .. - TRẦN THỊ THU TRÀ ẢNH HƢỞNG CỦA THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008- 2016 Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số:... chọn thu nhập phi tín dụng hay thu nhập từ dịch vụ tín dụng Và việc tăng trưởng thu nhập phi tín dụng ảnh hưởng lên cấu thu nhập hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Theo nghiên cứu thực số ngân hàng