Ứng dụng mô hình logistic trong dự báo khả năng trả nợ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh tây sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM  - - TRẦN THỊ HOA ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG DỰ BÁO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XẾP HẠNG TÍN DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT CHI NHÁNH TÂY SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 DỤNG NAM – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM  - - TRẦN THỊ HOA ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG DỰ BÁO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS PHẠM VĂN KIÊN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn “Ứng dụng mơ hình Logistictrong dự báo khả trả nợ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng em, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Phạm Văn Kiên Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Học viên Trần Thị Hoa LỜI CÁM ƠN Lời em xin gửi lời chân thành đến quý thầy cô giảng dạy trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đặc biệt thầy Khoa sau đại học tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ em suốt trình học tập trường Em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Văn Kiên – người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian vừa qua để em hồn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc toàn thể anh chị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn, phòng khách hàng doanh nghiệp tạo điều kiện giúp em thu thập số liệu thực đề tài Em xin chúc quý thầy ln mạnh khỏe, hạnh phúc có nhiều thành công sống Chúc trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ngày lớn mạnh, vững bước nghiệp trồng người Chúc Vietinbank chi nhánh Tây Sài Gòn không ngừng phát triển, cờ đầu toàn hệ thống chúc anh chị công tác ngân hàng mạnh khỏe, hạnh phúc thật nhiều thành cơng TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG .1 1.1 Tổng quan khả trả nợ khách hàng 1.2 Lịch sử đời phát triển 1.3 Các khái niệm xếp hạng tín dụng 1.3.1 Các khái niệm xếp hạng tín dụng 1.3.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 1.3.2.1 Xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3.2.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 1.3.2.3 Xếp hạng tín dụng cơng cụ đầu tư 1.3.2.4 Xếp hạng tín dụng quốc gia 1.4 Đặc điểm tầm quan trọng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 1.4.1 Đặc điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 1.4.2 Các phương pháp xếp hạng tín dụng .6 1.4.2.1 Phương pháp chuyên gia .6 1.4.2.2 Phương pháp mơ hình tốn học 1.4.2.3 Phương pháp sử dụng mơ hình kết hợp 1.5 Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp số tổ chức giới 10 1.5.1 Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Fitch Rating………….10 1.5.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Standard & Poor’s… 12 TỔNG KẾT CHƯƠNG … 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 18 2.1 Tổng quan ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gịn 18 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 20 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Tây Sài Gòn 22 2.2.1 Hệ thống xếp hạng nội sử dụng 22 2.2.1.1 Căn xếp hạng 22 2.2.1.2 Quy trình xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Vietinbank 24 2.2.1.3 Hiệu hệ thống xếp hạng nội đến việc định cho vay Vietinbank Tây Sài Gòn 25 2.2.1.4 So sánh phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Vietinbank với Fitch S&P 26 2.2.2 Những thành tựu hạn chế 28 2.2.2.1 Những thành tựu đạt 28 2.2.2.2 Những hạn chế tồn 29 TỔNG KẾT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LOGISTIC DỰ BÁO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 33 3.1 Lý lựa chọn mơ hình Logistic để dự báo khả trả nợ KHDN ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tây Sài Gòn 33 3.1.1 Sự cần thiết xây dựng mơ hình Logistic 33 3.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình nghiên cứu 34 3.2 Lý thuyết mơ hình hồi quy Logistic 37 3.3 Xây dựng mơ hình 38 3.3.1 Lựa chọn mơ hình Logistic 38 3.3.2 Xác định biến phụ thuộc 38 3.3.3 Xác định biến độc lập 38 3.3.4 Quy trình xây dựng mơ hình nghiên cứu 39 3.3.5 Thu thập liệu nghiên cứu 40 TỔNG KẾT CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 Thống kê mô tả liệu 43 4.2 Kết phân tích hồi quy 47 4.3 So sánh, ứng dụng kết nghiên cứu trường hợp thực tế 52 TỔNG KẾT CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN 59 5.1 Đánh giá mơ hình nghiên cứu 59 5.1.1 Nhận xét kết mơ hình 59 5.1.2 Những kết đạt mơ hình 60 5.1.3 Những hạn chế mơ hình 60 5.2 Các giải pháp đề xuất kiến nghị ứng dụng mô hình Logistic .61 5.2.1 Mục tiêu ứng dụng mơ hình logistic 61 5.2.1.1 Trở thành công cụ hỗ trợ việc kiểm định chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 61 5.2.1.2 Kết mơ hình sở định hướng sách tín dụng 62 5.2.2 Các giải pháp ứng dụng mơ hình logistic 62 5.2.2.1 Giải pháp xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp theo xác suất trả nợ khách hàng 64 5.2.2.2 Giải pháp sử dụng mô hình logistic kiểm tra, so sánh kết với hệ thống xếp hạng 68 5.2.3 Các kiến nghị để mơ hình Logistic triển khai 68 5.2.3.1 Phổ biến kiến thức mơ hình logistic cho cán tín dụng cấp lãnh đạo chi nhánh 68 5.2.3.2 Nghiên cứu hồn thiện mơ hình logistic 69 5.2.3.3 Nâng cao chất lượng liệu đầu vào cho mơ hình 69 TỔNG KẾT CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN 71 Basel BCTC Vietinbank: CFO EBIT EBITDA EBITDAR : FCF FFO Fitch HĐQT IMF KHCN KHDN Moody's NHNN PGD S&P TSĐB XHTD ROA ROE DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG Bảng 1.1 Các tỷ số tài sử dụng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Fitch 12 Bảng 1.2 Các tỷ số tài sử dụng xếp hạng doanh nghiệp S&P .14 Bảng 1.3 Phân loại xếp hạng Fitch S&P 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH TÂY SÀI GỊN Bảng 2.1 Các tiêu kinh doanh Vietinbank Tây Sài Gòn 23 Bảng 2.2 Phân loại xếp hạng số doanh nghiệp cấp tín dụng Vietinbank Tây Sài Gịn từ 2013-2016 25 Bảng 2.3 Tỷ lệ dự đốn xác hệ thống xếp hạng tín dụng nội Vietinbank Tây Sài Gòn 26 Bảng 2.4 So sánh phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Vietinbank với Fitch S&P 26 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH LOGISTIC DỰ BÁO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bảng 3.1 Xây dựng biến phụ thuộc cho mơ hình logistic 38 Bảng 3.2 Xây dựng biến độc lập cho mơ hình logistic 39 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 4.1 Thống kê phân loại khách hàng theo khả trả nợ mẫu liệu …………………………………………………………………………………….43 Bảng 4.2 Phân loại xếp hạng khách hàng Vietinbank Tây Sài Gòn từ 20132016………………………………………………………………………… 43 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến độc lập mẫu liệu 44 Bảng 4.4 Kết phân tích hồi quy 47 Bảng 4.5 Kiểm định Omnibus 49 Bảng 4.6 Sự phù hợp mơ hình hồi quy 49 Bảng 4.7 Khả dự báo hàm hồi quy 50 Bảng 4.8 Kết hồi quy lần thứ 51 Bảng 4.9 Các tiêu cơng ty Duy Tân năm 2017 ứng dụng xếp hạng mơ hình logistic 53 Bảng 4.10 Các tiêu cơng ty Đồng Việt năm 2017 ứng dụng xếp hạng mơ hình logistic 53 Bảng 4.11 Các tiêu cơng ty Thiên Long Long Thành năm 2017 ứng dụng xếp hạng mơ hình logistic 54 Bảng 4.12 Các tiêu cơng ty Thuận Phát năm 2017 ứng dụng xếp hạng mơ hình logistic 55 Bảng 4.13 Các tiêu cơng ty Thiết Bị Điện Sài Gòn năm 2017 ứng dụng xếp hạng mơ hình logistic 55 Bảng tổng hợp kết ứng dụng: 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN Bảng 5.1 Bảng tóm tắt kết qủa biến độc lập………… …… 59 Bảng 5.2 Đề xuất phân loại xếp hạng doanh nghiệp theo xác suất trả nợ khách hàng…………………………………………………………………… …63 73 Trong Tạp chí khoa học công nghệ (Tập 2, trang 193-199) Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng Khánh Duy (2007) Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) SPSS Chương trình giảng dạy kinh tế Fulright Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2013) Thông tư 02/2013/TT - NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Hà Nội: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2014) Thông tư 09/2014/TT - NHNN việc sửa đổi thông tư 02/2013/TT - NHNN Hà Nội: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Đức Hưởng (2012) Xếp hạng tín dụng góp phần đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam Thủ Tướng Chính Phủ (2007) Quyết định 10/2007/QĐ - TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Hà Nội Trầm Thị Xuân Hương cộng (2012) Thẩm định lực tài khách hàng doanh nghiệp Trong Giáo trình thẩm định tín dụng (trang 54 - 88) Hồ Chí Minh: Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Alessi Christopher (2013) The Credit Rating Controversy New York: Council on Foreign Relations Basel (2006) Definition of default In International convergence of capital measurement and capital standards (p 96) Basel Committee on Banking Supervision Concepción Bartual cộng (2013) Default Prediction of Spanish Companies: A Logistic Analysis Intellectual Economics, 7, 333-343 Fitch (2010) Corporate Rating Methodology Fitch Rating Fitch (2014) International issuer and credit rating scales In Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion (pp 12 - 20) New York: Fitch Rating IMF (2006) Accounting framework and sectoral In Financial Soundness Indicators (p 46) International Monetary Fund 74 International Business Machines Corporation (2011) IBM SPSS Statistics 20 Core System - User’s Guide International Business Machines Corporation Joseph F.Hair cộng (2009) Explaonatory Factor Analysis Trong Multivariate data analysis (Tập 7, trang 90-121) Lawrence J White (2010) The credit rating agencies Journal of Economic Perspectives, 24, 211-226 Moody's (2007) Moody’s Corporate Default Risk Service: Frequently Asked Questions Moody's Investors Service Moody's (2016) Rating Symbols and Definitions Moody's Investors Service Robert Eales and Edmund Bosworth (1998) Severity of loss in the event of default in small business and larger consumer loans The Journal of Lending & Credit Risk Management, 59 Robert Zenzerović (2011) Credit scoring models in estimating the creditworthiness of small and medium and big enterprises Croatian Operational Research Review, 2, 143 - 157 Standard & Poors (2008) Corporate Ratings Criteria New York: Standard & Poor’s Financial Services LLC Standard & Poors (2010) Guide to credit rating essential New York: Standard & Poor’s Financial Services LLC Standard & Poors (2014) Definition of Default In Default, Transition, and Recovery: 2014 Annual global corporate default study and rating transitions (p 65) New York: Standard & Poor’s Financial Services LLC Wanida Sirirattanaphonkun (2012) Default prediction for small- medium enterprises in emering markets: Evidence from Thailand Seoul Journal of Business, 18, 25 - 54 Xiaorong Zou (2014) Credit Risk Evaluation and Analysis on Chinese Commercial Banks Using Logistic Model Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry, 79-86 75 PHỤ LỤC KẾT QUẢ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Kết nghiên cứu Hoàng Tùng LOG(Odds) = -0.749 + 0.074Hs + 2.458Ts_TSNH - 5.985Ts_No –2.060DBN +0.992Ts_LNDT + 145.363ROA + 26.151ROE Trong đó: Biến phụ thuộc Biến độc lập 2.Kết nghiên cứu Xiaorong Zou (2014) Các nhân tố hồi qui logistic Biến thuộc phụ Y =1 Y Biến độc lập Doanh nghiệp có xác xuất vỡ nợ cao = Doanh nghiệp có xác xuất vỡ nợ thấp Nguồn: Xiaorong Zou (2014) 76 Kết hổi quy mơ hình logistic B X1 1.224 X2 0.339 X3 0.061 X4 1.135 X5 0.413 X6 0.742 X7 0.018 X8 1.027 X9 0.863 X10 0.535 C 0.924 Nguồn: Xiaorong Zou (2014) 3.Kết nghiên cứu Concepción Bartual cộng (2013) Các biến xem xét hồi qui logistic Biến phụ Y= thuộc Y= Biến độc X1 lập X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Kết hồi qui Logistic phương pháp Backwald Wald Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Vietinbank chi nhánh Tây Sài Gòn Cách thực bước quy trình :  doanh Tại Ngân hàng cấp tín dụng : Quy trình chung XHTD khách hàng nghiệp Vietinbank gồm 12 bước: Bước 1: Thu thập thông tin Thông tin sử dụng để chấm điểm xếp hạng thơng tin tài cập nhật đến thời điểm lập báo cáo năm tài gần thơng tin phi tài cập nhật đến thời điểm chấm điểm xếp hạng 78 Bước 2: Xác định, phân loại ngành nghề/ lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Căn vào ngành nghề/ lĩnh vực sản xuất kinh doanh đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và/hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp, xác định, phân loại ngành nghề/lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp theo hướng dẫn Bước 3: Chấm điểm xác định quy mơ doanh nghiệp Các tiêu chí sử dụng để chấm điểm xác định quy mô doanh nghiệp gồm nguồn vốn kinh doanh, lao động, doanh thu giá trị nộp NSNN, đó: - Nguồn vốn kinh doanh: Là tổng giá trị vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần vốn khác chủ sở hữu - Lao động: số lao động thực tế sử dụng (được nêu thuyết minh báo cáo tài chính, nguồn khác) tính bình qn năm gần Trường hợp doanh nghiệp có thời gian thành lập hoạt động 03 năm tính bình qn lao động cho thời gian hoạt động - Giá trị nộp NSNN: Lấy theo số thực nộp vào NSNN phát sinh năm (không kể số thiếu kỳ trước nộp kỷ này) bao gồm loại thuế khoản nộp khác theo quy định Nhà nước năm báo cáo (khơng tính khoản thuế xuất nhập khẩu, đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, tiền phạt, phụ thu) Sau tiến hành chấm điểm quy mô doanh nghiệp theo hướng dẫn Căn kết chấm điểm thu được, xếp loại quy mô doanh nghiệp theo bảng điểm sau: Bảng 2.5 Xếp loại quy mô doanh nghiệp Vietinbank Tây Sài Gòn Điểm Từ 22-32 điểm Từ 12-21 điểm Dưới 12 điểm Nguồn: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Vietinbank Bước 4: Chấm điểm số tài 79 Tiến hành thẩm định báo cáo tài chính, lập bảng cân đối kế tốn sau điều chỉnh theo Hướng dẫn phân tích báo cáo tài doanh nghiệp hệ thống NHCT VN Căn vào kết xác định ngành nghề/ lĩnh vực sản xuất kinh doanh quy mô doanh nghiệp bước 3; số liệu cân đối kế toán sau điều chỉnh, chấm điểm số tài doanh nghiệp theo hướng dẫn Bước 5: Chấm điểm tiêu chí phi tài Chấm điểm tiêu chí phi tài doanh nghiệp theo phụ lục sau : - PL05.1: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ - PL05.2: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lực kinh nghiệm quản lý - PL05.3: Chấm điểm tín dụng theo tiêu uy tín giao dịch với ngân hàng - PL05.4: Chấm điểm tín dụng theo tiêu mơi trường kinh doanh - PL05.5: Chấm điếm tín dụng theo tiêu chí đặc điểm hoạt động khác Sau hoàn tất việc chấm điểm theo phụ lục trên, tiến hành tổng họp điểm tiêu chí phi tài dựa kết chấm điểm bảng PL05.1 -> PL05.5 bảng PL05.6 “Bảng trọng số áp dụng cho tiêu chí phi tài chính” Bước 6: Tổng hợp điểm xếp hạng doanh nghiệp Cộng tổng số điểm tài phi tài nhân với trọng số phụ lục 06 đế xác định điếm tổng hợp Bước 7: Đánh giá rủi ro tín dụng theo kết xếp hạng doanh nghiệp Thực xếp hạng khách hàng doanh nghiệp thành hạng theo quy định NHCT VN có mức độ rủi ro từ thấp lên cao : AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C mô tả bảng sau: Bảng 2.6 Mức độ rủi ro khách hàng theo hạng tín dụng Loại AAA: Loại tối ưu Điểm tín dành khách hàng có lượng tín AA: Loại ưu A: Loại tôt BBB: Loại BB: Loại trung bình 81 B: Loại trung bình CCC: Loại trung bình CC: Loại yếu C: Loại 82 Nguồn: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Vietinbank Bước 8: Trình phê duyệt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Sau hồn tất việc chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp, lập tờ trình báo cáo kết quả, ký trình lãnh đạo phịng Bước 9: Rà sốt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng (đối với khách hàng phải thẩm định rủi ro tín dụng độc lập) Căn hồ sơ khách hàng phịng chấm điểm tín dụng chuyển đến, thơng tin từ nguồn khác (nếu có), rà sốt theo nội dung: - Thẩm định tính trung thực, hợp pháp, hợp lệ thông tin làm chấm điểm - Rà soát việc xác định tiêu, mức điểm cho tiêu đảm bảo tuân thủ quy định quy trình - Rà soát việc xếp hạng khách hàng đảm bảo theo quy định PL07.1 - Lập báo cáo rà soát (theo phụ lục 10), trình lãnh đạo phịng quản lý rủi ro Trường hợp khơng trí với kết phịng chấm điểm tín dụng báo cáo phải nêu rõ điểm chưa xác để phịng chấm điểm tín dụng chỉnh sửa Bước 10: Hồn thiện hồ sơ kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng (đối với khách hàng phải thẩm định rủi ro tín dụng độc lập) Tiếp nhận kết rà sốt phịng Quản lý rủi ro, hịan thiện hồ sơ chấm điểm, xếp hạng khách hàng Bước 11: Phê duyệt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Trên sở tờ trình báo cáo kết phịng chấm điểm tín dụng báo cáo rà sốt phịng Quản lý rủi ro (nếu có), kiểm tra, phê duyệt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Bước 12: Cập nhật liệu, lưu trữ hồ sơ 83 Sau tờ trình phê duyệt, tiến hành cập nhật kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp thức vào hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng Lưu trữ tồn hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc chấm điểm vào hồ sơ tín dụng chung ... luận văn ? ?Ứng dụng mơ hình Logistictrong dự báo khả trả nợ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gịn” chưa... – Chi nhánh Tây Sài Gòn, học viên lựa chọn thực nghiên cứu đề tài ? ?Ứng dựng mô hình logistic dự báo khả trả nợ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP. .. khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp, từ xây dựng mơ hình logistic dự báo khả trả nợ nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng Vietinbank Tây Sài Gòn Học viên thực thu thập liệu thứ cấp tình hình